Diagonalizacin de matrices en R
Pasos a seguir ver explicacin
1 Calculamos el polinomio caracterstico de A
2 Calculamos los valores propios o autovalores, con su multiplicidad
algebraica (Si todos son reales la matriz puede ser diagonalizable)
3 Calculamos los vectores propios o autovectores , de los subespacios
propios con su multiplicidad geomtrica
.
4 Si la multiplicidad algebraica de los valores propios o autovalores es
igual a la multiplicidad geomtrica la matriz A es diagonalizable
5 Si la matriz A es diagonalizable calculamos las matrices D y P
Siendo D la matriz diagonal semejante a A y P la matriz de paso
Propiedad
Si la multiplicidad algebraica de un autovalor es uno ; la multiplicidad
geomtrica tambin ser uno
5.4. DIAGONALIZACIN.
Hasta ahora hemos visto que dada una aplicacin lineal
existe
una nica matriz A de orden n, asociada a f respecto de cierta base B de Rn.
Una cuestin que nos podramos plantear sera responder a la siguiente
pregunta:
La aplicacin lineal f podr tener como matriz asociada una MATRIZ
DIAGONAL D, respecto de cierta base BD?
Es decir
Podremos encontrar una base BD de Rn respecto de la cual la matriz asociada
a f sea diagonal?
Para responder a esta pregunta consideremos el siguiente ejemplo:
EJEMPLO.
Sea la aplicacin lineal
Donde f(x,y,z)=(6x-6y+2z, -x-y+z, 7x+3y+z)
Cul es la matriz asociada respecto de las bases cannicas?
Definiendo la aplicacin lineal en DERIVE tendremos:
Por tanto la matriz asociada respecto de las bases cannicas se obtiene con:
Consideremos ahora una nueva base de R3 determinada por los vectores
Para obtener la matriz asociada a la aplicacin lineal f1 respecto de dicha base
tendremos que calcular la coordenadas de las imgenes de dichos vectores en
la citada base, es decir realizaremos las siguientes operaciones
Para v1 se obtiene:
Para v2 resulta que:
Y para v3 obtenemos:
Por tanto la nueva matriz asociada es:
Que se trata de una matriz diagonal.
Tendrn alguna relacin matricial las matrices a1 y d1?
Observemos lo siguiente.
Si consideremoa un vector genrico de R3
Cmo se obtendrn la coordenadas de este vector en la base BD?,
las coordenadas sern aquelos valores (x,y,z) que verifiquen
que expresado de forma vectorial sera lo mismo que considerar el producto
de la matriz que tiene por columnas a los vectores v1, v2, v3, (llamemos a
dicha matriz P1):
Es decir que
Por tanto como P1 es una matriz no singular (pues sus vectores columna
forman una base de R3 y en consecuencia tiene rango completo), podemos
calcular su inversa, es decir que podemos efectuar
Por otro lado obsrvese que
a. La matriz asociada a f1 respecto de las bases cannicas verifica que
b. La matriz asociada a f1 respecto de la base BD verifica que
Como tenamos que f1(u)=P1.f([x,y,z]) entonces tenemos que
A1.P1.[x,y,z] =A1.u= f1(u)=P1.f1([x,y,z]) = P1.D1.[x,y,z]
Es decir
A1.P1.[x,y,z] = P1.D1.[x,y,z]
Luego se tendr que verificar que
A1.P1 = P1.D1.
Comprobmoslo:
Por tanto podemos generalizar este resultado diciendo que
DEFINICIN (Matrices semejantes)
Diremos que las matrices cuadradas A y B de orden n son
SEMEJANTES si y slo si existe una matriz no singular P (con
determinante no nulo) tal que se verifica que
B=P.A.P-1
O bien A=P-1.A.P
Segn esto y con el ejemplo que hemos planteado obsrvese que P es la matriz
de cambio de base de las bases cannicas a la nueva base y contiene los
vectores de la base respecto de la cual f tiene por matriz asociada la matriz
diagonal.
Obsrvese tambin que siempre la matriz P es no singular pues P contiene los
vectores de la base dada.
EJERCICIO V-6
a) Comprobar que las matrices
son matrices semejantes, considerando como matriz de paso
b. Comprobar que la matriz A es semejante a la matriz diagonal
considerando en este caso como matriz de paso a la matriz
A raiz de esta definicin de semejanza podemos considerar la siguiente
definicin de MATRIZ DIAGONALIZABLE
DEFINICIN (Matriz diagonalizable)
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Diremos que la matriz A es
DIAGONALIZABLE si y slo si existe una matriz P no singular tal que
D = P-1.A.P
Siendo D una matriz diagonal SEMEJANTE a A, es decir
A=P.D.P-1
EJERCICIO V-7
Comprobar que la matriz
es diagonalizable, utilizando como la matriz de paso
SOLUCIN
Definiendo en DERIVE dichas matrices
Como A=P.D.P-1 , siendo D la matriz diagonal, entonces despejando
matricialmente se obtiene que D=P-1.A.P, de tal forma que efectuando esta
operacin en DERIVE resulta
Donde obtenemos la matriz diagonal.
Ante este ejemplo, nos pueden invadir varias preguntas:
1. qu caractersticas han de cumplir las matrices cuadradas para ser
diagonalizables?
2. existe algn mtodo para construir la matriz diagonal semejante a una
dada?
3. qu relacin pueden tener los autovalores y autovectores en este
proceso de diagonalizacin?
Para estudiar este ejemplo, consideremos el siguiente ejemplo
EJEMPLO
Consideremos la siguiente matriz
Cul ser su polinomio caracterstico?
Y sus autovalores?
Factorizando el polinomio anterior resulta
Por tanto los autovalores son
w1=-1, w2=2, w3=1/2
Y el subespacio de autovectores de cada autovalor?
Para el autovalor w=-1, efectuaremos
De donde se obtiene que
Para el autovalor w=2, realizamos los clculos:
Por lo que
Y para el autovalor w=1/2, se calcula
En cuyo caso
Recordemos que los autovectores asociados a autovalores distintos son
siempre linealmente independientes, por lo tanto podramos tomar tres
autovectores de cada uno de los tres subespacios anteriores y obtendramos
una base de R3. Consideremos en consecuencia los siguientes vectores
B={(1,1,1),(1,1,2),(1,2,0)}
Qu ocurre si consideramos la matriz P3 de paso formada por estos vectores
en columna?
Qu matriz SEMEJANTE podremos encontrar?
Efectuemos los siguiente
P3-1.A3.P3
Si realizamos esta operacin en DERIVE, obtenemos
Qu caractersticas tiene la matriz que hemos obtenido?
es una matriz diagonal?
cules son los elementos de su diagonal?
Observese que justamente los elementos de la diagonal son los
AUTOVALORES de la matriz A3, pero es ms, estn colocados en el mismo
orden en que hemos dispuesto los vectores columna de la matriz P3, que nos
ha servido para conseguir la matriz SEMEJANTE DIAGONAL:
Con este ejemplo obtenemos por tanto una respuesta a las cuestiones
anteriores, en el caso de obtener autovalores distintos:
PROPOSICION 1 (Condicin suficiente de diagonalizacin)
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Si A tiene nautovalores 1,2,...,n diferentes dos a dos entonces se puede asegurar:
1. A es diagonalizable
2. Adems existe una matriz de paso
formada por los autovectores asociados a cada uno de los
autovalores de la matriz de tal forma que A=P.D.P-1 o D=P1
.A.P siendo
Demostracin:
Por las propiedades que tienen los autovectores, autovectores
asociados a autovalores distintos son L.I.; por tanto como
tenemos n-autovalores distintos, obtendremos un conjunto de nvectores
que son linealmente independientes y por
tanto forman una base de Rn. Si consideramos una matriz P
formada por dichos vectores columna, por ser l.i. verificar que
|P| 0.
Adems como para cada autovalor i se verifica que
(siendo un autovector asociado al autovalor i), entonces
Por tanto
AP=PD
Luego
D=P-1AP
EJERCICIO V-8
Utilizando la proposicin anterior, diagonalizar la siguiente matriz: encontrar
la matriz diagonal D4 y la matriz de paso P4 tales que A4=P4.D4.P4-1
SOLUCION
Los autovalores son distintos por tanto la matriz es diagonalizable.
Como son distintos, la matriz es diagonalizable.
Calculemos sus autovectores:
De w=-1:
De w=2:
Y de w=5:
Por tanto la matriz P4 puede ser la siguiente:
La matriz diagonal ser
Es fcil comprobar que se verifica la relacin de semajanza pues
Qu suceder si todos los autovalores son DISTINTOS?
Veamos un ejemplo
EJEMPLO
Consideremos la matriz
Si estudiamos sus autovalores obtenemos que
Son 1 y 5 con qu orden de multiplicidad?
Para ello debemos recurrir al polinomio caracterstico, es decir
Por tanto el autovalor 1 tiene multiplicidad 1 y 5 multiplicidad 2.
Cmo el subespacio de sus autovectores?
Para w=-1 efectuamos
Por tanto V( =1)=L{(0,1,0)}
Para el autovalor w=-5:
Por tanto V( =5)=L{(0,1,3/2)}
Podremos obtener una base formado por autovectores?
Obsrvese que en este caso tan slo puedo obtener dos vectores linealmente
independientes ya que la dimensin de los subespacios de autovectores
asociados dichos autovalores tienen ambos dimensin 1.
Esto nos va impedir diagonalizar la matriz dada, por lo que dicha matriz NO
ES DIAGONALIZABLE.
Obsrvese que el orden de multiplicidad aritmtico de 1 coincide con el
orden de multiplicidad geomtrico que es uno, pero esto no es as con 5, cuyo
orden de multiplicidad aritmtico es 2 y su orden de multiplicidad geomtrico
1.
Esto quiere decir que si los rdenes de multiplicidad aritmtico y geomtrico
coinciden podremos diagonalizar la matriz?
Consideremos otro ejemplo:
EJEMPLO.
Sea ahora la matriz
Calculemos sus autovalores
cul es su orden de multiplicidad aritmtico?
Para ello recurrimos al polinomio caracterstico:
Que si factorizamos nos da
Por tanto w=10 tiene orden de multiplicidad 1, y w=1, orden de multiplicidad
2.
Estudiemos ahora el subespacio de autovectores asociados a cada autovalor.
Para w=10:
Luego
V( =10)=L{(1,1,1/2)}
Y para w=1:
Luego
V( =1)=L{(1,0,-2),(0,1,-2)}
En este caso podemos obtener una base formada por autovectores , esta base
podra estar formada por los vectores
B={(1,1,1/2),(1,0,-2),(0,1,-2)}
Que da lugar a la matriz de paso
Observese que en este caso la matriz SEMEJANTE que se obtiene a la matriz
A6 ser
Luego en este caso la matriz A6 es diagonalizable y su matriz SEMEJANTE
DIAGONAL es la matriz
Con este ejemplo podemos concluir con el siguiente teorema que nos d
condiciones necesarias y suficientes para el estudio de la diagonalizacin de
matrices:
TEOREMA
Sea A una matriz cuadrada de orden n, entonces A es diagonalizable si y
slo si existe una base de autovectores del espacio en el que est definida
la aplicacin lineal f que tiene por matriz asociada a la matriz A respecto
de las bases cannicas.
Dicho de otra forma:
Una matriz cuadrada A de orden n es diagonalizable si y slo si el orden
de multiplicidad de cada uno de sus autovalores coincide con la
dimensin del subespacio de sus autovectores, es decir si para todos los
autovalores de A coinciden los rdenes de multiplicidad aritmtico y
geomtrico.
EJERCICIO V-8
Estudiar si son diagonalizables las siguientes matrices:
1)
2)
EJERCICIO V-9
Estudiar para qu valores de l parmetro a es diagonalizable la matriz
Vamos a comprobar algunas propiedades de la DIAGONALIZACIN
respecto a operaciones con matrices:
PROPIEDAD 1.
Se puede afirmar que si A es diagonalizable entonces la matriz A es
diagonalizable?
Consideremos el siguiente ejemplo
Esta matriz se puede comprobar que es diagonalizable, y por ejemplo la
matriz
Tambin lo es.
Se puede demostrar que en general
Si A es una matriz diagonalizable entonces la matriz A es
diagonalizable, cualquiera que sea el valor real de
Demostracin
Si A es diagonalizable, existirn matrices P (no singular) y D diagonal tales
que
A=P.D.P-1
Si multiplicamos la matriz A por un escalar , entonces tendremos que
A= P.D.P-1=P.( D).P-1
Y es evidente que si D es diagonal, D es tambin una matriz diagonal. #
PROPIEDAD 2.
Comprobar con la misma matriz anterior
Que es diagonalizable (ya lo hemos comprobado) y que lo mismo sucede con
su traspuesta.
Si A es una matriz diagonalizable entonces su traspuesta tambin es
diagonalizable
Demostracin.
Si A es diagonalizable, existen matrices P no singular y D diagonal tales que
A=P.D.P-1.
Por tanto
At=(P.D.P-1)t=(P-1)t.Dt.Pt=(Pt)-1.Dt.Pt,
En cuyo caso para At existen matrices (Pt)-1 no singular y Dt diagonal que
verifican la relacin de semejanza. Luego At es diagonalizable. #
PROPIEDAD 3.
Si A y B son dos matrices diagonalizables en general no se verifica que
A+B sea diagonalizable, ni tampoco se verifica que A-B sea
diagonalizable.
Para comprobar esta propiedad basta considera las siguientes matrices
Se puede comprobar que son diagonalizables, pero sin embargo la matriz
No lo es.
PROPIEDAD 4. (MATRICES SIMTRICAS)
Si A es una matriz simtrica REAL de orden n, entonces se verifica
siempre que
1. A siempre es diagonalizable.
2. Existe al menos una base de autovectores que es ORTONORMAL
es decir que existe una matriz ORTOGONAL Q tal que QtAQ=D,
siendo D una matriz diagonal.
Esta propiedad surge directamente de las propiedades que tenan las matrices
simtricas. Vimos en apartados anteriores que si A es simtrica todos sus
autovalores son nmeros reales, tales que sus ordenes de multiplicidad
aritmtico y geomtrico coinciden, por lo que siempre son diagonalizables.
Por otro lado vimos que para matrices simtricas autovalores distintos llevan
asociados autovectores ORTOGONALES, lo cual permite construir esa matriz
ORTOGONAL.
Vamos a estudiar esta propiedad en un ejemplo, basado en la diagonalizacin
de una matriz SIMTRICA.
EJEMPLO
Consideremos la siguiente matriz:
Se trata de una matriz simtrica, por tanto siempre es diagonalizable.
Si calculamos sus autovalores, obtenemos
Luego tenemos tres autovalores y distintos, como era de esperar la matriz es
diagonalizable.Veamos ahora los subespacios de autovectores:
Para w=-1:
Luego V( =-1)=L{(0,1,0)}
Para w=-2:
Luego V( =-2)=L{(1,0,-2)}
Para w=3:
Luego V( =5)=L{(1,0,1/2)}=L{(2,0,1)}
Por tanto una base de autovectores sera la siguiente:
B={(0,1,0),(-1,0,2),(2,0,1)}
Es una BASE ORTONORMAL?
Es claro que los vectores son ortogonales dos a dos, pues si definimos a
dichos vectores:
Efectuando los productos escalares
Se comprueba que son ortogonales dos a dos.
Sin embargo no son vectores unitarios pues:
Por tanto, para construir una BASE ORTONORMAL debemos convertir estos
vectores ortogonales en vectores unitarios, dividindolos por su mdulo, es
decir definimos
Y a partir de estos vectores, podemos definir la matriz de paso, P13:
Que es una matriz ortogonal, pues si calculamos su inversa
Se puede observar que coincide con su traspuesta
Obsrvese que en este caso la matriz ortogonal P13 verifica que
D13 = P13`.A13.P13, es decir
De donde se obtiene la matriz diagonal semejante, formada por los
autovalores de la matriz A13.
EJERCICIO V-10
Para la matriz simtrica:
Obtener una matriz Q14 ORTOGONAL tal que se verifique
Q14`.A14.Q14=D14, siendo D14 una matriz diagonal.
SOLUCION.
PROPIEDAD 4. (MATRICES IDEMPOTENTE Y NILPOTENTES)
Sea A una matriz cuadrada de orden n:
1. Si A es idempotente entonces siempre es diagonalizable.
2. Si A es nilpotente entonces nunca es diagonalizable.
La propiedad se desprende se las caractersticas que vimos
respecto a los autovalores y autovectores de matrices
idempotentes y nilpotentes.
1. Si A es idempotente se cumple que sus autovalores son siempre 0 1 y
adems se verifica siempre que om(0)=dim(V(0), om(1)=dim(V(1))
que es la condicin necesaria y suficiente de diagonalizacin.
2. Si A es nilpotente, entonces su nico autovalor es el 0, por tanto el
orden de multiplicidad del 0 es n. Por otro lado como el determinante
de una matriz nilpotente es siempre 0, entonces su rango es menor que
n. Por lo que
Dim(V(0)) =n-rg(A) < n luego no es diagonalizable.
EJERCICIO V-11
Comprobar que la matriz
ES NILPOTENTE y no es diagonalizable.
EJERCICIO V-12
Estudiar para qu valores del parmetro t, la matriz
Es diagonalizable, obteniendo en esos caos las
matrices P (no singular) y D diagonal tales que A=P.D.P-1.
SOLUCION:
Para a 1 y a 2 la matriz A15 es diagonalizable.
Para a=2 es diagonalizable.
Para a=1 no es diagonalizable
