Gua para el uso de

@RISK
Programa de complemento para el
anlisis y simulacin de riesgos en
Microsoft

Excel

Versin 6
agosto, 2013




Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY 14850
[Link].
+1-607-277-8000
+1-607-277-8001 (fax)
[Link] (World Wide Web)
sales@[Link] (correo electrnico)

























Copyright
Copyright 2013, Palisade Corporation.

Marcas comerciales mencionadas
Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc.
Palisade, TopRank, BestAjuste y RISKview son marcas comerciales registradas de
Palisade Corporation.
RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se
utiliza bajo licencia.
Bienvenidos iii
Bienvenidos
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de
operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor
riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace
tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a
resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido
limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar,
y porque demandaban una gran cantidad de recursos de
computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en
el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa
pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de
todas las personas encargadas de tomar decisiones.
Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK
(pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas
tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con
@RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto
en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien
debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las
funciones de Excel, le permitir disear modelos que se ajustarn a
sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o
hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener
una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un
solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo
resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo
con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de
las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que
realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida
real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que
habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea
unas veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La
combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan
en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo
que finalmente sucede en la realidad.
La necesidad del
anlisis de riesgo
y de @RISK
iv Bienvenidos
La decisin que tome basndose en los resultados esperados podra
estar equivocada, y tal vez nunca la habra tomado si hubiera tenido
una idea ms completa de todos los posibles resultados. Las
decisiones empresariales, tcnicas, cientficas... todas se basan en
estimaciones y presunciones. Con @RISK podr incluir la
incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados
que mostrarn todos los valores posibles.
@RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar
todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea
modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo
nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable.
Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre
una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y
ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza
todas esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los
resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles
de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver
todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa
situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de
condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados.
Puede parecer que toda esta informacin complicara an ms la
decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la
simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados
que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas
representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y
fciles de explicar a otros.
Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un
anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y
debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el
mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son
prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya
creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente
o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las
decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez
le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas
situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.
Bienvenidos v
Funcionalidades de creacin de modelos
Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza
directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de
riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias
para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de
riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar
familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.
@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de
Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de
distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de
distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee
en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen
referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer
especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para
ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK
cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones
y aadirlas a las frmulas.
Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK
permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en
los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga
la funcin de distribucin NORMAL(10,10), por ejemplo, recolectar
muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media
= 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son
invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de
Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre
en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones
disponibles son:
Todas las distribuciones se pueden truncar para que slo se
contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa
distribucin. Adems, muchas de las distribuciones tambin pueden
usar parmetros de percentil alternativos. Esto permite especificar
valores de localizaciones especficos de percentiles de una
distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales
utilizados por la distribucin.
Funciones @RISK
Distribuciones de
probabilidad
vi Bienvenidos
@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y
ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa
respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latino
Hipercbico, y se pueden generar distribuciones de posibles
resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja
de clculo. La seleccin de estas opciones de simulacin y de los
modelos de salidas se lleva a cabo en mens y cuadros de dilogo
similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn.
Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de
@RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los
histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de
rangos de celdas convierten este programa en una poderosa
herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos
grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos.
Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de
distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja
de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas.
Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de
simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado.
Estos comandos son:
Muestreo con los mtodos Latino Hipercbico o Monte Carlo
Nmero ilimitado de iteraciones por simulacin
Nmero ilimitado de simulaciones en cada anlisis
Animacin de la toma de muestras y reclculo de hojas de
clculo
Seleccin del nmero generador aleatorio
Resultados y estadsticas en tiempo real durante la simulacin
Anlisis de
simulacin
@RISK
Grficos
Funciones
avanzadas de
simulacin
Bienvenidos vii
@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de
posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK.
Los grficos de @RISK incluyen:
Distribuciones de Frecuencia relativa y curvas de
probabilidad acumulativa
Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango
de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de
clculo)
Informes estadsticos de las distribuciones generadas
Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de
una distribucin
Exportacin de grficos a Windows para su rediseo
El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones
requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para
que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida
posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recolectada de
muestras.

Grficos de alta
resolucin
Velocidad de
ejecucin
viii Bienvenidos
Tabla de Contenido ix
Tabla de Contenido
Para empezar 1
Introduccin ........................................................................................ 3
Instrucciones para la instalacin ...................................................... 7
Activacin del Software ..................................................................... 9
Inicio rpido ...................................................................................... 11
Un vistazo general al anlisis de riesgos 15
Introduccin ...................................................................................... 17
Qu es el riesgo? ............................................................................ 19
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................ 25
Creacin de un modelo @RISK ....................................................... 27
Anlisis de un modelo mediante simulacin ................................. 31
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ...................... 35
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer ................ 39
Conociendo el @RISK 41
Un vistazo rpido al @RISK ............................................................. 43
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK .................. 55
x 24B@RISK para Microsoft Excel
Iconos de @RISK 91
Comandos de modelo 101
Definir distribuciones .................................................................... 101
Aadir salida ................................................................................... 115
Insertar funciones .......................................................................... 123
Definir correlaciones...................................................................... 129
Ajuste de distribuciones ............................................................... 147
Ventana Modelo .............................................................................. 181
Comandos de Simulacin 193
Configuracin de simulaciones .................................................... 193
Iniciar la simulacin ....................................................................... 215
Comandos de resultados 217
Informes en Excel ........................................................................... 217
Visualizar resultados ..................................................................... 219
Resumen ......................................................................................... 221
Ventanas Informe ........................................................................... 233
Grficos del @RISK ....................................................................... 253
Anlisis avanzados 289
Bsqueda de objetivo .................................................................... 291
Anlisis de estrs ........................................................................... 299
Anlisis de sensibilidad avanzado ............................................... 311
Tabla de Contenido xi
RISKOptimizer 329
Introduccin .................................................................................... 329
Optimizacin tradicional versus la optimizacin
por simulacin ............................................................................. 341
RISKOptimizer: Paso a paso ......................................................... 349
Comandos de RISKOptimizer ........................................................ 369
El Observador del RISKOptimizer ................................................. 409
Series de tiempo 419
Introduccin .................................................................................... 419
Los comandos de series de tiempo .............................................. 421
Proyecto 445
Anlisis de riesgo para Microsoft Project .................................... 445
Uso de @RISK con calendarios de proyectos ............................. 451
Los comandos de Proyecto ........................................................... 471
Funciones de @RISK para Project ................................................ 513
Biblioteca 517
Introduccin .................................................................................... 517
Distribuciones en la biblioteca del @RISK .................................. 519
Resultados en la biblioteca del @RISK ........................................ 525
Notas tcnicas ................................................................................ 531
Comandos de utilitarios ................................................................. 535
Referencia: funciones del @RISK 553
Introduccin .................................................................................... 553
xii 24B@RISK para Microsoft Excel
Tabla de funciones disponibles .................................................... 567
Referencia: Funciones de distribucin ........................................ 585
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 727
Referencia: Funciones de salida .................................................. 741
Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 743
Referencia: Funciones de ajuste .................................................. 757
Referencia: Funciones de proyecto ............................................. 759
Referencia: Funciones de series de tiempo ................................ 767
Referencia: Funciones de propiedad de series de tiempo ........ 783
Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 787
Referencia: Funciones Suplementarias ....................................... 799
Referencia: Funcin de grficos .................................................. 801
Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para
Excel (XDK) 805
Apndice A: Ajuste de distribuciones 807
Introduccin .................................................................................... 807
Definicin de los datos de entrada ............................................... 809
Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................ 813
Ejecucin del ajuste ....................................................................... 817
Interpretacin de los resultados ................................................... 821
Apndice B: Optimizacin 833
Introduccin .................................................................................... 835
Mtodos de optimizacin .............................................................. 835
Tabla de Contenido xiii
Algoritmos genticos ..................................................................... 847
OptQuest .......................................................................................... 855
Extras de RISKOptimizer ............................................................... 857
Mejorando la velocidad .................................................................. 867
Resolucin de problemas / Preguntas y respuestas .................. 871
Apndice C: @RISK y Six Sigma 875
Bienvenidos .................................................................................... 875
Resumen de las metodologas de @RISK y Six Sigma .............. 877
Metodologas Six Sigma ................................................................ 881
@RISK y Six Sigma......................................................................... 885
Uso de @RISK para Six Sigma ...................................................... 889
Apndice D: Mtodos de muestreo 899
Qu es el muestreo? .................................................................... 899
Apndice E: Utilizando el @RISK con otras herramientas del
DecisionTools Suite

907
El DecisionTools Suite ................................................................... 907
Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade .......................... 911
Introduccin al TopRank

.............................................................. 913
Usando el @RISK con TopRank .................................................... 919
Introduccin al PrecisionTree

..................................................... 923
Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................ 927
Apndice F: Glosario 931
Glosario ........................................................................................... 931
xiv
Apndice D: Lecturas recomendadas 939
Lecturas por categora................................................................... 939
ndice 943


Para empezar 1
Para empezar
Introduccin ........................................................................................ 3
Informacin sobre esta versin ............................................................. 3
Trabajando dentro de su ambiente operativo ..................................... 3
Cmo obtener ayuda ................................................................................ 3
Requisitos del sistema para utilizar @RISK ....................................... 5
Instrucciones para la instalacin ...................................................... 7
Instrucciones generales de instalacin ................................................. 7
El DecisionTools Suite ............................................................................ 7
Configuracin de los conos y de los accesos directos de @RISK ... 8
Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el
programa ................................................................................................ 8
Activacin del Software ..................................................................... 9
Inicio rpido ...................................................................................... 11
Videos electrnicos ................................................................................ 11
Cmo empezar por su cuenta ............................................................... 11
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo ................................. 12
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 3.5 o anterior . 13
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 4.0 ................... 13
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 4.5 ................... 14
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en @RISK 5 ...................... 14

@RISK 5.0 Help System Palisade Corporation, 1999

2

Para empezar 3
Introduccin
Informacin sobre esta versin
Esta versin del @RISK se puede instalar con Microsoft Excel 2003 o
superior.
Trabajando dentro de su ambiente operativo
Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que
tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de
Excel. En particular, el usuario debe:
Estar familiarizado con el uso de la computadora y del mouse.
Estar familiarizado con trminos como conos, hacer clic, hacer doble
clic, men, ventana, comando y objeto.
Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y
archivos.
Cmo obtener ayuda
Se ofrece asistencia tcnica gratuita a todos los usuarios registrados de
@RISK con un plan actual de mantenimiento, o tambin se ofrece por
un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario
registrado de @RISK, regstrese electrnicamente en
[Link]/html/[Link].
Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el
nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos
asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el
momento de llamar.
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica,
repase la siguiente lista:
Ha consultado la ayuda en pantalla?
Ha verificado la Gua de Usuario y revisado el tutorial multimedia
en lnea?
Ha ledo el archivo [Link]? Este archivo contiene
informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua
del programa.
Puede reproducir el problema consistentemente? Puede
reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo?
Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es
[Link] En nuestra pgina Web tambin podr
Antes de llamar
4 Introduccin
encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de
preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos
de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia. Recomendamos
que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para
obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros
programas de Palisade.
Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y
sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro
personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos:
Por medio del sistema en lnea de soporte en
[Link]
Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a
5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos.
Enve un fax al +1-607-277-8001
Enve una carta a:
Palisade Corporation
798 Cascadilla Street
Ithaca, NY 14850
[Link].
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa:
Por medio del sistema en lnea de soporte en
[Link]
Llame al +44 1895 425050.
Enve un fax a +44 1895 425051.
Enve una carta a:
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
Reino Unido
Cmo ponerse en
contacto con
Palisade
Para empezar 5
Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico:
Por medio del sistema en lnea de soporte en
[Link]
Llame al +61 2 9252 5922.
Enve un fax a +61 2 9252 2820.
Enve una carta a:
Palisade Asia-Pacific
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
Australia
Independientemente del mtodo que utilice para ponerse en contacto
con nosotros, mencione el nombre del producto, la versin exacta y el
nmero de serie. La versin exacta se encuentra seleccionando el
comando Acerca de de la Ayuda del men @RISK en Excel.
La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica
por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes
alternativas:
Consulte a su profesor o asistente tcnico.
Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas
a las preguntas ms frecuentes.
Contacte con nuestro departamento de soporte tcnico por medio de
nuestro sistema de escritorio de ayuda en lnea o por medio de fax.
Requisitos del sistema para utilizar @RISK
Los requisitos del sistema de @RISK 6 para Microsoft Excel para
Windows son los siguientes:
Microsoft Windows XP o superior.
Microsoft Excel 2003 o superior.

Versin para
estudiantes
6

Para empezar 7
Instrucciones para la instalacin
Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el
directorio seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de
instalacin en Windows XP o posterior:
1) Haga doble clic en RISK [Link], en el archivo descargado o en el
CD de instalacin, y siga las instrucciones de la pantalla
Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay
espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si
falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente
instalar el programa de nuevo.
Si usted desea remover el @RISK de su computador, utilice el
utilitario de Aadir/Remover Programas del Panel de Control y
seleccione la opcin de @RISK.
El DecisionTools Suite
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite,
un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se
describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de
DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de
@RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio
principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que
normalmente se instala como un subdirectorio del directorio
Microsoft Office.
Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el
subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK6).
Este directorio contiene los archivos del programa @RISK as como
modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK.
Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que
contiene archivos necesarios para todos los programas de
DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y
libreras de programas.
Removiendo el
@RISK de su
computador
8 Instrucciones para la instalacin
Configuracin de los conos y de los accesos
directos de @RISK
En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un
comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si
tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo
manualmente en otro momento, siga estas instrucciones:
1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin.
2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la ficha Programas del men
Inicio.
3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar.
4) Localice el archivo [Link] y haga doble clic.
5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere
que aparezca el programa.
6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.
Mensaje de advertencia de seguridad de macros
al iniciar el programa
Microsoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en
Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros
no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que
intente cargar un archivo con macros aparecer un mensaje de
advertencia, a menos que seleccione la configuracin de seguridad
ms baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute
un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus
archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya
especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura,
podr abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca
el mensaje de advertencia.

Creacin de los
accesos directos
en la barra de
tareas de
Ventanas
Para empezar 9
Activacin del Software
La activacin es un proceso que se realiza una sola vez para verificar
la licencia y es necesario para que el software de Palisade funcione
como un producto con licencia completa. En la factura impresa o
enviada por correo electrnico se encuentra una ID de activacin, que
es una secuencia separada por guiones similar a esta: "DNA-6438907-
651282-CDM". Si introduce la ID de Activacin durante la instalacin,
el software se activa al final del proceso de instalacin y no ser
necesaria accin adicional alguna. Si desea activar el software despus
de la instalacin, seleccione el comando Administrador de Licencias
del men Ayuda.
El Administrador de Licencias se puede usar para activar, desactivar
y mover licencias de software. Tambin se usa para administrar
licencias en las instalaciones de red. Siga las instrucciones de los
cuadros de dilogo del Administrador de Licencias para realizar las
operaciones que desee con las licencias.
10

Para empezar 11
Inicio rpido
Videos electrnicos
En los videos electrnicos disponibles, los expertos de @RISK le guan
a travs de los modelos de ejemplo en formato de pelcula. Estos
tutoriales son una presentacin multimedia sobre las funciones
principales de @RISK.
Los videos se pueden seleccionar y ejecutar usando el comando
Videos de @RISK.
Cmo empezar por su cuenta
Si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK
por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente.
Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin
explicadas anteriormente en esta seccin:
1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools
del submen Programas del men Inicio de Windows Si aparece el
cuadro de dilogo de Advertencia de seguridad, siga las
instrucciones de la seccin "Configuracin de Palisade como una
fuente de confianza" de este mismo captulo.
2) Use el comando Hojas de clculo de ejemplo del men Ayuda de
@RISK para abrir la hoja de clculo de ejemplo Empresa bsico 1 -
Modelo de @RISK [Link].
3) Haga clic en el icono de Ventana Modelo de la barra de
herramientas de @RISK (el de la barra de herramientas con una
flecha roja y azul). Aparecer la lista Entradas y salidas con las
funciones de distribucin de la hoja de clculo Empresa bsico 1,
junto con la celda de salida C7, Beneficios.
4) Haga clic en el icono "Simular" (el icono de la curva de distribucin
roja). Acaba de iniciar un anlisis Risk del Beneficio de la hoja de
clculo Empresa bsico 1. El anlisis de simulacin est en marcha.
El grfico de la celda de salida aparece mientras se realiza la
simulacin.
Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK
anime las operaciones de simulacin, marque el cono de modo de
Demo en la barra de herramientas de @RISK. @RISK le mostrar
cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y cmo se generan
los resultados.
12 Inicio rpido
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo
La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias
hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de
referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o
simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu
tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas
de clculo.
1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools
del submen Programas del men Inicio de Windows
2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su
propia hoja de clculo
3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan
entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de
distribucin de @RISK.
4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribucin
que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que
realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin
ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores
posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los
valores posibles mnimo, ms probable y mximo.
5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de
la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de
simulacin, y haga clic en el cono Aadir salida de la barra de
herramientas de @RISK (el cono que contiene una sola flecha roja).

Para empezar 13
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en
@RISK 3.5 o anterior
Las hojas de clculo de @RISK 6 slo se pueden utilizar en @RISK 3.5
o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las
funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de
distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se
pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin
de @RISK 5 o 6. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK
3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar
de nuevo las salidas.
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en
@RISK 4.0
Las hojas de clculo de @RISK 6 se pueden usar directamente en
@RISK 4.0 con las siguientes excepciones:
Funciones de parmetros alternativos, como RiskNormalAlt,
no funcionarn y generarn un error.
Funciones acumulativas descendentes, como RiskCumulD,
no funcionarn y generarn un error.
Funciones de propiedades de distribucin, que sean
especficas del @RISK 5 y 6 (tales como RiskUnits) sern
ignoradas por @RISK 4.0.
Funciones estadsticas especficas del @RISK 5 y 6 (tales
como RiskTheoMean) retornarn #NOME? en @RISK 4.0.
Otras funciones nuevas especficas de @RISK 5 y 6, como
RiskCompound, funciones estadsticas RiskSixSigma,
RiskConvergenceLevel y funciones suplementarias como
RiskStopRun, retornarn #NOME? en @RISK 4.0.
14 Inicio rpido
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en
@RISK 4.5
Las hojas de clculo de @RISK 6 se pueden usar directamente en
@RISK 4.5 con las siguientes excepciones:
Funciones de propiedades de distribucin, que sean
especficas del @RISK 5 y 6 (tales como RiskUnits) sern
ignoradas por @RISK 4.0.
Funciones estadsticas especficas del @RISK 5 y 6 (tales
como RiskTheoMean) retornarn #NOME? en @RISK 4.0.
Otras funciones nuevas especficas de @RISK 5 y 6, como
RiskCompound, funciones estadsticas RiskSixSigma,
RiskConvergenceLevel y funciones suplementarias como
RiskStopRun, retornarn #NOME? en @RISK 4.5.
Uso de las hojas de clculo de @RISK 6 en
@RISK 5
Las hojas de clculo de @RISK 6 se pueden usar directamente en
@RISK 5 con las siguientes excepciones:
La funcin de propiedad de distribucin RiskIsDate
especfica de @RISK 5.5 y 6 retornarn #NOME? en @RISK 5.
Otras funciones nuevas especficas de @RISK 6, como
RiskExtremeValMin, RiskF, RiskLevy y otras, retornarn
#NOME? en @RISK 5.

Un vistazo general al anlisis de riesgos 15
Un vistazo general al anlisis de
riesgos
Introduccin ...................................................................................... 17
Qu es el riesgo? ............................................................................ 19
Caractersticas del riesgo ...................................................................... 19
La necesidad del anlisis de riesgo ..................................................... 20
Estimacin y cuantificacin del riesgo ............................................... 22
Descripcin del riesgo a travs de una distribucin
de probabilidad ................................................................................... 23
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................ 25
Creacin de un modelo @RISK ....................................................... 27
Variables .................................................................................................. 27
Variables de salida ................................................................................. 29
Anlisis de un modelo mediante simulacin ................................. 31
Simulacin............................................................................................... 31
Cmo funcionan las simulaciones ...................................................... 32
La alternativa a las simulaciones ......................................................... 33
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ...................... 35
Interpretacin de un anlisis tradicional ........................................... 35
Interpretacin de un anlisis con @RISK .......................................... 35
Preferencias individuales ..................................................................... 36
La dispersin de una distribucin .................................................. 36
Asimetra o sesgo ................................................................................... 38
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer ................ 39

16

Un vistazo general al anlisis de riesgos 17
Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de
riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted
hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis
de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones,
planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera
recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo.
La expresin creacin de modelos en general hace referencia a
cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una
representacin de la realidad para poder analizarla. Esta
representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin
y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha
preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y
ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles
resultados, seguramente entender la importancia que la
incertidumbre tiene en la creacin de modelos de situaciones.
Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones.
Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se
incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos
de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un
experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar
situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un
experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas
pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin
para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a
adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los
libros.
Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se
integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis.
No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo
apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e
interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas:
Qu es el riesgo y cmo se puede cuantificar.
La naturaleza de los anlisis de riesgo y las tcnicas que
utiliza @RISK.
Realizacin de simulaciones.
Interpretacin de los resultados de @RISK.
Lo que el anlisis de riesgo puede y no puede hacer.
18

Un vistazo general al anlisis de riesgos 19
Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a
tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de
petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja.
Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el
reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad
para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una
accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms
de un resultado.
En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar
una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este
trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de
posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes,
como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la
construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de
riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones
pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque
imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es
arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin
que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el
concepto de anlisis de riesgo.
Caractersticas del riesgo
El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e
indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como
para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco
ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms
importantes del riesgo.
En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una
moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las
probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el
riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora,
experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo
cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la
probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de
un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora,
clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la
probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B
puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est
equivocado.
20 Qu es el riesgo?
La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones
porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva
informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se
escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos.
Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar
un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo.
En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso
del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por
ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es
cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La
diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la
mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la
mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada.
Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara
significativos estos posibles resultados.
En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son
cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es
diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta
a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra
reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de
100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro
podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es
diferente.
La necesidad del anlisis de riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo:
Riesgo en el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo
producto El departamento de investigacin y desarrollo
podr resolver los problemas tcnicos a los que se enfrenta?
La competencia llegar al mercado antes o con un producto
mejor? Las normas y regulaciones del gobierno retrasarn la
introduccin del producto? Qu impacto tendr la campaa
publicitaria a nivel de ventas? Los costos de produccin se
mantendrn al nivel previsto? Habr que cambiar el precio
de venta propuesto para hacer frente a los imprevistos niveles
de demanda del producto?
Un vistazo general al anlisis de riesgos 21
Riesgo en el anlisis del mercado de valores y en la
administracin de valores Cmo afectar una posible
compra al valor de un cartera? Un nuevo equipo de
administracin afectara el precio de mercado? La
adquisicin de una empresa aumentar las ganancias como
estaba previsto? Cul ser el impacto que una correccin de
mercado puede tener sobre una industria determinada?
Riesgo en la administracin de operaciones y en la
planificacin El nivel de inventario actual podr
satisfacer una demanda imprevista? Aumentarn los costos
de mano de obra significativamente con las prximas
negociaciones con los sindicatos? Cmo afectar la
legislacin medioambiental pendiente los costos de
produccin? Cmo afectarn los acontecimientos polticos y
del mercado a los distribuidores extranjeros en cuanto a tasas
de cambio de moneda, restricciones comerciales y calendarios
de entrega?
Riesgo en el diseo y construccin de estructuras (edificios,
puentes, presas, etc.) Los costos de los materiales de
construccin y de la mano de obra se mantendrn al nivel
previsto? Una huelga de trabajadores podra afectar el
calendario de la construccin? Los lmites de resistencia de
una estructura en el momento de carga mxima se
mantendrn dentro de lo previsto? En algn momento la
estructura ser sometida a presiones que la lleven al punto de
fallo?
Riesgo en inversiones para exploraciones petrolferas y de
minerales Se encontrar el material deseado? Si se
encuentra un depsito, se obtendrn los resultados
econmicos esperados? Los costos de explotacin del
depsito se ajustarn a lo previsto? La viabilidad econmica
del proyecto se ver drsticamente afectada por algn evento
poltico como un embargo, una reforma fiscal o una nueva
regulacin ambiental?
Riesgos de planificacin de poltica de empresa Si la
poltica de empresa se somete a aprobacin legislativa, ser
aprobada? El nivel de cumplimiento de cualquier regulacin
sobre polticas ser total o parcial? Los costos de
implementacin se ajustarn a lo previsto? El nivel de
utilidades ser el previsto?
22 Qu es el riesgo?
Estimacin y cuantificacin del riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo.
Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el
primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin
incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de
todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar,
as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos.
Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de
lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda
un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces
el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular
matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos
de la probabilidad y de la estadstica.
En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un
experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en
el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de
aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas
en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero
una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un
factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo
asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en
base a la informacin disponible.
Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera
que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es
objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en
que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la
mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su
juicio personal.
Es posible que la informacin disponible referente a una situacin
concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan
fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado
complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de
cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien
puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.
Un vistazo general al anlisis de riesgos 23
Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe
ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha
evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe
preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a
evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto
esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de
informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha
tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados
finales del modelo que usted est analizando?
Descripcin del riesgo a travs de una
distribucin de probabilidad
Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles
resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este
riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin
de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de
una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para
describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para
presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones
de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores
posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor
posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la
tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de
distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el
rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor.
Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para
especificar un rango de valores reales y su distribucin de
probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como
argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el
valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la
desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media.
@RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir
distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel.
La ventana @RISK Definir distribucin permite ver grficamente las
distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos
grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una
distribucin.

24

Un vistazo general al anlisis de riesgos 25
Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo
cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo
en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan
las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El
objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a
elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles
resultados de cada accin.
El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo
diseado para definir los resultados de una decisin en forma de
distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de
riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos:
Desarrollo de un modelo mediante la definicin del
problema o situacin en el formato de la hoja de clculo de
Excel
Identificacin de la incertidumbre en las variables de la
hoja de clculo de Excel, especificacin de los posibles valores
con distribuciones de probabilidad, e identificacin de los
resultados inciertos que desea analizar
Anlisis del modelo mediante simulacin para
determinar el rango y las probabilidades de todas las
conclusiones posibles de los resultados de la hoja de trabajo
Toma de decisin basada en los resultados obtenidos y en
las preferencias personales
@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso
ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a
Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo.
Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar
la decisin que se va a tomar.
Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza
son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra
metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir
que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y
supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El
tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que
@RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un
anlisis de riesgo con @RISK.
26

Un vistazo general al anlisis de riesgos 27
Creacin de un modelo @RISK
Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones
que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor
riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y
completo.
Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un
entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es
Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel
permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo
tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente
usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK
le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo
anlisis de riesgo.
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de
Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis.
Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser
elementos como ventas, costos, ingresos o utilidades; mientras que si
lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas
como profundidad del depsito, espesor de la veta de carbn o
porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es
definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo
de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son
ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no
conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se
denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas
deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva
a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango
que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al
mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se
produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas
se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por
ejemplo:
RiskNormal(100,10)
RiskUniform(20,30)
RiskExpon(A1+A2)
Variables ciertas
o inciertas
28 Creacin de un modelo @RISK
RiskTriang(A3/2,A4,A5)
Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de
la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras
funcin de Excel.
Adems de inciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis
de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una
variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna
otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un
modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una
cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada
Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el
precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad
de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de
lluvia es una variable independiente.
Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o
totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por
ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el
modelo anterior, normalmente depender de la variable
independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve
en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia
es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el
nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media.
Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha,
como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por
los insectos, etc.
Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de
Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas
variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de
@RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy
importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables;
de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por
ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la
variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor
bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el
Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.
Variables
independientes o
dependientes
Un vistazo general al anlisis de riesgos 29
Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los
resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de
riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las
celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son
distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden
alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que
aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo,
las celdas de Utilidades, Total y otras similares.

30

Un vistazo general al anlisis de riesgos 31
Anlisis de un modelo mediante simulacin
Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas
las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de
Excel.
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte
Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este
sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de
posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la
computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie
diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos
aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La
computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de
las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es
como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de
suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo.
Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores
de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene
dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos
variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable.
Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las
hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que
tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las
variables de entrada ciertas son:
Ingresos = 100
Costos = 90
entonces el resultado
Utilidades = 10
ser calculado por Excel siguiendo la frmula
Ingresos = 100 - 90
Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de
entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de
entrada son inciertas. Por ejemplo:
Ingresos = 100 120
Costos = 90 80
32 Anlisis de un modelo mediante simulacin
En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles.
En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones
posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles
valores del resultado, en esta caso Utilidades.
Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles:
Utilidades = Ingresos - Costos
10 = 100 - 90
20 = 100 - 80
30 = 120 - 90
40 = 120 - 80
El resultado de Utilidades tambin es una variable incierta porque se
ha calculado a partir de variables inciertas.
Cmo funcionan las simulaciones
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas:
Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin
de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo
Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos
valores
La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se
denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o muestreo, y
cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin.
Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una
serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin
para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK
genera distribuciones de salida consolidando los resultados
singulares de todas las iteraciones realizadas.
Un vistazo general al anlisis de riesgos 33
La alternativa a las simulaciones
Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos
tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad
que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y
ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de
simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la
capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos
rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando
un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las
variables de entrada.
El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos
analticos requieren que las distribuciones de todas las variables
inciertas de un modelo se describan matemticamente. A
continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan
matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la
distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos
no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible.
Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta
todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en
los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren
conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las
tcnicas analticas.

34

Un vistazo general al anlisis de riesgos 35
Toma de decisiones: Interpretacin de
resultados
Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de
distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe
interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en
esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de
probabilidad?
Interpretacin de un anlisis tradicional
Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de
valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado.
Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar
o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como
el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones
reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la
incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera
el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo.
Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o
consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los
resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El
anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como
el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor
esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor
esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente
buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.
Interpretacin de un anlisis con @RISK
En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de
salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados.
Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peor-
esperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad,
adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres
posibles resultados, hacen muchas otras cosas:
Determinan un rango correcto Como este mtodo define
ms rigurosamente la incertidumbre asociada con cada
variable de entrada, el rango posible de resultados puede ser
muy diferente del rango que presenta un anlisis peor de los
casos-mejor de los casos. Puede ser un rango diferente y ms
exacto.
36 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
Muestran la probabilidad de que ocurra cada valor Una
distribucin de probabilidad muestra la probabilidad relativa
de que se produzca cada uno de los resultados posibles.
Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los
resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que
ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros,
y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este
procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el
anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede
mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se
tiene una mejor idea del riesgo que se corre.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser
interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en
manos de diferentes individuos pueden dar diferentes
interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una
debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que
cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles
opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma
de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de
obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de
un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede
llegar a la conclusin opuesta.
La dispersin de una distribucin
El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn
directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un
evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la
probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin
consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr.
Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin
pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades
apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas
ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una
distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los
arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados,
aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas.
Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen
ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se
deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de
probabilidad ilustran estas conclusiones:
Un vistazo general al anlisis de riesgos 37
La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la
distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A
tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la
media es mayor en A que en B.

La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la
distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es
uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se
concentra entorno a 98.

La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la
distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms
distribuida que en E.

38 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
Asimetra o sesgo
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar
cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de
los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una
larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado
esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca
un resultado altamente positivo en la cola. Los sesgos como ste son
de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece
una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su
decisin sea ms consciente.
Un vistazo general al anlisis de riesgos 39
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no
puede) hacer
En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han
ganado la confianza de los responsables encargados de tomar
decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas
tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan
siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis,
incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no
son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones
y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden
ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer
estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo,
estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al
juicio personal.
Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar
que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y
siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace
un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen
con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando
se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr
escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin
disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est
nada mal!

40


Conociendo el @RISK 41
Conociendo el @RISK
Un vistazo rpido al @RISK ............................................................. 43
Cmo funciona el anlisis de riesgo? ............................................... 43
Cmo se vincula el @Risk con el Excel? ........................................... 44
Introduciendo distribuciones en frmulas en su libro de trabajo 45
Variables de salida de simulacin ...................................................... 46
La ventana de modelo ........................................................................... 47
Usando datos para definir funciones de probabilidad ................... 48
Ejecutando una simulacin .................................................................. 49
Resultados de simulacin ..................................................................... 50
Capacidades analticas avanzadas ...................................................... 52
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK .................. 55
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo ................. 55
Correlacin de variables de entrada ................................................... 59
Ajustando distribuciones a los datos ................................................. 62
Ventana de modelo del @RISK ........................................................... 65
Configuraciones de simulacin ........................................................... 67
Ejecucin de una simulacin ............................................................... 69
El modo de vista ..................................................................................... 73
Ventana de Resumen de resultados del @RISK ................................ 74
Ventana de estadsticos detallados ..................................................... 75
Valores objetivo ..................................................................................... 75
Graficando resultados ........................................................................... 76
Resultados del anlisis de sensibilidad ............................................. 83
Resultados del anlisis de escenario .................................................. 86
Informes en Excel ................................................................................... 89


42

Conociendo el @RISK 43
Un vistazo rpido al @RISK
Este captulo presenta un vistazo rpido para la utilizacin del @RISK
con el Excel de Microsoft. Le guiar a lo largo del proceso de
configurar un modelo de Excel para ser utilizado con @RISK,
simulando el modelo e interpretando el resultado de su simulacin.
El material en este captulo tambin se presenta en lnea en el tutorial
del @RISK. Este puede ser ejecutado al seleccionar Start
/Programs/Palisade DecisionTools/ Tutorials/@RISK Tutorial.
Cmo funciona el anlisis de riesgo?
El @RISK extiende las capacidades analticas del Excel de Microsoft
para incorporar el anlisis de riesgos y la simulacin. Estas tcnicas le
permiten analizar su hoja de clculos en funcin de los riesgos. El
anlisis de riesgos identifica el rango de posibles resultados que usted
podra esperar del resultado de una hoja de clculo y su relativa
probabilidad de ocurrencia.
@RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo
sus anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como
distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una
hoja de clculo. Un valor de entrada es un valor o frmula de una
celda de una hoja de clculo que se utiliza para generar resultados en
la hoja de clculo. En @RISK, una distribucin de probabilidad que
describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular
fijo original. Para obtener ms informacin sobre entradas y
distribuciones de probabilidad, consulte Introduccin al anlisis de
riesgo.
44 Un vistazo rpido al @RISK
Cmo se vincula el @Risk con el Excel?
Para aadir capacidades analticas a su hoja de clculo el @RISK
utiliza mens, barras de herramientas y funciones de distribucin
personalizadas dentro de su hoja de clculo.
Se aade un men de @RISK en Excel 2003, permitindole acceder a
todos los comandos requeridos para configurar y ejecutar
simulaciones.
Se ha aadido una barra de herramientas de @RISK a Excel 2003 y
una cinta de @RISK a Excel 2007 o superior. Los iconos y comandos
de estas barras y cintas permiten acceder rpidamente a la mayora de
las opciones de @RISK.



En el @RISK, las funciones de probabilidad se introducen
directamente dentro de las frmulas de su hoja de clculo utilizando
funciones de distribucin. Estas nuevas funciones, cada una de las
cuales representa un tipo de distribucin de probabilidad (tales como
una NORMAL o una BETA), se insertan a sus funciones en la hoja de
clculo definidas por el @RISK. Al introducir una funcin de
distribucin usted introduce tanto el nombre de la funcin, tal como
RiskTriang una distribucin triangular como los argumentos
que describen la forma y el rango de la distribucin, tal como
RiskTriang (10,20,30), en donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor
ms probable y 30 es el valor mximo.
Las funciones de distribucin pueden ser utilizadas en su hoja de
clculo para describir que existe incertidumbre por sobre el valor que
est siendo utilizado. Las funciones del @RISK pueden ser usadas de
la misma forma normal que usted utilizara cualquier otra funcin
dentro de su hoja de clculo incluyndoles dentro de expresiones
matemticas y teniendo referencias a celdas o a frmulas en forma de
argumentos.
El men del
@RISK
La barra de
herramientas de
@RISK
Funciones de
distribucin de
@RISK
Conociendo el @RISK 45
Introduciendo distribuciones en frmulas en su
libro de trabajo
El @RISK incluye la ventana desplegable Definir distribucin que
permite aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidad a
las frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir
pulsando el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de
clculo (o haciendo clic en el cono Definir distribucin).
La ventana de Definir distribucin del @RISK muestra grficamente
las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por
valores en una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la
distribucin que se muestra puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otras
personas su definicin de una variable de entrada incierta. Muestra
claramente el rango de valores posibles de una entrada y la
probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con
los grficos de distribucin se puede incorporar fcilmente a sus
modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de
incertidumbre de los expertos.
Cuando la ventana Definir distribucin se despliega, pulse <Tab>
para mover la ventana a lo largo de distintas celdas que contienen
distribuciones en los libros de trabajo abiertos.

46 Un vistazo rpido al @RISK
Variables de salida de simulacin
Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de
clculo, usted deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas)
sobre las que le interesa obtener resultados de simulacin.
Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del
modelo de la hoja de clculo (como, por ejemplo, utilidades), pero
en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de clculo.
Para seleccionar salidas slo tiene que seleccionar la celda o rango de
celdas que desea como salidas de la hoja de clculo y luego hacer clic
en el cono Aadir salida (el cono de la flecha roja hacia abajo).

Conociendo el @RISK 47
La ventana de modelo
La ventana Modelo de @RISK muestra todas las salidas y funciones
de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo. Esta
lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana
Modelo permite:
Editar una distribucin de entrada o salida simplemente
haciendo clic en la salida o la entrada en el Explorador.
Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas.
Introducir correlaciones entre distribuciones de entrada.
Pulsar doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizar el Navegador grfico para desplazarse a lo largo de
las celdas en su libro de trabajo con variables de entrada de
distribuciones

Las columnas de la ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar sobre las
variables de entrada de distribucin en su modelo.
48 Un vistazo rpido al @RISK
Usando datos para definir funciones de
probabilidad
La barra de herramientas de ajuste de distribuciones del @RISK (en
sus versiones Profesional e Industrial) le permite ajustar
distribuciones de probabilidad sobre sus datos. Este ajuste se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha
recolectado datos histricos del precio de un producto y quiere crear
una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos.
Si lo desea, las distribuciones resultado de un ajuste se pueden
asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems,
si se utilizan datos de Excel en el ajuste, se pueden enlazar en
caliente para que el ajuste se actualice automticamente cada vez
que cambien los datos.


Conociendo el @RISK 49
Ejecutando una simulacin
Una simulacin se ejecuta haciendo clic en el icono Iniciar
Simulacin de la barra de herramientas o cinta de @RISK.

Cuando se ejecuta una simulacin, se lleva a cabo el clculo de la hoja
una y otra vez denominndose a cada uno de los clculos
iteraciones, cada vez con un grupo diferente de valores posibles
muestreados de cada variable de distribucin de entrada. En cada
iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores
muestrales seleccionados, y se obtiene un nuevo resultado posible en
las celdas que contienen sus variables de salida.
A medida que progresa la simulacin, se van generando una serie de
resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida.
Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos
los valores generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los
clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.

Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al
tomar todas las posibles variables de salida generadas, analizndolas
y calculando estadsticos de cmo se distribuyen a lo largo del rango
entre el mnimo y el mximo.
50 Un vistazo rpido al @RISK
Resultados de simulacin
Los resultados de simulacin del @RISK incluyen distribuciones de
los posibles resultados para sus variables de salida. Adicionalmente,
el @RISK genera informes de sensibilidad y anlisis de escenarios que
identifican las variables de entrada de distribucin ms crticas de sus
resultados. La mejor forma de presentar estos resultados es de
manera grfica. Los grficos disponibles incluyen las distribuciones
de frecuencia de las posibles variables de salida, curvas de
probabilidad acumulada, grficos de tornado que muestran la
sensibilidad de una variable de salida ante distintas variables de
entrada y grficos resumen que resumen los cambios a lo largo de un
rango de celdas de variables de salida.

Conociendo el @RISK 51
La forma ms fcil de obtener un informe de su simulacin @RISK en
Excel (o en Word) es simplemente copiar y pegar un grfico y los
estadsticos incluidos.

Adicionalmente, cualquier ventana de informe puede ser exportada a
una hoja de clculo Excel desde donde usted puede accede a sus
valores con frmulas.

El @RISK tambin ofrece un conjunto de informes estndar de
Simulaciones que resumen sus resultados. Adicionalmente, los
informes del @RISK generados en Excel pueden utilizar plantillas o
machotes pre-diseadas que contengan formateo, ttulos y logotipos
personalizados.
Informes en la
simulacin
@RISK en Excel
52 Un vistazo rpido al @RISK
Capacidades analticas avanzadas
Las capacidades avanzadas estn disponibles en el @RISK para
permitir en anlisis de simulacin sofisticado de los datos. El @RISK
recolecta los datos de simulacin por iteracin tanto para las variables
de entrada de distribuciones como para las variable. Analiza estos
datos para determinar:
Sensibilidades, identificando las variables de entrada de
distribucin que son significativas para determinar los valores de
cierta variable de salida, y
Escenarios, o la combinacin de variables de entrada de
distribucin que generan determinados valores objetivo sobre la
variable de salida.
El anlisis de sensibilidadque identifica las entradas significativas
se realiza con tres tcnicas analticas diferentes: estadstica de cambio
de entrada, anlisis de regresin y clculo de correlacin de
clasificacin. Los resultados de un anlisis de sensibilidad se pueden
mostrar en una grfica tipo "tornado", con las barras ms largas en la
parte superior representando las variables de entrada ms
significativas.

Anlisis de
sensibilidad
Conociendo el @RISK 53
El anlisis de escenarios identifica combinaciones de variables de
entrada que conducen a valores objetivo por sobre variables de salida.
En el anlisis de escenarios se persigue identificar los grupos de
variables de entrada que causar cierto valor por sobre una variable de
salida. Esto permite que los resultados de simulacin se caractericen
por enunciados tales como cuando las Utilidades son altas, las
variables de entrada significativas son bajos costos operativos, precios
de venta muy altos y altos volmenes de venta, etc.


Anlisis de
escenarios
54

Conociendo el @RISK 55
Configuracin y simulacin de un modelo
de @RISK
Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK,
observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja
de clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve
introduccin se tratarn los siguientes temas:
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo
Correlaciones entre distribuciones
Realizacin de simulaciones
Resultados de una simulacin
Grficos de los resultados de una simulacin
Distribuciones de probabilidad en una hoja de
clculo
Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la
incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se
pueden seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de
introducir el factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una
de estas funciones describe una distribucin de probabilidad
diferente. Entre las funciones ms simples se encuentran
TRIANG(mn; ms probable; mx) y UNIFORM(mn; mx), cuyos
argumentos especifican el valor posible mnimo, ms probable y
mximo de una entrada incierta. Las funciones ms complejas tienen
argumentos especficos para una distribucin, como la funcin
BETA(alfa; beta).
Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar
funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas
de la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear
otros muchos mecanismos de creacin de modelos utilizando este
tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de
funciones de distribucin en una fila de la hoja de trabajo con la
media de cada funcin determinada por el valor tomado como
muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden utilizar
expresiones matemticas como argumentos de las funciones de
distribucin.
56 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar
utilizando la ventana desplegable Definir distribucin. La ventana de
Definir distribucin tambin se puede utilizar para introducir
mltiples funciones de distribucin en la frmula de una celda,
introducir nombres que se utilizarn para identificar una distribucin
de entrada, truncar una distribucin, ajustar una distribucin a unos
datos y utilizar un resultado ajustado como distribucin en una celda.
Se pueden asignar y editar mltiples funciones de distribucin en una
celda utilizando la ventana Definir distribucin.

Distribuciones
en la ventana de
Definir
Distribucin
Conociendo el @RISK 57
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de
Argumentos de distribucin o introducidos directamente en la
frmula mostrada. Este panel se despliega en la parte izquierda de
este grfico.

Al cambiar el Tipo de parmetro, usted puede seleccionar entre
Parmetros Alternativos o bien Truncar la distribucin.

Introduciendo los
valores de los
argumentos
58 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Las funciones de distribucin del @RISK contienen tanto argumentos
requeridos como argumentos opcionales. Los nicos argumentos
requeridos son los valores numricos que definen el rango y la forma
de la distribucin. Todos los otros argumentos, tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros son opcionales, y pueden ser
introducidos solamente cuando se necesiten. Estos argumentos
opcionales se introducen utilizando una ventana de Propiedades de
Entrada.

Todas las entradas realizadas en la ventana Definir distribucin se
convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de
clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las
siguientes entradas sera:
=RiskNormal(3000,1000,RiskTruncate(1000,5000))
Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido
asignados a travs de la ventana de Definir distribucin tambin se
pueden introducir directamente en la propia distribucin. Adems,
todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda
o como frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a
travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor
cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego,
cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una
funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente
en Excel, sin necesidad de usar la ventana de Definir distribucin.
Propiedades de
las funciones de
distribucin del
@RISK
La ventana
Definir
distribucin y las
funciones
resultantes en
Excel
Conociendo el @RISK 59
Correlacin de variables de entrada
@RISK 4.5 incluye una serie de nuevos anlisis y nuevas opciones que
facilitan la modelacin y permite hacer estudios con mayor
profundidad en modelos de @RISK 4.0. Las nuevas mejoras incluyen
las siguientes:
Durante un anlisis de simulaciones es importante considerar la
correlacin entre dos variables. La correlacin sucede cuando el
muestreo de dos o ms variables de entrada de distribuciones se
relacionan entre s. Por ejemplo, cuando el muestreo de una
variable de entrada de distribucin retorna un relativamente alto
valor, podra darse que el muestreo de una segunda variable de
entrada debera tambin retornar un valor relativamente alto. Un
buen ejemplo consiste en el caso de una variable de entrada
denominada Tasa de inters y una segunda variable de entrada
denominada Nuevas construcciones de casas. Podra haber una
distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero su
muestreo debera estar relacionado de alguna forma para evitar
resultados absurdos. Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa
de inters, las nuevas construcciones de casas deberan estar
muestreadas de forma relativamente baja. De manera invertida, usted
esperara que cuando las tasas de inters estn bajas, las nuevas
construcciones de casas deberan ser relativamente altas.
60 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Las correlaciones pueden ser aadidas al seleccionar las celdas en
Excel que contengan las variables de entrada de distribucin que
usted desee correlacionar, y luego pulsando sobre el cono de Definir
correlaciones. Usted tambin puede aadir variables de entrada a una
matriz desplegada hacienda clic sobre Aadir variables de entrada y
seleccionando las celdas en Excel.
Una vez que una matriz se despliegue, usted puede introducir los
coeficientes de correlacin entre las variables de entrada en las celdas
de la matriz, copiar los valores desde una matriz en Excel o bien
utilizar diagramas de dispersin para evaluar e insertas las
correlaciones.

Matriz de
correlacin
Conociendo el @RISK 61
Una matriz de diagrama de dispersin se despliega cuando se pulsa
el cono de Diagramas de dispersin en la esquina inferior izquierda
de la ventana de Definir correlaciones. Los diagramas de dispersin
en las celdas de la matriz muestran cmo los valores entre
cualesquiera dos variables de entrada de distribucin se correlacionan
entre si. Al mover el desplazador de Coeficiente de correlacin que
se despliega de manera dinmica con la matriz de dispersin, se
modifica el coeficiente de correlacin y el diagrama de dispersin
para cualquier par de variables de entrada.
Al arrastrar una celda de un diagrama de dispersin hacia afuera de
la matriz usted puede expandir el pequeo diagrama de dispersin
para convertirlo en un grfico de ventana completa. Esta ventana
tambin se actualizar de manera dinmica cuando el desplazador de
Coeficiente de Correlacin se modifique.

Con la ventana Definir distribucin, las matrices de correlacin
introducidas en ella modifican a las funciones @RISK de su modelo de
hoja de clculo. Se aaden funciones RiskCorrmat las cuales
contienen informacin de correlacin que fue introducida en su
matriz. Una vez que usted haya visto las clusulas RiskCorrmat que
han sido introducidas, y se siente cmodo con su sintaxis, usted
puede introducir directamente estas funciones en su hoja de clculo,
evitando el uso de la ventana de Definir correlaciones.
Diagramas de
dispersin para
correlaciones
62 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Ajustando distribuciones a los datos
El @RISK le permite ajustar funciones de probabilidad a sus datos
(solamente en las versiones Profesional e Industrial). El ajuste se
realiza cuando usted posee un conjunto de datos recolectados que
usted desea utilizar como base para una variable de entrada de
distribucin en su hoja de clculo. Por ejemplo, usted pudo haber
recolectado datos histricos sobre el precio de un producto y usted
deseara crear una distribucin de posibles precios futuros que est
basado en tales datos.

Conociendo el @RISK 63
Una variedad de opciones se encuentran disponibles para controlar el
proceso de ajuste. Se pueden seleccionar distribuciones especficas
para ajustar. Adicionalmente, los datos de entrada pueden venir de
forma muestral, en curva de densidad o acumulativa. Usted tambin
puede filtrar sus datos antes de proceder al ajuste.

Grficos de comparacin, de tipo P-P y Q-Q se encuentran
disponibles para ayudarle a examinar los resultados de sus ajustes.
Los delimitadores sobre los grficos le permiten rpidamente calcular
las probabilidades asociadas a los valores en las distribuciones
ajustadas.

Opciones de
ajuste
Informes de
ajuste
64 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Al hacer clic sobre Escribir a celda posicionar el resultado del ajuste
en su modelo como una nueva funcin de distribucin. Al seleccionar
Actualizar y reajustar al inici de cada simulacin, provocar que el
@RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste los datos
automticamente cuando stos se han modificado, y que posicione la
nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

El Administrador de Ajustes le permite a usted navegar entre los
conjuntos de datos ajustados en su libro de trabajo y as eliminar
ajustes ejecutados previamente.

Posicionando un
resultado de
ajuste en Excel
Administrador
de ajustes
Conociendo el @RISK 65
Ventana de modelo del @RISK
Para asistirle en visualizar su modelo, el @RISK detecta todas las
funciones de distribucin, variables de salida y correlaciones
introducidas en su hoja de clculo y las lista en la ventana de Modelo
del @RISK. Desde esta ventana, la cual aparee sobre Excel, se puede:
Editar cualquier variable de entrada de distribucin o
variable de salida simplemente al pulsar sobre la tabla
Arrastrar y soltar cualquier grfico pequeo para expandirlo
hacia una ventana complete
Visualizar rpidamente grficos pequeos de todas las
variables de entrada definidas
Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizar el Navegador grfico para desplazarse entre las celdas
de su libro de trabajo con variables de entrada de
distribucin.
Editar y pre visualizar matrices de correlacin.

66 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Las columnas de la ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar por sobre
las variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de
Columnas en la parte inferior de la ventana despliega el cuadro de
dilogo de Columnas para la tabla.

Las variables de entrada en su Ventana de Modelo pueden ser
agrupadas por categoras. Por defecto, se crea una nueva categora
cuando un grupo de variables de entrada comparten un mismo
nombre de fila(o de columna). Adicionalmente, las variables de
entrada pueden posicionarse en cualquier categora que usted desee.

Personalizacin
de los
estadsticos a
desplegar
Posicionando
Variables de
entrada en
Categoras
Conociendo el @RISK 67
Configuraciones de simulacin
Una variedad de configuraciones pueden ser utilizadas para controlar
el tipo de simulacin que el @RISK lleva a cabo. Una simulacin en el
@RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y de
mltiples simulaciones. Las simulaciones mltiples le permiten
ejecutar una simulacin despus de otra sobre el mismo modelo. En
cada simulacin, usted puede cambiar los valores de su hoja de
clculo de forma tal que usted pueda comparar los resultados de la
simulacin bajo distintos supuestos.

68 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Se puede acceder a las Configuraciones de @RISK directamente a
travs de la cinta de @RISK o de la barra de herramientas
Configuraciones de @RISK. Esto permite acceder rpidamente a
muchas de las configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen:
Configuraciones de simulacin abre un cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin.
La lista tipo drop-down de Iteraciones, en donde el nmero
de iteraciones a ejecutarse puede ser modificado rpidamente
desde la barra de herramientas.
La lista tipo drop-down de Simulaciones, en donde el
nmero de Simulaciones a ejecutarse puede ser modificado
rpidamente desde la barra de herramientas.
Reclculo aleatorio/esttico invierte el @RISK entre retornar
valores estticos o esperados desde las distribuciones a
retornar muestras Monte Carlo en el reclculo convencional
del Excel.
Mostrar grfico y Modo de Demo controlan lo que aparece
en la pantalla durante y despus de la simulacin.

Barra de
herramientas de
configuraciones
del @RISK
Conociendo el @RISK 69
Ejecucin de una simulacin
Una simulacin del @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos
de una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina
iteracin. En cada iteracin:
Se toman muestras para todas las funciones de distribucin.
Los valores de muestra se recalculan sobre las celdas y frmulas de
la hoja de clculo.
Se recalcula la hoja de clculo.
Los valores calculados en las celdas de salida son recolectados de la
hoja de clculo y almacenados.
Si se requiere, se actualizarn los grficos y informes del @RISK
Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutarse cientos y miles
de iteraciones si es necesario.
Haciendo clic en el icono Iniciar Simulacin se inicia la simulacin.
Cuando una simulacin est en ejecucin usted puede ver cmo Excel
recalcula una y otra vez la hoja de clculo utilizando diferentes
valores de muestra de las funciones de distribucin, se monitorea la
convergencia de las distribuciones de salida y se comprueba cmo se
generan en tiempo real los grficos de las distribuciones de los
resultados de la simulacin.

Una ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. El
cono en esta ventana le permite a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin encender y apagar la actualizacin
en tiempo real de los grficos y los reclculos en Excel.

Ventana de
progreso
70 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
El @RISK le muestra grficamente cmo cambian las distribuciones de
los posibles resultados a lo largo de la simulacin. Las ventanas de
grficos se actualizan para mostrar las distribuciones calculadas de
los resultados y sus estadsticos. Si usted est iniciando una nueva
simulacin, para la primera variable de salida en su modelo, el @RISK
automticamente mostrar una ventana de grfico para la
distribucin.
Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al
tomar todos los valores posibles de la variable de salida generados, al
analizarlos y al calcular estadsticos de cmo estos se distribuyen a lo
largo del rango mnimo-mximo.

El @RISK incluye una opcin de monitoreo de convergencia para
ayudar a evaluar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas
en una simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones
ejecutadas, las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que
los estadsticos que describe cada distribucin cambian cada vez
menos en cada iteracin. Es muy importante llevar a cabo un nmero
suficiente de iteraciones para que los estadsticos generados en las
salidas sean fiables. Sin embargo, llega un momento en el que el
tiempo empleado en cada iteracin adicional es tiempo perdido
porque los estadsticos generados no experimentan cambios
significativos.
Grfico
actualizndose
durante una
simulacin
Monitoreo de
convergencia
Conociendo el @RISK 71
Las configuraciones de convergencia controlan cmo ser
monitoreada la convergencia de las variables de salida de simulacin
por el @RISK durante la ejecucin de una simulacin. La prueba de
convergencia puede ser controlada para variables individuales de
salida utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence o puede
ser definida globalmente para todas las variables de salida de una
simulacin en el cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin.
En una simulacin, el @RISK monitorea una serie de estadsticos de
convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de
monitoreo de una simulacin, el @RISK calcula estas estadsticas para
cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos
por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estos
estadsticos se comparan a continuacin con los mismos estadsticos
calculados en el intervalo anterior de la simulacin. Luego se calcula
la magnitud de cambio experimentado por los estadsticos debido a
las iteraciones adicionales.
Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la
cantidad de cambio de los estadsticos es cada vez menor, hasta que
convergen o el cambio es menor de un porcentaje lmite
seleccionado por el usuario. Los estadsticos monitoreados en cada
distribucin de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en
valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3)
la desviacin estndar.
72 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Si lo desea, el @RISK puede ejecutarse en modo de Detencin
automtica. En este caso, el @RISK seguir ejecutando iteraciones
hasta que todas las salidas hayan convergido. El nmero de
iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan
depende del modelo que se est simulando y las funciones de
distribucin del mismo. Los modelos ms complejos con
distribuciones altamente sesgadas necesitarn ms iteraciones que los
modelos ms simples.

Conociendo el @RISK 73
El modo de vista
El Modo de vista se inicia al hacer clic en el cono de Ver Resultados
en la barra de herramientas del @RISK. El modo de vista se enciende
automticamente al finalizar la corrida si usted selecciona que
aparezca un grfico durante la simulacin.
En el modo de vista, el @RISK hace aparecer grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas de su hoja de
clculo, de la siguiente manera:
Si la celda seleccionada es una variable de salida de
simulacin (o contiene una funcin de distribucin simulada),
el @RISK desplegar su distribucin simulada por medio de
una flecha indicadora que apunta hacia la celda.
Si la celda seleccionada es parte de una matriz de correlacin,
aparecer entonces una matriz con las correlaciones
simuladas entre las variables de entrada en la matriz.
Al hacer clic en distintas celdas de su libro de trabajo, sus resultados
aparecern. Pulse sobre <Tab> para mover la ventana de grfico
entre las celdas de variables de salida con resultados de simulacin en
los libros de trabajo abiertos.
Para salir del Modo de vista, simplemente cierre el grfico que
aparece o haga clic sobre el icono de Vista de resultados en la barra
de herramientas.

74 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Ventana de Resumen de resultados del @RISK
La ventana de Resumen de resultados del @RISK resume los
resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticas
resumen para sus celdas de variables de salida simuladas y para las
variables de entrada de distribucin. Las columnas en la tabla de la
ventana de Resumen de resultados pueden ser personalizadas para
seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar.
Desde la ventana de Resumen de resultados, se puede:
Arrastrar y posicionar cualquier grfico pequeo para
expandirlo y convertirlo en una ventana de tamao complete
Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizarla en el Navegador grfico y desplazarse entre las
celdas de su libro de trabajo con las variables de entrada de
distribucin.

Conociendo el @RISK 75
Ventana de estadsticos detallados
Hay disponibles una serie de estadsticos detallados sobre las
variables de salida simuladas y las variables de entrada, y pueden ser
introducidos valores objetivo para una o ms variables de entrada o
variables de salida.

Valores objetivo
Se pueden calcular valores objetivo sobre los resultados de
simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar
determinado valor de salida o bien el valor asociado a determinado
nivel de probabilidad. Por medio de la utilizacin de objetivos usted
puede contestar preguntas tales como: Cul es la probabilidad de un
resultado mayor a un milln? o bien, Cul es la probabilidad de un
resultado negativo?. Los objetivos pueden ser introducidos en la
ventana de Estadsticos detallados, en la ventana de Resumen de
resultados de @RISK y definidos directamente utilizando los
delimitadores de los grficos de resultados de simulacin.
Al introducir un objetivo tal como 1% - para una variable de salida
en la ventana de Resumen de resultados del @RISK y al copiarla para
todas las variables de salida, usted puede rpidamente ver el mismo
valor objetivo para todos los resultados de simulacin.

76 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Graficando resultados
Los resultados de simulacin pueden ser expresados fcilmente por
medio de grficos. La ventana de Resumen de resultados muestra
grficos pequeos de los resultados de simulacin para todas sus
variables de salida y las variables de entrada. Al arrastrar un grfico
pequeo afuera de la ventana de Resumen de resultados el grfico se
expande hacia una ventana de mayor tamao.
Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de
posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este
tipo de grfico se puede generar en un histograma convencional o en
forma de una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los
posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma
acumulativa.
Cada grfico creado por @RISK se muestra junto a los resultados de
estadsticos, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para
la que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede
cambiar utilizando los iconos en la parte inferior de la ventana de
Grficos. Adems, si hace clic en el botn derecho del ratn sobre una
ventana de grfico aparecer un men con comandos que le
permitirn modificar el formato, la escala, los colores, los ttulos y
otras caractersticas del grfico. Todos los grficos se pueden copiar
en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como los grficos
se transfieren como archivos de Windows, luego podr cambiarlos de
tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de
clculo.
Con el comando Grfico en Excel, los grficos se pueden hacer con el
formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o
personalizar como sucede con cualquier otro grfico de Excel.
Resultados de
una simulacin
en formato de
histograma o
acumulativo
Conociendo el @RISK 77

En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias
distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con
grficos superpuestos.
Las superposiciones se hacen utilizando el cono de Aadir
superpuesto en la parte inferior de la ventana de grfico, arrastrando
un grfico por sobre otro o al arrastrar grficos pequeos desde la la
ventana de Resumen de resultados hacia un grfico abierto. Una vez
realizadas las superposiciones, las estadsticas del delimitador
muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en
el grfico superpuesto. Tambin se muestran los datos, sensibilidades
y escenarios de los grficos superpuestos.

Superponiendo
grficos para
comparacin
78 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Las probabilidades objetivo se pueden calcular arrastrando los
delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo.
Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas
se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico
como en el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de
respuestas grficas a preguntas como Qu posibilidades hay de
obtener un resultado entre 1 milln y 2 millones? o Qu
posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?.
Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de
grficos superpuestos. El cuadro de dilogo de Opciones de grfico le
permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a
desplegar.

Delimitadores
Conociendo el @RISK 79
Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden
formatear independientemente. Al utilizar la opcin de la pestaa de
Curvas en el cuadro de dilogo de Opciones de grfico, se puede
definir el color, el estilo y el patrn de cada una de las curvas de un
grfico superpuesto.

Un Grfico resumen despliega cmo cambia el riesgo a lo largo de un
rango de variables de salida o celdas de entrada. Usted puede crear
un grfico resumen para un rango de variables de salida o seleccionar
variables de entrada o variables de salida individuales para comparar
en un grfico resumen. Los grficos resumen asumen dos formas
Grfico de tendencia resumen y Grfico resumen de cajas. Cada uno
de estos grficos pueden ser hechos por medio de:
Hacer clic sobre el cono de Grfico resumen en la parte
inferior de la ventana de grfico y luego seleccionando la
celdas en Excel cuyos resultados usted desea incluir en el
grfico.
Al seleccionar las filas en la ventana de Resumen de
resultados del @RISK para las variables de salida o para las
variables de entrada, que usted desee incluir en su grfico
resumen, luego al hacer clic en el cono de Grfico resumen
en la parte inferior de la ventana (o al hacer doble clic sobre la
tabla), y seleccionar Tendencia resumen o bien Grfico
resumen de cajas.
Formateado de
grficos
Grfico de
tendencia
resumen
80 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Un grfico de tendencia resumen grfico es particularmente til para
desplegar tendencias tales como observar cmo cambia el riesgo a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de 10 celdas con variables de
salida contena las Utilidades de un proyecto desde el ao 1 hasta el
10, el grfico de tendencia resumen para este rango muestra cmo el
riesgo cambi a lo largo del periodo de 10 aos. Entre ms angosta
sea la banda menor ser la incertidumbre acerca de sus estimaciones
de Utilidades. De manera invertida, entre ms ancha sea la banda
mayor ser la posible varianza en las Utilidades y mayor el riesgo.
La lnea central del grfico de resumen representa el estrs del valor
de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media
son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos
bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la
media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar
a travs de la ficha Tendencia del cuadro de dilogo Opciones de
grfico.

Conociendo el @RISK 81
Un diagrama de caja resumen despliega un diagrama de caja para
cada distribucin seleccionada en la inclusin del grfico resumen.
Un diagrama de caja (o grfico de cajas bigotes) muestra una caja para
un rango interno definido de una distribucin; con las lneas de
bigotes mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea
interna dentro de la caja muestra la localizacin de la media, la media
y la moda de la distribucin.


Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada versus el valor de la variable de salida
calculada para cada iteracin de la simulacin. Este grfico es til
para examinar en detalle la relacin entre una variable de entrada y
una variable de salida de una simulacin. Una elipse de confianza
identifica la regin en donde, dado cierto nivel de confianza, los
valores x-y se posicionarn. Los diagramas de dispersin tambin
pueden ser estandarizados de forma tal que mltiples variables de
entrada puedan ser fcilmente comparadas en un solo diagrama de
dispersin.
Diagrama de caja
resumen
Diagramas de
dispersin
82 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
La ventana de un diagrama de dispersin puede ser creada por medio
de cualquiera de las siguientes maneras:
Al hacer clic en el cono de Diagrama de dispersin en el
grfico desplegado y luego seleccionar la(s) celda(s) en Excel
cuyos resultados usted desea incluir en el grfico.
Al seleccionar una o ms variables de salida o variables de
entrada en la ventana de Resumen de resultados y al hacer
clic sobre el cono de Diagrama de dispersin.
Al arrastrar una barra (representando la entrada que usted
desea mostrar en el diagrama de dispersin) desde una
variable de salida en un grfico de tornado.
Al desplegar una matriz de diagrama de dispersin en la
ventana de informe de Anlisis de sensibilidad. (Vase
Ventana de anlisis de ventana de sensibilidad hacia el final
de esta seccin).
Al hacer clic en el Modo de Vista sobre la matriz de
correlacin se despliega una matriz de diagrama de
dispersin matriz que muestra las correlaciones simuladas
entre las variables de entrada correlacionadas en la matriz.


Conociendo el @RISK 83
Resultados del anlisis de sensibilidad
Los resultados del anlisis de sensibilidad se despliegan al hacer clic
sobre el cono de la ventana de sensibilidad. Estos resultados
muestran la sensibilidad de cada variable de salida variable a las
variables de entrada de distribucin en su hoja de clculo. Esto
identifica las variables de entrada ms crticas en su modelo. Estas
son las variables de entrada en las que usted debera concentrarse
ms a la hora de hacer los planes basados en su modelo.
Los datos desplegados en la ventana de sensibilidad se jerarquizan
con respecto a la variable de salida seleccionada en la entrada
denominada: Jerarquizar variables de entrada para variable de
salida. Tambin se muestra la sensibilidad de todas las otras variables
de salida con respecto a las variables de entrada jerarquizadas.
Para realizar los anlisis de sensibilidad llevados a cabo en las
variables de salida y en sus entradas correspondientes, se utiliza el
anlisis de estadsticas de cambio en la salida, la regresin
multivariante por pasos o la correlacin de clasificacin de orden. El
tipo de anlisis deseado se establece mediante la opcin Mostrar
entradas significativas usando: de la ventana Sensibilidad.
En el anlisis de estadsticas de cambio de la salida, se agrupan las
muestras de una entrada en una serie de intervalos o escenarios de
igual tamao, que van desde el valor ms bajo de la entrada hasta el
ms alto. Se calcula un valor de estadstica de salida (como puede ser
la media) en los valores de las salidas de las iteraciones asociadas a
cada intervalo. Las entradas se califican por su cantidad +/- la
variacin que causan en la estadstica de salida.
En el anlisis de regresin, los coeficientes calculados para cada
variable de entrada cuantifican la sensibilidad de la variable de salida
a una variable de entrada de distribucin en particular. El ajuste total
del anlisis de regresin se mide por el ajuste reportado o el R
cuadrado del modelo. Entre menor sea el ajuste menos estable sern
los estadsticos de sensibilidad reportados. Si el ajuste es muy bajo
por debajo de 0.5 una simulacin similar con el mismo modelo
podra haber dado un distinto orden en las sensibilidades de las
variables de entrada.
84 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
El anlisis de sensibilidad utilizando correlaciones de jerarqua est
basado en el clculo de los coeficientes de correlacin por jerarqua de
Spearman. Con este anlisis, el coeficiente de correlacin de jerarqua
se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras para
cada una de las variables de entrada de distribucin. Entre ms alta
sea la correlacin entre la variable de entrada y la variable de salida,
ms significativo ser la variable de entrada en determinar el valor de
la variable de salida.

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada muestreada versus el valor calculado
de la variable de salida para cada iteracin de la simulacin. En la
Matriz de diagrama de dispersin, los resultados jerarquizados del
anlisis de sensibilidad se despliegan como diagramas de dispersin.
Para mostrar la matriz del diagrama de dispersin, haga clic sobre el
cono de Diagrama de dispersin en la parte inferior izquierda de la
ventana de sensibilidad.
Puede crearse un diagrama de dispersin en la matriz de diagrama de
dispersin por medio del arrastre y posicionamiento con el mouse. La
matriz puede ser arrastrada y expandida a un grfico de ventana
completa. Adicionalmente, se pueden crear diagramas de dispersin
superpuestos al arrastrar grficos pequeos desde la matriz hasta el
diagrama de dispersin existente.

Anlisis de
sensibilidad con
una matriz de
diagrama de
dispersin
Conociendo el @RISK 85
Los resultados de sensibilidad pueden ser representados grficamente
por medio de un grfico de tornado. Un grfico de tornado puede ser
generado haciendo clic derecho sobre cualquier variable de salida en
la ventana de Resumen de resultados o haciendo clic en el cono de
Grfico de tornado sobre la ventana del grfico.

Grfico de
tornado
86 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Resultados del anlisis de escenario
El icono Escenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de
escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se
pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.

El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una
variable de salida se basa en un anlisis condicional de la mediana. Al
realizar el anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es
agrupar las iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida
alcanzan los objetivos seleccionados. A continuacin, se analizan los
valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteracin.
@RISK calcula la mediana de este subgrupo de valores de muestra
por cada entrada y la compara con la mediana de la entrada de todas
las iteraciones.
Cmo se lleva a
cabo un anlisis
de escenario?
Conociendo el @RISK 87
El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo
o mediana condicional difiere de un modo significativo de la mediana
general. Si la mediana del subgrupo de la variable de entrada est
cerca de la mediana general, la variable de entrada queda marcada
como no significativa. La razn de este proceso es que los valores de
muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el
objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del
resto de la simulacin. Pero si la mediana del subgrupo de la variable
de entrada se desva de un modo significativo de la mediana general
(digamos al menos la mitad de una desviacin estndar) la variable
de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas
las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.
Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un
diagrama de dispersin de tipo x-y de superposicin. Este grfico
muestra:
El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida
calculado en cada iteracin de la simulacin, superpuesto con un
diagrama de dispersin del valor de entrada muestreado en
comparacin con el valor de salida calculado cuando el valor de
salida cumple el escenario introducido.

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis
del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin.
Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono
Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la
ventana Escenarios.
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
88 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en
grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios
o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este
grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida
cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede
cuando la salida est por encima del percentil 90.

Grficos de
tornado de
escenarios
Conociendo el @RISK 89
Informes en Excel
Cuando se generan informes y grficos de simulacin en Excel, se
tiene acceso a todas las opciones de formateado de Excel. Adems, los
informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas
prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos
personalizados.

Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de
simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en
un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas
a Excel. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra
en una hoja modelo, las estadsticas y grficos deseados son
generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La
hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para
su uso en la generacin de informes en las prximas simulaciones.
Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. Se
identifican en @RISK con un nombre que comienza con RiskTemplate_.
Estos archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar
de Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados
de la simulacin.

90


Iconos de @RISK 91
Iconos de @RISK
Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y
fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo
anlisis de riesgo. Los iconos de @RISK aparecen en la barra de
herramientas de la hoja de clculo (como barra de herramientas
personalizada en Excel o en una cinta personalizada en Excel 2007 o
superior), en las ventanas de grfico abiertas y en una mini barra de
herramientas que aparece cuando se mantiene pulsado el botn
izquierdo del ratn en Excel. En esta seccin se explica brevemente
cada uno de los iconos, sealando las funciones que representan y la
equivalencia con los comandos de men. Nota: El programa auxiliar
de @RISK en Excel 2003 y anterior, tiene dos barras de herramientas
disponibles: la barra de herramientas principal y una barra de
herramientas de configuraciones que contiene las herramientas para
especificar las configuraciones de una simulacin.
Si est utilizando @RISK Professional o Industrial, tendr iconos
adicionales de herramientas de @RISK, como los de RISKOptimizer o
Project.
Cinta de @RISK (Excel 2007 y posterior)
Icono Funcin ejecutada y localizacin

Aade o edita funciones de probabilidad en la
frmula de la celda activada
Localizacin: grupo Modelo, Definir distribuciones

Aadir a la celda seleccionada de la hoja de clculo
(o rango de celdas) como variable de salida de
simulacin
Localizacin: grupo Modelo, Aadir salida

Introduce una funcin @RISK en la frmula de la
celda activa
Localizacin: grupo Modelo, Insertar funcin
92

Definir correlaciones entre funciones de
probabilidad
Localizacin: grupo Modelo, Definir correlaciones

Ajusta distribuciones a los datos
Localizacin: Grupo de modelo, Ajuste de distribucin

Desplegar variable(s) de salida actuales adems de
todas las funciones de distribucin introducidas en
la hoja de clculo en la ventana de Modelo del
@RISK
Localizacin: grupo Modelo, Ventana de modelo

Define el nmero de iteraciones a ejecutar
Localizacin: grupo Simulacin, Iteraciones

Define el nmero de simulaciones a ejecutar
Localizacin: grupo Simulacin, Simulaciones

Visualiza o cambia las configuraciones de
simulacin, incluyendo el # de iteraciones, # de
Simulaciones, tipo de muestreo, mtodo de
reclculo estndar, macros ejecutadas y otras
configuraciones
Localizacin: grupo Simulacin, Configuraciones de
simulacin

Define el tipo de valores (aleatorio o esttico)
retornado por las funciones de distribucin del
@RISK en un recculo de Excel estndar
Localizacin: grupo Simulacin, Reclculo estndar
aleatorio/esttico

Selecciona automticamente mostrar el grfico de
Variable de salida durante o despus de la
simulacin
Localizacin: grupo Simulacin, Automticamente
mostrar el grfico de salida

Enciende o apaga el modo de Demo
Localizacin: grupo Simulacin, Modo demo
Iconos de @RISK 93

Simule la(s) hoja(s) de clculo activa(s)
Localizacin: grupo Simulacin, Iniciar simulacin

Selecciona informes de Excel a ejecutar
Localizacin: grupo Resultados, Informes en Excel

Visualizar resultados en la(s) hoja(s) de clculo
active(s)
Localizacin: grupo Resultados, Visualizar resultados

Mostrar Ventana de Resumen de resultados
Localizacin: grupo Resultados, Resumen

Define Filtros
Localizacin: grupo Resultados, Define filtros

Despliega ventana de estadsticas detalladas
Localizacin: grupo Resultados, Simulacin Estadsticas
detalladas

Despliega ventana de datos
Localizacin: grupo Resultados, Datos de Simulacin

Despliega ventana de anlisis de sensibilidad
Localizacin: grupo Resultados, Sensibilidades de
Simulacin

Despliega ventana de anlisis de escenarios
Localizacin: grupo Resultados, Escenarios de Simulacin

Ejecuta un anlisis avanzado
Localizacin: grupo Herramientas, Anlisis avanzados

Realiza una optimizacin
Ubicacin: grupo Herramientas, RISKOptimizer

Funciona con las funciones de series de tiempo
Ubicacin: grupo Herramientas, Series de tiempo

Crea modelos de simulacin para calendarios de
proyectos
Ubicacin: grupo Herramientas, Project
94

Aade resultados o despliega biblioteca del @RISK
Localizacin: grupo Herramientas, Biblioteca

Colorea las celdas que tiene funciones de @RISK
Ubicacin: grupo Ayuda, Colorear celdas

Abre Configuraciones de aplicacin, muestra panel
de ventana Panel, abre archivo de simulacin,
limpia datos del @RISK, descarga el complemento
del @RISK
Localizacin: grupo Ayuda, Utilitarios

Despliega la ayuda del @RISK
Localizacin: grupo Ayuda, Ayuda
Iconos de @RISK 95
Barra de herramientas principal del @RISK
(Excel 2003)
Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas
principal del @RISK en Excel.
Icono Funcin ejecutada y comando equivalente

Aade o edita distribuciones de probabilidad de la
frmula de la celda actual
Comando equivalente: Comando Definir distribucin del men
Modelo

Establece como salida de simulacin la celda seleccionada
(o el rango de celdas) de la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Aadir salida del men Modelo

Introduce una funcin @RISK en la frmula de la celda
activa
Comando equivalente: comandos de Modelo, comando Insertar
funcin

Definir correlaciones entre funciones de probabilidad
Comando equivalente: Comando de Modelo, comando de Definir
correlaciones

Ajusta una distribucin a los datos de un rango de Excel
(slo en la barra de herramientas expandida)
Comando equivalente: men Modelo, comando Ajustar
distribuciones a datos


Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida
actuales junto con todas las funciones de distribucin
introducidas en la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del
men Modelo

Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual
Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin

Despliega opciones de informes
Comando equivalente: Comandos de resultados Comando de
informes de Excel
96

Visualiza resultados en la hoja(s) de clculo activa
Comando equivalente: Comandos de simulacin Visualizar
resultados comando

Muestra Ventana de Resumen de resultados
Comando equivalente: Comandos de resultados , comando de
Ventana de Resumen de resultados

Filtra resultados
Comando equivalente: Comandos de resultados Define Filtros
comando

Muestra ventana de estadsticas detalladas
Comando equivalente: Comandos de resultados Estadsticas
detalladas comando

Muestra ventana de datos
Comando equivalente: Comandos de resultados Datos comando

Muestra anlisis de ventana de sensibilidad
Comando equivalente: Comandos de resultados Sensibilidad
comando

Muestra ventana de anlisis de escenarios
Comando equivalente: Comandos de resultados Escenarios
comando

Lleva a cabo un anlisis avanzado
Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de
Anlisis avanzados

Realiza una optimizacin
Comando equivalente: Comando RISKOptimizer de los comandos
Herramientas

Funciona con las funciones de series de tiempo
Comando equivalente: Comandos Series de Tiempo de los
comandos Herramientas

Crea modelos de simulacin para calendarios de
proyectos
Comando equivalente: Comandos Project de los comandos
Herramientas
Iconos de @RISK 97

Muestra la Biblioteca de @RISK
Comando equivalente: Comandos Biblioteca de los comandos
Herramientas

Colorea las celdas que tiene funciones de @RISK
Ubicacin: Comando Colorear Celdas de los comandos Ayuda

Mostrar utilidades de @RISK
Comando equivalente: Comandos Utilidades de los comandos de
Ayuda

Mostrar Ayuda de @RISK
Comando equivalente: Comando Ayuda de los comandos de
Ayuda

Configuraciones de barra de herramientas de
@RISK (Excel 2003)
Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas de
configuraciones del @RISK en Excel.
Icono Funcin ejecutada y comando equivalente

Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin,
incluyendo nmero de iteraciones, nmero de
simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras,
mtodo de reclculo estndar, macros que se van a
ejecutar y otras
Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de
Configuraciones

Define el nmero de iteraciones a ejecutar
Comando equivalente: comando de Configuraciones, comando de
Comando de configuraciones de simulacin, opcin de nmero de
Iteraciones

Define el nmero de simulaciones a ejecutar
Comando equivalente: comando de Configuraciones, comando de
Comando de configuraciones de simulacin, opcin de nmero de
Simulaciones

Define el tipo de valor (aleatorio o esttico) retornado por
las funciones de distribucin @RISK en el reclculo
98
estndar de Excel
Comando equivalente: Comando de Configuraciones, opciones de
reclculo aleatorio estndar(F9)

Selecciona el Visualizar resultados en Hoja de clculo al
final de la simulacin y automticamente mostrar un
grfico de variable de salida durante la simulacin
Comando equivalente: Comando de Configuraciones, comando de
Mostrar Automticamente Grfico de Variable de salida


Enciende y apaga el modo de Demo
Comando equivalente: Comando de configuraciones, modo de
Demo

Iconos de la ventana de grfico)
Los siguientes conos se muestran en la parte inferior de la ventana de
grficos abierta del @RISK. Dependiendo del tipo de grfico
desplegado, algunos conos podran no mostrarse.
Icono Funcin ejecutada y comando equivalente

Despliega el cuadro de dilogo de Opciones de grfico
Comando equivalente: Comando de Opciones de grfico

Copia o reporta los resultados desplegados
Comando equivalente: Comando de informes

Muestra y define el tipo de grfico de distribucin a
mostrar
Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones
de tipo

Muestra y define el tipo de grfico de tornado a mostrar
Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones
de tipo

Aade superposicin a grfico desplegado
Comando equivalente: Ninguno

Crea un diagrama de dispersin usando los datos del
grfico desplegado
Comando equivalente: Ninguno
Iconos de @RISK 99

Muestra un grfico de tornado del escenario o edita
escenarios
Comando equivalente: Ninguno

Crea un grfico resumen usando los datos del grfico
desplegado
Comando equivalente: Ninguno

Aade una nueva variable al diagrama de dispersin o al
grfico resumen
Comando equivalente: Ninguno

Selecciona un grfico desde un # de simulacin# en una
corrida multi-simulacin
Comando equivalente: Ninguno

Define un filtro para los resultados desplegados
Comando equivalente: Comandos de resultados, comando de
Definir Filtros

Aumenta el tamao de una regin del grfico
Comando equivalente: Ninguno

Reajusta el tamao a la escala predeterminada
Comando equivalente: Ninguno

Cambia un grfico flotante a un grfico adjunto a la cual
se refiere
Comando equivalente: Ninguno
100
Mini barra de herramientas de @RISK
La mini barra de herramientas de @RISK es una barra de
herramientas desplegable que se puede usar para crear rpidamente
grficos de @RISK e introducir distribuciones de probabilidad. La
mini barra de herramientas se abre pulsando el botn izquierdo del
ratn mientras se hace al mismo tiempo una seleccin en Excel.

La mini barra de herramientas es contextual, ya que los botones
disponibles que aparecen dependen de las celdas seleccionadas en
Excel. Adems, si selecciona mltiples celdas (por ejemplo, varias
celdas de salida) y selecciona un icono de grfico en la mini barra de
herramientas, aparecer un grfico de cada salida. Tambin puede
usar la mini barra de herramientas para crear un grfico de
dispersin, grfico superpuesto o grfico de resumen de las celdas
seleccionadas.
La mini barra de herramientas se puede activar y desactivar usando el
comando Configuraciones de Aplicacin @RISK en el men
Utilidades.


Comandos de modelo 101
Comandos de modelo
Definir distribuciones
El comando Definir distribuciones
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la
frmula de la celda activa
El comando Definir distribucin del men Modelo sirve para abrir la
ventana Definir distribucin. A travs de esta ventana puede asignar
distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las
celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite
editar distribuciones presentes en frmulas de celdas.
La ventana de definir distribucin del @RISK despliega grficamente
las funciones de probabilidad que pueden ser sustituidas con valores
en la frmula de la celda activa. Al cambiar la distribucin que se
muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros
su definicin de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango
de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que
se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se
puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las
evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
102 Definir distribuciones
Al hacer clic sobre el cono de Definir distribuciones despliega la
ventana Definir distribucin. A medida que se hace clic sobre
diferentes celdas en su hoja de clculo, la ventana Definir distribucin
se actualiza para mostrar la frmula para cada celda que usted
seleccione. Pulse la tecla <Tab> para desplazar la ventana entre
distintas celdas con distribuciones en los libros de trabajo abiertos.
Todos los cambios y ediciones realizados se aaden directamente a la
frmula de la celda cuando usted 1) hace clic sobre otra celda para
mover la ventana Definir distribucin a tal frmula o bien 2) al hacer
clic sobre OK para cerrar la ventana.
La ventana Definir distribucin posee una curva Primaria es decir,
aquella para la cual se introduce la funcin en la formula de la celda
y hasta diez curvas Superpuestas, representando otras distribuciones
que usted desee desplegar grficamente encima de la curva Primaria.
Las superposiciones se aaden haciendo clic en el botn Aadir
superposicin que se muestra en el panel Argumento de Distribucin
o en el icono Aadir superposicin de la parte inferior de la ventana.

Ventana Definir
distribucin
Comandos de modelo 103

Estos son los diferentes elementos de la ventana Definir distribucin:
Nombre. Despliega el nombre por defecto con el que el
@RISK ha identificado a esa celda. Al hacer clic sobre el cono
de Entrada de referencia (el cono despus del nombre),
usted puede seleccionar una celda alternativa en Excel que
contiene el nombre a ser utilizado. Alternativamente,
simplemente digite el nombre.
Frmula de celda. Muestra la frmula de la celda actual
incluyendo las funciones de distribucin de @RISK. Esta
frmula se puede editar aqu de la misma forma que se puede editar
en Excel. El texto mostrado en rojo y subrayado es la
distribucin que est siendo graficada.
Seleccionar Distribucin. Aade la distribucin seleccionada
en ese momento en la Paleta de distribuciones. Para un atajo
para Seleccionar Distribucin, haga doble clic sobre la
distribucin que usted desea utilizar de la Paleta de
distribuciones
Hacer favorita. Aade la distribucin actualmente
seleccionada en la Paleta de Distribuciones a la pestaa
Favoritos de la Paleta.
Barra divisoria. Para hacer que la caja de Frmula de Celda
sea ms grande o ms pequea, mueve la barra divisoria que
se encuentra entre la caja de Frmula de Celda y el grfico.
Para hacer ms grande el panel de Argumentos de
Distribucin, mueve la barra divisoria entre el panel y el
grfico hacia la izquierda o derecha.
Los Delimitadores y estadsticos se utilizan para desplegar los
estadsticos subyacentes en los grficos de distribucin desplegados:
Delimitadores. Los delimitadores permiten el establecimiento
de probabilidades objetivo y el escalamiento en el eje x
utilizando el mouse. Las probabilidades acumuladas pueden
ser definidas directamente en el grfico de distribucin
utilizando los delimitadores de probabilidad desplegados. Al
arrastrar los delimitadores de probabilidad se cambian los
valores izquierdo y derecho de x y sus correspondientes
valores p, mostrados sobre la barra de probabilidad, sobre el
Contenidos de la
ventana Definir
distribucin
104 Definir distribuciones
grfico. Al arrastrar los delimitadores, a cualquiera de los
extremos del eje x, se re escalar el eje x.
Estadsticos. Los estadsticos que se muestran de las
distribuciones del grfico, incluyendo cualquier
superposicin, se pueden seleccionar en la pestaa Leyendas
del cuadro de dilogo Opciones de grfico. Para desplegar
este cuadro de dilogo, haga clic sobre el cono del cuadro de
dilogo Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de
la ventana.
Para asignar una distribucin a un valor especfico en la formula de la
celda, simplemente haga clic sobre ella para seleccionarla (el valor se
torna azul), luego haga doble clic sobre la distribucin que usted
desea utilizar de la Paleta de distribuciones desplegada.

Paleta de
distribuciones
Comandos de modelo 105
Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula, haga clic en el
botn Reemplazar Distribucin en la Frmula de la parte inferior de
la ventana y seleccione o haga doble clic en la distribucin a la que
quiere cambiar en la Paleta.

La versin pequea de la Paleta contiene iconos adicionales en la
parte inferior que permiten eliminar todas las superposiciones, hacer
favoritos para que aparezcan en la pestaa Favoritos y seleccionar
una distribucin que quiere usar en una celda de Excel.
Para aadir superposiciones a un grfico de distribucin, haga clic en
el botn Aadir superposicin en el panel Argumento de
Distribucin o en el icono Aadir superposicin de la parte inferior
de la ventana.

Cambio de la
distribucin
usando la paleta
Cmo aadir
superposiciones
usando la Paleta
106 Definir distribuciones
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de
Panel de argumento de distribucin o bien al digitar directamente
sobre la frmula mostrada. Este panel se despliega hacia el lado
izquierdo del grfico. Botones de control le permiten rpidamente
cambiar el valor del parmetro. Si usted tiene superposiciones, el
panel de Argumento de distribucin le permite alternar entre
introducir argumentos para su curva Primaria como para
cualesquiera de las otras curvas superpuestas.

Las opciones en el panel del Argumentos de distribucin incluyen las
siguientes:
Funcin. Esta entrada selecciona el tipo de distribucin
desplegada en el grfico, lo cual tambin puede ser realizado
al realizar la seleccin desde la Paleta de distribuciones.
Parmetros. Esta opcin selecciona el tipo de argumentos
que se van a usar para la distribucin. Pueden ser Lmites de
Truncado, Factor de Desplazamiento, Formato de Fecha y,
en muchos casos, Parmetros Alternativos. Tambin puede
seleccionar mostrar el Valor Esttico que se generar en la
distribucin.

Panel de
argumento de
distribucin
Comandos de modelo 107
- Al seleccionar Lmites de truncamiento pondr una
entrada para Trunc. Min y Trunc. Max en el Panel de
argumento de distribucin, permitiendo que la
distribucin sea truncada para los valores especificados.
- Al seleccionar Factor de desplazamiento se pondr una
entrada para el Desplazamiento en el panel de
argumento de distribucin. Un factor de desplazamiento
desplaza el dominio de la distribucin en donde es
utilizado en la magnitud del desplazamiento introducido.
- Al seleccionar Parmetros alternativos se permite la
introduccin de parmetros alternativos para la
distribucin.
- Al seleccionar Valor Esttico se puede introducir el Valor
Esttico para la distribucin.
- Al seleccionar Formato de Fecha se indica a @RISK que
muestre las fechas en el panel Argumento de Distribucin
y que muestre los grficos y las estadsticas usando
fechas. Esta seleccin resulta en la colocacin de una
funcin de propiedad RiskIsDate en la distribucin.
Nota: En el cuadro dilogo Configuracin de Aplicacin, puede
especificar que se muestren Lmites de Truncamiento, Factor de
desplazamiento y Valor Esttico en el panel de Argumento de
Distribucin.
Los parmetros alternativos permiten especificar valores de
localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de
entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la
distribucin. Los percentiles que se van a introducir se especifican en
el cuadro de dilogo Parmetros de distribucin alternativos, que se
abre cuando se selecciona Parmetros alternativos.

Parmetros
alternativos
108 Definir distribuciones
Con los parmetros alternativos, usted posee la opcin de:
Especificar percentiles acumulados descendentes lo cual
especifica que los percentiles utilizados para parmetros
alternativos sern expresados en trminos acumulados
descendentes de probabilidad. Los percentiles introducidos
en este caso especifican la probabilidad de que el valor sea
mayor al valor de x introducido en el argumento.
Cuando se realice la Seleccin de parmetros, el parmetro de
Percentil puede ser mezclado con parmetros estndar al hacer clic en
los botones radiales respectivos.
En la caja Configuracin de Aplicacin se pueden seleccionar los
parmetros predeterminados para su uso en las Distribuciones de
Parmetros Alternativos, o en aquellos tipos de distribuciones que
terminan en ALT (como RiskNormalAlt). Los parmetros
predeterminados se usarn cada vez que seleccione una distribucin
de parmetro alternativo en la Paleta de Distribuciones.

Valores
predeterminados
para
distribuciones de
parmetros
alternativos
Comandos de modelo 109
Los conos en el panel de argumento de distribucin eliminan curvas,
despliegan Paletas de distribucin y permiten a las celdas de
referencia en Excel ser utilizadas como valores de argumentos.
Los conos en el panel de argumento de distribucin incluyen:
Elimina la curva cuyos argumentos se muestran en la regin
seleccionada del Panel de argumento de distribucin.
Despliega la paleta de distribuciones para seleccionar un Nuevo
tipo de distribucin para la curva seleccionada.
Despliega el Panel de argumento de distribucin en un modo tal
que permite la seleccin de valores de argumento a celdas de
referencia en Excel. Cuando se encuentra en este modo, simplemente
haga clic sobre las celdas en Excel que contienen los valores de
argumentos que usted desea utilizar. Haga clic sobre el cono Salir de
entrada de referencia (en la parte superior de la ventana) cuando se
complete.

El panel Argumento de Distribucin tambin puede ocultarse si lo
desea. En la parte inferior de la ventana, oculte o muestre el panel
usando el segundo botn desde la derecha como se muestra abajo:

Iconos del panel
de Argumentos
de distribucin
110 Definir distribuciones
En la ventana Definir distribucin (al igual que en otras ventanas de
grficos), el tipo de grfico desplegado puede ser cambiado al hacer
clic en el cono de Tipo de Grfico en la esquina inferior izquierda de
la ventana.

Cambiando el tipo
de grfico
Comandos de modelo 111
Propiedades de entrada
Las funciones de distribucin del @RISK poseen tanto argumentos
obligatorios como opcionales. Los nicos argumentos obligatorios son
los valores numricos que definen en rango y la forma de la
distribucin. Todos los otros argumentos (tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros) son opcionales y pueden ser
introducidos slo cuando se requieran. Estos argumentos opcionales
son introducidos utilizando un dilogo tipo pop-up de funciones de
propiedad.
Al hacer clic en el cono fx al final del cuadro de dilogo de Frmula
de celda se despliega la ventana de Propiedades de entrada.
Muchas propiedades pueden utilizar celdas de referencia en Excel.
Simplemente haga clic en el cono de Entrada de referencia junto a la
propiedad para aadir una referencia a una celda.

112 Definir distribuciones

Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de
opciones de la ventana de Propiedades de entrada incluyen:
Nombre. El nombre que el @RISK utilizar para la variable de
entrada de distribucin en sus informes y grficos.
Inicialmente, se muestra un nombre por defecto determinado
por el @RISK de los encabezados de fila y columna. Si este
nombre por defecto se modifica, se aadir una funcin de
propiedad RiskName para la funcin de distribucin
introducida para que contenga el nombre definido.
Unidades. Las unidades que el @RISK utilizar para la
variable de entrada de distribucin para poder etiquetan el eje
x en los grficos. Si se introducen unidades, una funcin de
propiedad RiskUnits se aadir a la funcin de distribucin
introducida para describir las unidades definidas.
Propiedades de
entrada pestaa
de Opciones
Comandos de modelo 113
Use valor esttico. El valor de la distribucin retornar 1) en
reclculos normales (no aleatorios) de Excel, y 2) ser
sustituido por la variable de entrada de distribucin cuando
las funciones del @RISK sean permutadas hacia afuera.
Cuando una nueva variable de entrada de distribucin se
introduce por medio de la ventana Definir distribucin, el
Valor Esttico se establece en el valor reemplazado por la
frmula de la distribucin. Si no se introduce valor esttico
alguno, el @RISK utilizar entonces ya sea el valor esperado,
la mediana, la moda o un percentil para la distribucin en 1)
reclculo normal (no aleatorio) de Excel y 2) cuando las
funciones de @RISK sean permutadas hacia afuera. Si se
introduce un valor esttico, se aadir una funcin de
propiedad RiskStatic que se aadir a la funcin de
distribucin para contener el valor definido.
Formato de fecha. Especifica si los datos de entrada se
tratarn como fechas en los informes y grficos. La
configuracin Automtica indica que @RISK detecta
automticamente los datos de fechas usando el formato de la
celda en la que se encuentra la entrada. Si selecciona Activado
@RISK mostrar siempre los grficos y estadsticos de la
entrada usando fechas, independientemente del formato de la
celda. De la misma forma, si selecciona No activado @RISK
generar siempre los grficos y estadsticos de la entrada en
formato numrico, independientemente del formato de la
celda. Si se selecciona Activado o No activado, se introducir
una funcin de propiedad RiskIsDate para mantener la
configuracin de fecha.
114 Definir distribuciones

Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de
muestreo de la ventana de Propiedades de entrada incluyen:
Semilla separada. Define el valor semilla para esta variable
de entrada que ser utilizada durante la simulacin. El definir
un valor semilla para una variable de entrada en especfico
asegura que cualquier modelo que utilice la variable de
entrada de distribucin tendr una serie de valores
muestrales idnticos para la variable de entrada durante la
simulacin. Esto es til cuando se comparten variables de
entrada de distribucin entre modelos que comparten la
biblioteca del @RISK.
Bloquear entrada de muestreo. Evita que la variable de
entrada sea muestreada durante una simulacin. Una variable
bloqueada retorna su valor esttico (si se especifica) o
alternativamente, su valor esperado, o el valor especificado
por medio de las opciones en Cuando la simulacin no est
ejecutndose, las distribuciones retornan del cuadro de
dilogo de Configuraciones de simulacin.
Recolectar muestras de distribucin. Le instruye al @RISK
para que recolecte muestras para la variable de entrada
cuando la opcin Variables de entrada marcadas con
Coleccionar se seleccione de la pestaa de Muestreo del
cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin. Si se
selecciona esta opcin solo aquellas variables de entrada
marcadas para coleccionar sern incluidas en los anlisis de
sensibilidad, en los estadsticos y los grficos disponibles
despus de una simulacin.
Propiedades de
entrada
pestaa de
muestreo
Comandos de modelo 115
Aadir salida
Comando Aadir salida
Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o
salida de simulacin
Al seleccionar el comando Aadir salida del men Modelo (o cuando
se pulsa el icono Aadir salida), el rango de celdas seleccionado se
aade como salida de simulacin. Esta opcin genera una
distribucin de posibles resultados por cada celda de salida
seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado
los valores calculados de una celda en cada iteracin de una
simulacin.
Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de
salida seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como
rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de
la hoja de clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas
quedarn resumidas en un grfico de resumen. Tambin se puede ver
una distribucin de probabilidad individual por cada celda del rango.
Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se
generan para cada celda de salida. Para obtener ms informacin
sobre estos anlisis consulte las descripciones de la seccin
correspondiente de la ventana Resultados que se encuentran en este
mismo captulo.

116 Aadir salida
Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la
celda una funcin RiskOutput. Estas funciones facilitan las
operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones
RiskOutput tambin se pueden introducir en frmulas de la misma
forma en que se introducen las funciones normales de Excel, sin
necesidad de usar el comando Aadir salida. Las funciones
RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y
aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin
tpica de RISKOutput puede ser:
=RiskOutput(Utilidades)+Valor actual neto(0,1,H1H10)
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la
simulacin, simplemente contena la frmula
= Valor actual neto(0,1,H1H10)
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida. Para obtener
informacin sobre las funciones RiskOutput, consulte la seccin
Referencia: Funciones de @RISK.
Cuando se aade una salida, se le da la oportunidad de asignar un
nombre o usar el nombre predeterminado identificado por @RISK.
Haciendo clic en la celda deseada podr introducir una referencia a
una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre (si no es el
nombre predeterminado de @RISK) se aade como argumento a la
funcin RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.

Puede cambiar el nombre en cualquier momento al 1) editar el
argumento de nombre en la funcin de salida RiskVariable; 2) al re
seleccionar la celda de la variable de salida y hacer clic sobre el cono
de Aadir variable de salida otra vez o bien 3) al cambiar el nombre
mostrado para la variable de salida en la ventana de Modelo.
Funciones
RiskOutput
Nombrando una
variable de salida
Comandos de modelo 117
Para aadir un nuevo rango de variable de salida:
1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea
aadir como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas
en el rango, seleccinelas todas arrastrando el ratn.
2) Haga clic en el icono Aadir salida (el que tiene una sola
flecha roja).
3) Al aadir el nombre para un rango de variable de salida
rango y celdas individuales de variables de salida en el rango,
en la ventana desplegada de Aadir variable de salida de
rango. Se pueden aadir propiedad para variables de salida
en celdas individuales al seleccionar la variable de salida dese
la tabla y haciendo clic en el cono fx.

Aadiendo un
rango de variable
de salida de
simulacin
118 Aadir salida
Propiedades de variables de salida
Las variables de salida del @RISK (definidas utilizando la funcin
RiskOutput) posee argumentos opcionales que especifican
propiedades, tales como el nombre y las unidades, las cuales pueden
ser introducidas cuando se requieran solamente. Estos argumentos
opcionales se introducen utilizando la funcin de propiedad por
medio de una ventana tipo pop-up denominada Propiedades de
variable de salida.
Al hacer clic sobre el cono fx al final de la ventana de texto de
Nombre se despliega la ventana de Propiedades de variables de
salida.
Muchas propiedades pueden utilizar referencias a celdas en Excel.
Simplemente haga clic sobre el cono de Entrada de referencia junto a
la propiedad para aadir una referencia a una celda.

Comandos de modelo 119

Las propiedades de variables de salida, disponibles en la pestaa
Opciones de la ventana Propiedades de salida incluyen:
Nombre. El nombre que el @RISK utilizar para la variable de
salida en sus informes y grficos. Inicialmente, se muestra un
nombre por defecto determinado por el @RISK de los
encabezados de fila y columna.
Unidades. Las unidades que el @RISK utilizar para la
variable salida para poder etiquetan el eje x en los grficos. Si
se introducen unidades, una funcin de propiedad RiskUnits
se aadir a la funcin de distribucin introducida para
describir las unidades definidas.
Tipo de datos. Especifica el tipo de datos que se recogern
para la salida durante una simulacin Continuo o
Independiente. El ajuste Automtico especifica que @RISK
detecte automticamente el tipo de datos descritos por el
conjunto de datos generados y que genere los grficos y
estadsticas para ese tipo. La seleccin Independiente fuerza
a @RISK a generar siempre los grficos y estadsticas de la
salida en formato independiente. La seleccin Continuo
fuerza a @RISK a generar siempre los grficos y estadsticas
de la salida en formato continuo. Si selecciona Independiente
o Continuo, se introduce una funcin de propiedad
RiskIsDiscrete en la funcin RiskOutput de la salida.
Propiedades
de salida
pestaa Opciones
120 Aadir salida

Las configuraciones utilizadas en el monitoreo de convergencia de
una variable de salida se definen en la pestaa de Convergencia. Estas
configuraciones incluyen:
Tolerancia de la convergencia. Especifica la tolerancia
permitida para el estadstico que se est probando. Por
ejemplo, las configuraciones en el cuadro arriba especifican
que usted desea estimar la media de la variable de salida
simulada dentro de un rango del 3% de su valor real.
Nivel de confianza Especifica el nivel de confianza
permitida para el estadstico que se est probando. Por
ejemplo, las configuraciones abajo especifican que usted
desea estimar la media de cada variable de salida simulada
(dentro de la tolerancia introducida) para ser precisa un 95%
de las veces.
Pruebas sobre estadsticos simulados Especifica los
estadsticos de cada variable de salida que sern probados.
Todas las configuraciones de monitoreo de convergencia se
introducen utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence.
Propiedades de
salida- Pestaa
Convergencia
Comandos de modelo 121

Las configuraciones por defecto para una variable de salida a ser
utilizada en los clculos de Six Sigma se definen en la pestaa de Six
Sigma. Estas propiedades incluyen:
Calcular mtricas de capacidad para esta variable de salida.
Especifica que las mtricas de capacidad sern desplegadas
mediante informes y grficos para la variable de salida. Estas
mtricas utilizarn los valores LSL, USL y valores objetivo.
LSL, USL y Objetivo. Define el LSL (nivel inferior de
especificacin, LSL por sus siglas en ingls), USL (nivel
superior de especificacin, USL por sus siglas en ingls) y
los valores objetivo para la variable de salida.
Utilizar desplazamiento de largo plazo y desplazamiento.
Especifica un desplazamiento opcional para clculos de
capacidades mtricas de largo plazo.
Lmites en X inferior y superior. El nmero de desviaciones
estndar hacia la derecha o la izquierda de la media para
calcular los lmites inferior y superior en el eje X.
Propiedades de
variables de
salida pestaa
de Six Sigma
122 Aadir salida
Una vez introducidas las configuraciones de Six Sigma estas
quedarn introducidas en una funcin de propiedad RiskSixSigma.
Solamente las variables de salida que contengan funciones de
propiedad RiskSixSigma desplegarn marcadores y estadsticos de
six sigma en los grficos e informes. Las funciones estadstica six
sigma del @RISK en las hojas de clculo de Excel pueden hacer
referencia a cualquier celda de variable de salida que contenga una
funcin de propiedad RiskSixSigma.
Nota: Todos los grficos e informes en @RISK utilizan los valores
LSL, USL y Objetivo desde funcin de propiedad RiskSixSigma que
existan al inicio de la simulacin. Si usted modifica los Lmites de
Especificacin para una variable de salida (y sus funciones de
propiedad RskSixSigma), usted requerir re-ejecutar la simulacin
para visualizar los grficos e informes modificados.
Comandos de modelo 123
Insertar funciones
Comando Insertar funcin
Inserta una funcin de @RISK en la celda activa
@RISK proporciona diversas funciones personalizadas que se pueden
usar en las frmulas de Excel para definir distribuciones de
probabilidad, generando estadsticos de simulaciones para Excel y
realizando otras tareas de modelacin. El comando Insertar funcin
de @RISK permite insertar rpidamente una funcin de @RISK en el
modelo de la hoja de clculo. Tambin puede configurar una lista de
sus funciones favoritas a la que puede acceder rpidamente. Cuando
se usa el comando Insertar funcin de @RISK, aparece el cuadro de
dilogo Insertar Argumentos de Funcin de Excel, donde puede
introducir los argumentos de las funciones.
Si usa el comando Insertar funcin de @RISK para introducir una
funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la
funcin de distribucin. Como en la ventana de Definir Distribucin,
puede aadir superposiciones a este grfico, aadir funciones de
propiedad de entrada o incluso cambiar el tipo de funcin de
distribucin que se va a introducir.

124 Insertar funciones
Se pueden introducir tres categoras de funciones de @RISK con el
comando Insertar funcin. Estas incluyen:
Funciones de Distribucin, como RiskNormal, RiskLognorm o
RiskTriang
Funciones estadsticas, como RiskMean, RiskTheoMode o RiskPNC
Otras funciones, como RiskOutput, RiskResultsGraph o
RiskConvergenceLevel
Para obtener ms informacin sobre cualquiera de las funciones de
@RISK indicadas en el comando Insertar funcin, consulte la
Referencia: Funciones de @RISK de este manual.
Las funciones de @RISK que se seleccionan aparecen como Favoritas
para facilitar el acceso en el men Insertar funcin o en la pestaa
Favoritos de la Paleta de Distribuciones. El comando Administrar
Favoritos muestra una lista de todas las funciones disponibles de
@RISK para que pueda seleccionar las funciones de uso ms comn.


Categoras
disponibles de
Funciones de
@RISK
Administracin
de Favoritas
Comandos de modelo 125
Si se usa el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir una
funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la
funcin de distribucin. Este grfico tambin se puede mostrar
cuando se edita una distribucin de @RISK usando el cuadro de
dilogo Argumentos de Funcin de Excel; por ejemplo, haciendo clic
en el pequeo smbolo Fx junto a la barra de frmula de Excel o
utilizando el comando Insertar Funcin de Excel.
Se puede mostrar u ocultar un grfico de la funcin de distribucin
haciendo clic en el botn Grfico en el cuadro de dilogo Argumentos
de Funcin de Excel.
Si no quiere mostrar las funciones de distribucin de @RISK
grficamente junto al cuadro de dilogo Argumentos de Funcin de
Excel, configure en No activa la opcin Ventana de Grfico de
Insertar funcin del comando Configuraciones de Aplicacin del
men Utilitarios de @RISK.
Nota: Los grficos de las funciones RiskCompound no se pueden
mostrar en la ventana de grfico de Insertar funcin. Use la ventana
Definir Distribucin para pre visualizar estas funciones.


Grficos de
funciones de
distribucin a
travs de Insertar
funcin
126 Insertar funciones
El grupo de botones de la parte inferior de la ventana de grfico de
Insertar funcin permiten:
Acceder al cuadro de dilogo Opciones de grfico para
cambiar el escalamiento, los ttulos, los colores, los
marcadores y otras configuraciones del grfico
Crear una tabla de Excel del grfico
Cambiar el tipo de grfico que se muestra (acumulativo,
Frecuencia relativa, etc.)
Aadir superposiciones al grfico
Aadir propiedades (por ejemplo, funciones de propiedad de
distribucin como RiskTruncate) en la funcin de distribucin
introducida
Cambiar el tipo de funcin de distribucin del grfico

Botones de la
ventana de
grfico de
Insertar funcin
Comandos de modelo 127
Para aadir una superposicin a un grfico de Insertar funcin, haga
clic en el botn Aadir superposicin de la parte inferior de la
ventana y seleccione la distribucin que desea superponer en la Paleta
de Distribuciones. Una vez aadida la superposicin, puede cambiar
los valores de argumento de la funcin en el panel Argumento de
Distribucin. Este panel aparece a la izquierda del grfico. Los
botones de control permiten cambiar rpidamente un valor de
parmetro. Para obtener ms informacin sobre el uso del Panel de
Argumento de Distribucin, consulte el comando Definir
Distribucin en este captulo.

Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula de la ventana de
grfico Insertar funcin, haga clic en el botn Paleta de
Distribuciones de la parte inferior de la ventana y seleccione o haga
doble clic en la distribucin a la que quiere cambiar en la Paleta. Una
vez seleccionada, la nueva distribucin y los argumentos se
introducirn en la barra de frmula de Excel y aparecer un grfico de
la nueva funcin.

Cmo aadir una
superposicin en
la ventana de
grfico de
Insertar funcin
Cambio de la
distribucin en la
ventana de
grfico Insertar
funcin
128 Insertar funciones
Para aadir propiedades de entrada en la ventana de grfico Insertar
funcin, haga clic en el botn Propiedades de Entrada de la parte
inferior de la ventana de grfico y seleccione las propiedades que
desea incluir. Si lo desea, puede editar la configuracin de la
propiedad en la ventana Propiedades de Entrada.

Cuando haga clic en OK y se introduzca la funcin de propiedad de
distribucin, puede hacer clic en la funcin de propiedad de
distribucin en la barra de frmula de Excel y aparecer la ventana
Argumento de Funcin de Excel de la propia funcin de propiedad.
Entonces podr editar los argumentos usando la ventana Argumento
de Funcin de Excel.

Introduccin de
propiedades de
entrada en la
ventana de
grfico Insertar
funcin
Comandos de modelo 129
Definir correlaciones
Comando Definir correlaciones
Define correlaciones entre funciones de probabilidad en una
matriz de correlacin
El comando de Definir correlaciones permite que las muestras de las
funciones de probabilidad de entrada sean correlacionadas. Cuando
se hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, se despliega una
matriz que incluye una fila y una columna para cada distribucin de
probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de Excel. Los
coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad
pueden ser introducidos utilizando esta matriz.

130 Definir correlaciones
Dos variables de entrada de distribucin estn correlacionadas
cuando sus muestras deben de alguna manera de estar relacionadas
esto es, que el valor muestreado para una distribucin debera
afectar el valor muestreado para la otra. Esta correlacin es necesaria
cuando, en la realidad, dos variables de entrada se mueven en algn
grado de manera conjunta. Por ejemplo, observe el caso de una
variable de entrada denominada Tasa de inters y una segunda
variable de entrada denominada Nuevas construcciones de casas.
Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa de inters, las nuevas
construcciones de casas deberan estar muestreadas de forma
relativamente baja. De manera invertida, usted esperara que cuando
las tasas de inters estn bajas, las nuevas construcciones de casas
deberan ser relativamente altas. Si esta correlacin no fuese tomado
en cuenta en el muestreo, entonces algunas iteraciones de la
simulacin reflejaran distribuciones absurdas que no podra ocurrir
en la realidad tal como una alta tasa de inters y una alta tasa de
nuevas construcciones de casas.
Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin se
introducen en la matriz desplegada. Las filas y columnas de esta
matriz se etiquetan con cada una de las variables de entrada de
distribucin en las celdas activamente seleccionadas. Cualquier celda
en particular de la matriz especifica un coeficiente de correlacin
entre las dos variables de entrada de distribucin identificadas por la
fila y la columna de la celda.
Porqu
correlacionar
distribuciones?
Introduciendo
coeficientes de
correlacin
Comandos de modelo 131

Los coeficientes de correlacin se definen en el rango de valores entre
-1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlacin entre las dos
variables es decir, que son independientes. Un valor de 1 es una
correlacin completamente positiva entre las dos variables, es decir,
cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el
valor muestreado para la segunda deber tambin ser alto. Un
valor de -1 es una correlacin completamente inversa entre las dos
variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de
entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber ser
bajo. Los valores de coeficientes entre puntos tales como desde -.5
hasta .5, especifican correlaciones parciales. Por ejemplo, un
coeficiente de 0.5 especifica que cuando el valor de una variable de
entrada muestreada es alto, el valor muestreado para la segunda
variable tendr una tendencia, pero no siempre ser, alto.
Las correlaciones pueden ser introducidas entre cualesquiera
variables de entrada de distribucin. Una distribucin puede estar
correlacionada con muchas otras variables de entrada de distribucin.
Con frecuencia, sus coeficientes de correlacin sern calculados a
partir de datos histricos reales en los cuales usted est basando sus
funciones de distribucin en su modelo.
132 Definir correlaciones
Nota: Existen dos posibles celda en donde usted puede introducir la
correlacin entre cualesquiera dos variables de entrada(la fila de la
primera y la columna de la segunda, o bien la columna de la primera
y la fila de la segunda). Usted puede utilizar cualesquiera de ambas
celdas en el momento en que usted introduce un valor de coeficiente
en una celda, se introducir automticamente su valor en la segunda
celda.
La ventana de Definir correlaciones le permite editar matrices de
correlacin y crear nuevas instancias de matrices existentes. Si usted
selecciona 1) una celda en Excel que incluye una distribucin
previamente correlacionada o bien, 2) una celda en una matriz de
correlacin existente, y luego hace clic sobre el cono de Definir
correlaciones, la matriz existente ser desplegada. Una vez
desplegada, usted puede modificar los coeficientes, aadir nuevas
variables de entrada, aadir instancias, relocalizar la matriz o editarla.
Al hacer clic sobre el botn de Aadir variables de entrada en la
ventana de Definir correlaciones se permite seleccionar celdas de
Excel con distribuciones del @RISK para aadir a la matriz
desplegada y a la instancia. Si algunas de las celdas en el rango
seleccionado no incluyen distribuciones, esas celdas simplemente son
ignoradas.
Nota: Si la ventana de Modelo del @RISK est desplegada, las
variables de entrada de distribucin pueden ser aadidas a la matriz
al arrastrarlas desde la ventana de Modelo del @RISK hacia la
matriz.
El botn de Eliminar matriz elimina la matriz de correlacin
desplegada. Todas las funciones RiskCorrmat sern removidas de las
funciones de distribucin utilizadas en la matriz y la matriz de
correlacin desplegada en Excel ser removida.
Las opciones en la ventana de Definir correlacin para nombre y
localizar una matriz en Excel incluyen:
Editando
correlaciones
existentes
Aadiendo
variables de
entrada a una
matriz
Eliminando una
matriz
Nombrando y
localizando a una
matriz
Comandos de modelo 133

Nombre de matriz. Especifica el nombre de la matriz. Este
nombre ser utilizado para 1) nombrar el rango en donde la
matriz ser localizada en Excel y 2) identificar la matriz en las
funciones RiskCorrmat que son creadas para cada variable de
entrada de distribucin incluida en la matriz. Este nombre
deber ser un nombre vlido de rango en Excel.
Descripcin. Da una descripcin de las correlaciones
incluidas en la matriz. Esta entrada es opcional.
Localizacin. Especifica el rango en Excel que ocupar la
matriz.
134 Definir correlaciones
Aadir encabezado de fila/columna y formato.
Opcionalmente despliega un encabezado de fila y columna
que incluye los nombres y referencias de celda para las
variables de entrada correlacionadas y formatea la matriz con
colores y bordes como se muestra:

Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que puede
ser utilizada para correlacionar un nuevo conjunto de variables de
entrada. Cada instancia contiene el mismo conjunto de coeficientes de
correlacin, sin embargo, las variables de entrada que estn
correlacionadas con cada instancia son diferentes. Esto le permite
definir fcilmente grupos de variables similarmente correlacionadas,
sin necesidad de repetir la entrada en una misma matriz.
Adicionalmente, cuando un coeficiente de correlacin es editado en
una instancia de una matriz, ste es automticamente cambiado en
todas las instancias.
Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden
ser eliminadas o renombradas en cualquier momento.
La instancia es el tercer argumento opcional a la funcin RiskCorrmat.
Esto le permite fcilmente especificar instancias cuando se introducen
matrices de correlacin y las funciones RiskCorrmat directamente en
Excel. Para ms informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el
argumento Instancia, vase RiskCorrmat en la seccin de Referencia:
funciones del @RISK de este captulo.
Nota: Adems, cuando se muestra una matriz de dispersin de las
correlaciones simuladas de la matriz despus de la ejecucin de una
simulacin, slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.
Las opciones para Instancias incluyen:
Instancia. Selecciona la instancia que ser mostrada en la
matriz desplegada. Las variables de entrada pueden ser
aadidas a una instancia desplegada al hacer clic en el botn
de Aadir variables de entrada.
Los conos situados junto al nombre de instancia permiten:
Renombrar una instancia. Renombra la instancia activa de la
matriz de correlacin desplegada.
Instancias de
matriz
Comandos de modelo 135
Eliminar Instancia. Elimina la instancia active de de la matriz
de correlacin desplegada.
Aadir nueva instancia. Aade una nueva instancia a la
matriz de correlacin desplegada.
Una Serie de tiempo correlacionada se crea de un rango de Excel que
contiene un conjunto de distribuciones similares para cada fila o
columna de un rango. En muchos casos, cada fila o columna
representa un periodo de tiempo. Con frecuencia, podra usted
desear correlacionar cada periodo de una distribucin utilizando la
misma matriz de correlacin pero con una distinta instancia de la
matriz para cada periodo de tiempo.
Cuando se hace clic sobre el cono de Crear Series de tiempo
correlacionadas, se le pedir que seleccione el bloque de celdas que
contiene las distribuciones de la serie de tiempo. Usted puede
seleccionar para hacer que cada periodo de tiempo sea representado
por las distribuciones en la columna o en la fila dentro del rango.
Cuando se crea una serie de tiempo correlacionada, el @RISK
automticamente define una instancia de matriz de correlacin para
cada conjunto de distribuciones similares, en cada fila o columna, en
el rango seleccionado.

Series de tiempo
correlacionadas
136 Definir correlaciones
Nota: la Serie de Tiempo Correlacionada que se explica aqu no es lo
mismo que las funciones de serie de tiempo correlacionadas
disponibles en la herramienta Series de Tiempo de @RISK. La
herramienta Series de Tiempo de @RISK usa funciones de matriz para
modelar diferentes procesos de series de tiempo. Estas tambin
pueden estar correlacionados, como se explica en el captulo de Series
de Tiempo del manual.
Comandos de modelo 137
Las columnas en una matriz de correlacin pueden ser reordenadas
simplemente al arrastrar el encabezado de la columna a la nueva
posicin deseada dentro de la matriz.

Algunas opciones adicionales mostradas, cuando usted hace clic
derecho sobre la matriz, se permitir que pueda eliminar filas o
columnas de una matriz, o eliminar una variable de entrada de una
matriz:
Inserta fila/columna. Inserta un nueva fila y columna en la
matriz de correlacin activa. Una nueva columna ser
posicionada en la matriz en la localizacin del cursor,
desplazando las columnas existentes hacia la derecha. Una
nueva fila tambin se aada, en la misma posicin de la
columna aadida, desplazando las filas hacia abajo.
Elimina fila/columna(s) seleccionada(s). Elimina las filas y
columnas seleccionadas de una matriz de correlacin activa.
Elimina variables de entrada en filas/columnas
seleccionadas de una matriz. Elimina la(s) variable(s)
seleccionada(s) desde una matriz de correlacin activa.
Cuando se eliminan las variables de entrada, solo se eliminan
las variables de entrada los coeficientes especificados en la
matriz permanecen.
Reacomodando
Columnas
Eliminando filas,
columnas y
variables de
entrada
138 Definir correlaciones
El cono de Mostrar diagramas de dispersin (en la parte inferior
izquierda de la ventana de Definir correlacin) muestra una matriz de
diagramas de dispersin de posibles valores muestrales para
cualesquiera dos variables de entrada en la matriz, cuando son
correlacionados utilizando los coeficientes de correlacin
introducidos. Estos diagramas de dispersin grficamente muestran
cmo los valores muestrales de cualesquiera dos variables de entrada
se relacionarn durante una simulacin.
Al mover el desplazador de coeficiente de correlacin, desplegado
con la matriz de dispersin, se cambia dinmicamente el diagrama de
dispersin de los coeficiente de correlacin y para cualquier para de
variables de entrada. Si usted ha expandido o arrastrado el diagrama
de dispersin pequeo para convertirlo en una ventana completa de
grfico, esa ventana tambin se actualizar dinmicamente.


Desplegando
Diagramas de
dispersin
Comandos de modelo 139
Despus de la simulacin, puede comprobar las correlaciones
simuladas de la matriz introducida. Esto se consigue haciendo clic en
una celda de la matriz cuando se observan los resultados de la
simulacin en la hoja de clculo. La matriz de diagrama de dispersin
muestra el coeficiente de correlacin actual calculado entre las
muestras extradas para cada par de entradas, junto con el coeficiente
introducido en la matriz antes de ejecutar la simulacin. Si una matriz
introducida tiene mltiples instancias, despus de ejecutar la
simulacin slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.

El comando Verificar consistencia de matriz, que aparece cuando se
hace clic en el icono Verificar consistencia de matriz, comprueba que
la matriz introducida en la ventana de correlacin activa es vlida.
Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas
inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices
de correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la
entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un
coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo
es claramente invlido, pero las matrices no vlidas no son siempre
as de sencillas. En general, una matriz es vlida slo si es positiva
semi-definitiva. Una matriz positiva semi-definitiva tiene valores que
son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero.
Diagramas de
dispersin de
correlaciones
simuladas
Verificar
consistencia de
matriz
140 Definir correlaciones
Si @RISK determina que una matriz no es vlida, el programa le dar
la opcin de permitir que @RISK genere la matriz vlida ms
parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos:
1) Halla el valor ms pequeo (E0)
2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a
cero aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz
(I) a la matriz de correlacin : C = C - E0I
3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos
diagonales sean: C = (1/1-E0)C
Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida.
Es importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de
que sus coeficientes de correlacin reflejan con precisin su
conocimiento de la correlacin entre las entradas de la matriz.
Tambin puede controlar los coeficientes que se ajustan durante la
correccin de una matriz introduciendo las Ponderaciones de ajuste
de cada coeficiente.
Nota: Cuando se pulsa el botn Aplicar, se comprueba
automticamente la consistencia de la matriz de correlacin
introducida en la ventana Correlacin, antes de introducirla en Excel
y aadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.
Se pueden especificar una clasificacin de probabilidad para el ajuste
de coeficientes individuales de una matriz de correlacin. Esta
clasificacin controla cmo se pueden ajustar los coeficientes cuando
la matriz no es vlida y es corregida por @RISK. Una clasificacin de
probabilidad para el ajuste tiene un rango de 0, o cualquier cambio
permitido, hasta 100, o sin ningn cambio permitido (si es posible).
Las clasificaciones de probabilidad para el ajuste se usan cuando se
han calculado con certeza ciertas correlaciones entre las entradas de
una matriz y no se quiere que se modifiquen durante el proceso de
ajuste.
Clasificaciones
de probabilidad
para el ajuste
Comandos de modelo 141
Para introducir una clasificacin de probabilidad para el ajuste en una
ventana de Definir correlaciones, seleccione las celdas de la matriz
para las que desea introducir jerarquas y seleccione el comando
Introduzca la clasificacin de probabilidad para el ajuste que
aparece al hacer clic con el botn derecho sobre la matriz o al hacer
clic en el icono Verificar consistencia de matriz.

Cuando se introducen las clasificaciones, las celdas de la matriz con
clasificacin de probabilidad para el ajuste cambian de color para
indicar el grado de fijacin de sus coeficientes.

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel (o se usa el
comando Verificar consistencia de matriz), @RISK comprueba si la
matriz de correlacin introducida es vlida. So no lo es, corrige la
matriz usando las clasificaciones introducidas.
142 Definir correlaciones
Nota: Si introduce una clasificacin de probabilidad de 100, @RISK
har todo lo posible para mantener el coeficiente asociado con la
clasificacin fijada. Sin embargo, si no se puede generar una matriz
vlida con el coeficiente fijado, deber ser ajustado para poder crear
una matriz vlida.

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel, sus
ponderaciones de ajuste tambin se pueden colocar en una matriz de
clasificaciones de probabilidad para el ajuste en Excel. Esta matriz
tiene el mismo nmero de elementos que la matriz de correlacin con
la que se usa. Las celdas de esta matriz contienen los valores
introducidos de la funcin Clasificaciones de probabilidad para el
ajuste. Las celdas de la matriz para las que no se ha introducido
clasificaciones (se muestran en blanco en la matriz) tienen una
jerarqua de 0 que indica que se pueden ajustar si es necesario durante
la correccin de la matriz. Una matriz de clasificaciones de
probabilidad para el ajuste en Excel recibe un rango de Excel con el
nombre de la matriz de correlacin que se est usando ms la
extensin _Weights. Por ejemplo, una matriz denominada Matrix1
puede tener una matriz de clasificaciones de probabilidad para el
ajuste asociada con el nombre Matrix1_Weights.

Nota: No es necesario colocar una matriz de clasificacin de
probabilidad para el ajuste en Excel cuando se sale de la ventana
Definir correlaciones. Simplemente puede colocar la matriz de
correlacin corregida en Excel y descartar cualquier clasificacin
introducida si considera aceptables las correcciones hechas y no
quiere acceder a las jerarquas ms adelante.
Matriz de
clasificaciones de
probabilidad para
el ajuste en Excel
Comandos de modelo 143
Puede ver en Excel la matriz de correlacin que @RISK genera y usa
durante la simulacin. Si @RISK detecta una inconsistencia en la
matriz de correlacin de su modelo, la corregir usando la matriz de
ponderaciones de ajuste relacionada. Sin embargo, deja la matriz
inconsistente original tal y como la introdujo en Excel. Para ver la
matriz corregida en su hoja de clculo:
1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas
que la matriz de correlacin original
2) Introduzca la funcin
=RiskCorrectCorrmat(RangoMatrizCorrelacin, RangoMatrizAjuste)
3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para
introducir su frmula como frmula matriz. Nota:
RangoMatrizAjuste es opcional, y slo se usa cuando se aplican
jerarquas de ajuste.
Por ejemplo, si la matriz de correlacin estaba en el rango A1:C3, y la
matriz de jerarqua de ajuste estaba en E1:G3, debe introducir:
=RiskCorrectCorrmat(A1:C3,E1:G3)
En el rango se generarn los coeficientes corregidos de la matriz.
La funcin RiskCorrectCorrmat actualizar la matriz corregida cada
vez que cambie un coeficiente en la matriz o una jerarqua en la
matriz de ponderaciones de ajuste.

Visualizacin de
una matriz de
correlacin
corregida en
Excel
144 Definir correlaciones
Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Modelo
y se hace clic en Aplicar, se llevan a cabo los siguientes eventos:
1) La matriz se aade a la localizacin en Excel especificada.
2) Tambin puede colocar cualquier ponderacin de ajuste
especificada en una matriz de ponderaciones de ajuste en
Excel.
3) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las
funciones de distribucin de entrada de la matriz. La
funcin RiskCorrmat se aade como argumento en la propia
funcin de distribucin, como la siguiente:
=RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2))
donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2
es la posicin que ocupa la funcin de distribucin en la
matriz.
Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel,
puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz (y las
jerarquas en la matriz de ponderaciones de ajuste) sin tener que
editar la matriz en la ventana Definir correlaciones. Sin embargo, no
se pueden aadir nuevas variables de entrada a una matriz
desplegada en Excel, a menos de que usted, aada de manera
individual las funciones requeridas de RiskCorrmat en Excel. Para
aadir nuevas variables de entrada a una matriz, sera ms fcil editar
la matriz en la ventana de Definir correlaciones.
Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin pueden
tambin ser introducidas en su hoja de calcula al utilizar la funcin
RiskCorrmat. Las correlaciones especificadas utilizando esta funcin
son idnticas a aquellas introducidas desde la ventana de Definir
correlaciones. Tambin puede introducir una matriz de Jerarqua de
Ajustes directamente en la hoja de trabajo. Si lo hace, recuerde
especificar un nombre de rango para la matriz de correlacin, y luego
use el mismo nombre de rango con la extensin _Weights para la
matriz de ponderaciones de ajuste. Si es necesario que @RISK corrija
la matriz de correlacin al inicio de una simulacin, usar la matriz de
Jerarqua de Ajustes introducida mientras hace la correccin.
Para mayor informacin para utilizar estas funciones para introducir
correlaciones, vase la descripcin de estas funciones en la seccin
Funciones del @RISK.
Cmo se aade
una matriz de
correlacin a un
modelo de Excel?
Especificando
correlaciones con
funciones
Comandos de modelo 145
La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en las
correlaciones de jerarqua. La jerarquizacin de coeficientes de
correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta
clasificacin se elabora utilizando jerarquizaciones u rdenes de
valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente
de correlacin lineal). La jerarqua de un valor se determina por su
posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles para una
variable.
@RISK genera pares jerrquicamente correlacionados de los valores
de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera
una serie de notas de jerarqua distribuidas aleatoriamente para
cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se
generan 100 notas de jerarqua para cada variable. (Las notas de
jerarqua no son ms que valores de magnitud variable entre un
mnimo y un mximo. @RISK utiliza las notas de Van der Waerden
basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas notas
de jerarqua se reorganizan posteriormente para obtener pares
compuestos de una numeracin y un valor que generan la
jerarquizacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada
iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una nota.
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un
grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin
de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones
se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A
continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor.
Para cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la
iteracin de menor numeracin de jerarqua, el siguiente nmero
menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de
jerarqua, y as sucesivamente. Este ordenamiento basado en la
jerarqua contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al
punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de
mayor nota de jerarqua.
En @RISK este proceso de correlacin de nmeros aleatorios se lleva a
cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de
pares aleatoriamente conjuntados que se pueden utilizar para generar
los valores de las muestras de las distribuciones de correlacin de
cada iteracin.
Entendiendo la
correlacin de
valores
jerrquicos
146 Definir correlaciones
Este mtodo de correlacin se denomina independiente respecto de
la distribucin porque con l se puede correlacionar cualquier tipo
de distribucin. An cuando las muestras extradas para las dos
distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las
distribuciones originales. Las muestras resultantes para cada
distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada desde
donde se extrajeron.
Comandos de modelo 147
Ajuste de distribuciones
Comando Ajustar
Ajusta funciones de probabilidad a los datos en Excel y
despliega los resultados
El comando de Modelo de Ajustar (que tambin puede ser invocado
al hacer clic sobre el cono de Ajuste de distribucin) ajusta funciones
de probabilidad a los datos en un rango seleccionado de Excel. Este
comando solamente est disponible en las versiones Profesional e
Industrial del @RISK.
En algunos casos una variable de entrada de distribucin se
selecciona al ajustar funciones de probabilidad a un conjunto de
datos. Usted podr tener un conjunto de datos muestrales para una
variable de entrada y usted desea encontrar la distribucin de
probabilidad que mejor describe a tales datos. El cuadro de dilogo de
Ajustar distribuciones a los datos contiene todos los comandos
requeridos para ajustar distribuciones a datos. Despus del ajuste, la
distribucin puede ser posicionada en su modelo como una funcin
de distribucin @RISK para utilizar durante las simulaciones.
Una distribucin para un resultado simulado puede ser tambin
utilizada como la fuente de datos a ser ajustada. Para ajustar
distribuciones a los resultados simulados, haga clic en el cono de
Ajuste de distribucin en la esquina inferior izquierda de la ventana
de grfico que despliega la distribucin simulada cuyos datos usted
desea utilizar en el ajuste.
148 Ajuste de distribuciones
Pestaa Datos Comando Ajustar
Especifica la variable de entrada datos a ser ajustada, su tipo,
dominio y cualquier filtrado a ser aplicado a los datos
La pestaa Datos en el cuadro de dilogo Ajustar distribuciones a
los datos especifica la fuente y el tipo de datos de entrada
introducidos, ya sea que represente una distribucin discreta o
continua, y ya sea que deba ser filtrada de alguna manera.

Las opciones de Conjunto de datos especifican la fuente de los datos a
ser ajustados y su tipo. Estas opciones incluyen:
Nombre. Especifica un nombre para el conjunto de los datos
ajustados. Este ser el nombre mostrada en el Administrador
de Ajustes y en cualquiera de las funciones RiskFit que
vinculan una funcin de distribucin a los resultados de un
ajuste.
Rango. Especifica el rango en Excel que contiene los datos a
ser ajustados.
Conjunto de
datos
Comandos de modelo 149
Las opciones de Tipo especifican el tipo de los datos a ser ajustados.
Seis tipos distintos de datos pueden ser introducidos:
Datos muestrales continuos. Especifica que los datos se
encuentran en la forma de muestras (u observaciones)
continuas, los cuales son un conjunto de valores escogidos de
una poblacin. Los datos muestrales se utilizan para estimar
las propiedades de esa poblacin. Estos datos pueden
encontrarse en columna, fila o en un bloque de celdas en
Excel.
Datos muestrales discretos. . Especifica que los datos se
encuentran en la forma de muestras (u observaciones)
discretas. Con datos discretos, la distribucin descrita por la
variable de entrada datos es discreta y solamente valores
enteros, sin valores entre los mismos, son posibles. Estos
datos pueden encontrarse en columna, fila o en un bloque de
celdas en Excel.
Datos muestrales discretos (Formato contado). Especifica
que los datos se encuentran en la forma de datos (u
observaciones) de una muestra, que son discretos y en
formato Contado. En este caso, la variable de entrada datos
puede encontrarse en la forma en donde X es el Conteo de
pares, en donde tal Conteo especifica el nmero de puntos que
se encuentran en el valor de X. Estos datos deben de
mostrarse en dos columnas en Excel con los valores de X
en la primera columna y el valor del Conteo en la
correspondiente celda de la segunda columna.
Puntos de densidad (X-Y) (No normalizados). Los datos para
una curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X,
Y]. El valor Y especifica la altura relativa (densidad) de la
curva de densidad de cada uno de los valores X. Los valores
de los datos se utilizan tal y como estn especificados. Estos
datos deben mostrarse en dos columnas en Excel con el
valor de las X en la primera columna y el valor Y en la
correspondiente celda de la segunda columna.
Opciones de tipo
del conjunto de
datos
150 Ajuste de distribuciones
Puntos de densidad (X-Y) (Normalizados). Los datos para
una curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X,
Y]. Tpicamente, esta opcin es utilizada si los datos Y son
tomados de una curva que ya ha sido previamente
normalizada. El valor Y especifica la altura relativa
(densidad) de la curva de densidad de cada uno de los
valores X. Los valores de los datos para la curva de densidad
(en la forma de pares [X, Y] ) se encuentran normalizados, de
forma tal que el rea debajo de la curva de densidad sea igual
a uno. Se recomienda que seleccione esta opcin para mejorar
el ajuste de la curva de densidad de los datos. . Estos datos
deben mostrarse en dos columnas en Excel con el valor de
las X en la primera columna y el valor Y en la correspondiente
celda de la segunda columna.
Puntos acumulados (X-P). Los datos para una curva
acumulada se encuentran en la forma de pares [X, p], en
donde cada par posee un valor X y una probabilidad
acumulada p que especifica la altura (distribucin) de la
curva de probabilidad acumulada en cada valor X. Una
probabilidad p representa la probabilidad de un valor
ocurriendo que sea igual o menor al correspondiente valor en
X. Estos datos deben mostrarse en dos columnas en Excel
con el valor de las X en la primera columna y el valor Y en la
correspondiente celda de la segunda columna.
Valores y Fechas. Esta opcin especifica que se ajustarn los
datos de fechas y los grficos y estadsticos se mostrarn
usando fechas. Si @RISK detecta fechas en el grupo de datos
referenciado, esta opcin se selecciona predeterminadamente.
Comandos de modelo 151
El filtrado le permite excluir resultados indeseados, por fuera de un
rango introducido, para el conjunto de datos de su variable de
entrada. El filtrado permite especificar valores extremos en sus datos
que sern ignorados durante el ajuste. Por ejemplo, usted desea
solamente analizar los valores de X mayores que cero. O bien, usted
desea excluir valores en la cola al observar solamente los datos que se
encuentren dentro de cierto nmero de desviaciones estndar
respecto de la media. Las opciones de filtrado incluyen:
Ninguno. Especifica que los datos sern ajustado tal y como
son introducidos.
Absoluto. Especifica un valor mnimo de X, un valor mximo
de X o ambos, para definir un rango de datos vlidos a ser
incluidos en el ajuste. Los valores por fuera del rango
introducido sern ignorados. Si justamente un mnimo o
justamente un mximo se introducen para el rango, los datos
sern filtrados solamente por debajo del valor mnimo
introducido o por encima del mximo introducido.
Relativo. Especifica los datos por fuera del nmero de
desviaciones estndar con respecto a la media sern excluidos
del conjunto de datos antes de realizar el ajuste.
Opciones de filtro
152 Ajuste de distribuciones
Pestaa Distribuciones a ajustar Comando
Ajustar
Selecciona funciones de probabilidad a ajustar o especifica a
distribucin predefinida a ajustar
Las opciones en el cuadro de dilogo Ajustar distribuciones a los
datos seleccionan las funciones de probabilidad para incluir en un
ajuste. Estas opciones tambin pueden ser utilizadas para especificar
las distribuciones predefinidas, con valores paramtricos de ajuste
previamente definidos. Las funciones de probabilidad a ser incluidas
en el ajuste pueden ser tambin seleccionadas al introducir
informacin en las acotaciones inferior y superior permisibles para las
distribuciones.

Las opciones del Mtodo de ajuste controlan 1) el grupo de tipos de
distribucin que sern ajustadas o 2) un conjunto de distribuciones
predefinidas a ser utilizadas. La seleccin para el Mtodo de ajuste
determina las otras opciones que son desplegadas en la pestaa de
distribuciones a Ajustar. Las opciones disponibles en el Mtodo de
ajuste incluyen:
Estimacin paramtrica, o encontrar los parmetros para los
tipos de distribucin seleccionados que mejor ajustan a su
conjunto de datos.
Distribuciones predefinidas, o determinar cmo las
funciones de probabilidad introducidas (con valores
Mtodo de ajuste
Comandos de modelo 153
paramtricos predeterminados) se ajustan a su conjunto de
datos.
Cuando se selecciona la Estimacin paramtrica como el mtodo de
ajuste, las siguientes opciones se tornan disponibles en la pestaa de
distribuciones a Ajustar:
Lista de tipos de distribucin. Al seleccionar o de-
seleccionar, se incluir, o remover, un tipo especfico de
distribucin para que se lleve a cabo el ajuste. La lista de tipos
de distribucin que son desplegadas cambiar dependiendo
de las opciones seleccionadas para la Acotacin inferior y la
Acotacin superior.
Cada tipo de distribucin posee diferentes caractersticas con respecto
a su rango y a los lmites de los datos que puede describir. Al utilizar
las opciones de Acotacin inferior y acotacin superior usted puede
seleccionar los tipos de distribuciones a incluir, limitar las opciones
que se pueden definir , basados en su conocimiento del rango de
valores, que podran ocurrir para un tem que sus muestras de la
variable de entrada describen.
Las opciones de Acotacin inferior y Acotacin superior incluyen:
Acotacin fija de. Especifica un valor que delimitar el valor
inferior y/o superior de la distribucin ajustada al valor
especfico. Solamente algunos tipos de distribuciones, tales
como la Triangular, poseen acotaciones inferiores y
superiores. Su entrada de Acotacin Fija restringir un ajuste
a ciertos tipos de distribuciones.
Acotada pero desconocida. Especifica que la distribucin
ajustada posee una acotacin inferior y/o superior pero usted
no sabe dnde se encuentra tal lmite.
Abierta (Extendida a +/- infinito). Especifica que los datos
descritos por la distribucin ajustada pueden posiblemente
extenderse a cualquier valor positivo o negativo.
Inseguro. Especifica que usted no est seguro acerca de los
posibles valores que pudiesen ocurrir, de forma tal que el
rango completo de distribuciones debera estar disponible
para ajustar.
Opciones de
estimacin
paramtrica
154 Ajuste de distribuciones
Cuando se selecciona Distribuciones predefinidas como el mtodo
de ajuste, un conjunto de distribuciones predeterminadas se
introducen y solamente aquellas distribuciones predefinidas sern
probadas durante el ajuste.

Las distribuciones predefinidas son especificadas utilizando las
siguientes opciones:
Nombre. Especifica el nombre que usted le quiere otorgar a
una distribucin predefinida.
Funcin. Especifica la distribucin predefinida en funcin del
formato de distribucin.
Las distribuciones predefinidas pueden ser incluidas o excluidas de
un ajuste al seleccionar o de-seleccionar su entrada en la tabla.
La opcin Suprimir ajustes cuestionables indica que deben
rechazarse como ajustes posibles los ajustes que son matemticamente
vlidos pero no cumplen diferentes normas heursticas de sentido
comn. Por ejemplo, frecuentemente es posible ajustar datos
normales a una distribucin BetaGeneral con parmetros 1 y 2 muy
grandes y ampliar artificialmente los parmetros mnimo y mximo.
Aunque esto puede generar un ajuste muy bueno desde un punto de
vista matemtico, el ajuste es cuestionable desde un punto de vista
prctico.
Opciones de
distribuciones
predefinidas
Suprimir ajustes
cuestionables
Comandos de modelo 155
Para ciertas distribuciones, @RISK permite fijar los parmetros
durante el ajuste. Por ejemplo, puede fijar en 10 la media de cualquier
distribucin normal ajustada, permitiendo slo que la desviacin
estndar vare durante el proceso de ajuste. Adems de cualquier
parmetro fijo, se aplican tambin los lmites que hayan sido
establecidos usando las opciones Lmite inferior y Lmite superior.


Parmetros fijos
156 Ajuste de distribuciones
Pestaa Bootstrap Comando Ajustar
Define el compartimento que se utilizar en la pruebas Chi-
Cuadrado de idoneidad de adaptacin
La pestaa Bootstrap del cuadro de dilogo Ajustar distribuciones a
los datos establece el mtodo Bootstrap paramtrico de un ajuste. El
mtodo Bootstrap paramtrico se usa para generar intervalos de
confianza de los parmetros de las distribuciones ajustadas, para
crear distribuciones de estadsticas de prueba y para calcular valores
importantes.

El mtodo Bootstrap se aplica tomando muestras de un conjunto de
valores de una distribucin ajustada y reajustando esos valores. El
nmero de muestras extradas es igual al nmero de valores del
conjunto de datos original. Por ejemplo, si el mejor ajuste fuera una
distribucin Normal(10,1.25) y hubiera 100 valores en el conjunto de
datos original, el mtodo Bootstrap tomara 100 valores de muestra de
la distribucin Normal(10,1.25) y ajustara esas muestras. Este proceso
se realizara una y otra vez, con el nmero de tomas de muestras o
ciclos de reajuste que se establece en la opcin Nmero de recogidas
de muestras.
Comandos de modelo 157
El mtodo Bootstrap genera una distribucin de valores de
parmetros de la distribucin ajustada, junto con un Intervalo de
confianza. Por ejemplo, si el mejor ajuste era una distribucin normal,
el mtodo Bootstrap proporcionara una distribucin tanto para la
media ajustada como para la desviacin estndar ajustada. Adems,
el mtodo Bootstrap genera una distribucin de valores estadsticos
de prueba. Esta informacin proporciona datos sobre la calidad y la
estabilidad de los parmetros y estadsticas del informe de una
distribucin ajustada.
Para obtener ms informacin sobre el mtodo Bootstrap y el ajuste
de una distribucin, consulte el Apndice A: Ajuste de
distribuciones.
158 Ajuste de distribuciones
Pestaa Intervalos Chi-Cuad Comando Ajustar
Define la intervalizacin a ser utilizada en las pruebas de
bondad de ajuste de Chi cuadrado
La pestaa Intervalos Chi-Cuad en el cuadro de dilogo Ajustar
distribuciones a los datos define el nmero de intervalos, tipo de
intervalos e intervalos personalizados a ser utilizados para las
pruebas de bondad del ajuste de chi cuadrado. Los intervalos son los
grupos en que se divide su variable de entrada, similar a las clases
utilizadas para dibujar un histograma. La intervalizacin puede
afectar los resultados de una prueba de Chi cuadrado y los resultados
de ajuste a ser generados. Al utilizar las opciones de intervalizacin
de usted puede garantizarse que las pruebas de Chi cuadrado utilicen
los intervalos que usted estime convenientes. Para mayor informacin
sobre cmo el nmero de intervalos es utilizado en una prueba de chi
cuadrado, vase el Apndice A: Ajuste de distribuciones.
Nota: Si usted no est seguro acerca del nmero o tipo de intervalos a
utilizar en una prueba de chi cuadrado, ajuste el Nmero de
intervalos a Automtico y defina el Arreglar intervalos a
Probabilidades iguales.

Comandos de modelo 159
Las opciones de Arreglo de intervalos especifican el estilo de la
intervalizacin que ser llevado a cabo o de forma alternativa,
permitir la introduccin de intervalos totalmente personalizados con
valores mnimos y mximos introducidos por el usuario. Las opciones
para Arreglo de intervalos incluyen:
Iguales Probabilidades. Especifica que los intervalos sern
definidos con iguales probabilidades para cada uno a lo largo
de la distribucin ajustada. Esto resulta usualmente en
resultados con intervalos de distinta longitud cada uno. Por
ejemplo, si se utilizan diez intervalos, el primer intervalo se
extendera desde el mnimo hasta el dcimo percentil, el
segundo desde el dcimo percentil hasta el vigsimo
percentil, y as sucesivamente. De este modo, el @RISK
ajustar el tamao de los intervalos, basado en la distribucin
ajustada, tratando de que cada intervalo contenga una
cantidad igual de probabilidad. Para distribuciones continuas,
esto es bastante directo. Sin embargo, para distribuciones
discretas, el @RISK solamente ser capaz de realizar
intervalos aproximadamente equitativos.
Intervalos iguales. Especifica que los intervalos sern de igual
longitud a lo largo del conjunto de datos de la variable de
entrada. Varias opciones estn disponibles para introducir
intervalos de igual tamao a los largo del conjunto de datos
de una variable de entrada. Cualquiera o todas estas opciones
pueden ser seleccionadas:
1) Mnimo y mximo automticos basado en la variable de
entrada datos. Especifica que el mnimo y el mximo de
su conjunto de datos sern utilizados para calcular el
valor mnimo y mximo de los intervalos de igual
tamao. Sin embargo, el primer y ltimos intervalos
podran aadirse basado en las configuraciones de
Extender primer intervalo y Extender ltimo intervalo.
Si no se selecciona la opcin de Mnimo y mximo
automticos basado en los datos de la variable de entrada
Datos, usted puede introducir un valor Mnimo y
Mximo en donde inicie y finalice sus intervalos. Esto
permite que usted introduzca un rango especifico en
donde ser llevada a cabo la intervalizacin, sin importar
los valores mnimo y mximo de su conjunto de datos.
Arreglo de
intervalos
160 Ajuste de distribuciones
2) Extender primer intervalo a infinito. Especifica que el
primer intervalo a ser utilizado se extender desde el
mnimo especificado hasta el -infinito. Todos los otros
intervalos sern de igual longitud. Bajos ciertas
circunstancias, esto mejore el ajuste de los conjuntos de
datos con lmites inferiores desconocidos.
3) Extender ltimo intervalo desde mximo hasta
+Infinito. Especifica que el ltimo intervalo a ser
utilizado se extender desde el mximo especificado
hasta el +infinito. Todos los otros intervalos sern de
igual longitud. Bajos ciertas circunstancias, esto mejore el
ajuste de los conjuntos de datos con lmites inferiores
desconocidos.
Intervalos personalizados. Existen ocasiones en donde usted
desea tener control total sobre los intervalos que sern
utilizados para la prueba de Chi cuadrado. Por ejemplo,
podran utilizarse intervalos hechos a la medida cuando
exista un agrupamiento natural de los datos muestrales
recolectados y usted desea que sus intervalos de Chi
cuadrado reflejen tal forma de agrupamiento. La introduccin
de intervalos o segmentos hechos a la medida o
personalizados le permite a usted introducir un rango
especfico de mnimo y mximo para cada uno de los
intervalos definidos.

Comandos de modelo 161
Para introducir intervalos personalizados:
1) Seleccione A la medida en el Arreglo de intervalos.
2) Introduzca un valor para el Lmite de Intervalo para cada uno
de sus intervalos. A medida que usted introduce valores
subsecuentes, el rango de cada intervalo ser llenado de
forma automtica.
Las opciones de Nmero de intervalos especifican un nmero fijo de
intervalos o, alternativamente, especifican que el nmero de
intervalos ser automticamente calculado para usted.
Nmero de
intervalos
162 Ajuste de distribuciones
Ventana Resultados de ajuste
Despliega una lista de distribuciones ajustadas as como
tambin de grficos y estadsticos que describen a cada
ajuste.
La ventana de resultados de ajuste despliega una lista de
distribuciones ajustadas y grficos que ilustran cmo la distribucin
ajustada se ajusta a sus datos, y estadsticos, tanto por sobre la
distribucin ajustada como por sobre la variable de entrada datos, y
las pruebas de bondad del ajuste (BDA) sobre el mismo.

Nota: No se genera informacin de pruebas de bondad del ajuste si el
tipo de la variable de entrada datos es Puntos de densidad o Puntos
acumulados. Adicionalmente, solamente Grficos de comparacin y
de diferencia estn disponibles para estos tipos de datos.
La lista de jerarquizacin de ajustes contiene todas las distribuciones
para las que se generaron resultados de adaptacin. Estas
distribuciones estn clasificadas, segn la prueba de idoneidad del
ajuste elegida con el selector Jerarquizacin de ajustes de la parte
superior de la tabla Clasificacin de Ajustes. Durante el ajuste slo se
prueban los tipos de distribuciones seleccionados usando la pestaa
Distribuciones a ajustar del cuadro de dilogo Ajustar
distribuciones a los datos.
La jerarqua de
ajustes
Comandos de modelo 163
Una estadstica de idoneidad de ajuste proporciona una medida
cuantitativa de la exactitud con la que la distribucin de datos que se
est ajustando refleja la distribucin ajustada. En general, una
estadstica ms baja indica un mejor ajuste. Las estadsticas de
idoneidad de ajuste se pueden usar para comparar los valores de
idoneidad de ajuste de otras funciones de distribucin. La
informacin de idoneidad de ajuste slo est disponible cuando el
tipo de datos de entrada son valores de muestra.
Si marca una distribucin de la lista de jerarquizacin de ajustes
aparecen los resultados de ajuste de la distribucin, incluyendo
grficos y estadsticas del ajuste seleccionado.
El selector Jerarquizacin de ajustes especifica la prueba de
idoneidad del ajuste que se debe usar para clasificar las
distribuciones. La prueba de idoneidad del ajuste mide la exactitud
con la que los datos de muestra se ajustan a una funcin de Densidad
de probabilidad hipottica. Existen cinco tipos de pruebas:
Criterio de Informacin de Akaike (AIC), Criterio de
Informacin Bayesiano (BIC). Las estadsticas AIC y BIC se
calculan con la funcin log-probabilidad y considera el
nmero de parmetros libres de la distribucin ajustada. Para
comprender por qu es importante, considere el caso
hipottico de una distribucin normal y una distribucin
beta-general que son ambas un buen ajuste para un conjunto
de datos determinado. Siendo iguales todos los dems
factores, la distribucin normal es preferible porque slo tiene
dos parmetros ajustables, mientras que la beta-general tiene
cuatro. Nuestra recomendacin es que utilice AIC o BIC para
seleccionar un resultado de ajuste, a menos que tenga una
razn especfica para no hacerlo.
Chi Cuadrado. La prueba de Chi cuadrado es la prueba de
bondad de ajuste ms comn. Puede ser utilizada con datos
muestrales de variables de entrada y para cualquier tipo de
funcin de distribucin (discreta o continua). Una debilidad
de la prueba de Chi cuadrado es que no existen guas claras
para seleccionar los intervalos o segmentos. En algunos casos,
usted podra arribar a conclusiones distintas de los mismos
datos, dependiendo de cmo se especifican los intervalos. Los
intervalos utilizados en la prueba de Chi cuadrado pueden
ser definidos utilizando el cuadro de dilogo de Ajustar
distribuciones a los datos en la pestaa de Intervalos Chi-
Cuad.
164 Ajuste de distribuciones
K-S, o prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de
Kolmogorov-Smirnov no depende del nmero de intervalos,
lo cual la hace ms poderosa que la prueba de Chi cuadrado.
Esta prueba puede ser utilizada para datos muestrales de la
variable de entrada pero no puede ser utilizada para
funciones de distribucin discretas. Una debilidad de la
prueba de Kolmogorov-Smirnov es que no detecta bien las
discrepancias en las colas.
A-D, o prueba de Anderson-Darling. La prueba de Anderson-
Darling es muy similar a la prueba de Kolmogorov-Smirnov
pero pone mayor nfasis en los valores en las colas. No
depende del nmero de intervalos.
Error RMC, o raz media al cuadrado. Si el tipo de los datos
de la variable de entrada datos es una Curva de densidad o
una Curva Acumulada (como fue definida en el cuadro de
dilogo de Ajustar distribuciones a los datos en la pestaa de
Datos), solamente la prueba de Error RMC ser utilizada para
ajustar distribuciones.
Para obtener ms informacin sobre las pruebas de idoneidad
de ajuste disponibles, consulte el Apndice A: Ajuste de
distribuciones.
Para mostrar al mismo tiempo los resultados de ajuste de diferentes
distribuciones de la lista de distribuciones ajustadas, simplemente
marque las distribuciones en la lista de jerarquizacin de ajustes.

Desplegando
resultados de
ajuste para
mltiples
distribuciones
Comandos de modelo 165
Resultados de Ajuste Grficos
Cuando el tipo de la variable de entrada es Valores muestrales, se
disponen de tres grficos para cualquier ajuste Comparacin, P-P y
Q-Q los que se seleccionan al hacer clic en la lista de Distribucin
ajustada. Si el tipo de la variable de entrada datos es Curva de
densidad o Curva Acumulada, solo estarn disponibles los grficos
de Comparacin y de Diferencia.
Para todos los tipos de grficos de pueden utilizar los delimitadores
para fijar grficamente valores especficos X-P sobre el grfico.
Un Grfico de Comparacin despliega dos curvas la variable de
entrada de distribucin y la distribucin creada por el anlisis del
mejor ajuste.
Se disponen de dos delimitadores para el Grfico de Comparacin.
Estos delimitadores fijan los valores X izquierda y P izquierda, as
como los valores X derecha y P derecha. Los valores retornados por
los delimitadores se despliegan en la barra de probabilidad encima
del grfico.

Grfico de
comparacin
166 Ajuste de distribuciones
El Grfico P-P (o Probabilidad-Probabilidad) plotea los p-valores de la
distribucin ajustada versus los p-valores del resultado ajustado. Si el
ajuste es bueno, el grfico ser cercano a lineal.

Un grfico Q-Q (o Grfico Cuantil-Cuantil) grafica los valores
percentiles de la distribucin ajustada versus los valores percentiles
de la variable de entrada datos. Si el ajuste es bueno, el grfico ser
cercano a lineal.

Grfico P-P
Grfico Q-Q
Comandos de modelo 167
Anlisis Bootstrap
Un anlisis Bootstrap proporciona distribuciones y estadsticas de los
parmetros ajustados y de las estadsticas de idoneidad del ajuste.

Cuando se ejecuta un anlisis Bootstrap, se genera una distribucin
para los valores de cada parmetro de la distribucin ajustada. El
mtodo Bootstrap se aplica tomando muestras de un conjunto de
valores de una distribucin ajustada y reajustando esos valores. Cada
ajuste del anlisis Bootstrap genera un nuevo valor para cada
parmetro ajustado del tipo de distribucin. Por ejemplo, en el caso
del tipo de distribucin Weibull, se genera una distribucin para el
parmetro alfa y para el parmetro beta. Se muestra una distribucin
de estos valores junto con los valores del intervalo de confianza
seleccionado. El intervalo de confianza permite hacer afirmaciones
como que se tiene una confianza del 95% de que el parmetro alfa est en
el rango 1.48 a 1.91, con un valor ajustado de 1.67.
Parmetros
ajustados
168 Ajuste de distribuciones
Cuando se ejecuta un anlisis Bootstrap, se genera una distribucin
de las estadsticas de idoneidad de ajuste para las pruebas Chi-
Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling. Cada ajuste
del anlisis Bootstrap genera un nuevo valor para la Estadstica de
Idoneidad del Ajuste; despus del anlisis Bootstrap se muestra una
distribucin de estos valores junto con el valor-P. El valor-P, que se
puede leer en el delimitador del grfico, tiene un rango de 0 a 1, con
los valores ms cercanos a 1 indicando un mejor ajuste. (Y a la
inversa, una Estadstica de Idoneidad del Ajuste ms cercana a cero es
un mejor ajuste).

Para obtener ms informacin sobre el mtodo Bootstrap y el ajuste
de una distribucin, consulte el Apndice A: Ajuste de
distribuciones.
Estadsticas de
idoneidad de un
ajuste
Comandos de modelo 169
Comando de escribir a celda Ventana
Resultados de ajuste
Escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una
funcin de distribucin @RISK.
El botn de Escribir a celda en la ventana de resultados de ajuste
escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una funcin
de distribucin @RISK.

Las opciones del cuadro de dilogo Escribir en celda incluyen las
siguientes:
Seleccionar Distribucin. La funcin de distribucin que se
va a escribir en Excel puede ser Mejor ajuste basado en (la
mejor distribucin de ajuste basndose en la prueba
seleccionada) o Por nombre (una distribucin de ajuste
especfica de la lista).
Formato de funcin de @RISK. La funcin de distribucin
que se va a escribir en Excel se pueda actualizar
automticamente 1) cuando los datos de entrada del rango de
datos de referencia de Excel cambian y se ejecuta una nueva
simulacin, o 2) siempre que cambian los datos de entrada. Si
se selecciona la opcin Enlazado - Se actualiza cada nueva
simulacin, se ejecuta un nuevo ajuste cuando @RISK inicia
una simulacin y detecta que los datos han cambiado. El
enlace se hace con la funcin de propiedad RiskFit como se
indica:
RiskNormal(2.5, 1, RiskFit("Datos de precio", "Mejor A-D"))
170 Ajuste de distribuciones
Esto especifica que la distribucin est enlazada a la
distribucin mejor ajustada de la prueba Anderson-Darling,
para los datos asociados con el ajuste denominado Datos de
precio. En la actualidad, esta distribucin es una distribucin
Normal con una media de 2.5 y una desviacin estndar de 1.
La funcin de propiedad RiskFit se agrega automticamente a la
funcin, que se escribe en Excel cuando se selecciona la opcin
Enlazado - Se actualiza cada nueva simulacin. Si no se utiliza la
funcin RiskFit en la funcin de distribucin de un resultado de
ajuste, la distribucin ser "desenlazada" de los datos que se ajustaron
para seleccionarla. Si los datos cambian ms adelante, la distribucin
quedar como est.
La opcin Enlazado Se actualiza cada vez que cambian los datos
escribe una funcin RiskFitDistribution en Excel. RiskFitDistribution
actualiza automticamente la distribucin ajustada cuando los datos
ajustados cambian en Excel. Usando esta capacidad, puede actualizar
automticamente distribuciones ajustadas cuando se reciben nuevos
datos o cuando los datos cambian durante una simulacin.
RiskFitDistribution ajusta los datos de forma interactiva y genera
muestras de la distribucin mejor ajustada durante una simulacin.
Hace lo mismo que una funcin de distribucin de @RISK para el
mejor ajuste que se introduce en la celda. Puede ser correlacionada,
nombrada o incluir funciones de propiedad; del mismo modo que se
puede hacer con las funciones de distribucin estndar de @RISK.

Funcin a aadir. Esto despliega la funcin de distribucin
@RISK real que ser aadida a Excel cuando se haga clic sobre
el botn de Escribir.
Comandos de modelo 171
Ventana de resumen del ajuste
Despliega un resumen de los estadsticos calculados y de los
resultados de las pruebas para todas las distribuciones
ajustadas.
La ventana de resumen del ajuste despliega un resumen de los
estadsticos calculados y los resultados de las pruebas para todas las
distribuciones ajustadas al conjunto de datos actual.

Los siguientes elementos aparecen en la ventana de resumen del
ajuste:
Funcin, o distribucin y argumentos de la distribucin
adaptada. Cuando se utiliza un ajuste como entrada de un
modelo de @RISK, su frmula se corresponde con la funcin
de distribucin que se colocar en la hoja de clculo.
Estadsticas de parmetro (slo Bootstrap). Estas opciones
muestran los intervalos de confianza de los parmetros
ajustados para cada ajuste.
Estadsticas de distribucin (Mnimo, Mximo, Media, etc.).
Estos elementos muestran las estadsticas calculadas para
todas las distribuciones ajustadas y para la distribucin de los
datos de entrada.
172 Ajuste de distribuciones
Percentiles identifica la probabilidad de alcanzar un
resultado especfico o un valor asociado a un nivel de
probabilidad.
AIC y BIC, valores de criterios de informacin
Para las pruebas Chi Cuadrado, A-D y K-S, la ventana Resumen de
Ajuste tambin muestra:
Valor de prueba, o estadsticas de cada una de las tres
pruebas de la distribucin de probabilidad ajustada.
Valor-P, o nivel de significancia observado del ajuste. Para
obtener ms informacin sobre los valores-P, consulte el
Apndice A: Ajuste de distribuciones.
Clasificacin, o la clasificacin entre todas las distribuciones
de la distribucin ajustada en cada una de las tres pruebas. La
clasificacin generada es diferente segn la prueba realizada.
Valor crtico (slo Bootstrap). Los valores crticos se calculan
con diferentes niveles de significancia para las pruebas Chi-
Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling.
Estadsticos de intervalos para cada intervalo, para tanto la
variable de entrada como para la distribucin ajustada
(solamente para la prueba de Chi cuadrado). Estas entradas
retornan el mnimo y el mximo de cada intervalo, ms el
valor de probabilidad para cada intervalo, tanto para la
variable de entrada como para la distribucin ajustada. Los
tamaos de los intervalos pueden ser definidos utilizando la
pestaa de Intervalos Chi-Cuad en el cuadro de dilogo de
Ajustar distribuciones a los datos.
Comandos de modelo 173
El comando Ajuste por Lotes
Ajusta un grupo de conjuntos de datos a la vez y genera
informes de los resultados de ajuste
El comando Ajuste por Lotes ajusta mltiples conjuntos de datos a la
vez y genera informes en Excel con los resultados del ajuste. El
informe incluye una frmula con una funcin de distribucin @RISK
para el mejor ajuste de cada conjunto de datos.
El Ajuste por Lotes tambin puede generar una matriz de correlacin
que muestre las correlaciones entre cada uno de los conjuntos de
datos ajustados. Cuando se generan correlaciones, tambin se agregan
las entradas RiskCorrmat apropiadas que correlacionarn las
muestras de las distribuciones ajustadas.

El cuadro de dilogo Ajuste por Lotes es similar al cuadro de dilogo
Ajuste, ya que permite seleccionar los parmetros que se deben usar
cuando se ajusta cada conjunto de datos. La configuracin adicional
Seleccin del mejor ajuste, especifica la estadstica (AIC, BIC, Chi-
Cuadrado, A-D o K-S) que se usar para seleccionar la distribucin
mejor ajustada que se muestra en los informes de Excel.
174 Ajuste de distribuciones
La pestaa Informe del cuadro de dilogo Ajuste por Lotes especifica
el tipo y la ubicacin de los informes que se generarn tras el ajuste
por lotes.

Se pueden generar dos tipos de informes: un Informe Estndar o un
Informe en Vivo. El informe estndar contiene una hoja de trabajo
para cada conjunto de datos ajustado con una funcin de distribucin
@RISK para el mejor ajuste de cada conjunto de datos adems de
estadsticas sobre los resultados del ajuste. El informe estndar no se
actualiza si los datos ajustados cambian. Usted deber ejecutar de
nuevo el ajuste por lotes.

Ajuste por Lotes
pestaa
Informe
Ajuste por Lotes
Informe
estndar
Comandos de modelo 175
El informe en vivo contiene una sola hoja de trabajo con una funcin
RiskFitDistribution de @RISK para conjunto de datos ajustado.
Adems, se usan las funciones de estadsticas de ajuste de @RISK
para generar en el informe informacin sobre cada ajuste.

La funcin RiskFitDistribution de @RISK ajusta los datos de forma
interactiva y genera muestras de la distribucin mejor ajustada
durante una simulacin. Hace lo mismo que una funcin de
distribucin de @RISK para el mejor ajuste que se introduce en la
celda. Puede ser correlacionada, nombrada o incluir funciones de
propiedad; del mismo modo que se puede hacer con las funciones de
distribucin estndar de @RISK.
Las funciones de estadsticas de ajuste de @RISK generan informacin
sobre los resultados del ajuste realizado por RiskFitDistribution. Por
ejemplo, RiskFitDescription genera el nombre y los argumentos de la
distribucin mejor adaptada, y RiskFitStatistic genera la estadstica
especificada para el ajuste.
RiskFitDistribution actualiza automticamente la distribucin
ajustada cuando los datos ajustados cambian en Excel. Las
correlaciones tambin se actualizan. Usando esta capacidad, puede
actualizar automticamente distribuciones ajustadas cuando se
reciben nuevos datos o cuando los datos cambian durante una
simulacin.
Ajuste por Lotes
Informe en vivo
La funcin
RiskFitDistribution
176 Ajuste de distribuciones
Comando Administrador de ajustes
Despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en el
libro de trabajo actual para editar y para remover
El comando de Modelo de Administrador de ajustes (tambin
invocado al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los
datos) despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en los
libros de trabajo abiertos.

Los conjuntos de datos ajustados y sus configuraciones son
guardados cuando usted guarda su libro de trabajo. Al seleccionar el
comando de Administrador de ajustes, usted puede navegar entre los
conjuntos de datos ajustados y remover los que sean innecesarios.
Comandos de modelo 177
Comando Artista
Muestra la ventana Artista de Distribucin en la que se puede
dibujar una curva que se puede usar como distribucin de
probabilidad
El comando de Modelo Artista de Distribucin se usa para dibujar
una curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones
de probabilidad. Esto es til para evaluar grficamente
probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir
del grfico. Se pueden dibujar distribuciones como curvas de
Densidad de probabilidad (General), histogramas, curvas
acumulativas o distribuciones discretas.
Despus de abrir la ventana Artista usando el comando Artista de
Distribucin, se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el
ratn a travs de la pantalla.

La curva de la ventana Artista de Distribucin se puede ajustar a una
distribucin de probabilidad haciendo clic en el icono Ajustar
Distribucin a Datos. Esto ajusta los datos representados por la curva
a la distribucin de probabilidad. Una curva de la ventana Artista de
Distribucin tambin se puede escribir en una celda de Excel como
una distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm, RiskCumul,
RiskCumulD o RiskDiscrete, en las que los puntos reales de la curva
se introducen como argumentos de la distribucin.
Si selecciona el comando Artista de distribuciones y la celda activa
de Excel contiene una funcin de distribucin, la ventana Artista
muestra un grfico de Densidad de probabilidad de esa funcin con
puntos que usted puede ajustar. Tambin puede usar esta capacidad
para revisar curvas dibujadas previamente que introdujo en una celda
de Excel como una distribucin de @RISK.
178 Ajuste de distribuciones
La escala y tipo del grfico dibujado en la ventana Artista se
establecen usando el cuadro de dilogo Opciones del Artista de
Distribuciones. Esto se muestra haciendo clic en el icono Dibujar
nueva curva (en el ngulo inferior izquierdo de la ventana) o
haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el grfico y
seleccionando el comando Dibujar nueva curva.

Las opciones del Artista de Distribucin incluyen las siguientes:
Nombre. Este es el nombre predeterminado que @RISK
asigna a la celda seleccionada, o el nombre de la distribucin
que se usa para crear la curva tal y como lo asigna su funcin
de propiedad RiskName.
Formato de Distribucin. Especifica el tipo de curva que se
crear, en la que Densidad de probabilidad (General) es una
curva de Densidad de probabilidad con puntos x-y, Densidad
de probabilidad (Histograma) es una curva de densidad con
barras de histograma, Acumulativa Ascendente es una curva
acumulativa ascendente, Acumulativa Descendente es una
curva acumulativa descendente y Probabilidad Discreta es
una curva con probabilidades discretas.
Formato de fecha. Especifica que se usarn las fechas para los
valores del eje X.
Mnimo y Mximo. Especifica el escalamiento del eje X del
grfico dibujado.
Nmero de Puntos o Barras. Establece el nmero de puntos o
barras que se dibujan cuando arrastra el ratn a travs del
rango mn-mx del grfico. Puede arrastrar los puntos de la
curva o mover las barras de un histograma hacia arriba o
hacia abajo para cambiar la forma de una curva.
Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (como se
especifica en la opcin Formato de Distribucin), slo podr dibujar
una curva con valores Y ascendentes, y viceversa para las curvas
acumulativas descendentes.
Opciones del
Artista de
Distribucin
Comandos de modelo 179
Cuando complete la curva, los puntos finales de la curva se dibujarn
automticamente.
Algunos elementos que debe recordar cuando dibuje curvas usando
el Artista de Distribucin:
Despus de dibujar una curva, puede "arrastrar" uno de los
puntos a otro lugar. Simplemente haga clic con el botn
izquierdo del ratn sobre el punto y, manteniendo el botn
pulsado, arrastre el punto a un nuevo lugar. Cuando suelte el
botn, la curva se dibuja de nuevo automticamente para
incluir el nuevo punto de dato.
Se pueden mover puntos de datos a lo largo de los ejes X e Y
(excepto con un histograma).
Pueden arrastrarse puntos finales fuera de los ejes
seleccionando y arrastrando el punto final.
Se puede mover una lnea final vertical graduada para
reposicionar toda la curva.
Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre la curva,
se pueden aadir nuevos puntos o barras si fuera necesario.
Los iconos de la ventana Artista de Distribucin incluyen los
siguientes:
Copiar. Los comandos Copiar sirven para copiar los datos o
grfico seleccionados de la ventana Artista al Portapapeles.
Copiar Datos sirve para copiar los puntos de datos X e Y slo
en los marcadores. Copiar grfico coloca una copia del
grfico dibujado en el portapapeles.
Formato de Distribucin. Muestra la curva actual en otro de
los formatos de distribucin disponibles.
Dibujar Nueva Curva. Haciendo clic en el icono Dibujar
Nueva Curva (el tercero desde la izquierda en la parte
inferior de la ventana) borra la curva activa de la ventana
Artista e inicia una nueva curva.
Iconos de la
ventana Artista
180 Ajuste de distribuciones
Ajustar Distribuciones a Datos. El comando Ajustar
Distribuciones a Datos ajusta una distribucin de
probabilidad a una curva dibujada. Cuando una curva
dibujada se ajusta, los valores X e Y asociados con la curva se
ajustan. Los resultados del ajuste se muestran en una ventana
estndar de Resultados de Ajuste, en la que se pueden revisar
todas las distribuciones ajustadas. Todas las opciones que se
pueden usar al ajustar distribuciones a datos en una hoja de
clculo de Excel, estn disponibles al ajustar distribuciones de
probabilidad a una curva dibujada en la ventana Artista. Para
obtener ms informacin sobre estas opciones, consulte el
Apndice A: Ajuste de Distribuciones de este manual.
Si hace clic en Aceptar se crea una funcin de distribucin
RiskGeneral, RiskHistogrm, RiskCumul, RiskCumulD o RiskDiscrete
a partir de la curva dibujada y se coloca en la celda seleccionada. La
distribucin General es una distribucin de @RISK definida por el
usuario con un valor mnimo, un mximo y un grupo de puntos de
datos X,P que definen la distribucin. Estos puntos de datos se toman
de los valores X e Y de los marcadores de la curva dibujada. La
distribucin Histogrm es una distribucin de @RISK definida por el
usuario con un valor mnimo, un mximo y un grupo de puntos de
datos P que definen la distribucin. La distribucin Discrete es una
distribucin de @RISK definida por el usuario con un conjunto de
puntos de datos X,P. Slo se pueden producir los valores X
especificados.


Cmo escribir la
funcin Artist en
Excel
Comandos de modelo 181
Ventana Modelo
Comando Ventana de modelo
Despliega todas las celdas de variables de entrada de
distribucin y variables de salida en la ventana de Modelo
del @RISK
El comando de Mostrar ventana de modelo despliega la ventana de
Modelo del @RISK. Esta ventana provee una tabla completa de todas
las funciones de probabilidad de entrada y de las variables de salida
de simulacin descritas en su modelo. Desde esta ventana que
aparecer sobre Excel, usted puede:
Editar cualquier variable de entrada de distribucin o
variable de salida simplemente al escribir sobre la tabla
Arrastrar y pegar cualquier grfico pequeo para expandirlo
hacia una ventana complete
Visualizar rpidamente grficos pequeos de todas las
variables de entrada definidas
Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizar el Navegador grfico y desplazarse a lo largo de las
celdas de su libro de trabajo con variables de entrada de
distribucin
Editar y pre visualizar matrices de correlacin.
182 Ventana Modelo
La ventana de Modelo est vinculada a sus hojas de clculo en
Excel. A medida que usted hace clic sobre una entrada en la tabla, las
celdas donde se encuentra la variable de entrada y su nombre se
enfatizan en Excel. Si usted hace doble clic sobre una entrada de la
tabla, el grfico de la variable de entrada se desplegar en Excel,
vinculado a la celda en donde este se encuentre localizado.

Los comandos para la ventana de Modelo pueden ser accedidos al
hacer clic sobre los conos desplegados en la parte inferior de la tabla,
o al hacer clic derecho y al seleccionar desde el men tipo pop-up. Los
comandos seleccionados sern llevados a cabo sobre las filas
activamente seleccionadas en la tabla.

La ventana de
Modelo y el
navegador grfico
Comandos de modelo 183
La tabla de variables de salida y de variables de entrada desplegada
en la ventana de Modelo del @RISK se define automticamente
cuando usted despliega la ventana. Cuando la ventana se despliega,
sus hojas de clculo son evaluadas o re-evaluadas para encontrar las
funciones del @RISK.
Si un nombre no es introducido como una funcin de salida
RiskOutput o bien en una funcin de distribucin, el @RISK intentar
crearle un nombre automticamente. Estos nombres son creados al
evaluar la hoja de clculo alrededor de la celda en donde la variable
de entrada o la variable de salida est localizada. Para identificar
nombres, el @RISK se desplaza desde la celda de la variable de
entrada o la variable de salida a lo largo de la fila de la hoja de
clculo, hacia la izquierda y arriba de la columna, hacia la parte
superior. Se desplaza a lo largo de estos rangos de la hoja de clculo
hasta que encuentre una celda de rotulacin o una celda que no
contenga una frmula en ella. Entonces, toma estos encabezados de
fila y columna y los combina para crear un posible nombre para la
variable de entrada o la variable de salida.
Cmo se generan
los nombres de
variables?
184 Ventana Modelo
Ventana de Modelo pestaa Entradas
Lista todas las funciones de distribucin en los libros de
trabajo abiertos en Excel
La pestaa de variables de entrada en la ventana de modelo lista
todas las funciones de distribucin en su modelo. Por defecto, la tabla
muestra para cada variable de entrada:
Nombre, o el nombre de la variable de entrada. Para cambiar
el nombre de la variable de entrada, simplemente escriba un
nuevo nombre en la tabla o haga clic en el cono de Entrada
de referencia para seleccionar una celda en Excel en donde se
localice el nombre que usted desea utilizar.
Celda, en donde est localizada la distribucin.
Un grfico pequeo, mostrando un grfico de la distribucin.
Para expandir el grfico al tamao de una ventana complete,
simplemente arrastre el grfico hacia afuera de la tabla y se
abrir en una ventana completa de grfico.
Funcin, o la funcin de distribucin activa introducida en la
frmula de Excel. Usted puede editar esta funcin
directamente en la tabla.
Min, Media y Max, o el rango de valores descritos por la
variable de entrada de distribucin introducida.

Comandos de modelo 185
Las columnas de la ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar respecto de
sus variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de
Seleccionar Columnas para tabla en la parte inferior de la ventana
despliega el cuadro de dilogo de Columnas para Tabla.

Si usted selecciona mostrar valores de percentil en la tabla, el
percentil escogido se introduce en las filas de Valor en percentil
introducido.

Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Utilizando estas columnas usted
puede introducir valores objetivo especficos y/o probabilidades
objetivo directamente en la tabla.

Columnas
desplegadas en la
ventana de
Modelo
186 Ventana Modelo
Las variables de entrada en la ventana de Modelo pueden ser
agrupados por categora. Por defecto, una categora se crea cuando un
grupo de variables de entrada comparten el mismo nombre de fila (o
de columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden ser
posicionadas en cualquier categora que usted desee. Cada categora
de variables de entrada puede ser expandida o colapsada al hacer clic
en el signo o + en el encabezado de Categora.
El cono de Acomodar en la parte inferior de la ventana de Modelo le
permite encender y apagar el agrupamiento de categoras, cambiar el
tipo de categora que por defecto se utilizar, crear nuevas categoras
y mover variables de entrada entre categoras. La funcin de
propiedad RiskCategory se utiliza para especificar la categora para
una variable de entrada (cuando no est localizada en la categora por
defecto que el @RISK identifica).

Categoras
desplegadas en la
ventana de
Modelo
Comandos de modelo 187
Los comandos del men de Acomodar incluyen:
Agrupar variables de entrada por Categora. Este comando
especifica si la tabla de variables de entrada ser acomodada
o no por categoras. Cuando se verifica la escogencia de
Agrupar variables de entrada por Categora, las categoras
introducidas utilizando una funcin de RiskCategory siempre
sern mostradas. Tambin se mostrarn las categoras por
defecto si se selecciona la opcin de Encabezado de Fila o
Encabezado de columna en el comando de Categoras por
defecto.
Categoras por defecto. Este comando especifica cmo el
@RISK generar nombres de categoras de forma automtica a
partir de los nombres de variables de entrada. Por defecto, los
nombres de categoras se crean fcilmente de los nombres que
por defecto hayan sido creados por el @RISK. La seccin de
Cmo se crean los nombres por defecto? Describen cmo se
generan los nombres por defecto para una variable de entrada
utilizando los Encabezados de fila y los Encabezados de
columna en su hoja de clculo. La porcin del encabezado de
fila de un nombre por defecto se muestra a la izquierda del
separador / en el nombre por defecto y la porcin del
Encabezado de columna se muestra a la derecha del
separador. Las opciones de Categoras por defecto son las
siguientes:
Encabezado de fila especifica los nombres que utilizan
un encabezado de fila en comn, sern agrupados
conjuntamente en una categora.
Encabezado de columna especifica los nombres que
utilizan un encabezado de columna en comn, sern
agrupados conjuntamente en una categora.
Las categoras por defecto tambin pueden ser creada a partir de los
nombres de entrada introducidos utilizando la funcin RiskName,
siempre y cuando se incluya un separador / que separe el texto
para utilizar como encabezados de fila o columna headings en el
nombre. Por ejemplo, la variable de entrada:
=RiskNormal(100,10,RiskName(Costos ID / 2010)
sera incluido en la categora por defecto denominada Costos ID, si
el comando Encabezado de fila de las Categoras por defecto hubiese
sido seleccionado y sera incluido en la categora por defecto
Men de
acomodar
188 Ventana Modelo
denominada 2010 si el comando de Encabezado de columna de las
Categoras por defecto hubiese sido seleccionado.
Comando de Asignar variable de entrada a categora. Este
comando posiciona una variable de entrada o un conjunto de
variables de entrada a una categora. El cuadro de dilogo de
la variable de entrada Categoras le permite a usted crear una
nueva categora o bien seleccionar una categora previamente
creada, en donde posicionar las variables de entrada
seleccionadas.

Cuando usted asigna una variable de entrada a una categora, la
categora de la variable de entrada categora ser definida como una
funcin del @RISK utilizando la funcin de propiedad RiskCategory.
Para mayor informacin sobre esta funcin, vase el Listado de
Funciones de propiedad en la Referencia de Funciones de este
manual.
Comandos de modelo 189
La ventana de modelo del @RISK puede ser copiada a la bloque de
notas o exportada a Excel utilizando los comandos del men de
Edicin. Adicionalmente, cuando sea apropiado, los valores en la
tabla pueden ser llenados o copiados y pegados. Esto le permite
copiar rpidamente una funcin de distribucin del @RISK a lo largo
de mltiples variables de entrada o bien copiar valores editables de
P1 y X1.
Los comandos en el men de Edicin incluyen:
Seleccin de copiar. Copia la seleccin active de la tabla al
bloque de notas.
Pegar y llenar hacia abajo. Pega o llena valores a la seleccin
seleccionada en la tabla.
Informe en Excel. Genera la tabla en una nueva hoja de
clculo en Excel.

Men de edicin
190 Ventana Modelo
El men de Grficos es accedido por medio del 1) Icono en la parte
inferior de la ventana de modelo o bien 2) haciendo clic derecho en la
tabla. Los comandos mostrados sern llevados a cabo sobre las filas
seleccionadas en la tabla. Esto le permite rpidamente generar
grficos de mltiples variables de entrada de distribucin en su
modelo. Simplemente seleccione el tipo de grfico que usted desea
desplegar. El comando Automtico crea un grfico utilizando el tipo
por defecto (Densidad de probabilidad) para variables de entrada de
distribucin.

Men de grficos
Comandos de modelo 191
Ventana de Modelo pestaa Salidas
Lista todas las celdas de variables de salida en los libros de
trabajo abiertos en Excel

La pestaa de Salidas en la ventana de Modelo lista todas las
variables de salida en su modelo. Estas son celdas en donde se
localizan funciones RiskOutput de variables de salida. Para cada
variable de salida, la tabla muestra:
Nombre, o el nombre de la variable de salida. Para cambiar el
nombre de la variable de salida, simplemente escriba un
Nuevo nombre en la tabla o haga clic sobre el cono de
Entrada de referencia para seleccionar una celda en Excel,
donde se localice el nombre que desea utilizar.
Celda, en donde se localice la variable de salida
Funcin, o la funcin real de RiskOutput introducida en la
frmula de Excel. Usted puede editar esta funcin
directamente en la tabla.
Las propiedades de cada variable de salida pueden ser introducidas
al hacer clic sobre el cono fx mostrado para cada fila. Para ms
informacin propiedades para las variables de salida, vase el
comando de Aadir salida en este captulo.
192 Ventana Modelo
Ventana de Modelo pestaa Correlaciones
Lista todas las matrices de correlacin en los libros de trabajo
abiertos, as como tambin todas las variables de entrada de
distribucin incluidas en ellas.
La pestaa de correlaciones en la ventana de Modelo lista todas las
matrices de correlacin en los libros de trabajo abiertos junto con
cualquier instancia de matriz de correlacin definida para tales
matrices. Se muestra cada variable de entrada de distribucin
contenida en cada matriz e instancia.
Las variables de entrada pueden ser editadas en la pestaa de
correlaciones de la misma forma en que pueden ser editadas en la
pestaa de variables de entrada .
La matriz de correlacin utilizada para cualquier variable de entrada
puede ser editada de cualquiera de las siguientes maneras:
Haciendo clic sobre el cono de Matriz de correlacin que se
muestra junto a la columna de Funcin
Haciendo clic derecho sobre la variable de entrada, en la
pestaa de Correlaciones o en la pestaa de Variables de
entrada y al seleccionar el comando de Editar matriz de
correlaciones
Al seleccionar la celda en Excel, en donde la variable de
entrada de distribucin (o una celda en la matriz) est
localizada y al seleccionar el comando de Definir
correlaciones.
Para mayor informacin sobre correlacin, vase el comando de
Definir correlaciones en la Referencia de este captulo.


Comandos de Simulacin 193
Comandos de Simulacin
Configuracin de simulaciones
Comando de Configuraciones de simulacin
Cambia las configuraciones que controlan la forma cmo se
lleva a cabo las simulaciones por el @RISK
El comando de Comando de configuraciones de simulacin afecta las
tareas llevadas a cabo durante una simulacin. Todas las
configuraciones vienen con valores por defecto, que usted puede
cambiar a su criterio. Las configuraciones de simulacin afectan el
tipo de muestreo que el @RISK lleva a cabo, la actualizacin que la
hoja de clculo despliega durante la simulacin, los valores
retornados por Excel en un reclculo convencional, la semilla del
generador de nmeros aleatorios, el estatus del monitoreo de la
convergencia y la ejecucin de macros durante la simulacin. Todas
las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda el
libro de trabajo en Excel.
Para guardar las configuraciones de simulacin, de forma tal que sean
utilizadas como configuraciones por defecto cada vez que usted inicie
el @RISK, use el comando de Comandos utilitarios de Configuracin
de la aplicacin.
194 Configuracin de simulaciones
La barra de herramientas Configuraciones de simulacin de @RISK
se agrega a Excel 2003 y versiones anteriores. Contiene los mismos
iconos que la cinta de @RISK en Excel 2007 y posterior. Estos iconos
permiten acceder a muchas de las configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen:
Configuraciones de simulacin abre el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin.
Las listas tipo drop-down de Iteraciones / Simulaciones
donde el nmero de iteraciones a ser ejecutadas puede ser
rpidamente cambiado desde la barra de herramientas.
El reclculo Aleatorio/Esttico invierte el @RISK entre el
modo de retornar valores esperados estticos de las
distribuciones o retornar muestras Monte Carlo durante el
reclculo convencional del Excel.
Mostrar grfico y Modo de demo controlan lo que se muestra
en la pantalla durante y despus de la simulacin.
Comandos de Simulacin 195
Pestaa General comando Configuraciones de
simulacin
Permite la entrada del nmero de iteraciones y de
simulaciones que sern ejecutadas y especifica el tipo de
valores retornados por las distribuciones del @RISK durante
los reclculos convencionales del Excel.

Las opciones en Tiempo de Ejecucin en Simulacin incluyen:
Nmero de iteraciones. Permite introducir o modificar el
nmero de iteraciones que se realizarn durante cada
simulacin. Se puede introducir cualquier valor entero
positivo (hasta [Link]) en Nmero de Iteraciones. El
valor predeterminado es 100. En cada iteracin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Los valores muestreados son retornados a las celdas y las
frmulas en la hoja de clculo.
3) La hoja de clculo es re calculada.
4) Los nuevos valores calculados en la celdas de los rangos
de las variables de salida seleccionados se guardan para
utilizarse en la creacin de las distribuciones de las
variables de salida.
196 Configuracin de simulaciones
El nmero de iteraciones llevado a cabo afectar tanto el tiempo de
ejecucin de su simulacin como la calidad y precisin de los
resultados. Para obtener una visualizacin rpida de los resultados,
ejecute 100 iteraciones o menos. Para los resultados ms precisos
usted probablemente requerir ejecutar entre 300 500 iteraciones (o
ms). Utilice las opciones de Monitoreo de Convergencia (descritas en
esta seccin)para ejecutar la cantidad de iteraciones requeridas para
resultados precisos y estables. El ajuste Automtico le permite al
@RISK determinar el nmero de iteraciones a ejecutar. Es utilizado
conjuntamente con el Monitoreo de Convergencia para detener la
simulacin cuando todas las distribuciones de variables de salida
hayan convergido. Para mayor informacin sobre el Monitoreo de
Convergencia, vase la pestaa de Convergencia ms adelante en esta
seccin.
La opcin de Iteraciones del comando de Opciones de Clculo del
men de herramientas de Excel es utilizado para resolver hojas de
clculo que contengan referencias circulares. Usted podra simular
hojas de clculo que utilicen esta opcin ya que el @RISK no
interferir con la solucin de las referencias circulares. El @RISK le
permite al Excel iterar para resolver las referencias circulares en
cada iteracin de la simulacin.
Importante! Un nico reclculo con muestreo llevado a cabo con la
opcin encendida de Cuando una simulacin no se est ejecutando,
las distribuciones retornan valores aleatorios (Monte Carlo),
posiblemente no resolver las referencias circulares. Si una funcin de
distribucin @RISK se localiza en una celda que es re calculada
durante una iteracin de Excel, sta ser re muestreada en cada
iteracin de un mismo reclculo. Debido a esto, la opcin de Cuando
una simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan
valores aleatorios (Monte Carlo) no debera ser utilizada para hojas
de clculo que utilicen las capacidades de Iteracin de Excel para
resolver referencias circulares.
Comandos de Simulacin 197
Nmero de Simulaciones. Permite la entrada o modificacin
del nmero de Simulaciones que sern ejecutadas en una
simulacin del @RISK. Puede introducirse cualquier nmero
entero positivo para Nmero de Simulaciones. El valor por
defecto es 1. Para cada simulacin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Las funciones SIMTABLE retornan el argumento
correspondiente al nmero de las Simulaciones siendo
ejecutadas.
3) Se reclcala la hoja de clculo.
4) Se guardan los nuevos valores calculados en los rangos
de las celdas de las variables de salida seleccionadas para
usarse en la creacin de las distribuciones de variables de
salida.
El nmero de Simulaciones requerido debera ser menor o igual al
nmero de argumentos introducido en las funciones SIMTABLE. Si el
nmero de Simulaciones es mayor al nmero de argumentos
introducido en la funcin SIMTABLE funcin, la funcin SIMTABLE
retornar un valor de error durante una simulacin cuyo nmero sea
mayor al nmero de argumentos.
Importante! Cada simulacin ejecutada, cuando el nmero de
simulaciones es mayor que uno, utiliza el mismo valor de semilla
para el generador de nmeros aleatorios. Esto asla las diferencias
entre Simulaciones a solamente los cambios en los valores retornados
por las funciones SIMTABLE. Si usted desea sobreponerse a este
ajuste, seleccione en la seccin de Mltiples Simulaciones Utilizan
distintos valores Semilla en la generacin de nmeros aleatorios de
la pestaa de Muestreo antes de ejecutar las mltiples simulaciones.
Soporte de mltiples CPUs. Le indica al @RISK que utilice
todos los CPUs presentes en su computador para acelerar las
simulaciones.
198 Configuracin de simulaciones
Si usted ejecuta mltiples simulaciones, usted puede introducir un
nombre para cada simulacin a ser ejecutada. Este nombre ser
utilizado para etiquetar los resultados en informes y grficos. Defina
el Nmero de Simulaciones en un valor superior a 1, haga clic en el
botn de Nombres de simulacin e introduzca el nombre deseado
para cada simulacin.

Nombrando
Simulaciones
Comandos de Simulacin 199
La opcin de lo que las distribuciones retornan para cuando no se
ejecuta una simulacin controla lo que ser desplegado cuando se
teclea <F9> y se lleva a cabo un reclculo convencional del Excel. Las
Opciones incluyen:
Valores aleatorios (Monte Carlo). En este modo, las
funciones de distribucin retornan una muestra Monte Carlo
durante un reclculo convencional. Este ajuste permite que
sus valores de la hoja de clculo aparezcan de la forma cmo
se veran durante la ejecucin de una simulacin con nuevas
muestras obtenidas de las funciones de distribucin para cada
reclculo.
Valores estticos. En este modo, las funciones de distribucin
retornan valores estticos introducidos en una funcin de
propiedad RiskStatic durante un reclculo convencional. Si
un valor esttico no se define para una funcin de
distribucin, sta retornar:
- Valor esperado, o el valor medio o esperado de una
distribucin. En el caso de las distribuciones
independientes , se usar como valor de permuta el Valor
Esperado, que ser el valor independiente de la
distribucin ms cercano al valor esperado verdadero. Si
una distribucin no tiene un valor esperado (como la
Pareto, por ejemplo) se generar el percentil 50 (mediana).
Valor Esperado Verdadero genera los mismos valores a
ser permutados como lo hara la opcin Valor Esperado
Corregido, excepto en el caso de tipos de distribuciones
discretas, tales como la DISCRETE, POISSON y
distribuciones similares. Para estas distribuciones el valor
esperado verdadero ser utilizado como el valor a
permutar an cuando el valor esperado podra no ocurrir
para la distribucin introducida, por ejemplo, si este no es
uno de los puntos discretos en la distribucin.
Moda, o el valor modelo de la distribucin.
Percentil, o el valor introducido del percentil para cada
distribucin.
El ajuste entre Valor aleatorio (Monte Carlo) versus Valores Estticos
puede ser cambiado rpidamente utilizando el cono
Aleatorio/Esttico de la barra de herramientas de Configuraciones del
@RISK.

Opcin de lo que
las distribuciones
retornan para
cuando no se
ejecuta una
simulacin
200 Configuracin de simulaciones
Pestaa Visualizar comando Configuraciones
de simulacin
Especifica lo que se muestra en pantalla durante y despus de
una simulacin
Los ajustes de Ver controlan lo que ser mostrado por el @RISK
cuando una simulacin se ejecuta y cuando una simulacin finaliza.

La opcin de Despliegue de Resultados Automtico incluye:
Mostrar Grfico de Variable de salida. En este modo
aparecer automticamente un grfico de los resultados de
simulacin para la celda seleccionada en Excel:
Cuando se inicia una corrida (si los resultados en tiempo
real estn habilitados con Actualizar Ventanas Durante
la Simulacin Cada XXX Segundos), o
Cuando se termine la simulacin.
Adicionalmente, el modo de Visualizar resultados se
habilitar al final de cada corrida. Si la celda seleccionada no
es una variable de salida o variable de entrada de @RISK, se
desplegar un grfico de la primera celda con variable de
salida en su modelo.
Comandos de Simulacin 201
Mostrar Ventana de Resumen de resultados. Esta opcin
har aparecer la ventana de Resumen de resultados cuando se
inicie la corrida (si los resultados en tiempo real estn
habilitados con Actualizar Ventanas Durante la Simulacin
Cada XXX Segundos), o cuando la simulacin se termine.
Modo Demo es una visualizacin predeterminada para
donde el @RISK actualiza el libro de trabajo para cada
iteracin, para mostrar los valores cambiando y hace aparecer
un grfico actualizado de la primera variable de salida en su
modelo. Este modo es til para ilustrar una simulacin en el
@RISK.
Ninguno. No se despliegan nuevas ventanas del @RISK al
inicio o al final de la simulacin.
Los ajustes debajo de Opciones en la pestaa de Ver en el cuadro de
dilogo de Configuraciones de simulacin incluyen:
Minimice el Excel al inicio de la simulacin. Se minimiza la
ventana de Excel y todas las ventanas del @RISK al inicio de
la simulacin. Cualquier ventana puede ser visualizada
durante la corrida al hacer clic sobre la Barra de tareas.
Actualizar ventanas durante la simulacin cada XXX
segundos. Enciende y apaga la actualizacin en tiempo real
de las ventanas del @RISK y fija la frecuencia con las que tales
ventanas sern actualizadas. Cuando se selecciona
Automtico, el @RISK selecciona una frecuencia de
actualizacin, basado en el nmero de iteraciones llevadas a
cabo y el tiempo de ejecucin por iteracin.
Mostrar reclculo de Excel enciende y apaga la actualizacin
del despliegue de la hoja de clculo durante una simulacin.
Para cada iteracin de una simulacin, todas las funciones de
distribucin son muestreadas y la hoja de clculo es re
calculada. El Mostrar reclculo de Excel le permite ya sea
desplegar los resultados de cada reclculo en la pantalla (caja
seleccionada), suprimir el despliegue (caja no seleccionada).
El valor por defecto es apagado ya que los nuevos valores en
cada iteracin disminuyen la velocidad de la simulacin.
202 Configuracin de simulaciones
Pausar en errores en las variables de salida. Enciende y
apaga la capacidad de pausar en errores. El pausar en error
provoca que la simulacin pause si un valor de error se
genera en cualquier variable de salida. Cuando se genera un
error, el cuadro de dilogo de Pausa en Error en las Variables
de Salida provee un listado detallado de las variables de
salida sobre los cuales se generaron los errores durante una
simulacin y las celdas en su hoja de clculo que causaron tal
error.

El cuadro de dilogo de Pausa en Error en las Variables de Salida
muestra en la parte izquierda una lista de explorador conteniendo
cada variable de salida para la cual se gener un error. Una celda
cuya frmula caus un error ser mostrada en el campo a la derecha
cuando usted selecciona una variable de salida con un error en la lista
del explorador. El @RISK identifica esta celda, al buscar a lo largo de
las lista de celdas precedentes para la variable de salida con el error,
hasta que los valores dejen de contener errores y se conviertan en
valores sin error. Las ltimas celdas precedentes retornando errores
previas a las celdas precedentes retornando valores no errneos, son
identificadas como las celdas causantes del error.
Usted tambin puede revisar las frmulas y valores para las celdas,
que sean precedentes a la celda causante del error al seleccionar la
celda causante del error en la lista del explorador en la seccin
derecha. Esto le permitir examinar los valores que alimentan la
frmula problema. Por ejemplo, una frmula podra estar retornando
un #VALOR debido a una combinacin de valores que estn siendo
referenciados por la frmula. Al observar los precedentes hacia la
frmula causante del error le permitir examinar tales valores
referenciados.
Comandos de Simulacin 203
Generar informes automticamente al final de la
simulacin. Selecciona los informes de Excel que sern
generados automticamente al final de la simulacin.

Para mayor informacin sobre estos informes disponibles en Excel,
vase el comando de Informes en Excel.
204 Configuracin de simulaciones
Pestaa Muestreo comando Configuraciones
de simulacin
Especifica cmo se generan las muestras y se guardan durante
una simulacin

Las configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen:
Tipo de muestreo. Define el tipo de muestreo utilizado
durante una simulacin del @RISK. Los tipos de muestreo
varan en cmo se seleccionan las muestras a lo largo de un
rango de una distribucin. El muestreo Latino Hipercbico
crear de una forma precisa las funciones de probabilidad
especificadas por las funciones de distribucin en un menor
nmero de iteraciones, cuando se compara versus el muestreo
de Monte Carlo.
Recomendamos utilizar Latino Hipercbico, el tipo de
muestreo por defecto, a menos de que su situacin de
creacin del modelo especficamente requiera de un muestreo
Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada tipo de muestreo
se presentan en los Apndices Tcnicos.
Latino Hipercbico. Selecciona un muestreo estratificado
Monte Carlo. Seleccin un muestreo Monte Carlo
convencional
Comandos de Simulacin 205
El Generador selecciona uno de entre ocho diferentes generadores de
nmeros aleatorios para utilizarse durante la simulacin. Existen ocho
distintos generadores de nmeros aleatorios (GNAs) en el @RISK 6:
RAN3I
MersenneTwister
MRG32k3a
MWC
KISS
LFIB4
SWB
KISS_SWB
Cada uno de estos generadores de nmeros aleatorios disponibles se
describe a continuacin:
1) RAN3I. Este es el GNA utilizado en el @RISK 3 y 4. Se genera
a partir de Recetas Numricas y est basado en un generador
de nmeros aleatorios de Knuth porttil substractivo.
2) Mersenne Twister. Este es el generador por defecto en el
@RISK 5. Para mayor informacin sobre sus caractersticas,
vase la pgina de web [Link]
[Link]/~m-mat/MT/[Link].
3) MRG32k3a. Este es un robusto generador desarrollado por
Pierre LEcuyer. Para mayor informacin sobre sus
caractersticas vase
[Link]
[Link].
4) KISS. El generador KISS (que por sus siglas en ingls
corresponde al acrstico Keep It Simple Stupid
mantngalo simple, estpido), est diseado para combinar
los dos generadores de multiplicacin con arrastre en el
MWC con el registro SHR3 de 3er desplazamiento junto con
el generador congruencial CONG, utilizando la adicin Y y
el exclusivo O. Su periodicidad es cercana a 2^123.
5) MWC. El generador MWC concatena dos generadores de
multiplicacin con arrastre de 16 bits x(n)=36969x(n-
1)+arrastre, y(n)=18000y(n-1)+arrastre mod 2^16. Posee una
periodicidad de aproximadamente 2^60 y pareciera que
aprueba todas las pruebas de aleatoriedad. Es un generador
por s mismo bastante popular ms veloz que el KISS el cual
lo contiene.
Generador
206 Configuracin de simulaciones
6) LFIB4. LFIB4 est definido con un generador Fibonacci con
rezago: x(n)=x(n-r) op x(n-s), en donde las xs en un conjunto
finito sobre las cuales existe una operacin finita op, tal que
+,- sobre los enteros en mod 2^32, * sobre tales enteros
impares, y exclusividad or(xor) sobre los vectores binarios.
7) SWB. SWB es un generador de sustraccin-con-borfila
desarrollado para dar un mtodo simple para producir
periodicidades extremadamente largas:
x(n)=x(n-222)-x(n-237)- borfila mod 2^32
El prstamo es 0, o bien definido en 1 si se computa x(n-1)
causa un derrame en aritmtica de 32 bits. Este generador
posee una periodicidad muy larga: 2^7098(2^480-1),
aproximadamente 2^7578. Pareciera aprobar todas las
pruebas de aleatoriedad, excepto por la prueba de
Espaciamientos de Cumpleaos, en donde falla
rotundamente, as como lo hacen todos los generadores
Fibonacci que utilizan +,- o xor.
8) KISS_SWB. El KISS+SWB posee una periodicidad >2^7700 y
es altamente recomendado. Sustraccin con-borfila (SWB por
sus siglas en ingls) posee el mismo comportamiento local
que un generador Fibonacci que utilice +,-,xor-, el borfila
simplemente le provee de una periodicidad mucho mayor.
SWB falla la prueba del espaciamiento de cumpleaos, as
como le sucede a todos los generadores Fibonacci con rezago
y a otros generadores que simplemente combinan dos valores
previos por medio de =,- o xor. Estas fallas se dan para un
caso en particular: m=512 cumpleaos en un ao de n=2^24
das. Existen escogencias de m y n para rezagos > 1000 en
donde tambin la prueba fallar. Una precaucin razonable es
siempre combinar un generador Fibonacci con rezago 2 o un
generador SWB con algn otro tipo de generador, a menos
que el generador utilice *, para lo cual resultar una secuencia
muy satisfactoria de enteros impares de 32 bits.
(MWC, KISS, LFIB4, SWB, y KISS+SWB) son todos de George
Marsaglia en la Florida State University. Vase
[Link] para sus
comentarios.
Comandos de Simulacin 207
Semilla inicial. La semilla inicial para el generador de nmeros
aleatorios para la simulacin como un todo puede ser fijada de
cualquiera de las siguientes maneras:
Automtica hacer que el @RISK escoja aleatoriamente una
nueva semilla para cada simulacin.
Un valor fijo que usted introduce hacer que el @RISK use
la misma semilla para cada simulacin. Cuando usted
introduce un valor semilla fijo distinto de cero para el
generador de nmeros aleatorios, se repetir exactamente la
misma secuencia de nmeros aleatorios, simulacin tras
simulacin. Los nmeros aleatorios se utilizarn para generar
las muestras desde las funciones de distribucin. El mismo
nmero aleatorio siempre retornar el mismo valor
muestreado, de una funcin de distribucin dada. El valor
semilla debe ser un nmero entero entre 1 y 2147483647.
La fijacin de un valor semilla fijo es til cuando usted desea
controlar el ambiente de muestreo de la simulacin. Por ejemplo,
usted quisiera simular el mismo modelo dos veces, tan solo
cambiando los valores del argumento de una funcin de distribucin.
Al fijar una semilla fija, los mismos valores sern muestreados, cada
iteracin, de todas las funciones de distribucin, excepto aquella que
usted ha modificado. Por tanto, las diferencias en los resultados entre
las dos corridas sern directamente causadas por el cambio en los
valores del argumento de una sola funcin de distribucin.
Mltiples Simulaciones. Especifica la semilla a ser utilizada
cuando el @RISK lleva a cabo mltiples simulaciones.
Las opciones incluyen:
Todas usan la misma semilla especifica que la misma
semilla ser utilizada simulacin tras simulacin, cuando
el @RISK lleve a cabo mltiples simulaciones en una
misma corrida. De esta forma, la misma secuencia de
nmeros aleatorios ser utilizada en cada simulacin,
permitindole aislar las diferencias entre una simulacin
y otra a los cambios introducidos por las funciones
RISKSIMTABLE.
Use Diferentes valores semilla le instruye al @RISK a
utilizar una semilla diferente durante cada simulacin en
una corrida de mltiples simulaciones.
Semilla
208 Configuracin de simulaciones
Si se utiliza una semilla Fija y la opcin de Mltiples Simulaciones
Diferentes valores semilla se selecciona, cada simulacin utilizar
una distinta semilla, pero la misma secuencia de valores semilla ser
utilizada cada vez que la corrida sea re-ejecutada. De esta forma, los
resultados sern reproducibles corrida tras corrida.
Nota: El parmetro de Semilla Inicial en la pestaa de Muestreo
solamente afecta a los nmeros aleatorios generados para aquellas
variables de entrada de distribucin que no posean una semilla
independientemente especificada utilizando la funcin de propiedad
RiskSeed. Las variables de entrada de distribucin que utilicen
RiskSeed siempre tendrn su propia secuencia reproducible de
nmeros aleatorios.
Otras configuraciones en la pestaa de Muestreo incluyen:
Recolectar Muestras de distribucin. Especifica cmo el
@RISK recolectar las muestras aleatorias generadas desde las
funciones de variables de entrada de distribucin durante una
simulacin. Las opciones incluyen:
Todas. Especifica que las muestras sern recolectadas
para todas las funciones de variables de entrada de
distribucin.
Variables de entrada marcadas con Collect. Especifica
que las muestras sern recolectadas solamente para
aquellas variables de entrada de distribucin cuya
propiedad Collect est seleccionada; es decir, una funcin
de propiedad RiskCollect ha sido introducida dentro de
la distribucin. Los anlisis de Sensibilidad y de
Escenarios slo incluirn aquellas distribuciones
marcadas con un Collect.
Ninguno. Especifica que no se recolectarn muestras
durante una simulacin. Si no se recolectan muestras, los
anlisis de Sensibilidad y de Escenarios no estarn
disponibles como resultados de simulacin.
Adicionalmente, no se proveern estadsticos sobre las
muestras generadas para las funciones de variables de
entrada de distribucin. Sin embargo, al seleccionar la
coleccin de muestras, las simulaciones se ejecutarn ms
velozmente y permitirn la ejecucin, en algunos casos,
de simulaciones ms grandes con muchas variables de
salida que se ejecuten en sistemas con memoria
restringida.
Otras opciones
de muestreo
Comandos de Simulacin 209
Anlisis de sensibilidad inteligente. Activa o desactiva el
Anlisis de Sensibilidad Inteligente. Para obtener ms
informacin sobre el Anlisis de Sensibilidad Inteligente y
situaciones en las que es recomendable desactivarlo, consulte
el Comando Sensibilidades.
Actualizar Funciones Estadsticas. Especifica cundo se
actualizan las funciones estadsticas de @RISK (como
RiskMean, RiskSkewness, etc.) durante una simulacin. En la
mayora de los casos, los estadsticos no tienen que
actualizarse hasta el final de la simulacin, cuando quiere ver
los estadsticos finales de la simulacin en Excel. Sin embargo,
si los clculos de su modelo requieren que se generen nuevos
estadsticos en cada iteracin (por ejemplo, cuando se ha
introducido un clculo de convergencia personalizado
usando frmulas de Excel), debe usar la opcin Cada
Iteracin.
210 Configuracin de simulaciones
Pestaa Macros comando Configuraciones de
simulacin
Permite la especificacin de que se ejecute una macro de
Excel antes o despus de una simulacin

Las opciones de Ejecutar una macro de Excel permiten que macros de
una hoja de clculo se ejecuten durante una simulacin del @RISK.
Las opciones incluyen:
Antes de cada simulacin. La macro especificada se ejecuta
antes de que inicie la simulacin.
Antes de cada reclculo de iteracin. La macro especificada
se ejecuta despus de que el @RISK haya muestreado pero
antes de que se recalcule la hoja de clculo.
Despus de recalcular cada iteracin. El macro especificado
se ejecuta despus de que @RISK realice el muestreo y
reclculo de la hoja de trabajo, pero antes de que @RISK
guarde los valores de las salidas. El macro AfterRecalc puede
actualizar valores en las celdas de salida de @RISK, y los
informes y clculos de @RISK usan esos valores y no los
resultados del reclculo de Excel.
Despus de cada simulacin. La macro especificada se
ejecuta despus de que finalice la simulacin.
Comandos de Simulacin 211
Las macros pueden ser ejecutadas en cualquiera o en todas las
posibles veces durante una simulacin. Esta funcionalidad permite
llevar a cabo clculos que slo pueden ser ejecutados por medio del
uso de una macro a ser utilizada durante una simulacin. Algunos
ejemplos de tales clculos realizados por medio de macros son
optimizaciones, clculos en bucles iterativos y clculos que
requieran nuevos datos de fuentes externas. Adicionalmente, una
macro podra incluir funciones de distribucin del @RISK que sean
muestreadas durante la ejecucin de una macro. El Nombre de macro
introducido deber estar completamente calificado, es decir, deber
contener la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) de
la macro a ser ejecutada.
No existen restricciones en cuantos a las operaciones a ser llevadas a
cabo por la macro en cada iteracin. Sin embargo, el usuario debera
evitar comandos de macro que realicen cosas tales como cerrar la hoja
de clculo que est siendo simulada, salir del Excel o funciones
similares.
El @RISK incluye un interfaz de programacin orientado a objetos
(API por sus siglas en ingls) que permite la construccin de
aplicaciones hechas a la medida utilizando el @RISK. Este interfaz de
programacin est descrito en el archivo de ayuda Kit de
desarrollador para el @RISK para Excel Developer Kit, el cual se
accede desde el men de ayuda del @RISK.
212 Configuracin de simulaciones
Pestaa Convergencia comando
Configuraciones de simulacin
Define las configuraciones para el monitoreo de
Convergencia de los resultados de simulacin

Las configuraciones de la pestaa de Convergencia especifican cmo
el @RISK monitorear la Convergencia durante un a simulacin. El
monitoreo de la Convergencia muestra cmo los estadsticos por
sobre las distribuciones de las variable de salida cambian a medida
que las iteraciones adicionales se ejecutan durante una simulacin.
A medida que se ejecutan numerosas iteraciones, las distribuciones de
variables de salida generadas se tornan ms estables. Las
distribuciones se estabilizan porque los estadsticos que las describen
cambian cada vez menos a medida que se ejecutan iteraciones
adicionales. El nmero de iteraciones requerido para generar
distribuciones de variables de salida estables dependen del modelo
que se est simulando y de las funciones de distribucin en el modelo.
Al monitorear la convergencia, usted puede asegurarse que se ha
ejecutado un nmero suficiente pero no excesivo de iteraciones. Esto
es particularmente importante con modelos complejos que requieren
un prolongado tiempo de reclculo.
Comandos de Simulacin 213
El monitoreo de convergencia le agrega tiempo de corrida a la
simulacin. Si se desea obtener la simulacin ms rpida posible para
un nmero dado de iteraciones, apague el monitoreo de convergencia
para maximizar la velocidad.
Las pruebas de Convergencia en el @RISK tambin pueden ser
controladas para variables de salida individuales utilizando la
funcin de propiedad RiskConvergence. La prueba de convergencia
llevada a cabo por cualesquiera funciones RiskConvergence en su
hoja de clculo es independiente de las pruebas de convergencia
especificadas en la pestaa de Convergencia. La funcin de
RiskConvergenceLevel retorna el nivel de convergencia de una celda
de variable de salida a la que sta se refiere. Adicionalmente, una
simulacin puede ser detenida cuando una funcin RiskStopRun
haya pasado un valor de argumento VERDADERO,
independientemente del estado de la prueba de convergencia
especificado en la pestaa de Convergencia.
Las opciones de convergencia por defecto incluyen:
Tolerancia de Convergencia Especifica la tolerancia
permitida para el estadstico que usted est probando. Por
ejemplo, las configuraciones arriba presentadas especifican
que usted desea estimar la media de cada variable de salida
simulada dentro de un 3% con respecto a su valor real.
Nivel de confianza Especifica el nivel de confianza para su
estimacin. Por ejemplo, las configuraciones arriba
presentadas especifican que usted desea que su estimacin de
la media de cada variable de salida simulada (dentro de la
tolerancia introducida) sean precisos en un 85% de las veces.
Pruebas sobre valores simulados Especifica los
estadsticos de cada variable de salida que sern probados.
Si en el cuadro de dilogo de Configuraciones de simulacin, la
entrada de Nmero de Iteraciones se define como Auto, el @RISK
detendr automticamente la simulacin cuando la convergencia se
alcance para todas las variables de salida introducidas en la
simulacin.
214 Configuracin de simulaciones
La ventana de Resumen de resultados reporta el estado de
Convergencia cuando se est ejecutando una simulacin y se habilita
el Monitoreo de Convergencia. La primera columna en la ventana
despliega el estado para cada variable de salida (como valores entre 1
a 99) y despliega OK cuando una variable de salida ha convergido.

Estado de
monitoreo de
Convergencia en
la ventana de
Resumen de
resultados
Comandos de Simulacin 215
Iniciar la simulacin
Comando Iniciar simulacin
Inicia una simulacin
Al hacer clic sobre el cono de Iniciar simulacin se inicia la
simulacin utilizando las configuraciones actuales.
Una Ventana de progreso se despliega durante las Simulaciones. Los
conos en esta ventana le permiten a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin apagar y encender las opciones de
Actualizar grficos/informes en tiempo real y de Mostrar reclculos
de Excel.

La opcin de Actualizar Despliegue puede ser encendida y apagada
al digitar la tecla <Num Lock> durante la simulacin.

Si hace clic en el botn de la flecha en la parte inferior derecha de la
ventana Progreso se muestra el Monitor de Rendimiento de
Acelerador de @RISK. Este monitor (slo disponible cuando se usan
mltiples CPU durante una simulacin) muestra informacin
adicional sobre el estado de cada CPU en uso durante la simulacin.

Tambin se muestran los mensajes de la simulacin. Estos mensajes
ofrecen recomendaciones para aumentar la velocidad de las
simulaciones de mayor duracin.
Mltiples CPU
216 Iniciar la simulacin
Todas las ventanas abiertas del @RISK se actualizarn durante una
simulacin si se selecciona de la Configuracin de Simulacin la
opcin de Actualizar Ventanas Durante la Simulacin Cada XXX
Segundos. La opcin de actualizacin de la ventana de Resumen de
resultados de @RISK es particularmente til. Los pequeos grficos
en esta ventana se actualizarn para mostrar un panel de control
resumido del progreso de la simulacin.


Actualizacin en
tiempo real
Comandos de resultados 217
Comandos de resultados
Informes en Excel
Comando Informes en Excel
Selecciona los informes sobre resultados de simulacin para
generar en Excel

El comando de Informes en Excel del @RISK selecciona los informes
a ser generados sobre los resultados activos de simulacin o sobre la
definicin actual del modelo.
Una variedad de distintos informes de simulacin pre-construidos
estn disponibles directamente en Excel al final de una simulacin. El
Informe rpido es un informe con los resultados de simulacin
diseados para imprimirse en una pgina. Este informe contiene un
informe de una sola pgina para cada variable de salida en una
simulacin. Los otros informes disponibles, empezando con el
Resumen de resultados de entrada, contienen la misma informacin
como su equivalente en la ventana de Resumen de resultados o en
otras ventanas de informes.
La localizacin de sus informes se define utilizando el comando de
Configuraciones de Aplicacin en el men de Utilitarios. Existen dos
opciones para localizar sus informes en Excel.
218 Informes en Excel
Nuevo libro de trabajo. Posiciona los informes de simulacin
en un nuevo libro de trabajo cada vez que se generen los
informes.
Libro de trabajo activo. Posiciona los informes de simulacin
en nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se
generen los informes.
Para mayor informacin sobre ste y otros valores por defecto, vase
el comando de Configuraciones de Aplicacin en este captulo.
Puede utilizar hojas de plantilla para crear sus propios informes de
simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos de simulacin
se colocan en una plantilla utilizando una serie de funciones
estadsticas de @RISK (como RiskMean) o la funcin de grficos
RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se
encuentra en una hoja de plantilla, las estadsticas y grficos
seleccionados son generados al final de la simulacin en una copia de
la hoja de plantilla cuando se selecciona la opcin Hojas de plantilla
en el cuadro de dilogo Informe de Excel. La hoja plantilla original
con las funciones @RISK permanece intacta para la generacin de
informes en las prximas simulaciones.
Las hojas de plantilla son hojas convencionales de Excel. El @RISK las
identifica al poseer un nombre que inicia con RiskTemplate_. Estos
archivos pueden tambin contener cualquier frmula estndar de
Excel de forma tal que los clculos diseados a la medida puedan ser
llevados a cabo utilizando los resultados de simulacin.

El ejemplo mostrado ac arriba contiene una hoja de plantilla. Usted
puede revisar esta hoja para ver cmo definir sus propios informes
personalizados y hojas de plantilla.
Hojas de plantilla
Comandos de resultados 219
Visualizar resultados
Comando Visualizar resultados
Enciende el modo de visualizar resultados cuando un grfico
de resultados de simulacin se despliega cuando se
selecciona una celda en Excel
El modo de visualizar resultados le permite ver un grfico de
resultados de simulacin en Excel, simplemente al hacer clic sobre la
celda de inters en su hoja de clculo. Alternativamente, presione la
tecla de <Tabulador> para mover el grfico entre varias celdas de
variables de salida con resultados de simulacin en los libros de
trabajo abiertos.
En modo de vista, el @RISK desplegar grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic o tabulador a las celdas en su
hoja de clculo, de la siguiente manera:
Si la celda seleccionada es una variable de salida de
simulacin (o contiene una funcin de distribucin simulada),
el @RISK desplegar un grfico de su distribucin simulada.
Si la celda seleccionada es parte de una matriz de correlacin,
se mostrar una matriz de diagrama de dispersin matriz de
las correlaciones simuladas entre las variables de entrada en
la matriz.
220 Visualizar resultados
Si se selecciona la configuracin de simulacin, Despliegue de
resultados automtica mostrar grfico de variable de salida, este
modo estar activo al finalizar la corrida.

Para salir del modo de visualizar resultados, simplemente cierre el
grfico que apareci o haga clic sobre el cono de visualizar resultados
en la barra de herramientas.
Comandos de resultados 221
Resumen
Comando Resumen
Despliega todos los resultados de simulacin incluyendo
estadsticos y grficos pequeos
La ventana de Resumen de resultados del @RISK resumen los
resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticos
resumen para sus celdas con variables de salida simuladas y para las
variables de entrada de distribucin. Igual que con la ventana de
modelo, usted podr:
Arrastrar y soltar cualquier grfico pequeo y expandirlo en
una ventana de tamao completo
Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para
utilizar el Navegador grfico y desplazarse a lo largo de las
celdas en su libro de trabajo con variables de entrada de
distribucin
Personalizar columnas para seleccionar cules estadsticos
usted desea desplegar.

Nota: Si un nombre de entrada o salida aparece en rojo en la ventana
Resumen de resultados, quiere decir que no se ha encontrado la celda
referenciada del resultado simulado. Esto puede suceder si abre
resultados de simulacin y no tiene abierto un libro de trabajo que se
us en la simulacin, o ha eliminado la celda del libro de trabajo
despus de ejecutar la simulacin. En este caso podr arrastrar un
grfico de resultado para sacarlo de la ventana Resumen de
resultados; sin embargo, no podr ir a la celda y abrir un grfico.
222 Resumen
La ventana de Resumen de resultados est vinculada a sus hojas de
clculo en Excel. Cuando usted hace clic sobre una variable de salida
simulada o una variable de entrada en la tabla, las celdas en donde el
resultado y su nombre estn localizados se marcan en Excel. Si usted
hace doble clic sobre un grfico pequeo en la tabla, el grfico de la
variable de salida simulada o la variable de entrada ser desplegado
en Excel vinculado a la celda en donde est localizado.

Los comandos para la ventana de Resumen de resultados pueden ser
accedidos al hacer clic sobre los conos desplegados en la parte
inferior de la tabla, o al hacer clic derecho y seleccionar del men que
aparece. Los comandos sern ejecutados sobre las filas seleccionadas
activas en la tabla.

La ventana de
Resumen de
resultados y el
Navegador
grfico
Comandos en la
ventana de
Resumen de
resultados
Comandos de resultados 223
Muchos grficos pueden ser construidos en el @RISK simplemente al
arrastrar los grficos pequeos hacia afuera de la ventana de
Resumen de resultados. Adicionalmente, se pueden hacer
superposiciones a un grfico con solo arrastrar un grfico (o grfico
pequeo) encima de otro grfico existente.

Arrastrar y soltar
grficos
224 Resumen
Se pueden crear grficos mltiples de una sola vez al seleccionar
mltiples filas en la ventana de Resumen de resultados, y haciendo
clic sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la ventana.
A medida que usted edita un grfico en una ventana completa, el
grfico pequeo en la ventana de Resumen de resultados se
actualizar para almacenar los cambios que usted est realizando. De
esta forma usted puede cerrar ventana de grfico abierta sin perder
las ediciones que haya realizado. Sin embargo, la ventana de
Resumen de resultados posee un solo grfico pequeo para cada
variable de salida simulada o para cada variable de entrada, y usted
puede abrir mltiples ventanas de grficos de una sola variable de
salida o variable de entrada. Solo se almacenan las ediciones para el
grfico ms recientemente cambiado.

Generando
grficos mltiples
Comandos de resultados 225
Las columnas de la ventana de Resumen de resultados pueden ser
personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea
desplegar en sus resultados. El cono de Columnas en la parte inferior
de la ventana despliega el cuadro de dilogo Columnas para la tabla.

Si usted selecciona valores percentiles en la tabla, el percentil real se
introduce en la fila de Valor en el percentil introducido.

Nota: Las selecciones de columna se mantienen a medida que usted
las modifica. Se pueden crear selecciones de columna separadas tanto
como para la ventana de Modelo @RISK como para la ventana de
Resumen de resultados de @RISK.
Columnas
desplegadas en la
ventana de
Resumen de
resultados
226 Resumen
Cuando se enciende el Monitoreo de Convergencia en las
Configuraciones de simulacin, la columna de Estado se aade
automticamente como la primera columna en la ventana de
Resumen de resultados. Esta despliega el nivel de convergencia para
cada variable de salida.
Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Por medio de la utilizacin de estas
columnas usted puede introducir valores objetivo especficos y/o
probabilidades objetivo directamente en la tabla. Utilice el comando
de Men de edicin Llenar hacia abajo para copiar rpidamente p-
valores o x a lo largo de mltiples variables de salida o variables de
entrada.

Comandos de resultados 227
El men de Grficos se accede por medio de 1) hacer clic en el cono
de grfico, en la parte inferior de la ventana de Resumen de
resultados o bien, 2) al hacer clic derecho en la tabla. Los comandos
seleccionados sern llevados a cabo en las filas seleccionadas de la
tabla. Esto le permite realizar rpidamente grficos de mltiples
resultados de simulacin desde su modelo. El comando automtico
crea grficos utilizando el tipo por defecto (Frecuencia relativa) para
las distribuciones de resultados de simulacin.

Men de grficos
228 Resumen
La ventana de Resumen de resultados puede ser copiada al bloque de
notas, o exportada a Excel, utilizando los comandos en el men de
Copia y Informes. Adicionalmente, cuando esto sea apropiado, los
valores en la tabla pueden ser llenados hacia abajo o bien copiados y
pegados. Esto le permite rpidamente copiar los valores editables de
P1 y X1.
Los comandos en el men de Edicin incluyen:
Informe en Excel. Exporta la tabla a una nueva hoja de
clculo en Excel.
Copiar Seleccin. Copia la seleccin actual en la tabla al
bloque de notas.
Copiar parrilla. Copia toda la parrilla (solamente el texto; no
los grficos pequeos) al bloque de notas.
Pegar, Llenar hacia abajo. Pega o llena de valores hacia la
seleccin activa en la tabla.


Men de copia y
informes
Comandos de resultados 229
Comando Definir filtros
Filtra valores de los clculos de estadsticos y grficos de
simulacin
Se pueden introducir Filtros para cada celda de variable de salida
seleccionada o para variables de entrada distribucin de probabilidad
muestreadas. Los filtros le permiten eliminar valores no deseados de
los clculos estadsticos y de los grficos generados por el @RISK. Los
filtros se introducen al hacer clic sobre el cono de Filtro en la barra de
herramientas o, de forma alternativa, al hacer clic en el cono de
Filtro mostrado en el grfico de resultado de simulacin o en la
ventana de datos .

Se puede definir un filtro para cualquier variable de salida de
simulacin o para cualquier variable de entrada de distribucin
muestreada, tal y como se listan en la columna de nombres de la tabla
de Configuraciones de Filtro. Al introducir un filtro se puede
introducir un tipo, un tipo de valores (Percentiles o Valores), un
valor mnimo permitido, un valor mximo permitido o un rango
mnimo-mximo. Si las entradas de filtro Mnimo o de filtro Mximo
se dejan en blanco, el rango de filtro no estar acotado en uno de los
dos extremos permitiendo que el filtro, con slo un mnimo o un
mximo filtre algo as como slo aquellos valores, iguales o mayores
a un valor mnimo de 0.
230 Resumen
Los conos y opciones en el cuadro de dilogo de filtros incluyen:
Mostrar solo variables de salida o variables de entrada con
filtros En el cuadro de dilogo de Filtros, solo se
despliegan aquellas variables de salida o variables de entrada
para los cuales se hayan aplicado filtros.
Mismo filtro para todas las simulaciones Si se han
ejecutado mltiples simulaciones , la opcin de mismo filtro
para todas las simulaciones copia el primer filtro introducido,
para una variable de entrada o una variable de salida, a los
resultados para la misma variable de entrada o variable de
salida para todas las otras simulaciones.
Aplicar Se aplican los filtros tan pronto como usted haga
clic sobre el botn de Aplicar en el cuadro de dilogo de
Filtros.
Limpiar Filtros Para eliminar todos los filtros actuales,
haga clic sobre el botn de Limpiar filtros de las filas
actualmente seleccionadas en la tabla y luego haga clic sobre
Aplicar. Para simplemente deshabilitar un filtro, pero
dejando el rango introducido de filtro, defina el tipo de filtro
en Apagado (off).
Los tipos de filtros disponibles son:
Filtro estndar Este tipo de filtro es aplicado solamente a la
celda de la variable de salida o a la variable de entrada
distribucin de probabilidad muestreada, para la cual el filtro
fue introducido. Los valores por debajo del mnimo
introducido o por encima del mximo introducido se
eliminan de los estadsticos, los clculos de sensibilidad y de
escenarios para el resultado, y no se incluyen en la generacin
de grficos del resultado de la simulacin.
Comandos de resultados 231
Filtro de iteracin Este tipo de filtro afecta todos los
resultados de simulacin. A la hora de procesar un filtro
global de iteracin, en primera instancia el @RISK aplica el
filtro a la celda de la variable de salida o a la variable de
entrada distribucin de probabilidad muestreada, para el cual
el filtro fue introducido. Los valores por debajo del mnimo
introducido o por encima del mximo introducido se
eliminan de los estadsticos, los clculos de sensibilidad y de
escenarios para el resultado, y no se incluyen en la generacin
de grficos del resultado de la simulacin. Las iteraciones que
satisfacen las condiciones de este filtro para la variable de
salida ola variable de entrada, son entonces marcadas y
todas las otras celdas de variables de salida o de variables de
entrada de funciones de probabilidad muestreadas son
filtradas para incluir solo aquellos valores generados en estas
iteraciones. Este tipo de filtro es particularmente til cuando
usted desea revisar los resultados de simulacin (para todas
las variables de salida y las variables de entrada) slo para
aquellas interacciones que satisfacen una condicin especfica
de filtrado tal como en donde la Utilidad > 0.
Cuando usted hace clic en el cono de Filtro mostrado en el grfico de
un resultado de simulacin, un cuadro de dilogo rpido se despliega
la cual permite que usted defina un filtro justamente para ese
resultado desplegado en el grfico.
Cuando se filtra desde una ventana de grfico, simplemente defina el
tipo de filtro y el tipo de valores a ser introducidos, el rango mnimo
mximo y haga clic sobre Aplicar. El grfico es re desplegado (con
nuevos estadsticos) el nmero de valores utilizados (no filtrados) se
muestra en la parte inferior del grfico. Como pasa con cualquier otro
filtro, los valores introducidos por debajo del mnimo o por encima
del mximo se eliminan de los estadsticos y de los clculos de
sensibilidad y de escenarios para el resultado y no son incluidos en
los grficos generados para el resultado de la simulacin.
Filtrando desde
una ventana de
grfico
232 Resumen
Si usted desea ver el cuadro de dilogo completo de Filtros listando
todos los Filtros activos, haga clic sobre el botn de Mostrar todo.


Comandos de resultados 233
Ventanas Informe
Comando Estadsticas detalladas
Despliega la ventana de estadsticas detalladas
Al hacer clic en el cono de Estadsticas detalladas se despliegan las
estadsticas detalladas de los resultados de simulacin para las celdas
de variables de salida y de variables de entrada.

La ventana de estadsticas detalladas despliega estadsticos que
fueron calculados para todas las celdas de variables de salida y para
las variables de entrada de distribucin muestreadas. Adicionalmente
se muestran los valores percentiles (en incrementos de 5 porc%)
adems de la informacin de filtro y hasta 10 valores y probabilidades
objetivo.
La ventana de estadsticas detalladas puede ser pivoteada para que
despliegue las estadsticas en columnas y las variables de salida y
variables de entrada en filas. Para pivotear la tabla, haga clic sobre el
cono de Tabla pivote estadsticos en la parte inferior de la ventana.

234 Ventanas Informe
Los objetivos en el @RISK pueden ser calculados para cualquier
resultado de simulacin- ya sea una distribucin de probabilidad para
una celda de variable de salida o bien una distribucin para una
variable de entrada de distribucin muestreada. Estos objetivos
identifican la probabilidad de obtener determinado resultado o bien
de obtener un valor asociado a un nivel de probabilidad dado. Ya
sean los valores o las probabilidades pueden ser introducidas en el
rea de introduccin de objetivos en la parte inferior (o derecha, si se
pivotea la tabla) de la ventana de estadsticas detalladas .

El rea de introduccin de objetivos se visualiza al navegar hacia
abajo en la ventana de estadsticas detalladas hacia las filas de
objetivo, donde se pueden introducir los valores y las probabilidades.
Si un valor es introducido, el @RISK calcular la probabilidad de que
se d un valor menor o igual al valor introducido. Si se selecciona la
opcin del men de @RISK de Por Defectos de Desplegar percentiles
acumulados descendentes, la probabilidad objetivo reportada se
expresar en trminos de la probabilidad de que se exceda
determinado valor objetivo.
Si se introduce una probabilidad, el @RISK calcular el valor en la
distribucin cuya asociada probabilidad acumulada iguala a la
probabilidad introducida.
Los percentiles de objetivo predeterminados que aparecen en la
ventana Estadsticas Detalladas se pueden establecer usando el
comando Configuraciones de aplicacin del men Utilidades.
Introduciendo
valores objetivo
en la ventana de
estadsticas
detalladas
Comandos de resultados 235
Una vez que se ha introducido un valor objetivo o una probabilidad,
ste puede ser rpidamente copiado a lo largo de un rango de
resultados de simulacin con solo arrastrar el valor que usted desea
introducir. Se muestra un ejemplo en la parte superior con la
introduccin de un 99% de objetivo para cada una de las celdas de
variables de salida en la ventana de estadsticas detalladas . Para
copiar objetivos:
1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una
sola celda en las filas respectivas de objetivo de la ventana de
estadsticas detalladas.
2) Marque un rango de celdas a lo largo de la fila adyacente al
valor introducido arrastrando el mouse a lo largo del rango.
3) Haga clic derecho y seleccione el comando de Men de
edicin Llenar hacia la derecha y el mismo objetivo ser
calculado para cada uno de los resultados de simulacin en el
rango marcado.
La ventana de estadsticas detalladas , como cualquier otra ventana
del @RISK, puede ser exportada a una hoja de clculo Excel. Haga clic
sobre el cono de Editar y exportar en la parte inferior de la ventana y
seleccione Informe en Excel para exportar la ventana.

Informe en Excel
236 Ventanas Informe
Comando Datos
Despliega la ventana de datos
Al hacer clic sobre el cono de Datos se despliegan los valores de los
datos, calculado para las celdas de variables de salida y para las
variables de entrada de distribucin muestreadas. Una simulacin
genera un nuevo conjunto de datos para cada iteracin. Durante cada
iteracin se muestrea un valor para cada variable de entrada de
distribucin y se calcula un valor para cada muestra en cada celda de
variable de salida. La ventana de datos despliega los datos de
simulacin en una hoja de clculo donde puede ser analizada
posteriormente o exportada a otra aplicacin para un anlisis
posterior (utilizando los comandos de cono de Edicin) .

Los datos se despliegan para cada iteracin para cada celda de
variable de salida y para cada variable de entrada de distribucin
muestreada. Al moverse a lo largo de la fila de la ventana de datos
usted puede ver la combinacin exacta de variables de entrada
muestreadas que condujeron a los valores mostrados de la variable de
salida en cualquier iteracin en particular.
Comandos de resultados 237
Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para mostrar
aquellos valores clave en los cuales usted est interesado. Por
ejemplo, usted podra ordenar para mostrar aquellas iteraciones en
donde un error haya ocurrido. Tambin se puede ordenar para
mostrar valores de cualquier resultado de manera creciente o
decreciente. Opcionalmente, se pueden filtrar ciertos valores o
errores. El ordenamiento puede ser combinado con la opcin de Paso
de iteracin que fija al Excel en los valores de cualquier iteracin en la
que usted podra estar interesado.

Ordenando la
ventana de datos
238 Ventanas Informe
El cuadro de dilogo de ordenamiento de datos controla cmo ser
ordenada la ventana de datos.

Las opciones de Ordenar por incluyen:
Nmero de iteracin. Selecciona para mostrar Todas las
iteraciones (el despliegue por defecto), Iteraciones donde
ocurre un error o Iteraciones residuales despus de aplicacin
de filtro. Para mayor informacin sobre Filtros de Iteracin
vase el comando de Filtros en este captulo. La opcin de
Iteraciones donde ocurre un error es til para corregir un
modelo de sus errores. Primero, ordene para mostrar aquellas
iteraciones con errores. Luego, use el comando de Paso de
iteracin para hacer que el Excel asuma los valores calculados
para esas iteraciones. Luego, navegue a lo largo de su libro de
trabajo en Excel para examinar las condiciones del modelo
que condujeron al error
Resultado especfico. Cada columna en la ventana de datos
(representando los datos para una variable de salida o para
una variable de entrada en su simulacin) pueden ser
ordenados individualmente. Utilice esta opcin para mostrar
el valor mximo o mnimo para un resultado. Al seleccionar
Esconder valores filtrados para este resultado o Esconder
valores de error para este resultado, se esconden las
iteraciones para las cuales el resultado seleccionado contiene
un valor de error o un valor filtrado.
Cuadro de
dilogo de
ordenamiento de
datos
Comandos de resultados 239
Las iteraciones desplegadas en la ventana de datos pueden ser re
ejecutadas paso a paso, actualizando el Excel con los valores que
fueron muestreados y calculados durante la simulacin. Esto es til
para investigar iteraciones con errores o iteraciones que condujeron a
ciertos escenarios en las variables de salida.
Para ir paso a paso a lo largo de las iteraciones:
1) Haga clic sobre el cono de Paso de iteracin en la parte
inferior de la ventana de datos .
2) Haga clic en la fila en la ventana de datos con el #de
iteracin con cuyos valores usted desea actualizar el Excel.
Los valores muestreados, para todas las variables de entrada
para esa iteracin se posicionarn en Excel y el libro de
trabajo es re calculado.
3) Al hacer clic sobre la celda en la ventana de datos con el
valor para una variable de salida o para una variable de
entrada, en una iteracin se marca la celda con la variable de
salida o con la variable de entrada en Excel.

Nota: Si su libro de trabajo en Excel ha sido modificado desde que se
ejecut la corrida de la simulacin, los valores de iteracin que
fueron calculados en la simulacin podran no concordar con
aquellos calculados durante un Paso de Iteracin. Cuando esto
sucede, el error se reporta en la Barra de ttulo de la ventana de datos.
Paso de iteracin
240 Ventanas Informe
Comando Sensibilidades
Despliega la ventana de anlisis de sensibilidad
Al hacer clic sobre el cono de Anlisis de sensibilidad se despliegan
los resultados del anlisis de sensibilidad para las celdas de variables
de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada variable
de salida con respecto a sus variables de entrada.

El anlisis de sensibilidad realizado en las variables de salida, y en
sus entradas correspondientes, utiliza el anlisis de cambio de
estadsticas de salida, el anlisis de regresin multivariante por pasos
o el anlisis de correlacin de clasificacin de orden. Las
distribuciones de entrada del modelo se clasifican segn su impacto
en las salidas cuyo nombre se selecciona en la lista desplegable
Clasificar entradas y salidas. El tipo de datos que se muestra en la
tablaCambio en estadstica de salida, Regresin (Coeficientes),
Regresin (Valores mapeados), Correlacin (Coeficientes) o
Regresin y correlacin (Coeficientes) se selecciona en la lista
desplegable titulada Mostrar entradas significativas usando. Haga
clic en el icono Grfico Tornado para mostrar un grfico de tornado
de los valores de la columna seleccionada.
Nota: Al hacer clic en el encabezamiento de una columna se
jerarquizan las entradas de la salida de la columna seleccionada.
Comandos de resultados 241
De forma predeterminada, @RISK usa un Anlisis de Sensibilidad
Inteligente, que hace una inspeccin previa de las entradas
basndose en su precedencia a las salidas en las frmulas. Las
entradas que se encuentran en frmulas que no tienen enlace (a travs
de frmulas del modelo) a una celda de salida, se eliminan del
anlisis de sensibilidad, evitndose as resultados falsos. En la
ventana Anlisis de Sensibilidad, estas entradas no relacionadas se
muestran con el indicador n/a.
El Anlisis de Sensibilidad Inteligente se hace porque es posible que
los datos de simulacin muestren una correlacin entre una entrada y
una salida cuando, en realidad, la entrada no tiene efecto alguno
sobre la salida del modelo. Sin un Anlisis de Sensibilidad
Inteligente, podran aparecer en el grfico tornado las barras de las
entradas no relacionadas.
Existen casos aislados en los que se debe desactivar el Anlisis de
Sensibilidad Inteligente en la pestaa de Muestreo del cuadro de
dilogo Configuraciones de simulacin para mejorar el rendimiento
y los resultados del anlisis de sensibilidad:
1) Si el tiempo de configuracin del Anlisis de Sensibilidad
Inteligente para escanear precedentes al principio de la
simulacin, prolonga significativamente el tiempo de
ejecucin en modelos muy grandes y usted no cree que
obtendr resultados de anlisis de sensibilidad (o barras del
grfico tornado) para las entradas que no estn relacionadas
con las salidas.
2) Usted est usando un macro o DLL que hace clculos usando
valores de entrada de @RISK de las celdas que no tienen
relacin con las salidas a travs de las frmulas del libro de
trabajo. Este macro o DLL genera luego un resultado en una
celda que se usa para calcular los valores de salida. En este
caso no hay relacin en las frmulas del libro de trabajo entre
la salida y las distribuciones de @RISK, y por lo tanto el
Anlisis de Sensibilidad Inteligente debe desactivarse. Para
evitar situaciones como esta, recomendamos que cree
funciones de macro (UDF) que hagan referencia explcita a
todas las celdas de entrada utilizadas en las listas de
argumentos.
En versiones anteriores de @RISK, no se usaba el Anlisis de
Sensibilidad Inteligente. Este es el equivalente a la opcin Desactivar
Anlisis de Sensibilidad Inteligente del comando Configuraciones
de Simulacin del men Configuraciones.
Anlisis de
sensibilidad
inteligente
242 Ventanas Informe
En el anlisis de estadsticas de cambio de la salida, se agrupan las
muestras de una entrada en una serie de compartimentos o
escenarios de igual tamao, que van desde el valor ms bajo de la
entrada hasta el ms alto. Se calcula un valor de estadstica de salida
(como puede ser la media) en los valores de las salidas de las
iteraciones asociadas a cada compartimento. Las entradas se clasifican
por su cantidad +/- la variacin que causan en la estadstica de salida.
Este anlisis es similar al usado para el Anlisis de escenario, excepto
que en lugar de usar escenarios para una salida, se usan escenarios
para cada entrada. En el anlisis de cambio en la estadstica de salida:
1) @RISK pone todas las iteraciones en orden ascendente del
valor de esa entrada.
2) @RISK divide esas iteraciones ordenadas en 10
compartimentos. Con 2500 iteraciones, el primer
compartimento contiene las 250 iteraciones con los 250
valores ms bajos de esta entrada; el segundo compartimento
contiene las 250 iteraciones con los valores del 251 al 500 ms
bajos de esta entrada; y as sucesivamente hasta el ltimo
compartimento, que contiene las 250 iteraciones con los 250
valores ms altos de la entrada.
Nota: Todos los compartimentos tienen el mismo nmero de
iteraciones. Para una distribucin uniforme, esto significa que
todos tienen el mismo ancho, pero para la mayora de las
distribuciones, los compartimentos tendrn diferentes anchos
para que todos tengan el mismo nmero de iteraciones. Otra
forma de verlo es que todos los compartimentos tienen la
misma probabilidad y el mismo nmero de iteraciones, pero
probablemente no tendrn el mismo ancho, dependiendo de
la forma de la distribucin.
3) @RISK calcula la media (u otra estadstica seleccionada) de los
valores de entrada dentro de cada compartimento.
4) @RISK analiza las diez medias de las salidas (u otras
estadstica seleccionada) de los diez compartimentos. La
media ms baja de las diez medias de las salidas es el nmero
situado en el lmite izquierdo de la barra del grfico tornado
para esa entrada, y la media ms alta de las diez medias de las
salidas representa el nmero situado en el lmite derecho de
la barra.
La clave est en que las entradas se ordenan primero en orden
ascendente y se compartimentalizan en ese orden, y luego se calcula
la media de la salida slo para las iteraciones de cada compartimento.
Anlisis de
cambio en
estadsticas de
salida
Comandos de resultados 243
En la ventana Sensibilidad, las entradas se clasifican por el rango
entre el valor estadstico ms alto de cualquier de sus
compartimentos y el valor estadstico ms bajo.
En este anlisis usted controla la estadstica que se calcular para la
salida y el nmero de compartimentos del mismo tamao en que se
dividir cada entrada. Esto se hace utilizando el cuadro de dilogo
de configuraciones de la Estadstica de Cambio de la Salida.

La estadstica usada para una entrada puede ser su media, modo o un
valor de percentil. El nmero de iteraciones de cada escenario o
compartimento se determina con el nmero total de iteraciones
dividido entre el nmero de compartimentos. Por lo tanto, si ejecuta
1000 iteraciones y tiene 10 compartimentos, la estadstica de la salida
de cada compartimento se calcular usando 100 valores. Si ejecuta
unas pocas iteraciones, tendr un nmero limitado de valores en cada
compartimento y los resultados no sern estables.
Se puede limitar el nmero de barras que se muestran usando los
ajustes Porcentaje o Real de la opcin Slo Mostrar las Entradas que
Cambien por. Esto eliminar las barras de las entradas que tienen un
pequeo impacto en la estadstica de salida. Tambin se pueden
eliminar barras individuales del grfico Tornado haciendo clic con el
botn derecho del ratn sobre la barra y seleccionando Ocultar Barra.
La opcin Valor de Lnea de Base permite establecer el valor que se
usa para la lnea de base en el grfico Tornado. La lnea de base
predeterminada es Estadstica General o el valor de la estadstica de
salida calculado usando todas las iteraciones de la simulacin. Si la
estadstica de salida seleccionada es Media o Modo, tambin puede
244 Ventanas Informe
establecer la lnea de base en Valor de Celda, o el valor determinstico
de la celda de salida anterior a la simulacin.
Dos mtodos regresin multivariante paso a paso y correlacin de
rdenes de jerarqua se utilizan para calcular los resultados del
anlisis de sensibilidad, como se discute a continuacin.
La regresin es simplemente un trmino para describir el ajuste de
datos a una ecuacin terica. En el caso de regresin lineal, la variable
de entrada datos se ajusta a una lnea. Usted puede haber escuchado
del mtodo de mnimos cuadrados que es un tipo de regresin
lineal.
La regresin mltiple trata de ajustar conjuntos de datos de mltiples
variables de entrada a una ecuacin plana que podra producir el
conjunto de datos de la variable de salida. Los valores de sensibilidad
retornados por el @RISK son una variacin normalizada de los
coeficientes de regresin.
La regresin paso a paso es una tcnica para calcular los valores de
regresin con mltiples valores de variables de entrada. Existen otras
tcnicas para calcular regresiones mltiples, pero se considera a la
tcnica de regresin paso a paso como preferible para un gran
nmero de variables de entrada, ya que se remueven del modelo
todas las variables que provean contribuciones insignificantes.
Los coeficientes listados en el informe de sensibilidad del @RISK son
coeficientes de regresin normalizados asociados con cada una de las
variables de entrada. Un valor de regresin de 0 indica que no existe
relacin significativa alguna entre la variable de entrada y la variable
de salida, mientras que un valor de regresin de 1 de -1 indica que
un cambio de 1 -1 desviaciones estndar en la variable de salida por
cada cambio de 1 desviacin estndar en la variable de entrada.
El valor R cuadrado listado en la parte superior de la columna, es
simplemente una medida del porcentaje de la variacin que es
explicada por la relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60%
entonces la regresin lineal no explica suficientemente bien la relacin
entre las variables de entrada y las variables de salida, y debe
utilizarse otro mtodo de anlisis.
An cuando su anlisis de sensibilidad produzca una relacin con un
valor de r cuadrado mayor, deben examinarse los resultados para
verificar que los mismos sean razonables. Acaso alguno de los
coeficientes posee una magnitud o signo inesperado?
Regresin y
correlacin
Qu es
regresin
multivariante
paso a paso?
Comandos de resultados 245
Los valores mapeados son simplemente una transformacin del
coeficiente geta de la regresin (coeficiente) a valores de magnitud
real. El coeficiente beta indica el nmero de desviaciones estndar en
que la variable de salida cambiar dado un cambio de una desviacin
estndar en la variable de entrada (asumiendo que todas las otras
variables permanecen constantes).
La correlacin es una medicin cuantitativa de la fortaleza de la
relacin entre dos variables. El tipo de correlacin ms comn es la
correlacin lineal la cual mide la correlacin en lnea recta entre dos
variables.
El coeficiente de correlacin de orden de jerarqua retornado por el
@RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe
correlacin entre las variables; son independientes. Un valor de 1
indica una correlacin positiva completa entre las dos variables;
cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el
valor de la variable de salida tambin muestrear alto. Un valor de -
1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables.
Otros valores de correlacin indican correlacin parcial; la variable de
salida es afectada por cambios en la variable de entrada seleccionada,
pero podran tambin estar afectados por otras variables tambin.
La correlacin de orden de jerarqua calcula la relacin entre dos
conjuntos de datos al comparar la jerarqua de cada valor dentro del
conjunto de datos. Para calcular la jerarqua, los datos son ordenados
desde el menor hasta el mayor y se le asignan nmeros (las
jerarquas) que corresponden a la posicin relativa en el orden.
Este mtodo es preferible a la correlacin lineal cuando no se conoce
necesariamente la funcin de distribucin de probabilidad desde
donde los datos fueron muestreados. Por ejemplo, si el conjunto de
datos A est distribuido normalmente y el conjunto de datos B se
encontraba distribuido log normalmente, la correlacin de orden de
jerarqua producira una mejor representacin de la relacin existente
entre los dos conjuntos de datos.
De esta forma entonces, cul medicin de sensibilidad se debera
utilizar? En la mayora de los casos, el anlisis de regresin es la
medida preferida. El enunciado la correlacin no implica
causalidad se mantiene, en el sentido que una variable de entrada
que est correlacionada a una variable de salida podra tener poco
impacto sobre la variable de salida, an cuando est correlacionada
con ella.
Sin embargo, en casos en donde el valor R cuadrado reportado por la
regresin paso a paso sea bajo, usted puede concluir que la relacin
Qu son valores
mapeados?
Qu es
correlacin?
Qu es
correlacin de
orden de
jerarqua?
Comparacin de
mtodos
246 Ventanas Informe
entre la variable de entrada y la variable de salida no es lineal. En este
caso, se debera utilizar el anlisis de correlacin de rdenes de
jerarqua para determinar la sensibilidad en su modelo.
Si el valor r cuadrado reportado por la regresin paso a paso es alto,
es fcil concluir que la relacin es lineal. Pero, como se ha
mencionado anteriormente, debe siempre verificarse que las variables
de regresin sean razonables. Por ejemplo, el @RISK podra reportar
una relacin positiva significativa entre dos variables en el anlisis de
regresin y una correlacin negativa significativa en el anlisis de
rdenes de jerarqua. Este efecto se conoce como multicolinealidad.
La multicolinealidad ocurre cuando variables independientes en un
modelo estn correlacionadas entre s mismas as como tambin con
respecto a la variable de salida. Desafortunadamente, la reduccin del
impacto de la multicolinealidad es un problema complicado, pero
usted podra tomar en consideracin eliminar la variable que causa la
multicolinealidad de su anlisis de sensibilidad.
Comandos de resultados 247
Los resultados de un anlisis de sensibilidad pueden ser desplegados
en una matriz de diagramas de dispersin. Un diagrama de
dispersin es un grfico tipo x-y que muestra el valor de la variable
de entrada muestreada versus el valor de la variable de salida
calculada para cada iteracin de la simulacin. En la matriz de
diagramas de dispersin los resultados jerarquizados del anlisis de
sensibilidad se despliegan por medio de diagramas de dispersin.
Para mostrar la matriz de diagramas de dispersin haga clic sobre el
cono de Diagrama de dispersin en la esquina inferior izquierda de
la ventana de sensibilidad.

Al utilizar las tcnicas de arrastre y posicionamiento, se puede
arrastrar un diagrama de dispersin pequeo desde la matriz de
diagramas de dispersin y expandirlo fuera de sta en una ventana
con un grfico de tamao completo. Adicionalmente, se pueden crear
diagramas de dispersin superpuestos al arrastrar grficos de
dispersin pequeos desde la matriz y al posicionarlos encima de un
diagrama de dispersin existente.
Desplegando una
matriz de
diagrama de
dispersin
248 Ventanas Informe
Comando Escenarios
Despliega la ventana de anlisis de escenarios
Si hace clic en el icono Escenarios se muestran los resultados de los
anlisis de escenario de las celdas de salida. Se pueden introducir
hasta tres escenarios por cada variable de salida. Los escenarios se
muestran en la fila superior de la ventana de anlisis de escenario o
en la seccin Escenarios de la ventana Estadsticos Detallados. Los
objetivos estn precedidos por los signos operadores > o < y se
pueden especificar en trminos de percentiles o valores reales.

El anlisis de escenarios le permite determinar cules variables de
entrada contribuyen significativamente hacia el alcance de un
objetivo. Por ejemplo, cules variables contribuyen a ventas
excepcionalmente altas? O bien, cules variables contribuyen a
utilidades por debajo de un $1,000,000?
El @RISK permite definir escenarios objetivo para cada variable de
salida. Usted podra estar interesado en el cuartil ms alto de los
valores de la variable de salida de Ventas Totales, o el valor menor a 1
milln en la variable de salida de Utilidades Netas. Introduzca estos
valores directamente en la fila de Escenarios de la ventana de anlisis
de escenarios del @RISK para estudiar estas situaciones.
Cuando se despliega la ventana de escenarios, el @RISK se fija en los
datos creados por su simulacin del @RISK. Para cada variable de
salida, se llevarn a cabo los siguientes pasos:
1) Se calcula la mediana y la desviacin estndar delas muestras
para cada variable de entrada de distribucin para toda la
simulacin.
2) Se crea un subconjunto conteniendo solo aquellas
iteraciones en donde la variable de salida alcanza el objetivo
definido.
Qu es el
anlisis de
escenarios?
Comandos de resultados 249
3) Se calcula la mediana de cada variable de entrada para el
subconjunto de datos.
4) Para cada variable de entrada, la diferencia entre la mediana
de la simulacin (calculada en el paso 1) y la mediana del
subconjunto (calculada en el paso 3) se calcula y se compara a
la desviacin estndar de los datos de la variable de entrada
datos (calculada en el paso 1). Si el valor absoluto de la
diferencia en medianas es ms grande que de una
desviacin estndar, entonces se denominar como
significativo a la variable de entrada; de lo contrario, la
variable de entrada se ignorar en el anlisis de escenarios.
5) Cada variable de entrada significativa encontrada en el paso 4
se listar en el informe de escenarios.
De la explicacin anterior, usted sabe que el informe de escenarios
listar todas las variables de entrada que sean significativas hacia el
alcance de determinado objetivo por sobre una variable de salida.
Pero qu quiere decir eso exactamente?
Por ejemplo, el @RISK podra indicarle que la variable de entrada del
Precio de Lista es significativa a la hora de estudiar el cuartil superior
de las Ventas Totales. As que usted sabe que cuando las Ventas
Totales son altas, la mediana del Precio de Lista es significativamente
distinta de la mediana del Precio de Lista para toda la simulacin.
El @RISK calcula tres estadsticos para cada una de las variables de
entrada de distribucin significativas en un escenario:
Mediana real de las muestras en iteraciones que cumplen el
objetivo. La mediana del subconjunto de iteraciones para la
variable de entrada seleccionada (calculada anteriormente en
el paso 3). Usted puede comparar este valor a la mediana de
la variable de salida seleccionada para toda la simulacin (el
percentil 50% reportado en el informe de estadsticos).
Percentil mediano de las muestras en las iteraciones que
cumplen objetivo. El valor percentil de la mediana del
subconjunto en la distribucin generada para toda la
simulacin (equivalente a introducir el subconjunto como un
valor objetivo en el informe de los estadsticos del @RISK). Si
este valor es menor al 50%, la mediana del subconjunto es
menor a la mediana de toda la simulacin; si es mayor al 50%
la mediana del subconjunto es mayor a la mediana de toda la
simulacin.
Interpretando los
resultados
250 Ventanas Informe
Usted podra encontrar que la mediana del subconjunto para el Precio
de Lista es menor a la mediana para toda la simulacin (por eso el
percentil es menor que 50%). Esto indica que un Precio de Lista mas
bajo puede ayudarle a alcanzar una meta de altas ventas totales.
Razn mostrando mediana a desviacin estndar original.
La diferencia entre la mediana del subconjunto y la mediana
para toda la simulacin, dividida entre la desviacin estndar
de la variable de entrada para toda la simulacin. Un nmero
negativo indica que la mediana del subconjunto es ms
pequeo que la mediana para toda la simulacin, un nmero
positivo indica que la mediana del subconjunto es ms grande
que la mediana para toda la simulacin.
Entre mayor sea la magnitud de esta razn, mas
significativa ser la variable en el alcance del objetivo
deseado.
Probablemente otra variable de entrada, Nmero de Vendedores, es
significativa hacia el alcance de altas Ventas Totales, pero su razn de
mediana a desviacin estndar sea tan slo de la mitad de magnitud
de la razn de la variable de entrada de Precio de Lista. Usted podra
concluir que, an cuando el Nmero de Vendedores afecta su objetivo
de altas Ventas Totales, el Precio de Lista es ms significativo y podra
requerir de mayor atencin.
Precaucin: El mayor peligro en el uso de los anlisis de escenarios es
que los resultados del anlisis pueden ser engaadores, si el
subconjunto contiene un pequeo nmero de puntos de datos. Por
ejemplo, en una simulacin de 100 iteraciones y un objetivo de
escenario de >90%, el subconjunto slo contendr 10 puntos de
datos!

Los escenarios predeterminados se pueden cambiar haciendo clic en
el icono Editar Escenarios (de la ventana de grfico o de la ventana
Escenarios) o haciendo doble clic en un escenario como >90% que
se muestra en la primera fila de la ventana Escenarios.

Edicin de los
escenarios
Comandos de resultados 251
Se pueden introducir tres escenarios por cada salida de la simulacin.
Cada escenario puede tener uno o dos lmites. Si introduce dos lmites
estar especificando un escenario que tiene un rango mnimo-mximo
para la salida, como >90% y <99%. Cada lmite se puede especificar
como percentil o como valor actual, como >1000000.
Si no quiere usar un segundo lmite, djelo en blanco. Esto especifica
que el segundo lmite es el valor mnimo de salida (se usa el operador
<, como en <5%) o el valor mximo de salida (se usa el operador >,
como en >90%).
Nota: Los ajustes predeterminados de escenario se pueden introducir
usando el comando Configuraciones de Aplicacin.
Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un
diagrama de dispersin de tipo x-y con una superposicin. Este
grfico muestra:
El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida
calculado en cada iteracin de la simulacin,
superpuesto con un diagrama de dispersin del valor de entrada
muestreado en comparacin con el valor de salida calculado cuando
el valor de salida cumple el escenario introducido.

En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis
del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin.
Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono
Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la
ventana Escenarios.
Nota: Slo se pueden superponer la misma entrada y salida, bajo
diferentes escenarios, en un diagrama de dispersin que muestre los
resultados de anlisis de escenario.

Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
252 Ventanas Informe
Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en
grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios
o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este
grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida
cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede
cuando la salida est por encima del percentil 90.

Grficos de
Tornado de
Escenarios
Comandos de resultados 253
Grficos del @RISK
Las variables de entrada y los resultados de simulacin pueden ser
fcilmente expresados por medio de grficos. Los grficos se
muestran en muchos lugares del @RISK. Por ejemplo, la ventana de
Resumen de resultados muestra grficos de tamao pequeo de los
resultados de simulacin para todas sus variables de salida y
variables de entrada. Al arrastrar un grfico pequeo hacia afuera de
la ventana de Resumen de resultados se graficar en ventana
completa un grfico para los resultados de simulacin, para la
variable de salida o variable de entrada seleccionada. Tambin se
despliegan Grficos cuando usted hace clic sobre una celda con una
variable de salida o con una variable de entrada en una hoja de
clculo en el modo de Visualizar resultados.
Visualizacin general
Los grficos en @RISK vienen en dos tipos de ventanas:
Ventanas Flotantes, que se posicionan por s mismas sobre el
Excel. Estas ventanas son permanentes, hasta que usted
decida cerrarlas.
Ventanas referenciadas, vinculadas a una celda. Este es el
tipo de ventana utilizada en el Modo de vista. Solamente una
de estas ventanas se abre a la vez, a medida que el grfico
cambia cuando una nueva celda es seleccionada en Excel.
Utilizando los conos sobre el grfico usted puede desprender una
ventana referenciada y convertirla en una ventana flotante, o re-
vincular una ventana flotante a la celda que sta representa.
El tipo de grfico desplegado puede ser cambiado, utilizando los
conos en la parte inferior de la ventana de grfico. Adicionalmente, al
hacer clic en el botn derecho del mouse sobre una ventana de
grfico, se desplegar un men tipo pop-up con comandos que
permiten el cambio de formato, el escalamiento, los colores, los ttulos
y otras caractersticas del grfico.
La leyenda y Tabla de Estadsticas que se muestra a la derecha de un
grfico se puede cambiar. La opcin predeterminada muestra las
estadsticas detalladas del resultado que est en el grfico.
Cambiando el selector de la parte superior de la Leyenda (con
estadsticas) se muestra una leyenda de estadsticas ms pequea
directamente en el grfico en lugar de en la tabla.
Ventanas
flotantes y
referenciadas
Estadsticas e
informes
254 Grficos del @RISK
Usando el comando de Grfico en Excel, se pueden dibujar grficos
en el formato grfico de Excel nativo. Estos grficos pueden ser
cambiados o personalizados tal y como se hace con cualquier grfico
de Excel.
Todas las ventanas de grficos de @RISK tienen una serie de iconos en
la parte inferior izquierda que permiten controlar el tipo, formato y
colocacin de los grficos. Tambin puede usar el icono Aumentar
imagen para aumentar rpidamente el tamao de una regin del
grfico.

Los grficos de @RISK utilizan un motor grfico diseado
especficamente para procesar datos de simulacin. Los grficos
pueden ser hechos a la medida y mejorados al gusto, con solo hacer
clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo, para
cambia el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo e
introduzca el nuevo ttulo:

Iconos en
Grficos
Formateando
Grficos
Comandos de resultados 255
Un grfico desplegado puede tambin ser hecho a la medida por
medio del cuadro de dilogo de Opciones de grfico. La
personalizacin incluye colores, escalamiento, fuentes y estadsticos a
desplegar. El cuadro de dilogo de Opciones de grfico se despliega
al hacer doble clic sobre el grfico y al seleccionar el comando de
Opciones de grfico o al hacer clic en el cono de Opciones de grfico
en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico.

El cuadro de dilogo de Opciones de grfico puede cambiar
dependiendo del tipo de grfico que se est personalizando. Las
Opciones de grfico especficas a ciertos tipos de grficos se discuten
en la seccin de referencias pertinentes a cada tipo de grfico.
256 Grficos del @RISK
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede construir un
grfico para los resultados de las distribuciones para cada simulacin.
Con frecuencia, es deseable poder comparar los grficos creados para
el mismo resultado bajo distintas simulaciones. Esta comparacin
muestra cmo el riesgo cambia para las distribuciones debido a la
simulacin.
Para crear un grfico que compara los resultados de una celda en
mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir el Nmero de
Simulaciones en el cuadro de dilogo de Configuraciones de
simulacin a un valor mayor que uno. Utilice la funcin
RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo a
travs de simulacin.
2) Haga clic sobre el cono de Seleccionar # de simulacin a
desplegar en la parte inferior de la ventana desplegada de
visualizacin.
3) Seleccione Todas las simulaciones para superponer grficos
para todas las simulaciones para la celda seleccionada en el
grfico.
Para crear un grfico que compare los resultados de una celda distinta
en mltiples simulaciones:
4) Haga clic sobre el cono de Superponer grfico en la parte inferior
de la ventana desplegada de visualizacin despus de que se han
ejecutado las mltiples simulaciones.
5) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea aadir al
grfico.
6) Seleccione el # de simulacin para las celdas que usted desea
superponer desde el cuadro de dilogo.

El cuadro de dilogo de Seleccionar Simulacin tambin est
disponible en las ventanas de Informes cuando usted desea filtrar el
informe para mostrar solamente aquellos resultados de una
simulacin en particular.
Grficos de
Mltiples
Simulaciones
Comandos de resultados 257
Histogramas y Grficos Acumulados
El histograma o grfico acumulativo muestra el rango de posibles
resultados y la probabilidad relativa de que se produzcan. Este tipo
de grfico se puede generar en un histograma o en una distribucin
de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados se pueden
tambin mostrar de forma acumulativa. En el mismo grfico tambin
puede mostrar un histograma o curva acumulativa de una salida o
entrada determinada.

Al arrastrar los delimitadores desplegados en un histograma o en un
grfico acumulado, se pueden calcular las probabilidades objetivo.
Cuando se mueven los delimitadores, se muestran las probabilidades
calculadas en la barra de delimitados encima del grfico. Esto es til
para desplegar grficamente respuestas a preguntas tales como
Cul es la probabilidad de ocurrencia de un resultado entre 1
milln y 2 millones? y Cul es la probabilidad de que ocurra un
resultado negativo?
Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de
grficos superpuestos. El cuadro de dilogo de Opciones de grfico le
permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a mostrar.
Delimitadores
258 Grficos del @RISK
Puede hacer clic directamente en una barra de delimitador en la parte
superior del grfico e introducir un valor de percentil. Tambin puede
hacer clic en el valor que se encuentra sobre el delimitador e
introducir el valor que se usar para la posicin del delimitador.

Muchas veces es til comparar varias distribuciones grficamente.
Esto puede ser llevado a cabo utilizando grficos superpuestos.

Superposicin de
Grficos para
Comparacin
Comandos de resultados 259
Se aaden grficos superpuestos de la siguiente forma:
Haciendo clic sobre el cono de Aadir Superpuesto sobre un
grfico desplegado y luego seleccionar la(s) celda(s) en Excel
cuyos resultados usted desea incluir en el grfico.
Arrastrando un grfico encima de otro o bien arrastrando un
grfico pequeo desde la ventana de modelo o la ventana de
Resumen de resultados hacia un grfico abierto. Una vez que
se aaden los grficos superpuestos, los estadsticos de
delimitador despliegan las probabilidades para todas las
distribuciones incluidas en el grfico superpuesto.
Nota: Un atajo para eliminar una curva superpuesta es hacer clic
derecho sobre la leyenda de color para la curva que usted desea
eliminar y al seleccionar el comando de Eliminar Curva.
A veces es til mostrar el histograma y la curva acumulativa de una
salida o entrada determinada en un mismo grfico. Este tipo de
grfico tiene dos ejes Y, uno a la izquierda para el histograma y un eje
Y secundario a la derecha para la curva acumulativa.

Para cambiar un grfico de Densidad de probabilidad o de Frecuencia
relativa e incluir una superposicin acumulativa, seleccione la opcin
Superposicin Acumulativa despus de hacer clic en el icono Tipo de
Grfico de una ventana de grfico.
Superposicin de
histograma y
curvas
acumulativas en
un solo grfico
260 Grficos del @RISK
El cuadro de dilogo Opciones de grfico se despliega al hacer clic
derecho sobre un grfico y al seleccionar el comando Opciones de
grfico, o bien al hacer clic sobre el cono Opciones de grfico en la
parte inferior izquierda de la ventana de grfico. Para histogramas y
grficos acumulados la pestaa Distribucin define el tipo de curva
desplegada as como tambin las opciones de intervalizacin.

Las opciones de Opciones de grfico pestaa Distribucin
incluyen las siguientes:
Formato de distribucin. Cambia el formato de la
distribucin que se muestra. Las configuraciones incluyen:
- Automtico. Selecciona grficos de Densidad de
probabilidad.
- Densidad de probabilidad y Frecuencia relativa. Para
los histogramas, estas configuraciones representan la
unidad de medida reportada en el eje y. La Frecuencia
relativa es la probabilidad de un valor en el rango de
ocurrencia de un intervalo (observaciones en un rango /
total de observaciones). La Densidad de probabilidad es
la Frecuencia relativa dividido entre la anchura del
intervalo, asegurndose que los valores en el eje y se
mantienen constantes a medida que el nmero de
intervalos se cambia.
Opciones de
grfico pestaa
Distribucin
Comandos de resultados 261
- Probabilidad discreta. Grafica la distribucin al mostrar
la probabilidad de que cada valor ocurra dentro del
rango mnimo-mximo. Esta configuracin se aplica a los
grficos que despliegan distribuciones discretas, en
donde ocurre un conjunto limitado de valores.
- Acumulado ascendente o Acumulado descendente.
Despliega tanto probabilidades acumuladas ascendentes
(el eje y muestra la probabilidad de que un valor sea
menor que un valor determinado en el eje x) o las
probabilidades acumuladas descendentes el eje y
muestra la probabilidad de que un valor sea mayor que
un valor determinado en el eje x).
Intervalizacin de histograma. Especifica cmo el @RISK
intervalizar los datos en el histograma desplegado. Las
configuraciones incluyen:
Mnimo. Define el valor mnimo en donde se inician los
intervalos del histograma. Automtico especifica que el
@RISK iniciar los intervalos del histograma basado en el
mnimo de los datos graficados.
Mximo. Define el valor mnimo en donde se finalizan los
intervalos del histograma. Automtico especifica que el
@RISK finalizar los intervalos del histograma basado en
el mximo de los datos graficados.
Nmero de intervalos. Define el nmero de intervalos
del histograma a calculados a lo largo del rango de un
grfico. El valor introducido debe estar en el rango entre 2
y 200. La configuracin Automtico calcula el mejor
nmero de intervalos a utilizar basado en un heurstico
interno.
Superposiciones. Especifica cmo el @RISK alinear los
intervalos entre distribuciones cuando se presentan los
grficos superpuestos. Las opciones incluyen:
1) Histograma singular, en donde todo el rango de
datos min-max en todas las curvas (incluyendo los
superpuestos) se intervaliza y cada curva del grfico
utiliza tales intervalos. Esto permite una fcil
comparacin de los intervalos entre las curvas.
262 Grficos del @RISK
2) Histograma singular con lmites ajustados, el cual es
el mismo que el de la opcin del Histograma singular
excepto en los puntos extremos de cada curva. Se
utilizan intervalos ms pequeos o ms grandes en
los puntos extremos para asegurarse de que cada
curva no se vaya ms debajo de sus valores de datos
mnimos o por encima de su mximo.
3) Histogramas independientes, en donde cada curva
utiliza una intervalizacin independiente basado en
sus propios valores de los datos mnimo y mximo.
4) Automtico selecciona entre el histograma singular
con lmites ajustados y los histogramas
Independientes, dependiendo de la superposicin de
los datos entre las curvas. Las curvas con suficientes
datos superpuestos utilizarn un histograma singular
con lmites ajustados.
Comandos de resultados 263
Para los histograma y grficos acumulados, la pestaa Delimitadores
en las Opciones de grfico especifica cmo se desplegarn los
delimitadores dentro del grfico.

Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas
se muestran en la barra del delimitador encima del grfico. Los
delimitadores pueden ser mostrados para cualquiera o para todas las
curvas en un grfico.

Opciones de
grfico pestaa
Delimitadores
264 Grficos del @RISK
Para los histogramas y para grficos acumulados, la pestaa
Marcadores en las Opciones de grfico especifica cmo se
desplegarn los marcadores en el grfico. Los marcadores muestran
valores clave en un grfico.

Cuando se despliegan los marcadores, estos se incluyen en los
grficos a la hora de que se copian a un informe.

Opciones de
grfico pestaa
Marcadores
Comandos de resultados 265
Ajustando una distribucin a un resultado
simulado
Al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos en la
esquina inferior izquierda de una ventana de grfico se ajustan
funciones de probabilidad a los datos para el resultado simulado.
Todas las opciones que pueden ser utilizadas cuando se ajustan
distribuciones a los datos en una hoja de clculo de Excel estn
disponibles para ajustar funciones de probabilidad a los resultados
simulados. Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el
Apndice A: Ajuste de distribuciones en este manual.

266 Grficos del @RISK
Grficos de tornado
Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan una
jerarquizacin de las variables de entrada de distribucin que
impactan a una variable de salida. Las variables de entrada que
poseen un mayor impacto sobre la distribucin de la variable de
salida poseern las barras ms largas en el grfico.
Los grficos de tornado de una salida se pueden mostrar
seleccionando una fila, o filas, en la ventana de Resumen de
resultados de @RISK, haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de
la parte inferior de la ventana y seleccionando una de las tres
Opciones de grfico de tornado. Tambin se puede convertir un
grfico de distribucin de una salida simulada en un grfico de
tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte
inferior del grfico y seleccionando un grfico de tornado.
@RISK tiene cuatro tipos de grficos de tornado: Cambio de la
estadstica de salida, Coeficientes de regresin, Coeficientes de
correlacin y Regresin Valores mapeados. Para obtener ms
informacin sobre cmo se calculan los valores que se muestran en
cada tipo de grfico de tornado, consulte la seccin Comando
Sensibilidad del captulo Comandos de Resultados.
Los grficos de tornado que muestran el Cambio en la estadstica de
salida como el Cambio de la Media de Salida, se agrupan las muestras
de una entrada en una serie de compartimentos o escenarios de
igual tamao, que van desde el valor ms bajo de la entrada hasta el
ms alto. Se calcula un valor de la estadstica de salida (como puede
ser la media) en los valores de las salidas de las iteraciones asociadas
a cada compartimento. La longitud de la barra que se muestra para
cada distribucin de entrada se basa en el rango del valor ms alto de
la estadstica de cualquiera de los compartimentos hasta el valor ms
bajo de la estadstica. El valor ms alto de la estadstica se sita en un
extremo de la barra y el valor ms bajo de la estadstica de cualquiera
de los compartimentos se sita en el otro extremo. Estos son grficos
de tornado de dos lados ya que cada barra termina por encima y
por debajo de la lnea de base centro del grfico.
Los grficos de tornado que muestran Coeficientes de regresin y
Coeficientes de correlacin, la longitud de la barra que se muestra
para cada distribucin de entrada se basa en el valor de coeficiente
calculado para la entrada. Los valores que se muestran en cada barra
del grfico de tornado son el valor de coeficiente.
Tipos de grfico
tornado
Comandos de resultados 267
Para los grficos de tornado que muestran los Valores mapeados de
regresin, la longitud de la barra, mostrada para cada variable de
entrada de distribucin corresponde a la cantidad de cambio en la
variable de salida debido al cambio de +1 desviacin estndar en la
variable de entrada. Los valores mostrados en cada barra del grfico
de tornado son +1 desviaciones estndar de cambio en la variable de
entrada. De esta forma, cuando la variable de entrada cambia en la
cantidad mostrada dentro de la barra, la variable de salida cambiar
en el valor asociado en el eje X con la longitud de la barra.

El nmero mximo de barras que se puede mostrar en un grfico de
tornado es 16. Si quiere mostrar grficos de tornado con menos
barras, use la configuracin Nmero Mximo de Barras en el cuadro
de dilogo Opciones de grfico. Para establecer un nmero mximo
de barras predeterminado, use la configuracin Nmero Mximo de
Barras en el cuadro de dilogo Configuraciones de Aplicacin.
Es posible que en alguna ocasin haya una barra en el grfico de
tornado que usted quiera eliminar. Para hacerlo, simplemente haga
clic con el botn derecho del ratn sobre la barra que quiere eliminar
y seleccione Ocultar barra. Para mostrar de nuevo la cantidad
predeterminada de barras del grfico, haga clic con el botn derecho
del ratn sobre el grfico y seleccione Restaurar barras ocultas.
Nota: Si el grfico de tornado tiene muchas barras, puede que no haya
suficiente espacio para mostrar una etiqueta para cada barra. En ese
caso, simplemente arrastre una esquina del grfico para aumentar su
tamao, lo cual le permitir mostrar ms etiquetas de barras.
Cmo eliminar
una barra del
grfico tornado
268 Grficos del @RISK
Los resultados de un anlisis de sensibilidad tambin se pueden
mostrar en grficos de araa. Estos grficos se crean usando los
resultados del anlisis de sensibilidad Cambio en la Estadstica de
Salida. En este anlisis, las muestras de cada entrada se dividen en un
nmero de compartimentos de igual tamao, como puede ser 10
compartimentos. Un compartimento tpico puede contener iteraciones
cuando la entrada est entre el percentil 90 y el 100. Se calcula un
valor de la estadstica de salida (como puede ser la media) en los
valores de las salidas de las iteraciones asociadas a cada
compartimento. En un grfico de araa, hay una lnea que conecta el
valor estadstico de cada compartimento.

El grfico de araa muestra cmo cambia el valor de la estadstica de
salida con los cambios del valor de entrada de la muestra. Cuanto
ms pronunciada es la lnea, mayor es el impacto de la entrada sobre
la salida. Este grfico muestra ms informacin que un grfico de
tornado, porque el de tornado slo muestra el cambio general del
valor de la estadstica de salida, mientras que el de araa ofrece
informacin sobre el grado de cambio del valor de la salida con el
cambio de la entrada.
El nmero de lneas que se muestran en el grfico de araa se puede
establecer usando la opcin Nmero Mximo de Lneas del Grfico
de Araa del cuadro de dilogo Configuraciones del anlisis de
sensibilidad de Cambio en la Estadstica de Salida.
Grfico de araa
Comandos de resultados 269
Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en
grficos de tornado. Se puede generar un grfico de tornado haciendo
clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o
haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este
grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida
cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede
cuando la salida est por encima del percentil 90.

Grficos de
Tornado de
Escenarios
270 Grficos del @RISK
Diagramas de dispersin
El @RISK provee de diagramas de dispersin para mostrar la relacin
entre una variable de salida simulada y las muestras de una variable
de entrada de distribucin. Los diagramas de dispersin pueden ser
creados de las siguientes formas:
Haciendo clic sobre el cono de Diagrama de dispersin en el
grfico desplegado y luego al seleccionar la(s) celda(s) en
Excel cuyos resultados usted desea incluir en el grfico.
Al seleccionar uno o ms variables de salida o variables de
entrada en la ventana de Resumen de resultados y al hacer
clic en el cono de Diagrama de dispersin.
Al arrastrar una barra (representando la variable de entrada
que usted desea mostrar en el diagrama de dispersin) de la
variable de salida de un grfico de tornado.
Desplegando una matriz de diagrama de dispersin en la
ventana de Anlisis de sensibilidad (vase el comando de
Sensibilidades en este captulo)
Haciendo clic en el Modo de vista de la matriz de correlacin
se despliega una matriz de diagrama de dispersin
mostrando las correlaciones simuladas entre las variables de
entrada correlacionadas en la matriz.
Igual que como con otros grficos del @RISK, los diagramas de
dispersin se actualizarn en tiempo real durante la ejecucin de una
simulacin.
Comandos de resultados 271
Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra los
valores muestreado de la variable de entrada versus los valores
calculados de la variable de salida para cada iteracin de la
simulacin. Una elipse de confianza identifica la regin en donde,
para determinado nivel de confianza, los valores x-y se encontrarn
posicionados. Los diagramas de dispersin tambin pueden ser
estandarizados de forma tal que los valores de mltiples variables de
entrada puedan ser ms fcilmente comparados en un solo diagrama
de dispersin.

Nota: Los diagramas de dispersin siempre se despliegan en ventanas
flotantes, no en ventanas referenciadas.
272 Grficos del @RISK
Los diagramas de dispersin, como muchos otros grficos del @RISK
pueden superponerse. Esto muestra cmo los valores de dos (o ms)
variables de entrada se relacionan al valor de una variable de salida.

Tambin se pueden incluir mltiples variables de salida en una
superposicin de diagrama de dispersin. Esto es til para examinar
cmo la misma variable de entrada afecta diferentes variables de
salida de simulacin.

En el diagrama de dispersin superior, la variable de entrada posee
un gran impacto por sobre la variable de salida Utilidades netas /
2010 pero no posee impacto sobre la variable de salida Utilidades
netas / 2011.
Nota: Se pueden aadir superposiciones a los diagramas de
dispersin al hacer clic en el cono de Aadir (con un signo de ms)
mostrado en la parte inferior de la ventana de grfico.
Superposicin de
Diagrama de
dispersin
Comandos de resultados 273
Para diagramas de dispersin, la pestaa Dispersin de las Opciones
de grfico especifican si los valores desplegados en un diagrama de
dispersin estarn estandarizados y las configuraciones para las
elipses de confianza.

Las opciones en la Pestaa de Dispersin de las Opciones de grfico
incluyen:
Estandarizacin. Selecciona si los valores desplegados en un
diagrama de dispersin sern estandarizados. Cuando los
valores estn estandarizados, los mismos se despliegan en
trminos de cambio en desviaciones estndar con respecto a
la media, en vez de los valores reales. La estandarizacin es
particularmente til cuando se desean superponer diagramas
de dispersin desde diferentes variables de entrada de
distribucin. Esto permite un escalamiento comn entre las
variables de entrada, facilitando las comparaciones de los
impactos por sobre las variables de salida. Los valores Y de
estandarizacin estandarizan los valores de salida, mientras
que los valores X de estandarizacin estandarizan los valores
de entrada.
Opciones de
grfico pestaa
Dispersin
274 Grficos del @RISK
Elipses de Confianza (Asumiendo una normal bivariable
subyacente) Una elipse de confianza es generada al ajustar la
mejor distribucin normal bivariante al conjunto de datos x-y
representados por el diagrama de dispersin. La regin
mostrada por la elipse es aquella para la que, dado el nivel de
confianza introducido, una muestra de la normal bivariante
estar en tal regin. De esta forma, si el Nivel de Confianza
es del 99%, existe un 99% de certeza de que la muestra de la
mejor distribucin normal vicariante ajustada estar dentro
de la elipse desplegada.
Comandos de resultados 275
Los diagramas de dispersin tienen delimitadores de eje X e Y que se
usan para mostrar el % del total de puntos de grfico que hay en cada
cuadrante delimitado del grfico. Si tiene superposiciones en el
diagrama de dispersin, el valor de % de cada diagrama tendr un
cdigo de color.
Como en los grficos de distribucin, el nmero de grficos de un
grfico de superposicin con porcentajes se puede establecer en la
pestaa Delimitadores del cuadro de dilogo Opciones de grfico.
Si aumenta el tamao de una regin del diagrama de dispersin, el
valor de % que se muestra en cada cuadrante representa el % del total
de puntos de grfico que hay en el cuadrante visible (mientras que el
total de puntos de grfico = el nmero total de puntos del grfico
original sin aumentar) .

Nota: Arrastrando el punto de cruce de los delimitadores del eje X e Y
permite ajustar ambos delimitadores al mismo tiempo.
Delimitadores de
diagrama de
dispersin
276 Grficos del @RISK
Grficos Resumen
El @RISK posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo
largo de un grupo de variables de salida simuladas (o de variables de
entrada). Estos son el grfico de Tendencia resumen y el Diagrama
de caja. Cada uno de estos grficos puede ser construido de la
siguiente forma:
Haciendo clic sobre el cono de Grfico resumen en la parte
inferior de la ventana de grfico y luego al seleccionar la(s)
celda(s) en Excel cuyos resultados desea incluir en el grfico.
Al seleccionar las filas en la ventana de Resumen de
resultados del @RISK para la variables de salida o la variables
de entrada, usted desea incluir en el grfico resumen, y luego
haciendo clic sobre el cono de Grfico resumen en la parte
inferior de la ventana (o haciendo clic derecho sobre la tabla)
y al seleccionar Tendencia resumen o Diagrama de caja
resumen.
Para un rango de salida, usted tambin puede hacer clic sobre el
encabezado de Nombre de rango y seleccionar Grfico resumen.
Los grficos de Tendencia resumen y Grfico de caja resumen pueden
ser intercambiados entre s para mostrar un grfico resumen. Para
cambiar el tipo de grfico a mostrar, simplemente haga clic sobre el
cono apropiado en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico
y seleccione el nuevo tipo de grfico.

Nota: Se pueden agregar elementos al grfico resumen al hacer clic en
el cono de Aadir (con un signo de ms) mostrado en la parte inferior
de la ventana de grfico.
Comandos de resultados 277
El grfico de Tendencia resumen resume los cambios en mltiples
funciones de probabilidad o sobre un rango de variable de salida. El
Grfico resumen utiliza cinco parmetros de cada distribucin
seleccionada la media, dos valores de banda superior y dos valores
de banda inferior y grfica los cambios en los cinco parmetros a lo
largo del rango de variable de salida. Los valores por defecto para la
banda superior son de +1 desviacin estndar y el percentil 95 de
cada distribucin, mientras que los valores por defecto para la banda
inferior son de -1 desviacin estndar y el percentil 5 de cada
distribucin. Estos pueden ser modificados al utilizar las opciones de
pestaa Tendencia en el cuadro de dilogo Opciones de grfico.

El Grfico resumen es particularmente til a la hora de desplegarlos
cambios del riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de
variable de salida podra ser una fila completa de una hoja de clculo,
tal como la Utilidad Anual. El Grfico resumen mostrara entonces las
tendencias en las distribuciones de la utilidad ao con ao. Entre ms
ancha sea la banda con respecto a la media, mayor ser la variabilidad
de los resultados posibles.
Cuando se genera un Grfico resumen, el @RISK calcula la media y
cuatro valores de banda (tales como el 5to.y el 95vo. percentil) para
cada celda en el rango de variable de salida graficado. Estos puntos
son graficados como lneas superior e inferior. Luego se aaden los
patrones entre los puntos para cada celda. La media y dos valores de
banda para estos puntos aadidos se calculan por intrapolacin.
Tendencia
resumen
278 Grficos del @RISK
Las Opciones de grfico pestaa Tendencia especifica los valores
a desplegar en las bandas del grfico de Tendencia resumen y los
colores para tales bandas.

Las opciones en Opciones de grfico pestaa Tendencia incluyen:
Estadsticos. Selecciona los valores desplegados para la Lnea
Central, la banda interna y la banda externa del grfico de
Tendencia resumen grfico. Las configuraciones incluyen:
Lnea central selecciona la Media, Mediana o Moda
Banda interna y banda externa selecciona el rango que
cada banda describe. La banda interna debe ser siempre
ms angosta que la banda externa esto es, usted debe
seleccionar un conjunto de estadsticos que incluyan un
rango mayor de la distribucin para la banda externa
versus la banda interna.
Formateo. Selecciona el color y el sombreado utilizado para
cada una de las tres bandas en el grfico de Tendencia
resumen.
Opciones de
grfico pestaa
Tendencia
Comandos de resultados 279
Un Grfico de caja resumen despliega un diagrama de caja para cada
distribucin seleccionada para ser incluida en el grfico resumen. Un
diagrama de caja (o grfico de cajas-bigotes) muestra una caja para un
rango interno definido de la distribucin con lneas de bigotes
mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea interna en
la caja marca la localizacin de la media, mediana o moda de la
distribucin.

Grfico de caja
resumen
280 Grficos del @RISK
Las Opciones de grfico pestaa Cajas-bigotes especifica los
valores usados para la Lnea Central, las Cajas y los Bigotes para cada
caja del grfico resumen de caja y de los colores de las cajas.

Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Cajas Bigotes
incluyen:
Estadsticos. Selecciona los valores desplegados para la lnea
central, la Caja y los Bigotes del diagrama de Caja. Las
configuraciones incluyen:
Lnea central selecciona la Media, Mediana o Moda
Caja selecciona el rango que cada caja describir. El
rango para la caja deber ser siempre ms angosto que
los bigotes esto es, usted debe elegir un conjunto de
estadsticos que incluyan un rango mayor de la
distribucin para los bigotes que para la caja.
Bigote selecciona los puntos finales de los bigotes.
Formateo. Selecciona el color y el sombreado utilizado para la
caja.
Opciones de
grfico pestaa
Cajas-bigotes
Comandos de resultados 281
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede generar un
grfico resumen para los conjuntos de resultados de distribuciones
para cada simulacin. Frecuentemente, es deseable comparar los
grficos resumen creados para las mismas distribuciones en
diferentes simulaciones. Esta comparacin muestra cmo cambia la
tendencia de los valores esperados y el riesgo para las distribuciones
para cada simulacin.
Para crear un grfico resumen que compare los resultados para un
rango de celdas en mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir Nmero de
Simulaciones en el cuadro de dilogo de Configuraciones de
simulacin en un valor mayor que uno. Utilice la funcin
RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo
por medio de simulacin.
2) Haga clic en el cono de Grfico resumen en la parte inferior
de la ventana de Vista desplegada para la primera celda a ser
aadida en el Grfico resumen.
3) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea
aadir al grfico.
4) Seleccione Todas las Simulaciones desde el cuadro de
dilogo.


Grficos resumen
para Mltiples
Simulaciones
282 Grficos del @RISK
Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de una
sola celda en mltiples simulaciones, siga los pasos anteriores pero
en el Paso 3 seleccione slo una sola celda en Excel para el grfico de
resumen. El grfico muestra los cinco parmetros de la distribucin
de la celda (la media, dos valores superiores y dos valores inferiores
de banda) en cada simulacin. Esto resume cmo cambia la
distribucin de la celda en cada simulacin.

Los grficos de resumen de mltiples simulaciones tambin se
pueden hacer seleccionando en la ventana Resultados de Resumen de
@RISK las filas de las salidas y entradas (por simulacin) que desea
incluir en el grfico de resumen. Luego, haga clic en el icono Grfico
de Resumen en la parte inferior de la ventana (o haga clic con el
botn derecho en la tabla) y seleccione Tendencia Resumen o
Diagrama de Caja Resumen.

Grfico de
resumen de un
solo resultado en
mltiples
simulaciones
Comandos de resultados 283
Formateando Grficos
Los grficos del @RISK utilizan un motor de graficacin
especficamente diseado para procesar datos de simulacin. Los
grficos pueden ser personalizados y mejorados a cada
requerimiento; se puede controlar los ttulos, leyendas, colores,
escalamiento y otras configuraciones por medio de las selecciones en
la Cuadro de dilogo Opciones de grfico . La Cuadro de dilogo
Opciones de grfico se despliega al hacer clic derecho en un grfico y
al seleccionar el comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el
cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la
ventana de grfico.
Las opciones disponibles en las pestaas en la Cuadro de dilogo
Opciones de grfico se describen aqu. Nota No todas las opciones
estn disponibles para todos los tipos de grficos y las opciones
disponibles pueden cambiar segn el tipo de grfico.
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa de Ttulo
especifican los ttulos que sern desplegados en el grfico. Se dispone
de una entrada para el ttulo principal del grfico y para la
descripcin. Si usted no introduce un ttulo, el @RISK
automticamente asignar uno para usted basndose en el(los)
nombre(s) de las celdas de variable de salida o variable de entrada
que se estn graficando.

Opciones de
grfico pestaa
Ttulo
284 Grficos del @RISK
Las opciones de las pestaas Eje X y Eje Y de Opciones de grfico
especifican el escalamiento y los ttulos de los ejes que se usarn en el
grfico. Se puede aplicar un Factor de escalamiento (como miles o
millones) a los valores mnimo y mximo del eje, y se puede cambiar
el nmero de marcas del eje. Tambin se puede cambiar el
escalamiento del grfico directamente en el grfico arrastrando los
lmites de un eje a una nueva posicin de mnimo y mximo. La
pestaa Eje X de Opciones de grfico de un grfico de distribucin se
muestra a continuacin.

Nota: Dependiendo del tipo de grfico en uso, las opciones que
aparecen en las pestaas de los ejes X e Y pueden ser diferentes, ya
que hay disponibles diferentes opciones de escalamiento para los
diferentes tipos de grficos (resumen, distribucin, dispersin, etc.).


Opciones de
grfico pestaa
Eje X / Eje Y
Comandos de resultados 285
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Curvas
especifican el color, estilo y valor de intrapolacin para cada curva en
el grfico. La definicin de una curva cambia dependiendo del tipo
de grfico. Por ejemplo, en un histograma o grfico acumulado, una
curva est asociada con el grfico primario y con cada superposicin.
En un grfico de dispersin, una curva est asociada con cada
conjunto de datos X-Y mostrado en el grfico. Al hacer clic sobre una
curva en las Curvas: se despliega una lista de las opciones disponibles
para esa curva.

Opciones de
grfico pestaa
Curvas
286 Grficos del @RISK
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Leyenda
especifican de qu forma se mostrarn las estadsticas en el grfico.

Se pueden mostrar estadsticas o datos de cada curva de un grfico.
Las estadsticas disponibles cambian dependiendo del tipo de grfico
que se muestre. Estas estadsticas se pueden mostrar en una tabla
junto al grfico (con una columna para cada curva) o en una tabla en
la leyenda del grfico.
Las estadsticas de la leyenda se copian con el grfico cuando ste se
pega en un informe. Tambin se actualizan cuando se ejecuta una
simulacin. Para cambiar las estadsticas que se muestran con la
leyenda de un grfico:
1) Elimine el cheque de Automtico para permitir la
personalizacin de los estadsticos desplegados
2) Marque el cheque junto a los estadsticos deseados
3) Haga clic sobre Redefinir para cambiar los valores de
percentil que sern reportados, si se desea
Para eliminar los estadsticos de un grfico:
Cambie las opciones de Estilo a Leyenda simple.
Para eliminar la leyenda y los estadsticos de un grfico:
Cambia la opcin de Mostrar a Nunca.
Opciones de
grfico pestaa
Leyenda
Comandos de resultados 287
Las opciones en las Opciones de grfico pestaa Otras especifican
otras configuraciones disponibles para un grfico seleccionado. Estas
incluyen el Esquema de color bsico que se va a usar y el formateo
de los nmeros y las fechas que aparecen en el grfico.
Los nmeros que aparecen en el grfico se pueden formatear para
mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos
de nmero que aparece en la pestaa Otras. Los nmeros disponibles
para formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se
muestra.
Las fechas que aparecen en el grfico se pueden formatear para
mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos
de fecha que aparece en la pestaa Otras. Las fechas disponibles para
formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se muestra.
Para los grficos de distribucin, los Estadsticos (sin unidades) se
refiere a los estadsticos reportados tales como el ndice de sesgo y la
Curtosis que no se expresan en las unidades de los valores del grfico.
Los Estadsticos (con unidades) se refieren a los estadsticos
reportados tales como Media y Desviacin estndar que utilizan las
mismas unidades en las que est expresado el grfico.

Opciones de
grfico pestaa
Otros
288 Grficos del @RISK
Con frecuencia los grficos pueden ser formateados simplemente al
hacer clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo,
para cambiar el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo
y digite el nuevo ttulo.
Algunos tems que pueden ser formateados directamente en el grfico
son:
Ttulos simplemente haga clic sobre el ttulo y digite el
nuevo ttulo.
Escalamiento del eje X seleccione el final de la lnea del eje
y muvala para re escalar el grfico.
Eliminar un superpuesto haga clic derecho sobre la
leyenda coloreada de la curva que usted desea eliminar y
seleccione Eliminar Curva.
Valores de delimitador Simplemente haga clic en la barra
del delimitador en la parte superior del grfico o en el valor
situado sobre un delimitador y escriba el nuevo texto.
Adicionalmente, el men desplegado cuando usted hace clic derecho
sobre un grfico le permite un acceso rpido a algunos tems de
formateo asociados con respecto a la localizacin de su clic.

Formateando al
hacer clic en el
Grfico
Anlisis avanzados 289
Anlisis avanzados

Las versiones Profesional e Industrial de @RISK le permiten llevar a
cabo Anlisis avanzados sobre su modelo. Los anlisis avanzados
incluyen Anlisis de sensibilidad avanzado, Anlisis de estrs y
Bsqueda de objetivo. Estos anlisis avanzados pueden ser
utilizados para disear su modelo, verificar su modelo u obtener
muchos tipos de resultados de la forma Qu pasa si?
Cada uno de los Anlisis avanzados genera su propio conjunto de
informes en Excel para mostrar los resultados del anlisis que est
siendo ejecutado. Sin embargo, cada uno de estos anlisis utilizan
simulaciones estndar mltiples del @RISK para generar sus
resultados. Debido a eso, la ventana de Resumen de resultados del
@RISK puede tambin ser utilizada para revisar los resultados del
anlisis. Esto es til cuando usted desea generar un grfico de
resultados que no est incluido en los informes de Excel, o cuando
usted desea revisar los datos analizados con un mayor detalle.
Configuraciones de simulacin en anlisis
avanzados
Las configuraciones de simulacin especificadas en el cuadro de
dilogo de Configuraciones de simulacin del @RISK (excepto para el
# de Simulaciones) son aquellas utilizadas en cada uno de los anlisis
avanzados del @RISK. Debido a que muchos anlisis avanzados
pueden involucrar un gran nmero de simulaciones, usted debera
revisar sus configuraciones de simulacin para asegurar que el
tiempo de ejecucin de los anlisis se minimice. Por ejemplo, al
probar la configuracin de un anlisis avanzado usted debera definir
el Nmero de Iteraciones en un valor relativamente bajo hasta que
usted haya verificado que su definicin es correcta. Entonces, defina
el Nmero de Iteraciones de vuelta en el nivel necesario para obtener
resultados de simulacin estables para poder ejecutar de manera
completa un anlisis de sensibilidad avanzado , un anlisis de estrs o
una bsqueda de objetivo.
290

Anlisis avanzados 291
Bsqueda de objetivo
Comando de bsqueda de objetivo
Define y ejecuta una Bsqueda de objetivo de @RISK
La Bsqueda de objetivo le permite encontrar un estadstico en
particular simulado para una celda (Por ejemplo, la media o la
desviacin estndar) al ajustar el valor de otra celda. La definicin de
una Bsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la bsqueda de
objetivo convencional del Excel. Sin embargo, a diferencia de la
bsqueda de objetivo del Excel, la bsqueda de objetivo del @RISK
utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de una celda
ajustable que obtiene su resultado deseado.
Cuando usted conoce el valor deseado de un estadstico para una
variable de salida, pero no el valor de la variable de entrada requerido
para obtener tal valor, usted puede utilizar la funcionalidad de
Bsqueda de objetivo. Una variable de entrada puede ser cualquier
celda en su libro de trabajo de Excel. Una variable de salida es
cualquier celda que sea una variable de salida de simulacin @RISK
(es decir, una celda que contiene una funcin RiskOutput). La
variable de entrada debe ser precedente de la celda de la variable de
salida que se est escogiendo. Cuando se est realizando una
bsqueda de objetivo, el @RISK vara el valor en la celda de la
variable de entrada y ejecuta una simulacin completa. Este proceso
se repite hasta que el estadstico deseado de simulacin para la
variable de salida iguale al resultado que usted desea obtener.
La bsqueda de objetivo es invocada al seleccionar el comando de
Bsqueda de objetivo desde el cono de Anlisis avanzados sobre la
barra de herramientas del @RISK.

292 Bsqueda de objetivo
Cuadro de dilogo Bsqueda de objetivo
comando Bsqueda de objetivo
Define el objetivo y la celda incgnita para una bsqueda de
objetivo
Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo de bsqueda de
objetivo del @RISK son las siguientes:

Las opciones de objetivo describen el objetivo que usted est tratando
de alcanzar:
Celda Identifica la referencia de celda de la salida cuyo
estadstico de simulacin se est tratando de ajustar al valor
introducido. Esta celda debe ser una celda de salida de
@RISK. Si la celda no contiene una funcin RiskOutput(), el
programa le pedir que aada una RiskOutput(). Si hace clic
en el botn seleccin que est junto a la celda aparece una
lista de las salidas actuales para que pueda hacer la seleccin:

Anlisis avanzados 293
Estadstico Le permite a usted escoger cual estadstico de la
variable de salida deber ser monitoreado con respecto a su
convergencia en el objetivo a alcanzar. La lista incluye:
mnimo, mximo, curtosis, media, moda, mediana, percentil
5, percentil 95, ndice de sesgo, desviacin estndar y
varianza.
Valor Especifica el valor que usted quiere que asuma el
Estadstico sobre el cual converger la Celda. Este valor es
denominado el objetivo.
La opcin de Al cambiar identifica una celda nica que usted desea
que la bsqueda de objetivo modifique para que el Estadstico de la
Celda de las opciones del Objetivo se aproximen al Valor. La celda
debe ser dependiente de la celda de Al cambiar de lo contrario, la
Bsqueda de objetivo no ser capaz de encontrar una solucin.
294 Bsqueda de objetivo
Cuadro de dilogo Opciones de Bsqueda de
objetivo comando Bsqueda de objetivo
Define las opciones de anlisis para la bsqueda de objetivo
El cuadro de dilogo de Opciones de la Bsqueda de objetivo le
permite definir parmetros que puedan afectar el xito y la calidad de
la solucin de la bsqueda de objetivo. El cuadro de dilogo de
opciones se invoce al hacer clic en el botn de Opciones en el cuadro
de dilogo de bsqueda de objetivo.

Las opciones de Cambio de lmites incluyen:
Mnimo Le permiten definir el valor mnimo a ser
utilizado por la celda Al cambiar. La bsqueda de objetivo
intentar englobar una solucin al asumir que exista una
entre el valor de la celda cambiante mnimo y el valor de la
celda cambiante mximo.
Mximo Le permiten definir el valor mximo a ser
utilizado por la celda Al cambiar. La bsqueda de objetivo
intentar englobar una solucin al asumir que exista una
entre el valor de la celda cambiante mnimo y el valor de la
celda cambiante mximo.
Anlisis avanzados 295
Precisin de la comparacin Determina qu tan cerca ser
la solucin real del objetivo. Esta entrada puede ser
visualizada como un rango, alrededor de la celda objetivo
deseada, que sea aceptable para el estadstico de simulacin.
Cualquier resultado dentro de este rango se define como que
ha obtenido el objetivo.
1) Porcentaje del valor objetivo Especifica la precisin
como un porcentaje del Valor.
2) +/- sobre el valor real Especifica la precisin como una
mxima diferencia entre el objetivo y el valor del
estadstico de la Celda encontrado por la Bsqueda de
objetivo.
Mximo Nmero de Simulaciones Especifica cuntas
Simulaciones intentar realizar la bsqueda de objetivo
mientras intenta de obtener el objetivo. Si se encuentra una
solucin antes de que todas las simulaciones sean
completadas, se detendr la actividad de simulacin y ser
desplegada un cuadro de dilogo del estado de la bsqueda de
objetivo.
Generar resultados completos de simulacin para la
solucin - Si esta opcin se selecciona despus de encontrar
una solucin, la bsqueda de objetivo lleva a cabo una
simulacin adicional utilizado el valor encontrado para la
celda cambiante. Los estadsticos para esa simulacin se
despliegan en la ventana de Resumen de resultados de
@RISK. Esta opcin no reemplaza los valores originales de la
celda cambiante con el valor encontrado en la hoja de clculo.
Por el contrario, le permite a usted visualizar los efectos que
tal reemplazo tendra, sin necesidad de llevarlo a cabo.
296 Bsqueda de objetivo
Analizar comando Bsqueda de objetivo
Ejecuta una bsqueda de objetivo
Una vez que se haga clic sobre Analizar, la bsqueda de objetivo har
un ciclo a travs del siguiente proceso hasta que el valor del
estadstico objetivo se alcance o bien se ejecute el mximo nmero de
iteraciones:
1) Un nuevo valor es posicionado en la celda cambiante de la
variable de entrada
2) Se ejecuta una simulacin completa de todos los libros de
trabajo abiertos utilizando las configuraciones actuales, tal y
como se especifican en el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin del @RISK.
3) El @RISK registra el estadstico de simulacin seleccionado en
la entrada de Estadstico para la variable de salida
identificada en la entrada de Celda. Este valore estadstico es
comparado con la entrada de Valor para evaluar si el valor
alcanza el objetivo (dentro del rango de Precisin comparada
introducido).
Si se encuentra una solucin dentro de la precisin requerida, la
bsqueda de objetivo desplegar un cuadro de dilogo de estado.
Esto le permitir a usted reemplazar los contenidos de la celda
cambiante con el valor de la solucin. Si usted decide hacer esto, el
contenido completo de la celda ser reemplazado con el valor de la
solucin y cualquier frmula o valores que se encontraban
previamente sobre tal celda ser perdido.

Es posible que la bsqueda de objetivo converja a un objetivo pero
que no sea capaz de converger dentro de cierta precisin requerida.
En este caso, la bsqueda de objetivo le mostrar la mejor solucin.
Anlisis avanzados 297
Una bsqueda de objetivo de @RISK utiliza un enfoque de dos niveles
para la convergencia sobre el valor objetivo:
1) Si no se acotan los niveles de Cambiar celda mnima y
mxima, la Bsqueda de objetivo tratar de acotar el valor
objetivo utilizando una expansin geomtrica alrededor del
valor original.
2) Una vez que una solucin est acotada, la bsqueda de
objetivo utiliza el mtodo de Ridder de bsqueda de raz.
Utilizando el mtodo de Ridder, la bsqueda de objetivo
primero simula el modelo con el valor de la variable de
entrada definido en el punto medio del rango acotado. Luego
factoriza esa funcin exponencial singular, que transforma la
funcin residual en una lnea recta. Esto posee algunos
beneficios importantes para el proceso de bsqueda de
objetivo. Asegura que los valores probados de la variable de
entrada no salten por fuera de los niveles acotados y ayuda a
asegurarse que la bsqueda de objetivo se mueva hacia una
solucin en la menor cantidad de ciclos posibles (un
importante beneficio al considerar que cada ciclo consiste
en una simulacin de su modelo!).
Es posible que la Bsqueda de objetivo pueda tener problemas
convergiendo hacia una solucin. Algunas soluciones deseadas
pueden ser sencillamente imposibles de alcanzar o el modelo se
comporta de una manera tan impredecible, que el algoritmo de
bsqueda de la raz pueda ser que no converja hacia una solucin.
Usted puede ayudar a la bsqueda de objetivo a converger por medio
de lo siguiente:
Iniciar la Bsqueda de objetivo con un valor diferente en la
celda cambiante. Dado que el proceso iterativo se inicia con
un valor adivinado acerca del valor original en la celda
cambiante, al iniciar la Bsqueda de objetivo con un distinto
valor en la celda cambiante podra ayudar.
Cambiando las acotaciones. Al cambiar los valores de Celda
mnima y celda mxima en el cuadro de dilogo de Opciones
ayudar a direccionar la bsqueda de objetivo hacia una
solucin.
Nota: La bsqueda de objetivo no est diseada para trabajar con
modelos de mltiples simulaciones. Para funciones RiskSimTable, el
primer valor en la tabla ser utilizado para todas las simulaciones.
Cmo se
seleccionan los
valores de la
variable de
entrada en una
bsqueda de
objetivo de
@RISK?
Qu pasa si la
Bsqueda de
objetivo no puede
encontrar una
solucin?
298

Anlisis avanzados 299
Anlisis de estrs
Comando Anlisis de estrs
Define y ejecuta un anlisis de estrs
El anlisis de estrs le permite a usted analizar los efectos de estresar
distribuciones @RISK . Estresar una distribucin restringe las
muestras generadas desde la distribucin a valores especificados
entre un par de percentiles. Alternativamente, el estresar puede ser
realizado mediante la especificacin de una nueva distribucin
estresada que ser muestreada, en vez de la distribucin original en
su modelo. Con el Anlisis de estrs usted puede seleccionar un
nmero de distribuciones del @RISK y ejecutar simulaciones mientras
se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola
simulacin, o de manera separada en mltiples simulaciones. Al
estresar las distribuciones seleccionadas, usted puede analizar
escenarios sin necesidad de cambiar su modelo.
Despus de completar una simulacin, el anlisis de estrs le proveer
una coleccin de informes y grficos que usted puede usar para
analizar los efectos de estresar ciertas distribuciones por sobre la
variable de salida de un modelo seleccionado.
El anlisis de estrs es invocado al hacer clic en el comando de
anlisis de estrs en la barra de herramientas del @RISK de comandos
avanzados.

300 Anlisis de estrs
Cuadro de dilogo Anlisis de estrs comando
Anlisis de estrs
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada
para el anlisis de estrs
El cuadro de dilogo del Anlisis de estrs es utilizado para
introducir la celda a monitorear en el anlisis de estrs, as como
tambin para resumir las variables de entrada a ser incluidas y para
iniciar en anlisis.

Las opciones en el cuadro de dilogo del anlisis de estrs son las
siguientes:
Celda a Monitorear Esta es una sola salida de @RISK que
usted quiere monitorear monitor cuando las distribuciones de
@RISK son estresadas. La Celda a Monitorear se puede
especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo
clic en la celda deseada o haciendo clic en el botn .... Este
botn muestra un cuadro de dilogo que contiene una lista de
todas las salidas de @RISK en los libros de trabajo de Excel
actualmente abiertos. Si hace clic en el botn seleccin
situado junto a Celda a Monitorear, aparece una lista de las
salidas actuales de las que puede seleccionar:

Anlisis avanzados 301
La seccin de Variables de entrada le permite a usted Aadir, Editar
y Remover las distribuciones de @RISK que usted desea estresar. Las
distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el
rango de salida, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre
de anlisis que usted puede editar.
Aadir y Editar Despliega el cuadro de dilogo de
Definicin de la variable de entrada. Esto le permite
especificar una distribucin de @RISK, o un rango de
distribuciones @RISK a ser estresadas. Usted puede entonces
seleccionar de rangos de muestreo Bajos, Altos o
Personalizados, o bien especificar una distribucin para
estresar alternativa o una frmula.
Remover Completamente remueve la(s) distribucin(es)
@RISK que est(n) marcada(s) en la lista del Anlisis de
estrs. Para excluir temporalmente una distribucin o rango
de distribuciones de un anlisis sin tener que removerlas,
marque en la caja de verificacin junto al tem de la lista para
remover su verificacin.
302 Anlisis de estrs
Cuadro de dilogo Definicin de entrada
comando Anlisis de estrs
Define las variables de entrada para un anlisis de estrs
El cuadro de dilogo Definicin de entrada es utilizado para
introducir cmo una variable de entrada en particular ser cambiada
durante un anlisis de estrs.

Las opciones en el cuadro de dilogo Definicin de entrada son como
sigue:
Tipo Para el anlisis de estrs, slo se pueden seleccionar
como variables de entrada las distribuciones del @RISK, de
forma tal que el nico Tipo seleccionado es Distribuciones.
Referencia Selecciona las distribuciones a estresar. Las
distribuciones pueden ser especificadas al escribir referencias
de celda apropiadas y al seleccionar un rango de celdas en la
hoja de clculo o haciendo clic en el botn de, el cual abrir el
cuadro de dilogo de las funciones de distribucin del @RISK
listando todas las distribuciones en el modelo.

Anlisis avanzados 303
Las opciones del Mtodo de Variacin le permiten introducir un
rango, dentro de la(s) distribucin(es) de probabilidad(s)
seleccionada(s) desde donde muestrear, o bien, introducir una
distribucin alternativa, o frmula para sustituir a la(s)
distribucin(es) de probabilidad seleccionada(s) durante el anlisis.
Estresar valores bajos Introduce un rango bajo desde
donde muestrear acotada en un mnimo definido por el
mnimo de la distribucin. El rango bajo por defecto es de 0%
a 5%, muestreando solamente valores por debajo del 5to.
percentil de la distribucin. Cualquier percentil superior
puede ser introducido en vez del 5%.
Estresar valores altos Introduce un rango alto desde donde
muestrear acotado en un mximo definido por el mximo de
la distribucin. El rango alto por defecto es de 95% a 100%,
muestreando solamente valores por arriba del percentil 95 de
la distribucin. Cualquier percentil inferior superior puede
ser introducido en vez del 5%.
Estresar rango personalizado de valores Permite que
usted especifique cualquier rango de percentiles dentro de la
distribucin desde donde muestrear.
Sustituir funcin o distribucin Permite que usted
introduzca una funcin de distribucin del @RISK (o
cualquier frmula vlida de Excel) que ser sustituida por la
distribucin seleccionada durante un anlisis de estrs. Usted
puede utilizar el Asistente de funciones de Excel para
ayudarle a introducir una distribucin alternativa, al hacer
clic sobre el cono de la derecha de la caja de frmula para la
distribucin.

304 Anlisis de estrs
Cuadro de dilogo Opciones de estrs
comando Anlisis de estrs
Define las opciones para el anlisis de estrs
El cuadro de dilogo Opciones de estrs se utilize para determinar
cmo ser llevado a cabo el anlisis de estrs y cules informes o
grficos se generarn. El cuadro de dilogo Opciones de estrs se
despliege cuando se hace clic sobre el botn de Opciones en el cuadro
de dilogo Anlisis de estrs.

La seccin de Mltiples Variables de entrada le permiten estresar
todas las distribuciones especificadas del @RISK durante una
simulacin, o bien, ejecutar una simulacin por separado para cada
distribucin de @RISK.
Estresar cada variable de entrada en su propia simulacin
Especifica que una simulacin completa ser ejecutada para
cada rango de estrs introducido. El nico cambio hecho en el
modelo, durante cada simulacin, ser el estresamiento de
una nica variable de entrada. El nmero de simulaciones a
ejecutar equivaldr al nmero de rangos a estresar.
Estresar todas las variables de entrada en una sola
simulacin Especifica que se ejecutar una sola simulacin
utilizando todos los rangos a estresar. Los resultados de
simulacin combinan los efectos de todos los rangos
estresados.
Anlisis avanzados 305
La seccin de Informes le permite seleccionar cules informes y
grficos usted desea que se generen al final del estrs de las
simulaciones. Las opciones incluyen un informe Resumen, un grfico
de cajas-bigotes, grficos de comparacin, histogramas, funciones
de probabilidad acumuladas y un informe rpido. Para mayor
informacin sobre los informes generados por el anlisis de estrs,
vase Informes en esta seccin.
La seccin de Posicionar informes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
Nuevo libro de trabajo Todos los informes se posicionan
en un nuevo libro de trabajo
Libro de trabajo activo Todos los informes se posicionan
en un el libro de trabajo activo con su modelo.
306 Anlisis de estrs
Analizar comando Anlisis de estrs
Ejecuta un anlisis de estrs
Una vez que usted haya seleccionado la Celda a monitorear, y al
menos, una distribucin haya sido especificada para estresar, usted
puede hacer clic sobre el botn de Analizar para ejecutar el anlisis.
El anlisis ejecuta una o ms simulaciones que restringen el muestreo
de las distribuciones seleccionadas del @RISK a ser especificadas en el
rango de estrs o bien las sustitutas de cualquier distribucin a
estresar o frmulas que usted haya introducido. Los resultados de las
simulaciones en el anlisis de estrs estn organizadas en una hoja
resumen con varios grficos de anlisis de estrs.
Los resultados del anlisis de estrs tambin estn disponibles en la
ventana de Resumen de resultados de @RISK. Esto le permite analizar
con mayor detalle los resultados al estresar las variables de entrada
del @RISK.
Los informes generados por el anlisis de estrs incluyen:
Informe resumen
Grfico de cajas bigotes
Grficos de comparacin
Histogramas
Funciones de distribucin acumulada
Informes rpidos

El informe Resumen describe las variables de entrada estresadas y los
estadsticos correspondientes a la variable monitoreada de salida:
Media, mnimo, mximo, moda, desviacin estndar, varianza,
curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y percentil 95.

Informe resumen
Anlisis avanzados 307
El Grfico de Cajas bigotes permite visualizar de forma general la
variable de salida monitoreada, describiendo la media, la mediana y
los percentiles de datos extremos.

La parte izquierda y derecha de la caja son los indicadores del primer
y el tercer cuartil. La lnea vertical dentro de la caja representa la
mediana y la X indica la localizacin de la media. El ancho de la caja
representa el rango intercuartiles (RIC). El RIC es igual al punto de los
datos en el percentil 75 menos el punto de los datos en el percentil 25.
Las lneas horizontales, extendindose para cada uno de los lados de
la caja, indican el primer punto de datos que sea menor a 1.5 veces el
RIC hacia el lado inferior de la caja y el ltimo punto de datos que es
1.5 veces el valor del RIC por arriba del valor superior de la caja. Los
datos extremos intermedios (mild outliers por su denominacin en
ingls), se muestran como cuadrados vacos, son puntos de datos
entre 1.5 veces el RIC y 3.0 veces el RIC por fuera de la caja. Los datos
muy extremos (extreme outliers por su denominacin en ingls) se
muestran como cuadrados slidos, son los puntos ms all de 3.0
veces el RIC por fuera de la caja.
Grfico de cajas
bigotes
308 Anlisis de estrs
Un Informe Rpido provee un resumen en una pgina del Anlisis de
estrs en su totalidad. Este informe est diseado para ajustarse al
tamao convencional de una pgina.

Los cuatro Grficos de Comparacin comparan la media, la
desviacin estndar, el percentil 5 y el percentil 95 de cada una de las
variables de entrada del @RISK(o su combinacin) y de la simulacin
de lnea de base.

Informe rpido
Grfico de
comparacin
Anlisis avanzados 309
Los Histogramas son histogramas convencionales del @RISK sobre la
variable de salida monitoreada para cada una de las variables de
entrada estresadas (o de su combinacin) y de la simulacin de lnea
de base.

Las Funciones de Distribucin Acumulada (FDA) son grficos
convencionales de densidad acumulada ascendente del @RISK.
Tambin existe un FDA Resumen para todas las variables de entrada.

Histograma
Resumen
acumulado
310

Anlisis avanzados 311
Anlisis de sensibilidad avanzado
Comando de Anlisis de sensibilidad avanzado
Define y ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado le permite a usted determinar los
efectos de las variables de entrada sobre variables de salida del
@RISK. Una variable de entrada puede ser tanto una distribucin del
@RISK o una celda en libro de trabajo de Excel. El anlisis de
sensibilidad avanzado le permite a usted seleccionar un nmero de
distribuciones del @RISK, o celdas de la hoja de clculo y ejecutar
simulaciones de prueba mientras se modifican estas variables de
entrada a lo largo de un rango. El anlisis de sensibilidad avanzado
ejecuta una simulacin completa en cada uno de los conjuntos de
posibles valores para una variable de entrada, rastreando los
resultados de simulacin para cada valor. Luego, los resultados de
simulacin muestran como cambi la variable de salida de la forma
en que cambi la variable de entrada. De la misma forma que sucede
con un anlisis de sensibilidad convencional del @RISK, el anlisis de
sensibilidad avanzado muestra la sensibilidad de una variable de
salida @RISK con respecto a la variable de entrada.
El anlisis de sensibilidad avanzado puede ser utilizado para probar
la sensibilidad de una variable de salida del @RISK con respecto a las
variables de entrada de distribucin en un modelo. Cuando se prueba
una distribucin del @RISK, el @RISK ejecuta un conjunto de
simulaciones para la variable de entrada. En cada simulacin, la
variable de entrada de distribucin se fija en un distinto valor a lo
largo de un rango mnimo-mximo de la distribucin. Tpicamente,
estos valores de pasos son distintos valores de percentil para la
variable de entrada de distribucin.
312 Anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado se invoca al seleccionar el
comando de Anlisis de sensibilidad avanzado del cono de Anlisis
avanzados en la barra de herramientas del @RISK.

Anlisis avanzados 313
Cuadro de dilogo Anlisis de sensibilidad
avanzado comando Anlisis de sensibilidad
avanzado
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada
para un anlisis de sensibilidad avanzado

Las opciones en el cuadro de dilogo del anlisis de sensibilidad
avanzado son las siguientes:
Celda a monitorear Esta es una nica variable de salida del
@RISK que usted desea monitorear, a medida que
simulaciones individuales se ejecutan, a la hora de ir haciendo
los distintos pasos a lo largo de los posibles valores de la
variable de entrada. La celda a monitorear puede ser
especificada al introducir una referencia de celda, haciendo
clic en la celda deseada o haciendo clic sobre el botn Este
botn despliega un cuadro de dilogo que contiene una lista
de todas las variables de salida del @RISK que se encuentra
en los libros de trabajo de Excel abiertos.
314 Anlisis de sensibilidad avanzado
Las opciones de Variables de entrada le permiten Aadir, Editar o
Remover las celdas de la hoja de clculo y las distribuciones del
@RISK que usted desea incluir en el anlisis. Las celdas y
distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el
rango de celdas, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre
de anlisis que usted puede editar..
Aadir y editar Despliega el cuadro de dilogo de
Definicin de variables de entrada. Esto le permite
especificar ya sea una nica distribucin del @RISK o celda de
hoja de clculo o bien un rango de distribuciones del @RISK o
celdas de la hoja de clculo para ser analizadas.
Remover Remueve completamente las variables de
entrada del anlisis de sensibilidad avanzado. Para excluir
temporalmente una variable de entrada o grupo de variables
de entrada del anlisis sin removerlas, haga clic sobre la caja
de verificacin en la lnea respectiva de la lista para remover
la marca de tal variable de entrada.
Anlisis avanzados 315
Definicin de entradas comando Anlisis de
sensibilidad avanzado
Defines variables de entrada en un anlisis de sensibilidad
avanzado
El cuadro de dilogo de definicin de variables de entrada le permite
introducir el tipo de una variable de entrada, su nombre, un valor
base y los datos que describen los posibles valores para la variable
de entrada que usted desea probar en el anlisis de sensibilidad. Una
simulacin completa ser ejecutada para cada valor que usted
introduzca para una variable de entrada. Las opciones en el cuadro de
dilogo de Definicin de variable de entrada Definicin se detallan en
esta seccin:

Las opciones en el cuadro de dilogo de definicin de la variable de
entrada incluyen:
Tipo. Tipo especifica el tipo de variable de entrada que usted
est introduciendo (ya sea una distribucin o una celda de la
hoja de clculo). Las variables de entrada de un anlisis de
sensibilidad avanzado pueden ser tanto distribuciones del
@RISK que hayan sido introducidas en sus frmulas en la
hoja de clculo como tambin celdas de la hoja de clculo.
316 Anlisis de sensibilidad avanzado
Referencia. La referencia especifica la localizacin en la hoja
de clculo de su(s) variable(s) de entrada. Si usted va a
seleccionar las distribuciones de variable(s) de entrada(s)
puede hacer clic sobre el botn ..., el cual abrir el cuadro de
dilogo de distribuciones del @RISK listando todas las
distribuciones en todas las hojas de clculo abiertas.

Nombre. Nombre le pone nombre a su(s) variable(s) de
entrada. Si usted va a seleccionar las distribuciones de
variables de entrada, se mostrar el nombre de @RISK
existente para cada variable de entrada. Si usted desea utilizar
un nombre distinto para una distribucin, simplemente
cambie el nombre @RISK al aadir una funcin RiskName a
la distribucin en Excel, o al editar en nombre en la ventana
de modelo del @RISK.
Si usted va a seleccionar celdas de la hoja de clculo como variables
de entrada, el nombre de una variable de entrada singular puede ser
introducido directamente en la entrada de nombre. Cuando usted ha
seleccionado un rango de variables de entrada, la entrada de Nombre
muestra los nombres de cada celda, separados por comas.


Anlisis avanzados 317
Estos nombres pueden ser editados al introducir en la caja
(manteniendo el formato de separacin por comas) o al hacer clic
sobre el botn , el cual abre el cuadro de dilogo de Nombres de
celda de anlisis de sensibilidad.

Los nombres de celda se definen en el cuadro de dilogo de definicin
de variables de entrada solamente para propsitos del Anlisis de
sensibilidad avanzado. Estos nombres son utilizados en la ventana de
Resumen de resultados del @RISK y en los informes generados por el
Anlisis de sensibilidad avanzado. Sin embargo, estos nombres de
celda no se vuelven parte de su modelo de Excel.
Valor Base. El Valor Base es utilizado para determinar la
secuencia de valores para ir paso a paso a lo largo de una
variable de entrada y como un punto de referencia en el
grfico de Porcentaje de Cambio. El Valor Base es
particularmente importante cuando usted desea aplicar el
Tipo de Paso que consiste en un cambio sobre la base, tal
como +/- Porcentaje de Cambio sobre la Base. Por defecto, El
valor base es el valor que una distribucin o celda evala
cuando el Excel re calcula la hoja de clculo, pero usted puede
cambiarlo a un valor distinto. Nota: Si su distribucin o celda
evala un 0 y el valor base se define en Auto, usted deber
introducir un valor base distinto de cero si se va a utilizar la
opcin de +/- Porcentaje de Cambio sobre la Base.
318 Anlisis de sensibilidad avanzado
Las opciones de Variacin describen el tipo de variacin que usted
utilizar para seleccionar los valores que sern probados para su(s)
variable(s) de entrada. Durante un anlisis, las variables de entrada
irn paso a paso a lo largo de un rango de valores posibles y se
ejecutar una simulacin completa para cada paso. La Variacin
define la naturaleza de este rango ya sea un % de Cambio sobre la
Base, un cambio sobre el valor base, valores a lo largo de un rango,
percentiles de distribucin, tabla de valores o tabla de un rango de
Excel. Estos diferentes enfoques respecto de la variacin proveen de
una gran flexibilidad a la hora de describir los valores a ser evaluados
para una variable de entrada. Dependiendo del mtodo de variacin
que usted seleccione, la informacin de entrada para definir el rango
real y los valores paso a paso cambiarn (tal y como se muestra abajo
en el cuadro de dilogo de definicin de variable de entrada).
Cada mtodo de Variacin y su rango asociado y sus valores de
entrada se describen ac:
% de cambio sobre la base. Con este mtodo de variacin, el
primer y el ltimo valor en la secuencia de pasos se obtienen
al incrementar, o disminuir el Valor Base de la variable de
entrada por el valor porcentual especificado en las entradas
de Cambio % mnimo y Cambio % mximo. Los valores
intermedios se encuentran en intervalos iguales con el
nmero de valores a ser evaluados definidos por el # de
pasos.

Cambio sobre el valor base. Con este mtodo de variacin, el
primer y el ltimo valor de una secuencia de pasos se
obtienen al aadir sobre el Valor Base los valores
especificados en las entradas de Cambio mnimo y Cambi
mximo. Los valores intermedios se encuentran en intervalos
iguales con el nmero de valores a ser evaluados definidos
por el # de pasos.
Variacin
Anlisis avanzados 319

Valores a lo largo de un rango. Con este mtodo de
variacin, la secuencia de valores inicia en un Mnimo y
finaliza en un Mximo. Los valores intermedios se
encuentran en intervalos iguales con el nmero de valores a
ser evaluados definidos por el # de pasos.

Percentiles de Distribucin. Este mtodo de variacin slo es
utilizado cuando el Tipo de la variable de entrada
seleccionada es Distribucin. Usted especifica pasos como
percentiles de la distribucin del @RISK seleccionada y usted
puede definir hasta 20 pasos. Durante el anlisis, la variable
de entrada ser fijada en el valor del percentil de la misma
forma en que es calculada desde la variable de entrada de
distribucin introducida.

320 Anlisis de sensibilidad avanzado
Tabla de Valores. Con este mtodo de variacin, usted
introduce una secuencia de valores para ir paso a paso,
directamente en la tabla de la porcin derecha del cuadro de
dilogo de Definicin de la variable de entrada. El Valor Base
no es utilizado como un valor especfico que usted introduce
para evaluar distintos valores.

Tabla de Rango de Excel. Con este mtodo de variacin, la
secuencia de valores para ir paso a paso se encuentra en el
rango especificado de celdas de la hoja de clculo introducido
en el Rango de Excel. Este rango puede contener cualquier
cantidad de valores; sin embargo, es importante recordar que
se ejecutar una simulacin completa para cada valor del
rango referenciado.

Anlisis avanzados 321
Al hacer clic sobre el botn de Aadir Nombres de Anlisis, se puede
aadir un nombre descriptivo a cada valor de variable de entrada que
ser evaluada durante un Anlisis de sensibilidad avanzado. Este
nombre ser utilizado para identificar la corrida de la simulacin
cuando se fija en un valor en particular una variable de entrada. Estos
nombres harn que sus informes sean ms fciles de entender y le
ayudarn a identificar simulaciones individuales cuando se revisan
los resultados en la ventana de Resumen de resultados de @RISK.

El cuadro de dilogo de Nombres del anlisis de sensibilidad le
permite introducir un nombre para la simulacin que se est
ejecutando para cada paso del valor de la variable de entrada. El
nombre por defecto que el @RISK crea se muestra originalmente y
usted puede cambiarlo segn lo desee.
Aadir nombres
de anlisis
322 Anlisis de sensibilidad avanzado
Opciones comando Anlisis de sensibilidad
avanzado
Define la opciones de anlisis para un anlisis de
sensibilidad avanzado
El cuadro de dilogo Opciones de sensibilidad le permite seleccionar
el estadstico de la variable de salida que usted desea evaluar durante
un anlisis de sensibilidad, identifica los informes que usted desea
generar y especifica el comportamiento de las funciones Simtable del
@RISK en el anlisis.

El cuadro de dilogo dilogo Opciones de sensibilidad es invocado al
hacer clic en el botn de Opciones desde el cuadro de dilogo
principal del Anlisis de sensibilidad avanzado. Las selecciones en el
cuadro de dilogo incluyen:
Estadstico de rastreo Le permite especificar el estadstico
en particular que usted desea monitorear para la variable de
salida del @RISK durante cada simulacin. Los grficos y
informes de comparacin del anlisis mostrarn el cambio en
el valor del estadstico, simulacin tras simulacin.
Informes Le permite seleccionar cuales informes de
anlisis sern generados al final de la corrida de sensibilidad.
Estos incluyen Informe resumen, grfico cajas-bigotes,
grficos de variables de entrada, informe rpido, grficos de
percentil, grficos de porcentaje de cambio y grficos de
Anlisis avanzados 323
tornado. Para mayor informacin sobre cada uno de estos
informes, vase Informes en esta seccin.
La seccin de Posicionar informes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
Nuevo libro de trabajo Todos los informes son
posicionados en un nuevo libro de trabajo
Libro de trabajo activo Todos los informes son
posicionados en el libro de trabajo con su modelo
Si se ejecuta un anlisis de sensibilidad en hojas de clculo que
incluyen funciones RiskSimtable, esta opcin causa que los valores
especificados por estas funciones se incluyan en el anlisis. Si se
selecciona Incluir funciones de Simtable como variables de entrada
para analizar, los libros de trabajo abiertos sern revisados para
encontrar funciones RiskSimtable. El anlisis de sensibilidad
avanzado ir entonces a travs de los valores especificados en los
argumentos de la funcin RiskSimTable, ejecutando una simulacin
completa para cada valor. Los informes generados despus de la
corrida mostrarn la sensibilidad del estadstico de la variable de
salida tanto para:
1) La variacin de las variables de entrada definidas en el
cuadro de dilogo del Anlisis de sensibilidad avanzado y
2) La variacin de los valores de las funciones Simtable.
Esta opcin es particularmente importante si se corre un anlisis de
sensibilidad avanzado en un modelo del @RISK que fue definido para
mltiples simulaciones. Las capacidades del SimTable y las mltiples
simulaciones del @RISK son frecuentemente utilizadas para analizar
cmo los resultados de simulacin cambian cuando el valor de una
variable de entrada cambia, por medio de la simulacin, utilizndose
la funcin Simtable. Este anlisis es similar al que se lleva a cabo por
el anlisis de sensibilidad avanzado. Simplemente al seleccionar la
opcin Incluir funciones Simtable como variables de entrada a
analizar, y al ejecutar un anlisis de sensibilidad avanzado, un
modelo con mltiples simulaciones puede obtener el beneficio de
todos los informes y grficos del anlisis de sensibilidad avanzado sin
necesidad de mayores definiciones o ajustes.
Para mayor informacin sobre la funcin RiskSimtable funcin, vase
la seccin Referencia Funciones del @RISK: Funciones en este
manual.
Incluir funciones
de Simtable como
variables de
entrada para
analizar
324 Anlisis de sensibilidad avanzado
Analizar comando Anlisis de sensibilidad
avanzado
Ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
Cuando se hace clic sobre el botn de Analizar , el anlisis de
sensibilidad avanzado le informa al usuario del nmero de
simulaciones, iteraciones por simulacin y nmero de iteraciones
totales. En este punto, el anlisis puede ser cancelado.

Cuando se desea un anlisis ms rpido y pequeo, el botn de
Cancelar le otorga al usuario la oportunidad de cambiar el # de
Iteraciones por simulacin en el cuadro de dilogo de
Configuraciones de simulacin, el nmero de Variables de entrada a
analizar o el nmero de valores en la secuencia asociada con cada una
de las variables de entrada (esto es, el # de pasos o tems en la tabla).
Cuando se ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado, las siguientes
acciones ocurren para cada una de las variables de entrada en el
anlisis:
1) Se sustituye un nico valor de paso para la variable de
entrada por el valor existente en la celda o por la distribucin
del @RISK, en la hoja de clculo.
2) Se ejecuta una simulacin completa del modelo.
3) Los resultados de simulacin, para la variable de salida
rastreada en la Celda a monitorear, se recolectan y
almacenan.
4) Este proceso se repite, hasta que se haya ejecutado una
simulacin para cada paso posible para la variable de
entrada.
Los resultados del anlisis de sensibilidad tambin estn disponibles
en la ventana de Resumen de resultados del @RISK. Usted puede
analizarlo con ms cuidado utilizando las herramientas disponibles
en esta ventana.
Anlisis avanzados 325
Los informes del anlisis de sensibilidad avanzado incluyen:
Resumen
Grfico de cajas bigotes
Grficos de variables de entrada
Informes rpidos
Grficos de percentil
Grfico de porcentaje de cambio
Grfico de tornado
Cada uno de estos informes es generado en Excel, ya bien en el libro
de trabajo con su modelo o en un nuevo libro de trabajo. Estos
informes se detallan en esta seccin.
El informe Resumen describe los valores asignados a las variables de
entrada analizadas y el correspondiente estadstico de la variable de
salida monitoreada: media, mnimo, mximo, moda, mediana,
desviacin estndar, varianza, curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y
percentil 95.


Informes
Resumen
326 Anlisis de sensibilidad avanzado
Los Grficos de variables de entrada identifican cmo el estadstico
de simulacin rastreado cambi cuando se ejecutaron las
simulaciones para cada uno de los valores de los pasos seleccionados
para una variable de entrada. Estos grficos incluyen:
Grfico lineal Grafica el valor del estadstico de
simulacin rastreado para la variable de salida versus el valor
utilizado para la variable de entrada para cada simulacin.
Existe un punto en el grfico lineal para cada simulacin
ejecutada cuando el anlisis de sensibilidad avanzado fue
ejecutndose paso a paso a lo largo de una variable de
entrada en particular.
Distribucin acumulada superpuesta Muestra la
distribucin acumulada para la variable de salida, en cada
corrida de simulacin para cada valor de paso para la variable
de entrada. Existir una distribucin acumulada para cada
corrida de simulacin, mientras que el anlisis de sensibilidad
avanzado fue llevndose a cabo a lo largo de una variable de
entrada en particular.
Grfico de cajas-bigotes Genera una visualizacin general
de una distribucin de una variable de salida, para cada
corrida de simulacin para la variable de entrada,
describiendo la media, mediana y percentiles con valores
extremos (outliers por su denominacin en ingls). Existir un
grfico de cajas-bigotes para cada corrida de simulacin
cuando el anlisis de sensibilidad avanzado fue avanzando de
paso en paso a lo largo de una variable de entrada en
particular. Para mayor informacin sobre los grficos de
cajas-bigotes, vase Anlisis de estrs en este manual.


Grficos de
variables de
entrada y grfico
de cajas-bigotes
Anlisis avanzados 327
El Informe Rpido provee de resmenes de una sola pgina del
anlisis de sensibilidad avanzado como un todo o para una sola
variable de entrada en un anlisis de sensibilidad avanzado. Estos
informes estn diseados para ajustare a una sola pgina.

El Grfico de porcentaje de cambio grafica el estadstico de la Celda
a monitorear versus cada una de las variables de entrada
seleccionadas como un porcentaje de cambio con respecto a la base. El
valor de la variable de entrada en el eje X se calcula al comparar cada
variable de entrada evaluada con el valor base introducido para la
variable de entrada.

Informe rpido
Grfico de
porcentaje de
cambio
328 Anlisis de sensibilidad avanzado
El Grfico de percentil muestra el estadstico de la Celda a
monitorear versus los percentiles de cada una de las distribuciones
del @RISK que fueron seleccionadas para el anlisis con el tipo de
paso denominado Percentiles de Distribucin. Nota: Slo las
variables de entrada que fueron distribuciones del @RISK sern
desplegadas en este grfico.

El Grfico de tornado muestra una barra para cada una de las
variables de entrada definidas en el anlisis, mostrando los valores
mnimo y mximo que el estadstico de la Celda a monitorear
adquiere a medida que los valores de la variable de entrada se
modifican.

Grficos de
percentil
Tornado
RISKOptimizer 329
RISKOptimizer
Introduccin
RISKOptimizer combina la simulacin y la optimizacin para
permitir la optimizacin de modelos que contienen factores inciertos.
RISKOptimizer, mediante la aplicacin de potentes tcnicas de
optimizacin y de la simulacin Monte Carlo, puede hallar soluciones
ptimas para problemas que resultan "irresolubles" con
optimizadores de resolucin lineal y no lineal estndar.
RISKOptimizer combina la tecnologa de simulacin de @RISK y los
generadores de optimizacin de Evolver, el resolvedor basado en el
algoritmo gentico de Palisade y OptQuest, un optimizador de uso
comn. Los usuarios que estn familiarizados con Evolver o con el
Solver de Excel, debera poder usar RISKOptimizer sin dificultad.
Para qu sirve RISKOptimizer?
RISKOptimizer amplia la optimizacin a toda una nueva gama de
problemas. Con RISKOptimizer, se pueden encontrar soluciones
ptimas a problemas que contienen variables fuera de su control
cuyos valores no se conocen. Los optimizadores actuales como Solver
(un optimizador lineal y no lineal que se incluye con Excel) y Evolver
(el software de Palisade Corporation basado en los mtodos de
optimizacin de algoritmo gentico y OptQuest) no pueden encontrar
soluciones ptimas cuando se introducen rangos de posibles valores
para los factores inciertos de un modelo.

330 Introduccin
Los problemas de optimizacin tradicional basados en Excel que
utilizan tanto el Solver como el Evolver se componen de:
Una celda de salida u objetivo que usted desea minimizar o
maximizar.
Un conjunto de celdas de entrada o ajustables cuyos valores
usted controla.
Un conjunto de restricciones que deben ser satisfechas,
usualmente especificadas utilizando expresiones tales como
COSTOS<100 o A11>=0
Durante una optimizacin en Solver o Evolver, las celdas ajustables se
cambian a lo largo de los rangos permisibles que usted especifica.
Para cada posible conjunto de valores de celdas ajustables el modelo
se recalcula, y se genera un nuevo valor para la celda objetivo.
Cuando la optimizacin se completa, se encuentra una solucin
ptima (o bien una combinacin de valores de celdas ajustables). Esta
solucin es la combinacin de valores de celdas que generan el mejor
valor (es decir, el mnimo o mximo) para el valor de la celda objetivo
mientras se satisfacen las restricciones que usted ha introducido.
Sin embargo, cuando un modelo contiene elementos inciertos, tanto el
Solver como el Evolver no pueden generar soluciones ptimas. En el
pasado, muchos modelos de optimizacin simplemente ignoraban la
incertidumbre, consiguiendo con esto que los modelos fueran
optimizable pero irreales. Si se intentaba encontrar valores ptimos
por medio del uso de simulacin, se empleaba un mtodo de fuerza
bruta para buscar valores de celdas ajustables posibles por medio de
una forma iterativa. Esto involucraba la ejecucin de una simulacin
inicial, el cambio de uno o ms valores, la re-ejecucin de la
simulacin, y la repeticin de este proceso hasta que se encontrara
que se asemejase a una solucin ptima. Este es un proceso extenso y
usualmente no est claro cmo cambiar el valor desde una simulacin
a la otra.
Con RISKOptimizer se puede incluir la incertidumbre presente en un
modelo y se pueden generar soluciones ptimas fiables que tienen esa
incertidumbre en cuenta. RISKOptimizer utiliza la simulacin para
manejar la incertidumbre presente en el modelo y utiliza tcnicas de
optimizacin avanzada para generar posibles valores para las celdas
ajustables. El resultado de esta optimizacin de simulacin es una
combinacin de valores para las celdas ajustables que minimizan o
maximizan una estadstica de los resultados de la simulacin en la
celda objetivo. Usted puede averiguar, por ejemplo, la combinacin
Problemas de
optimizacin
tradicional
Optimizacin
de modelos
inciertos
RISKOptimizer 331
de celdas ajustables que maximice la media de la distribucin de
probabilidad de la celda objetivo, o minimice su desviacin estndar.
Para modelar la incertidumbre, el RISKOptimizer le permite a usted
describir los posibles valores para cualquier elemento de una hoja de
clculo usando cualquiera de las funciones de distribucin de
probabilidad disponibles en el @RISK. Un valor de 10, por ejemplo en
una celda de una hoja de clculo, podra ser remplazada con la
funcin @RISK =RiskNormal(10,2). Esto especificara que los posibles
valores para la celda estn descritos por una distribucin de
probabilidad con una media de 10 y una desviacin estndar de 2.
Cuando optimiza, RISKOptimizer ejecuta una simulacin completa
por cada solucin de prueba posible que genera el optimizador
OptQuest o el optimizador basado en algoritmo gentico de Evolver.
En cada iteracin de la simulacin de una solucin de prueba, se
toman muestras de las funciones de distribucin de probabilidad de
la hoja de clculo y se genera un nuevo valor en la celda objetivo. Al
final de una simulacin, el resultado de la solucin de prueba es la
estadstica que desea minimizar o maximizar de la distribucin de la
celda objetivo. Este valor se enva al programa de optimizacin y los
algoritmos genticos lo utilizan para generar soluciones de prueba
nuevas y mejores. Se ejecuta otra simulacin por cada nueva solucin
y se genera otro valor para la estadstica objetivo.
Como en los programas de optimizacin tradicionales, en
RISKOptimizer se pueden introducir las restricciones que se deben
cumplir. Las restricciones pueden se pueden comprobar en cada
iteracin de una simulacin (una restriccin de iteracin) o al final
de cada simulacin (una restriccin de simulacin). Las
restricciones normalmente son restricciones tradicionales de estilo
Solver o Evolver, como A11>1000, en la que el valor de la celda A11
no cambia durante una simulacin. Las restricciones de simulacin
son restricciones que hacen referencia a una estadstica de la
simulacin de los resultados de la simulacin de cualquier celda del
modelo especificado. Una restriccin de simulacin tpica sera
Media de A11>1000, es decir, la media de la simulacin de los
resultados de la simulacin de la celda A11 debe ser mayor que 1000.
Como en Evolver, las restricciones pueden ser duras o blandas, y el
incumplimiento de una restriccin dura causa el rechazo de una
solucin de prueba.
Modelando la
incertidumbre
Optimizacin
usando
simulacin
332 Introduccin
Cuando se ejecuta un gran nmero de simulaciones en
RISKOptimizer, se usan dos tcnicas principales para minimizar los
tiempos de ejecucin y generar soluciones ptimas los ms
rpidamente posible. Primero, RISKOptimizer utiliza la supervisin
de convergencia para determinar cundo se ha realizado un nmero
suficiente (pero no excesivo) de iteraciones. De esta forma se asegura
que la estadstica resultado de la distribucin de probabilidad de la
celda objetivo es estable, y que las estadsticas de las distribuciones de
salida a las que las restricciones hacen referencia son estables. En
segundo lugar, el generador de optimizaciones de RISKOptimizer
genera soluciones de prueba que se acercan a una solucin ptima lo
ms rpidamente posible.
Todos los grficos e informes de @RISK estn disponibles para
visualizar los resultados de la mejor simulacin en RISKOptimizer.
Esto incluye las funciones de estadsticas de simulacin que se
pueden usar para generar resultados de simulacin directamente en
la hoja de clculo. La funcin RiskMean(referencia de celda), por
ejemplo, genera directamente en una celda o frmula de la hoja de
clculo la media de la distribucin simulada en la celda introducida.
La disponibilidad de optimizacin para modelos con incertidumbre
permite la solucin de muchos problemas previamente no
optimizables. Como regla general, cualquier modelo que posea
elementos inciertos puede ser optimizado por medio de una
combinacin de simulacin y optimizacin, incluyendo:
Seleccin de producciones ptimas y niveles de capacidad para
nuevos productos con condiciones inciertas de mercado.
Identificacin de niveles ptimos de inventario con demandas
inciertas
Distribucin de portafolios para minimizacin del riesgo
Identificacin de mezclas ptimas de producto en una planta de
manufactura en donde los mercados de producto se distribuyen
geogrficamente y los niveles de demanda son inciertos
Determinacin de niveles ptimos para compras de opciones a la
hora de bsqueda de coberturas
Administracin de rendimientos en donde un mismo producto es
vendido en distintos precios ante restricciones diferentes
Calendarizacin con tiempos de actividades inciertas
Resultados de
una simulacin
Aplicaciones de
Optimizacin por
simulacin
usando el
RISKOptimizer
RISKOptimizer 333
Qu es RISKOptimizer?
RISKOptimizer proporciona a los usuarios una forma fcil de hallar
soluciones ptimas en modelos que incluyen factores de
incertidumbre. En pocas palabras, RISKOptimizer encuentra las
mejores variables de entrada que generan el resultado de simulacin
deseado. Se puede usar RISKOptimizer para hallar la combinacin, el
orden o el agrupamiento adecuados de las variables de forma que se
produzca el valor esperado ms alto para los beneficios, los riesgos
ms bajos (es decir, la mnima varianza) para los beneficios, o el
mayor valor esperado de productos producidos con la menor
cantidad posible de material. Con RISKOptimizer, primero se
configura el modelo del problema en Excel, y luego se llama a
RISKOptimizer para que lo resuelva.


Usted primeramente debe definir su modelo en Excel, y luego describrselo al
complemento de RISKOptimizer.

Excel provee todas las frmulas, funciones, grficos y capacidades de
macros que la mayora de los usuarios requieren para crear modelos
realistas de sus problemas. El RISKOptimizer provee el interfaz para
describir la incertidumbre en su modelo y lo que usted est buscando,
y provee los motores para encontrarlo. Conjuntamente, stos pueden
encontrar la solucin ptima a virtualmente cualquier modelo que
pueda ser modelado.
334 Introduccin
Como trabaja el RISKOptimizer?
RISKOptimizer utiliza dos generadores de optimizacin () OptQuest
y los algoritmos genticos) para buscar las soluciones ptimas a un
problema, as como distribuciones de probabilidad y simulaciones para
gestionar la incertidumbre presente en el modelo.
El generador OptQuest utiliza optimizacin matemtica
metaheurstica y componentes de una red neuronal para guiar la
bsqueda de las mejores soluciones a problemas de decisin y
planificacin de todo tipo. Los mtodos de OptQuest integran los
procedimientos metaheursticos ms modernos, incluyendo la
bsqueda tab, las redes neuronales, la bsqueda dispersa y la
programacin lineal o entera, en un solo mtodo compuesto. Para
obtener ms informacin sobre OptQuest, consulte el Apndice B -
Optimizacin.
Los algoritmos genticos que se usan en RISKOptimizer imitan los
principios darwinianos de seleccin natural mediante la creacin de
un entorno en el que cientos de posibles soluciones a un problema
compiten unas con otras, y slo la mejor adaptad sobrevive. Como
sucede en la evolucin biolgica, cada solucin puede transmitir sus
mejores genes a travs de soluciones descendientes de forma que
toda la poblacin de soluciones sigue evolucionando en soluciones
mejores.
Como ya usted podra darse cuenta, la terminologa utilizada a la
hora de trabajar con algoritmos genticos es frecuentemente similar a
aquella que la inspir. Hablamos de cmo una funcin de cruce
ayuda a enfocar la bsqueda de soluciones, las tasas de mutacin
ayudan a diversificar la pila gentica, y evaluamos a la poblacin
entera de soluciones u organismos. Para aprender ms acerca de
cmo funcionan los algoritmos genticos del RISKOptimizer, vase
Apndice B: Optimizacin.
Las distribuciones de probabilidad y la simulacin son utilizadas en el
RISKOptimizer para gestionar la incertidumbre presente en las
variables de su modelo. Las distribuciones de probabilidad son
utilizadas para describir el rango de posibles valores para los
elementos inciertos en su modelo y son introducidas utilizando
funciones de distribucin de probabilidad tales como
RiskTriang(10,20,30). Esto especificara que una variable en su modelo
podra tomar un valor mnimo de 10, un valor ms esperado de 20 y
un valor mximo de 30. Luego, la simulacin es usada para generar
OptQuest
Algoritmos
genticos
Distribuciones de
probabilidad y
Simulacin
RISKOptimizer 335
una distribucin de posibles resultados para cada solucin de prueba
que es generada por el optimizador.
Qu es la optimizacin?
La optimizacin es el proceso de tratar de encontrar la mejor solucin
a un problema que puede tener muchas soluciones posibles. La
mayora de los problemas involucra muchas variables que interactan
basadas en determinadas frmulas y restricciones. Por ejemplo, una
empresa podra tener tres plantas de manufactura, cada una
fabricando diferentes cantidades de distintos bienes. Dado el costo de
cada planta para producir cada bien, los costos de cada planta para
embarcar a cada uno de los puntos de ventas y las limitaciones de
cada planta, cul es la forma ptima para satisfacer adecuadamente
la demanda de las tiendas de ventas al detalle mientras que
simultneamente se minimizas los costos de transporte? Este es el tipo
de problemas que las herramientas de optimizacin estn diseadas
para contestar.

La optimizacin lidia usualmente con la bsqueda de combinaciones
que generen lo mximo de un conjunto dado de recursos.

En el ejemplo anterior, cada solucin propuesta consistira de una
lista completa de cules bienes producidos por cuales plantas de
manufactura se envan en cada camin a cul tienda al detalle. Otros
ejemplos de problemas de optimizacin incluyen el encontrar cmo
producir la mxima utilidad, el mnimo costo, la mayor cantidad de
vidas salvadas, la menor cantidad de ruido en un circuito, la ruta ms
corta entre un conjunto de ciudades o la mezcla ms efectiva de
compras de publicidad en medios. Un subconjunto importante de
problemas de optimizacin involucra problemas de calendarizacin o
programacin, en donde las metas podran incluir la maximizacin de
la eficiencia durante una jornada de trabajo o la minimizacin de los
336 Introduccin
conflictos de calendario de reuniones de grupos en diferentes
horarios. Para aprender ms de optimizacin, vase Apndice B:
Optimizacin.
Cuando un problema involucra incertidumbre, los optimizadores
tradicionales fallarn ya que no poseen capacidades para lidiar con la
incertidumbre presente en un modelo. En el ejemplo anterior, qu
pasa si la demanda de las tiendas al detalle es incierta, esto es, usted
no sabe exactamente qu cantidades de productos sern demandados
por cada tienda? Con un optimizador tradicional, usted slo podra
asumir una cantidad para la demanda de cada tienda. Esto le
permitira al modelo ser optimizado; sin embargo, los niveles
asumidos de demanda haran que ste fuera una representacin poco
precisa de lo que en la realidad podra ocurrir. Con el RISKOptimizer,
usted no tiene que asumir un nivel para la demanda. Usted describe
los valores posibles de la demanda usando las distribuciones de
probabilidad y luego usa las capacidades de simulacin construidas
en el RISKOptimizer para incluir todos los valores posibles de la
demanda en sus resultados de optimizacin.
Cuando el RISKOptimizer se utiliza, la mejor solucin generada por
el optimizador no es un valor nico mnimo o mximo para el
objetivo o la celda objetivo en el modelo que usted est tratando de
optimizar, sino ms bien el mximo o mnimo estadstico simulado
para el objetivo. Esta distribucin posee una variedad de estadsticos,
tales como la media, la desviacin estndar, el mnimo, etc. En el
ejemplo anterior, usted podra querer encontrar la combinacin de
variables de entrada que maximizan la media de la distribucin de las
utilidades o que minimiza su desviacin estndar.
Porqu construir modelos en Excel?
Para incrementar la eficiencia de cualquier sistema, debemos primero
entender como ste se comporta. Esto es la razn por la cual
construimos un modelo operativo del sistema. Los modelos son
abstracciones necesarias a la hora de estudiar sistemas complejos; sin
embargo, para que los resultados sean aplicables al mundo real, el
modelo no debe sobre-simplificar las relaciones causa y efecto entre
las variables. El software de mejor calidad y las computadoras cada
vez ms poderosas le permiten a los economistas construir modelos
ms realistas de la economa, a los cientficos incrementar las
predicciones de las reacciones qumicas y a la gente de negocios
incrementar la sensibilidad de sus modelos corporativos.
RISKOptimizer 337
En los ltimos aos, el hardware computacional y los programas de
software tales como el Microsoft Excel, han avanzado tan
dramticamente que virtualmente cualquier persona con una
computadora personal puede crear modelos realistas de sistemas
complejos. Las funciones propias del Excel, las capacidades de las
macros y el claro e intuitivo interfaz le permite a usuarios inicial es
modelar y analizar problemas sofisticados.
Modelando incertidumbre en modelos Excel
Las variables son los elementos bsicos en sus modelos en Excel que
usted ha identificado como ingredientes importantes para su anlisis.
Si usted est modelando una situacin financiera, sus variables
podran ser cosas tales como Ventas, Costos, Ingresos o Utilidades. Si
usted est modelando una situacin geolgica, sus variables podran
ser cosas tales como Profundidad a Depsito, Grosor de la Cama de
Carbn o Porosidad. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted identifica.
En algunos casos, usted podra conocer los valores que sus variables
tomarn en el marco de tiempo de su modelo ests son certeras o
como la llaman los estadsticos, determinsticas. De manera
alternativa, usted podra no conocer el valor que stas asumirn, por
lo que stas son inciertas o estocsticas. Si sus variables son
inciertas, usted deber describir la naturaleza de la incertidumbre.
Esto se realiza por medio de distribuciones de probabilidad, las cuales
otorgan tanto el rango de valores que la variable podra asumir
(mnimo a mximo), como la probabilidad de ocurrencia de cada
valor dentro del rango. En el RISKOptimizer, las variables inciertas y
los valores de las celdas se introducen como funciones de distribucin
de probabilidad, por ejemplo:
RiskNormal(100,10)
RiskUniform(20,30)
RiskExpon(A1+A2)
RiskTriang(A3/2.01,A4,A5)
Estas funciones de distribucin pueden ser posicionadas en sus
celdas de la hoja de clculo y en las frmulas de la misma forma que
cualquier otra funcin de Excel.
338 Introduccin
Usando simulacin para contabilizar la
incertidumbre
El RISKOptimizer usa la simulacin, algunas veces denominada
simulacin Monte Carlo, para hacer un anlisis de riesgo de cada
posible solucin generada durante una optimizacin. La simulacin,
en este sentido, se refiere al mtodo por medio del cual la distribucin
de los posibles resultados es generada al permitir que un computador
recalcule su hoja de clculo una y otra vez, usando cada vez un
conjunto de valores distintos aleatoriamente seleccionados para las
distribuciones de probabilidad en sus valores en las celdas y en las
frmulas. En efecto, la computadora est probando todas las
combinaciones vlidas de los valores de sus variables de entrada para
simular todos los resultados posibles. Esto es igual a si usted ejecutara
cientos o miles de anlisis del tipo qu pasa si sobre su hoja de
clculo, todo de una sola vez.
En cada iteracin de la simulacin, las funciones de distribucin de
probabilidad en la hoja de clculo se muestrean y se genera un nuevo
valor para la celda objetivo. Al final de la simulacin, el resultado de
la solucin de prueba es el estadstico que usted desea minimizar o
maximizar para la distribucin de la celda objetivo. Este valor es
entonces retornado al optimizador y usado por los algoritmos
genticos para generar nuevas y mejores soluciones de prueba. Para
cada nueva solucin de prueba, otra simulacin se ejecuta y otro valor
se genera para el estadstico objetivo.
Porqu utilizar el RISKOptimizer?
Cuando usted est lidiando con un gran nmero de variables
interactuantes, y est tratando de encontrar la mejor mezcla, el orden
correcto o el agrupamiento ptimo de estas variables, usted podra
estar tentado a simplemente pensar en una adivinanza educada. Un
sorprendente nmero de personas asumen que cualquier tipo de
creacin de modelos y su anlisis ms all de una simple adivinanza
requerir de una complicada programacin, o de confusos algoritmos
estadsticos y matemticos. Una buena solucin optimizada podra
ahorrar millones de dlares, miles de galones de combustibles
escasos, meses de tiempo desperdiciado, etc. Ahora que las
computadoras poderosas de escritorio son cada vez ms econmicas,
existen pocas razones para adivinar soluciones o perder tiempo
valioso valorando muchos escenarios manualmente.
RISKOptimizer 339
El RISKOptimizer le permite a usted utilizar el rango completo de
frmulas Excel y de las distribuciones de probabilidad para construir
modelos ms realistas de cualquier sistema. Cuando usted usa el
RISKOptimizer, usted no tiene porqu comprometer la precisin de
sus modelos debido a que el algoritmo que usted est utilizando no
puede considerar las complejidades del mundo real. Los
optimizadores tradicionales de juguete (herramientas estadsticas y
de programacin lineal) obligan a los usuarios a realizar una serie de
supuestos acerca de la forma en que las variables en su problema
interactan, obligando por tanto a los usuarios a construir modelos
sobre-simplificados y poco realistas de su problema. Los obligan a
asumir valores para las variables inciertas ya que el optimizador no
puede tomar en consideracin en rango de posibles valores para los
componentes de incertidumbre del modelo. Para cuando los usuarios
hay simplificado lo suficiente el sistema para que el optimizador
pueda ser usado, la solucin resultante es, con frecuencia, demasiado
abstracta como para que sea prctica. Cualesquiera problemas que
involucren grandes cantidades de variables, funciones no lineales,
tablas de bsqueda, sentencias si-entonces, bsquedas en bases de
datos o elementos estocsticos (aleatorios) no pueden ser resueltos
por estos mtodos, independientemente de qu tan simple usted trate
de disear su modelo.
Existen muchos algoritmos de solucin que hacen un buen trabajo a la
hora de resolver problemas pequeos de tipo lineal y no lineal,
incluyendo los mtodos de ascenso de colinas, solucionadores de
juguete y otros mtodos matemticos. An cuando puedan ser
ofrecidos como complementos (add-ins) para una hoja de clculo,
estas herramientas de optimizacin todo-propsito slo pueden llevar
a cabo optimizaciones numricas. Para problemas ms grandes o ms
complejos, usted podra ser capaz de escribir algoritmos hechos a la
medida para obtener buenos resultados, pero esto requerira mucha
investigacin y desarrollo. An as, el programa resultante requerira
de modificaciones cada vez que su modelo cambiara.
Ms precisos,
ms significativos
Ms flexible
340 Introduccin
RISKOptimizer no slo es capaz de tratar problemas numricos, sino
que es el nico programa comercial del mundo que puede resolver la
mayora de los problemas combinatorios. Estos son problemas en los
que las variables deben barajarse (permutarse) o combinarse. Por
ejemplo, la seleccin del orden de bateo de un equipo de bisbol es un
problema combinatorio; es cuestin de intercambiar las posiciones de
los jugadores en la lista. RISKOptimizer puede encontrar el orden
ptimo de las tareas que se deben realizar para un proyecto,
evaluando slo las soluciones que cumplan las restricciones
previamente especificadas (es decir, restricciones que requieren que
ciertas tareas se realicen antes que otras). Los problemas de
programacin complejos tambin son combinatorios. El mismo
programa RISKOptimizer puede resolver todos estos tipos de
problemas y muchos ms, algo que ningn otro puede resolver. La
tecnologa de optimizacin y simulacin exclusiva de RISKOptimizer
permite optimizar prcticamente cualquier tipo de modelo, de
cualquier tamao y nivel de complejidad.
A pesar de las ventajas ms obvias de potencia y flexibilidad que
ofrece, RISKOptimizer sigue siendo fcil de usar porque no es en
absoluto necesario comprender las tcnicas de optimizacin que
utiliza. RISKOptimizer no se preocupa de las entraas del
problema; slo necesita un modelo en hoja de clculo que permita
evaluar la idoneidad de los diferentes escenarios. Slo tiene que
seleccionar las celdas de la hoja de clculo que contienen las variables
e indicar a RISKOptimizer lo que usted busca. RISKOptimizer oculta
de forma inteligente la compleja tecnologa, automatizando el proceso
Y si ... de anlisis del problema.
An cuando han existido muchos programas comerciales
desarrollados para programacin matemtica y para construccin de
modelos, las hojas de clculo son, por mucho, ms populares, con
literalmente millones de ellas vendindose todos los meses. Con su
intuitivo formato de filas y columnas, las hojas de clculo son ms
fciles de definir y de mantener que otros paquetes dedicados.
Tambin son ms compatibles con otros programas tales como los
procesadores de palabras y las bases de datos, y ofrecen ms frmulas
pre-construidas, opciones de formato, graficacin y capacidades de
macros que cualquier otro paquete independiente. Dado que el
RISKOptimizer es un complemento para el Excel de Microsoft, los
usuarios obtienen acceso al rango completo de funciones y de
herramientas de desarrollo para construir modelos ms realistas de su
sistema.
Ms fcil de usar
RISKOptimizer 341
Optimizacin tradicional versus la
optimizacin por simulacin
El RISKOptimizer combina la simulacin y la optimizacin para
permitir la optimizacin de los modelos con factores inciertos. El
optimizador usa los resultados de ejecuciones sucesivas del modelo
de simulacin para guiar su bsqueda de mejores soluciones y
ptimas. Esta seccin provee informacin de contexto de cmo la
simulacin y la optimizacin trabajan conjuntamente dentro del
RISKOptimizer.
Proceso de optimizacin tradicional de hoja de
clculo
En el proceso tradicional para optimizar una hoja de clculo usando
un complemento de optimizacin tal como el Solver o el Evolver, se
llevan a cabo los siguientes pasos:
1) Se identifica una celda de salida o de objetivo que usted
desea minimizar o maximizar.
2) Se identifica un conjunto de celdas de entrada o ajustables
cuyos valores usted controla, y se describen los rangos de los
posibles valores para tales celdas.
3) Se introduce un conjunto de restricciones que deben ser
satisfechas, frecuentemente usando expresiones tales como
COSTO<100 o bien A1>=0.
4) Se ejecuta una optimizacin en donde la hoja de clculo se
recalcula un nmero de veces sucesivo usando diferentes
valores posibles para las celdas ajustables.
5) Durante este proceso:
a) Cada reclculo genera una nueva respuesta o valor para la
celda objetivo.
b) El optimizador usa este nuevo valor de la celda objetivo para
seleccionar el nuevo conjunto de valores para las celdas
ajustables que intentar.
c) Se lleva a cabo otro reclculo, proveyendo una nueva
respuesta que el optimizador puede usar para identificar un
nuevo conjunto de valores para las celdas ajustables.
342 Optimizacin tradicional versus la optimizacin por simulacin
Este proceso en 5) se repite una y otra vez, a medida que el
optimizador se mueve hacia la identificacin de una solucin ptima
esto es, el conjunto de valores para las celdas ajustables que
minimiza o maximiza el valor de la celda objetivo.
Proceso de optimizacin por simulacin
La optimizacin por simulacin usando el RISKOptimizer sigue
muchos de los mismos pasos especificados ac para el proceso de
optimizacin tradicional en una hoja de clculo. Sin embargo, se
realizan algunos cambios para 1) permitir la introduccin de la
incertidumbre en la hoja de clculo y 2) para usar la simulacin, en
vez de un simple reclculo de la hoja de clculo, para proveer a la
nueva celda objetivo de una respuesta que provea
retroalimentacin al optimizador para guiar en la seleccin de un
nuevo conjunto de valores para las celdas ajustables.
El nuevo proceso de optimizacin por simulacin usando el
RISKOptimizer se describe a continuacin, mostrando en negrita
aquellas diferencias respecto de la optimizacin tradicional de una
hoja de clculo:
1) Se usan funciones de distribucin de probabilidad para
describir el rango de posibles valores para los elementos
inciertos en el modelo.
2) Se identifica una celda de salida u objetivo y se selecciona el
estadstico de simulacin (media, desviacin estndar, etc.) para
la celda que usted desea minimizar o maximizar.
3) Se identifica un conjunto de celdas de entrada o ajustables
cuyos valores usted controla, y se describen los rangos de los
posibles valores para tales celdas.
4) Se introduce un conjunto de restricciones que deben ser
satisfechas, frecuentemente usando expresiones tales como
COSTOS<100 o bien A11>=[Link] pueden tambin introducir
restricciones adicionales basadas en estadsticos de simulacin
([Link]., el percentil 95 de A11>1000).
RISKOptimizer 343
5) Se ejecuta una optimizacin en donde la hoja de clculo se simula
un nmero de veces sucesivas, para donde en cada simulacin se
usan diferentes valores posibles para las celdas ajustables.
Durante este proceso:
a) Cada simulacin genera una nueva distribucin de posibles
valores para la celda objetivo. Se calcula estadstico de la
distribucin que usted desea minimizar o maximizar.
b) El optimizador usa este nuevo estadstico de la celda
objetivo para seleccionar el prximo conjunto de valores para
las celdas ajustables que probar.
c) Se lleva a cabo otra simulacin, proveyendo otro nuevo
estadstico que el optimizador puede usar para identificar un
nuevo conjunto de valores para las celdas ajustables.
Este proceso en 5) se repite una y otra vez, a medida que el
optimizador se mueve hacia la identificacin de una solucin ptima
esto es, el conjunto de valores para las celdas ajustables que
minimiza o maximiza el valor de la celda objetivo.
Cada paso de una optimizacin con el
RISKOptimizer
Se detalla ac cada paso del proceso de optimizacin por simulacin
usado por el RISKOptimizer.
Las distribuciones de probabilidad se usan en el RISKOptimizer para
describir la incertidumbre presente en los componentes de un
modelo. Por ejemplo, usted podra introducir RiskUniform(10,20) en
una celda en su hoja de clculo. Esto especifica que los valores para la
celda sern generados por una distribucin uniforme con un mnimo
de 10 y con un mximo de 20. Este rango de valores reemplaza el
valor nico fijo requerido por Excel. En una optimizacin
tradicional de hoja de clculo, no se puede aadir incertidumbre a un
modelo de forma tal que no se usan distribuciones de probabilidad.
En el RISKOptimizer, se ejecuta una simulacin de su modelo para
cada combinacin posible de valores de entrada generados por el
optimizador. Las funciones de distribucin son utilizadas por el
RISKOptimizer durante estas simulaciones para muestrear conjuntos
de posibles valores. Cada iteracin de la simulacin usa un nuevo
conjunto de valores muestreados de cada funcin de distribucin en
su hoja de clculo. Estos valores son luego utilizados para re calcular
su hoja de clculo y para generar un nuevo valor para su celda
objetivo.
Introduciendo
distribuciones de
probabilidad
344 Optimizacin tradicional versus la optimizacin por simulacin
Al igual que con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
contienen dos elementos, un nombre de funcin y valores de
argumentos que se encuentran encerrados por parntesis. Una
funcin de distribucin tpica sera:
RiskNormal(100,10)
Al igual que con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
pueden poseer argumentos que son referencias a celdas o
expresiones. Por ejemplo:
RiskTriang(B1,B2*1.5,B3)
En este caso el valor de la celda sera especificado por una
distribucin triangular con un valor mnimo tomado desde la celda
B1, un valor ms probables calculado al obtener el valor de la celda B2
y multiplicndolo por 1.5 y un valor mximo tomado desde la celda
B3.
Las funciones de distribucin pueden ser tambin usadas en frmulas
de celdas, igual como se hace con funciones de Excel. Por ejemplo,
una frmula de celda podra leerse:
B2: 100+RiskUniform(10,20)+(1.5*RiskNormal(A1,A2))
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de distribuciones
de probabilidad, consulte la seccin Funciones de Distribucin en este
manual o en la Ayuda.
Tanto en el RISKOptimizer como en una optimizacin tradicional de
hoja de clculo, se debe de identificar una celda objetivo. Esta es la
celda cuyo valor usted est tratando de minimizar o maximizar, o la
celda cuyo valor usted est tratando de acercar lo ms cercanamente
posible a un valor pre-establecido. Tpicamente, este es el resultado
de su modelo utilidades, el total general de su modelo, etc. pero
esencialmente podra ser cualquier celda en su hoja de clculo. Se
requiere que la celda contenga en ella una frmula que retorne
distintos valores a medida que cambian los valores de las celdas
ajustables.
En el RISKOptimizer, no se est maximizando o minimizando el valor
propiamente de la celda objetivo; usted est minimizando o
maximizando el estadstico asociado con los resultados de
simulacin para la celda objetivo. Durante una optimizacin, el
RISKOptimizer ejecutar simulaciones sucesivas, cada una con un
conjunto diferente de celdas con valores ajustables. Cada simulacin
genera una distribucin de posibles resultados para la celda objetivo.
Usted est buscando por un conjunto de valores de las celdas
Identificando la
celda objetivo
y el estadstico
RISKOptimizer 345
ajustables que, por ejemplo, minimice la media de la distribucin de
la celda objetivo o bien que minimice su desviacin estndar.
En el RISKOptimizer usted posee ms opciones en cuanto a qu
minimizar o maximizar (media, desviacin estndar, mnimo, etc.) ya
que para cada solucin probada por el optimizador la simulacin
asociada no genera solamente una respuesta nica. La simulacin
genera una distribucin completa de posibles resultados para la celda
objetivo, con un valor mnimo, un mximo, una media, una
desviacin estndar y as sucesivamente. Una optimizacin
tradicional genera slo una cosa un nuevo valor para la celda
objetivo para cada solucin probada por el optimizador y este valor
es la nica seleccin posible para minimizar o maximizar.
Las celdas ajustables se introducen de una forma similar tanto en una
optimizacin tradicional de hoja de clculo optimizacin como en
RISKOptimizer. Para cada celda que puede ser cambiada durante una
optimizacin, se introduce un mnimo valor posible y un mximo
valor posible.
En RISKOptimizer, as como en la optimizacin tradicional de hojas
de clculo, se pueden introducir las restricciones duras que deben ser
satisfechas. Si no son satisfechas, se descarta la solucin.
En RISKOptimizer, se ejecuta una simulacin completa para cada
solucin de prueba. Cada simulacin se compone de una serie de
iteraciones, o reclculos individuales de la hoja de clculo que se
realizan usando nuevas muestras de las distribuciones de
probabilidad del modelo. Una restriccin dura se puede probar:
En cada iteracin de cada simulacin (una restriccin de iteracin).
Si los valores resultado de una iteracin no cumplen la restriccin
dura, la solucin de prueba es rechazada. RISKOptimizer puede
parar una simulacin en cuanto una iteracin indique que no se
cumple una restriccin; tambin podra continuar la simulacin,
ya que obtener ms informacin de la solucin no vlida puede
ayudar a hallar la mejor solucin. Normalmente, las restricciones
de iteracin se usan si los valores de las celdas restringidas no
cambian durante una simulacin.
Al final de la simulacin (una restriccin de simulacin). Este tipo
de restriccin se especifica en trminos de una estadstica de
simulacin para una celda de una hoja de clculo; por ejemplo, la
Media de A11>1000. En este caso, la restriccin se evala al final de
la simulacin. Una restriccin de simulacin, a diferencia de una
restriccin de iteracin, nunca causar la parada de una
simulacin antes de que termine.
Introduciendo las
celdas ajustables
Introduciendo
restricciones
346 Optimizacin tradicional versus la optimizacin por simulacin
Una segunda forma de restricciones "restricciones blandas" tambin
pueden ser usadas en RISKOptimizer. Las penalizaciones resultantes
de las restricciones blandas se calculan al final de la simulacin. Se
suma (o se resta) cualquier penalizacin calculada al estadstico
objetivo que est siendo minimizado o maximizado.
En el RISKOptimizer, al igual que en la optimizacin tradicional sobre
hojas de clculo, estn disponibles una variedad de opciones para
controlar por cunto tiempo se ejecutar la optimizacin. Sin
embargo, el RISKOptimizer aade nuevas opciones para controlar
cunto tiempo se ejecutar una solucin de prueba.
El RISKOptimizer buscar mejores soluciones y ejecutar
simulaciones hasta que se satisfagan las opciones de detencin de la
optimizacin. Usted podra hacer que el RISKOptimizer ejecute un
nmero especificado de minutos, ejecutarse hasta que se haya
generado un nmero especfico de soluciones de prueba o ejecutarse
hasta que el mejor estadstico de simulacin para la celda objetivo no
haya cambiado durante un nmero determinado de pruebas.
Usted tambin puede especificar durante cunto tiempo se ejecutar
una solucin de prueba de simulacin. Usted podra seleccionar que
cada corrida de simulacin se ejecute un nmero especificado de
iteraciones o, de forma alternativa, permitir que el RISKOptimizer
determine cuando detener la simulacin. Cuando usted seleccione
que sea el RISKOptimizer el que decida cuando detener cada
simulacin, ste detendr la simulacin cuando las distribuciones
generadas para tanto 1) la celda objetivo de la optimizacin y 2) las
celdas referenciadas en la las restricciones de simulacin se hayan
estabilizado y los estadsticos de inters hayan convergido.
Definiendo las
opciones de
optimizacin y
de simulacin
RISKOptimizer 347
Cuando el RISKOptimizer ejecuta una optimizacin la hoja de clculo
es simulada un nmero sucesivo de veces, con cada simulacin
usando valores posibles diferentes para las celdas ajustables. Durante
este proceso:
1) El optimizador genera un conjunto de valores para las
celdas ajustables.
2) La hoja de clculo es simulada con el conjunto de las celdas
ajustables ajustado a los valores generados por el
optimizador. En cada iteracin de la simulacin todas las
funciones de distribucin en la hoja de clculo se muestrean y
la hoja de clculo es re calculada, generando un nuevo valor
para la celda objetivo.
3) Al final de cada simulacin se genera una nueva
distribucin de los valores posibles para la celda objetivo.
El estadstico que usted desea minimizar o maximizar es
calculado desde esta distribucin. Si alguna de las
restricciones de simulacin no se satisface, la solucin de
prueba y los resultados de simulacin son descartados y el
optimizador genera una nueva solucin de prueba para ser
simulada.
4) El optimizador usa el nuevo estadstico para la celda objetivo
calculado en la simulacin para seleccionar el prximo
conjunto de valores para las celdas ajustables que probar.
5) Se ejecuta otra simulacin, proveyendo as un nuevo
estadstico que el optimizador usa para identificar un nuevo
conjunto de valores para las celdas ajustables.
Este proceso se repite a s mismo una y otra vez, a medida que el
optimizador se mueve hacia la identificacin de una solucin ptima
esto es, el conjunto de valores para las celdas ajustables que
minimizan o maximizar el estadstico para la celda objetivo.

Ejecutando la
optimizacin
348

RISKOptimizer 349
RISKOptimizer: Paso a paso
Introduccin
Ahora le guiaremos a travs de todo el sistema de optimizacin de
RISKOptimizer, paso a paso. Comenzaremos por abrir un modelo de
hoja de clculo preparada y luego definiremos el problema para
RISKOptimizer usando distribuciones de probabilidad y los cuadros
de dilogo de RISKOptimizer. Finalmente, comprobaremos el
progreso de RISKOptimizer mientras busca soluciones y
exploraremos algunas de las muchas opciones en el Observador de
RISKOptimizer.
NOTA: Las imgenes de pantalla que se muestran a continuacin son
de Excel 2010. Si est utilizando otras versiones de Excel, las
ventanas pueden tener un aspecto ligeramente diferente.
El proceso de resolucin de problemas comienza con un modelo que
representa con exactitud su problema. Su modelo debe incluir
distribuciones de probabilidad que describan el rango de posibles
valores de cualquier elemento incierto. El modelo tambin debe ser
capaz de evaluar la celda objetivo y las restricciones de los valores
dados de las celdas ajustables. Cuando RISKOptimizer busca
soluciones, los resultados de la simulacin proporcionan informacin,
indicando a RISKOptimizer lo idnea o inapropiada que es cada
suposicin, y permitiendo a RISKOptimizer generar cada vez mejores
suposiciones. Cuando se crea un modelo de un problema, se debe
prestar especial atencin a cmo se calcula el valor de la celda
objetivo, porque RISKOptimizer har todo lo posible para maximizar
(o minimizar) los resultados de simulacin de esta celda.

350 RISKOptimizer: Paso a paso
Inicio de RISKOptimizer
Para repasar las funciones de RISKOptimizer, vamos a examinar un
modelo de ejemplo de RISKOptimizer que se instal con usted instal
@RISK. Para hacerlo:
1) Abra la hoja de clculo Administracin de ingresos de lneas
areas - Tutorial [Link] (o .xls) en el directorio
RISK6\Examples\RISKOptimizer Examples.

Esta hoja de ejemplo contiene un modelo de administracin de
rendimiento que identifica los lmites ptimos para el nmero de
asientos a precio completo o descontado que se deben vender en un
vuelo determinado. Es un problema clsico overbooking o
sobreventa: se pueden vender ms boletos que el nmero disponible
de asientos, si eso maximiza los beneficios esperados (teniendo en
cuenta el posible costo de tener que dejar en tierra a pasajeros del
vuelo). Slo hay un problema en este problema de optimizacin
estndar: algunas estimaciones del modelo son inciertas o
estocsticas. Esto incluye la demanda de boletos y el nmero de
pasajeros de cada categora que realmente se presentarn para
abordar el vuelo. Normalmente se usan estimaciones de un solo
punto para estos elementos, permitiendo la realizacin de una
optimizacin normal. Pero qu sucede si las estimaciones no son
correctas? Puede que no haga suficientes reservas, dejando vacos
algunos asientos, o sobrevenda demasiados. Tambin puede vender
demasiados asientos con descuento, reduciendo sus beneficios.
Adems puede reservar demasiados asientos a precio completo, lo
cual resultara en aviones medio llenos. RISKOptimizer resuelve este
problema de optimizacin permitindole tener en cuenta la
incertidumbre inherente al modelo.
Cmo abrir un
modelo de
ejemplo
RISKOptimizer 351
Con el ejemplo de la lnea area, primero debe describir la
incertidumbre presente en el modelo utilizando distribuciones de
probabilidad. Luego deber usar los cuadros de dilogo de @RISK
(principalmente los especficos de la funcionalidad de optimizacin)
para configurar el problema de optimizacin. Luego, RISKOptimizer
se ejecutar para identificar los lmites ptimos del nmero de
reservas a precio completo y descontadas para maximizar los
beneficios, manteniendo el riesgo a un nivel aceptable.
Descripcin de la incertidumbre de un modelo
En RISKOptimizer, se usan distribuciones de probabilidad para
describir el rango de posibles valores de cada elemento incierto del
modelo. Una distribucin de probabilidad puede especificar los
valores mnimo y mximo de un factor incierto y las probabilidades
relativas de los valores situados entre el mnimo y el mximo.
Antes de ejecutar RISKOptimizer, se introducen las distribuciones de
probabilidad usando las funciones de distribucin de probabilidad.
Estas son funciones personalizadas de @RISK que se pueden
introducir en las celdas y frmulas de una hoja de clculo como las
funciones estndar de Excel. Por ejemplo, la funcin:
RiskTriang(10;20;30) especifica una distribucin triangular con
un valor mnimo posible de 10, un valor ms probable de 20 y un
valor mximo de 30.
En el modelo de la lnea area hay cuatro factores inciertos, cada uno
de los cuales se describe con distribuciones de probabilidad. El
primero es:
La demanda de boletos (en la celda F3), que se describe con la
distribucin de probabilidad RiskNormal(C15,C16). Esta funcin
especifica que el nmero de boletos que se demandarn tendr
una media de 180 con una desviacin estndar de 30.
Para introducir esta distribucin de probabilidad:
1) Seleccione la celda F3.
352 RISKOptimizer: Paso a paso
2) Introduzca la frmula =REDONDEAR(RiskNormal(C15,C16),0).
La funcin REDONDEAR de Excel simplemente toma la muestra
generada por la funcin RiskNormal y la redondea al nmero
entero ms cercano. (No puede haber una demanda de 175,65
boletos).

Luego, introduzca las frmulas con tres distribuciones de
probabilidad adicionales:
Boletos a precio completo que se presentan (en la celda F9). Esto
se describe con =RiskBinomial(F7,1-C8); es decir, un promedio
de 36 de las reservas a precio completo se presentan para
embarcar en el vuelo. El nmero real de pasajeros que se
presentan vara entre 0 y 38 (aunque es muy improbable que el
nmero sea menor de 30). Esto se puede ver haciendo clic en la
celda y luego seleccionado el comando Definir distribucin de
@RISK.
Boletos descontados que se presentan (en la celda F8). Esto se
describe con =RiskBinomial(F4,1-C7); es decir, un promedio de
95 de las reservas con descuento se presentan para embarcar en el
vuelo. El nmero real de pasajeros que se presentan vara entre 0
y 105 (aunque es muy improbable que el nmero sea menor de
80).
Nmero de pasajeros dispuestos a aceptar su desvo (en la celda
F6), que se describe con la frmula y la distribucin de
probabilidad =SI(F5=0,0,RiskBinomial(F5,C6))). Esta frmula y
funcin especifica el nmero de personas dispuestas a comprar
un boleto a precio completo si no hay boletos con descuento
disponibles.
RISKOptimizer 353
Para obtener ms informacin sobre estas y otras distribuciones de
probabilidad, consulte la seccin Funciones de Distribucin en este
manual o en la Ayuda.
Con la incertidumbre descrita a travs de distribuciones de
probabilidad introducidas en el modelo, ahora puede configurar la
optimizacin usando los cuadros de dilogo de RISKOptimizer.
354 RISKOptimizer: Paso a paso
El cuadro de dilogo Modelo de RISKOptimizer
Para establecer las opciones de RISKOptimizer para esta hoja de
clculo:
1) Seleccione el comando Definicin de Modelo de RISKOptimizer
en el men RISKOptimizer.
Se abrir el siguiente cuadro de dilogo de Modelo de
RISKOptimizer:

El cuadro de dilogo Modelo de RISKOptimizer ha sido diseado
para que los usuarios puedan describir sus problemas de una forma
sencilla y clara. En el ejemplo del tutorial, tratamos de hallar los
lmites del nmero de reservas de asientos a precio completo y de
descuento que deben aceptarse para maximizar los beneficios
generales totales.
RISKOptimizer 355
Seleccin de la estadstica para la celda objetivo
Los "Beneficios" de la celda F20 del modelo Administracin de
Ingresos de una Aerolnea Tutorial [Link] es lo que se conoce
como celda objetivo. Esta es la celda cuya estadstica de simulacin se
trata de minimizar o maximizar, o la celda cuya estadstica de
simulacin se trata de acercar lo ms posible al valor preestablecido.
Para especificar la estadstica de simulacin de la celda objetivo:
1) Establezca la opcin Meta de optimizacin en Mximo.
2) Introduzca la celda objetivo, $F$20, en el campo Celda.
3) Seleccione "Media" en la lista desplegable Estadstica para
seleccionar la Media como estadstica de simulacin a
maximizar.
Las referencias de celda se pueden introducir de dos maneras en los
campos de los cuadros de dilogo de RISKOptimizer: 1) Puede hacer
clic en el campo con el cursor y escribir la referencia directamente en
el campo, o 2) con el cursor en el campo seleccionado, puede hacer
clic en el icono Referencia de celda para seleccionar la celda de la hoja
de clculo directamente con el ratn.
356 RISKOptimizer: Paso a paso
Cmo aadir rangos de celda ajustables
Ahora debe especificar la localizacin de las celdas que contienen
valores que RISKOptimizer puede modificar para buscar soluciones.
Estas variables se aaden y editan de bloque en bloque a travs del
cuadro de dilogo Celdas Ajustables.
1) Haga clic en el botn Aadir de la seccin "Rangos de celdas
ajustables".
2) Seleccione C19 como celda de Excel que quiere aadir como celda
ajustable.
La mayora de las veces ser conveniente limitar los valores posibles
de un rango de celdas ajustables con un rango mnimo-mximo
especfico. En RISKOptimizer esto se conoce como restriccin de
"rango". Puede introducir rpidamente este rango mn-mx cuando
seleccione la serie de celdas que se pueden modificar. En el ejemplo
de administracin de ingresos de una aerolnea, el valor mnimo
posible aceptable en Lmite de Reservas con Descuento Aceptadas en
este rango es 25 y el mximo es 150. Para introducir este rango de
restriccin:
1) Introduzca 25 en la celda Mnimo y 150 en la celda Mximo.
2) En la celda Valores, seleccione Entero en el cuadro de dilogo que
se muestra

Introduccin de
un rango mn-mx
como celdas
ajustables
RISKOptimizer 357
Ahora, introduzca una segunda celda a ajustar:
1) Haga clic en Aadir para introducir una segunda celda ajustable.
2) Seleccione la celda C20.
3) Introduzca 0 como Mnimo y 220 como Mximo.
4) Seleccione Entero en la columna Valores

Esto especifica la ltima celda ajustable, C20, que representa el total
de reservas que se aceptarn para asientos de precio completo.
Si hubiera variables adicionales en este problema, seguiramos
aadiendo series de celdas ajustables. En RISKOptimizer, puede crear
un nmero ilimitado de grupos de celdas ajustables. Para aadir ms
celdas, haga clic en el botn Aadir de nuevo.
Es posible que quiera comprobar las celdas ajustables o cambiar
algunas de sus configuraciones ms adelante. Para hacerlo, slo
tendr que editar el rango mn-mx en la tabla. Tambin podr
seleccionar una serie de celdas y eliminarla haciendo clic en el botn
Eliminar.
358 RISKOptimizer: Paso a paso
Cuando defina celdas ajustables, podr especificar el mtodo de
solucin que se debe usar. Los diferentes tipos de celdas ajustables se
pueden resolver con diferentes mtodos de solucin. Los mtodos de
solucin se establecen para cada grupo de celdas ajustables y se
pueden modificar haciendo clic en el botn Grupo para abrir el
cuadro de dilogo Configuraciones del grupo de celdas ajustables.
Muchas veces podr usar el mtodo de solucin de receta
predeterminado en el que cada valor de las celdas se puede cambiar
independientemente de las dems. Como este es el mtodo
predeterminado, no es necesario que lo cambie.

Los mtodos de solucin de receta y orden son los ms usados y
se pueden usar juntos para resolver problemas combinatorios
complejos. Especficamente, el mtodo de solucin de receta trata
cada variable como un ingrediente de una receta, intentando
averiguar la mejor mezcla mediante el cambio de cada uno de los
valores de las variables independientemente. Por su parte, el mtodo
de solucin de orden intercambia valores entre variables, barajando
los valores originales para encontrar el mejor orden posible.
Seleccin de un
mtodo de
solucin
RISKOptimizer 359
Restricciones
RISKOptimizer permite introducir restricciones, que son condiciones
que deben cumplirse para que una solucin sea vlida. En este
modelo de ejemplo hay una restriccin adicional que debe cumplirse
para un posible conjunto de valores Lmite de Boletos con Descuento y
Lmite de Boletos a Precio Completo sea vlido. Estas restricciones son
adicionales a las restricciones de rangos que ya introdujimos en las
celdas ajustables. Esto es:
La probabilidad de un beneficio inferior a $15.000 no es mayor
del 5%
Cada vez que RISKOptimizer genera una posible solucin para el
modelo, ejecuta una simulacin para la solucin. Cada simulacin
tiene cientos o miles de iteraciones o reclculos en la hoja de clculo.
En cada iteracin, se toma un valor de muestra de cada distribucin
de probabilidad del modelo, se recalcula el modelo usando los nuevos
valores de muestra y se genera un nuevo valor para la celda objetivo.
Al final de la simulacin de la solucin de prueba, se genera una
distribucin de probabilidad de la celda objetivo usando los valores
de la celda objetivo calculados en cada iteracin.
RISKOptimizer puede comprobar las restricciones:
Despus de cada iteracin de una simulacin (una restriccin de
"iteracin")
Al final de cada simulacin (una restriccin de simulacin)
En el modelo de la lnea area, "La probabilidad de un beneficio
inferior a los $15.000 no mayor del 5%" es una restriccin de la
simulacin. En este ejemplo, al final de cada solucin de prueba, el
percentil 5 de los beneficios se calcula usando los calores de todas las
iteraciones. La validez de la solucin se determinar comparando el
percentil 5 con $15000.
Las restricciones se muestran en la parte inferior de la seccin
Restricciones del cuadro de dilogo de Modelo de RISKOptimizer. Se
pueden especificar dos tipos de restricciones en RISKOptimizer:
Duras. Son condiciones que deben cumplirse para que una
solucin sea vlida (por ejemplo, una restriccin dura de iteracin
puede ser C10<=A4; en este caso, si una solucin genera un valor
para C10 que es superior al valor de la celda A4, la solucin se
descarta)
Iteracin y
restricciones de
simulacin
360 RISKOptimizer: Paso a paso
Blandas. Son condiciones que nos gustara que se cumplieran en
la medida de lo posible, pero que podramos ceder a cambio de
una gran mejora de la idoneidad o del resultado de la celda
objetivo. (por ejemplo, una restriccin blanda sera C10<100. En
este caso, C10 puede ser superior a 100, pero cuando eso sucede,
el valor calculado de la celda objetivo se reducir en la misma
medida segn la funcin de penalizacin que haya introducido).
Para aadir restricciones:
1) Haga clic en el botn Aadir de la seccin Restricciones del
cuadro dilogo principal de RISKOptimizer.
Se abrir el cuadro de dilogo Configuraciones de Restricciones en el
que podr introducir las restricciones del modelo.

Se pueden usar dos formatos Simple y Frmula para introducir
restricciones. El formato Simple permite introducir restricciones
usando las relaciones <,<=, >, >= =. Una restriccin Simple tpica
sera 0< Valor de A1<10, donde A1 se introduce en el cuadro Rango de
celda, 0 se introduce en el cuadro Mn y 10 se introduce en el cuadro
Mx. El operador deseado se selecciona en los cuadros de lista
desplegable. En las restricciones con formato Simple se puede
introducir slo un valor Mn, slo un valor Mx o ambos.
Por otro lado, las restricciones de Frmula permiten introducir
cualquier frmula vlida de Excel como una restriccin. Por ejemplo,
se puede introducir la siguiente frmula =SI(A1>100, B1>0, B1<0).
En esta restriccin, el requisito de que B1 sea positivo o negativo
depende del valor de la celda A1. La frmula tambin se puede
introducir en una celda; si esa celda es C1, en el campo Frmula del
Cmo aadir
restricciones
Restricciones
simples y de
frmula
RISKOptimizer 361
cuadro de dilogo Configuraciones de Restriccin se puede introducir
=C1.
En general, la introduccin de restricciones en formato Simple ayuda
a RISKOptimizer a encontrar la solucin ptima ms rpidamente. La
frmula que acabamos de mencionar puede introducirse en la celda
D1 como =SI(A1>100, B1, -B1). Luego, se puede aadir una
restriccin en formato simple, con el requisito de que D1>0.
Para introducir las restricciones del modelo de la lnea area, deber
especificar dos nuevas restricciones. Primero, introduzca las
restricciones con formato de Rango Simple de Valores:
1) Introduzca "Ganar al menos $15.000" en el cuadro de descripcin.
2) En el cuadro Rango a Restringir, introduzca F20.
3) Seleccione el operador > a la derecha de Rango a Restringir.
4) Introduzca 15000 en el cuadro Mximo.
5) A la izquierda de Rango a Restringir, borre el operador
seleccionando la opcin en blanco de la lista desplegable
6) Seleccione Percentil (X para una P determinada) en Estadstica a
Restringir
7) Introduzca 0,05 para el percentil que se debe usar
8) Haga clic en Aceptar para introducir la restriccin.

362 RISKOptimizer: Paso a paso
Otras opciones de RISKOptimizer
El funcionamiento de RISKOptimizer durante la optimizacin se
controla en parte con las configuraciones de @RISK que controlan
todas las simulaciones, incluyendo las que realiza RISKOptimizer. Por
ejemplo, se usa el mismo nmero de iteraciones tanto para las
simulaciones de RISKOptimizer como para las que no son de
RISKOptimizer. En nuestro ejemplo, este valor se establece en 500.
Hay opciones adicionales disponibles para controlar cmo funciona
RISKOptimizer durante una optimizacin, incluyendo el tiempo de
ejecucin de la optimizacin y el generador de optimizacin que se
debe usar.
RISKOptimizer ejecutar una optimizacin durante tanto tiempo
como usted desee. Las condiciones de parada permiten a
RISKOptimizer parar automticamente cuando: a) se han examinado un
nmero determinado de escenarios o pruebas, b) ha transcurrido una
cantidad determinada de tiempo, c) no se ha encontrado mejora alguna en los
ltimos n escenarios, d) la frmula introducida de Excel genera un valor
VERDADERO, o e) Se calcula un valor de Error en la celda objetivo. Para
ver y editar las condiciones de parada:
1) Haga clic en el comando Configuraciones del men
RISKOptimizer.
2) Seleccione la pestaa de Tiempo de Ejecucin.


Tiempo de
ejecucin de la
optimizacin
RISKOptimizer 363
En el cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin se puede
seleccionar cualquier combinacin de estas condiciones de parada de
la optimizacin, o ninguna en absoluto. Si selecciona ms de una
condicin de parada, RISKOptimizer parar cuando se cumpla
cualquiera de las condiciones seleccionadas. Si no selecciona ninguna
condicin de parada, RISKOptimizer seguir funcionando hasta que
se hayan probado todas las soluciones posibles, o hasta que se pare
manualmente pulsando el botn parar en la barra de herramientas
de RISKOptimizer.
Pruebas
Tiempo Progreso
La frmula es
verdadera
Esta opcin
establece el nmero
simulaciones que
quiere que
RISKOptimizer
ejecute.
RISKOptimizer
ejecuta una
simulacin por
cada serie completa
de variables, o una
posible solucin al
problema.
RISKOptimizer
parar despus de
una cantidad de
tiempo
especificada. Este
nmero puede ser
una fraccin (4,25).
Esta condicin de
detencin es la ms
popular porque se
hace un
seguimiento de la
mejora y permite
que RISKOptimizer
siga en
funcionamiento
hasta que el grado
de mejora se
reduzca. Por
ejemplo,
RISKOptimizer
puede parar si
pasan 100
simulaciones y
sigue sin producirse
ningn cambio en
el mejor escenario
encontrado hasta el
momento.
RISKOptimizer se
detiene si la
frmula
introducida en
Excel genera un
valor de
VERDADERO en
una simulacin.
1) Configure Minutos = 5 para permitir que RISKOptimizer se
ejecute durante cinco minutos.
RISKOptimizer ejecuta una simulacin completa del modelo de cada
solucin de prueba que genere, parando la simulacin segn los
ajustes de simulacin de @RISK.
La pestaa Generador permite seleccionar si se debe usar el
generador de Algoritmo Gentico u OptQuest en la optimizacin, o si
desea que RISKOptimizer detecte automticamente el mejor
generador para cada caso. Para este modelo, deber dejar la
configuracin predeterminada de Automtico.
Tiempo de
ejecucin de la
simulacin
Generador
364 RISKOptimizer: Paso a paso
Ejecucin de la optimizacin
Ahora, lo que resta es optimizar el modelo para determinar el nmero
mximo de reservas de cada categora que maximicen los beneficios.
Para hacerlo:
1) Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de dilogo
Configuraciones de optimizacin.
2) Haga clic en el comando Iniciar del men RISKOptimizer
Cuando RISKOptimizer comience a resolver el problema, podr ver
los mejores valores actuales de las celdas ajustables Lmite de boletos
con descuento y Lmite de boletos a precio completo en la hoja de clculo.
La mejor media de Beneficios se muestra sobre el grfico de la mejor
solucin.

Durante la ejecucin, aparecer la ventana Progreso: 1) la mejor
solucin encontrada hasta el momento, 2) el valor original de la
estadstica de simulacin seleccionada de la celda objetivo cuando
comenz la optimizacin de RISKOptimizer, 3) el nmero de
simulaciones del modelo que se han ejecutado y el nmero de
simulaciones que fueron vlidas; es decir, que cumplen todas las
restricciones; y 4) el tiempo transcurrido durante la optimizacin.
RISKOptimizer 365
@RISK tambin muestra la distribucin de los Beneficios de cada una
de las nuevas mejores soluciones halladas. Si examina esta grfico
observar que el percentil 5 de Beneficios es mayor de 15000 en la
mejor solucin.
En cualquier momento de la ejecucin puede hacer clic en Activa y
desactiva la actualizacin de pantalla de Excel; con esta opcin
activada, la pantalla se actualizar en cada iteracin.
RISKOptimizer tambin puede mostrar un registro de ejecucin de las
simulaciones realizadas de cada solucin de prueba. Este aparece en
el Observador de RISKOptimizer mientras RISKOptimizer est
funcionando. El Observador de RISKOptimizer permite explorar y
modificar muchos aspectos del problema mientras se ejecuta. Para ver
un registro de ejecucin de las simulaciones realizadas:
1) Haga clic en el icono del Observador (el de la lupa) en la ventana
de Progreso para abrir el Observador de RISKOptimizer
2) Haga clic en la pestaa Registro.

En este informe aparecen los resultados de la simulacin de cada
solucin de prueba. La columna de Resultados muestra por cada
simulacin el valor de la estadstica de la celda objetico que trata de
maximizar o minimizar, en este caso la media de Beneficios de F20.
Las columnas Media de Salida, Desviacin Estndar de la Salida, Mn
Salida y Mx Salida describen la distribucin de probabilidad de la
celda objetivo de Beneficios que se calcul en cada simulacin. Las
columnas C19 y C20 identifican los valores utilizados por las celdas
ajustables. La columna Ganar al menos $15000 muestra si la restriccin
se cumpli en cada simulacin.
El Observador de
RISKOptimizer
366 RISKOptimizer: Paso a paso
Despus de cinco minutos, el RISKOptimizer detendr la
optimizacin. Usted tambin puede detener la optimizacin al:
1) Hacer clic sobre el cono de Detener en las ventanas del
Observador del RISKOptimizer o en la de Progreso.
Cuando el proceso del RISKOptimizer se detiene, el RISKOptimizer
despliega una pestaa de Opciones de Detencin que ofrece las
siguientes opciones:

Estas mismas opciones aparecern automticamente cuando
cualesquiera de las condiciones de detencin que fueron definidas en
el cuadro de dilogo de la Configuracin de la Optimizacin del
RISKOptimizer se satisfagan.
Detencin de la
optimizacin
RISKOptimizer 367
El RISKOptimizer puede crear un informe resumen de optimizacin
que contiene informacin tale como la fecha y hora de la corrida, las
configuraciones de optimizacin utilizados, el valor calculado para la
celda objetivo y el valor para cada una de las celdas ajustables.

Este informe es til para comparar los resultados de optimizaciones
sucesivas.
Para colocar en la hoja de clculo la nueva mezcla optimizada de los
lmites Lmite de Boletos con Descuento y Lmite de Boletos a Precio
Completo:
1) Haga clic en el botn Detener.
2) Asegrese de que la opcin "Actualizar los valores de celdas
ajustables del libro de trabajo con" est en Mejor
El programa regresar a la hoja de clculo Administracin de ingresos
de lneas areas - Tutorial [Link], con todos los nuevos valores
de las variables que generaron la mejor solucin. Recuerde que la
mejor solucin es una media de los resultados de la simulacin de
los Beneficios, que no es lo mismo que el valor que se muestra de
un simple reclculo de Beneficios utilizando los mejores valores de
las variables. La mejor media se muestra en el grfico @RISK - Salida;
si el grfico no aparece, haga clic en la celda y luego en Visualizar
Resultados para verlos.
Informe resumen
Colocacin de los
resultados en el
modelo
368 RISKOptimizer: Paso a paso

NOTA IMPORTANTE: Aunque en nuestro ejemplo se ve que
RISKOptimizer encontr una solucin que generaba beneficios
totales de 20111,29, su resultado puede ser superior o inferior a este.
RISKOptimizer tambin puede haber encontrado una combinacin
diferente de Lmite de Boletos con Descuento y Lmite de Boletos a
Precio Completo que produzca la misma puntuacin total. Estas
diferencias se deben a una importante distincin entre RISKOptimizer
y los dems algoritmos de resolucin de problemas: Es la naturaleza
aleatoria de los generadores de optimizacin de RISKOptimizer lo
que le permite resolver una variedad ms amplia de problemas, y
encontrar mejores soluciones.
Cuando usted no guarda una hoja de clculo despus de que el
RISKOptimizer se ha ejecutado sobre ella (an cuando usted
restaure a los valores originales de su hoja despus de haber
ejecutado el RISKOptimizer ), todas las configuraciones en los
cuadros de dilogo del RISKOptimizer sern guardadas junto con la
hoja de clculo. La prxima vez que la hoja sea abierta, todas las
configuraciones ms recientes del RISKOptimizer se cargarn
automticamente. Todas las otras hojas de clculo de ejemplos
contienen las configuraciones de RISKOptimizer previamente
cargadas y listas para ser optimizadas.


RISKOptimizer 369
Comandos de RISKOptimizer
Comando Definicin de modelo
Define la meta, celdas ajustables y restricciones para un modelo
Al seleccionar el comando de definicin de modelo de RISKOptimizer
se despliega el cuadro de dilogo de Modelo.

La ventana de dilogo de Modelo del RISKOptimizer.

El cuadro de dilogo de Modelo del RISKOptimizer se use para
especificarle o describirle un problema de optimizacin al
RISKOptimizer. Este cuadro de dilogo se inicia vaca con cada nuevo
libro de trabajo de Excel, pero guarda su informacin con cada libro
de trabajo. Esto significa que cuando la hoja se abre de nuevo, sta
ser llenada de la misma manera. Cada componente del cuadro de
dilogo se describe en esta seccin.
370 Comandos de RISKOptimizer
Las opciones en el cuadro de dilogo de Modelo incluyen:
Meta de Optimizacin. La opcin de Meta de optimizacin
determina qu tipo de respuesta es la que el RISKOptimizer
buscar. Si se selecciona Mnimo, el RISKOptimizer buscar por
valores de variables que produzcan los valores ms bajos posibles
para el estadstico seleccionado de los resultados de simulacin
para la celda objetivo(tan pequeos como de -1e300). Si se
selecciona Mximo, el RISKOptimizer buscar por valores de
variables que produzcan los valores ms altos posibles para el
estadstico (tan altos como de -1e300).
Si se selecciona Valor Objetivo, el RISKOptimizer buscar por
valores variables que produzcan un valor para el estadstico
seleccionado tan cercano como sea posible al valor que usted
especifique. Cuando el RISKOptimizer encuentra una solucin
que produzca este resultado, se detendr automticamente. Por
ejemplo, si usted le especifica al RISKOptimizer para que
encuentre la media de la distribucin de los resultados de
simulacin que sean lo ms cercanos posibles a 14, el
RISKOptimizer podra encontrar escenarios que resulten en una
media tal como 13.7 o 14.5. Ntese que 13.7 es ms cercano a 14
de lo que es 14.5; al RISKOptimizer no le importa si el valor del
estadstico es mayor o menor que el valor que usted especifica,
solamente se fija en qu tan cercano es tal valor.
Celda. La celda o celda objetivo contiene la salida de su modelo.
Se generar una distribucin de los posibles valores para esta
celda objetivo(va simulacin) para cada solucin de prueba
que el RISKOptimizer genere (esto es, cada combinacin de
posibles valores de celdas ajustables). La celda objetivo deber
contener una frmula que dependa (ya sea directamente o por
medio de una serie de clculos) sobre las celdas ajustables. Esta
frmula puede ser hecha con frmulas Excel convencionales tales
como SUMA() o bien con funciones de macros definidas por el
usuario con VBA. Al utilizar funciones de macros de VBA usted
puede hacer que el RISKOptimizer evale modelos que son muy
complejos.
RISKOptimizer 371
A medida que el RISKOptimizer busca por una solucin utiliza el
estadstico para los resultados de simulacin de la celda objetivo
para evaluar qu tan bien es cada escenario posible, y para
determinar cules valores de variables debern continuar para
ajustarse. Cuando usted construye su modelo, su celda objetivo
deber reflejar la aptitud o bondad de determinado escenario,
de forma tal que a medida que el RISKOptimizer calcula las
posibilidades, puede de una manera precisa medir su progreso.
Estadstico. La entrada del estadstico es donde usted especifica el
estadstico de para su celda objetivo que usted desee minimizar,
maximizar o definir para un valor especfico. El estadstico real
que usted desee minimizar, maximizar o definir para un valor
especfico se selecciona de una lista de tipo drop-down.

Para seleccionar el estadstico para la celda objetivo que usted desee
minimizar, maximizar o definir para un valor especfico, simplemente
seleccione el estadstico deseado de la lista desplegada de tipo drop-
down. Si usted desea seleccionar un percentil u objetivo para la
distribucin de la celda objetivo, simplemente:
1. Seleccione Percentil(X para un dado P) o bien Objetivo
(P para un dado X).
2. Para Percentil(X para un dado P), introduzca el valor de P
deseado entre 0 y100 en el campo de %.El valor que ser
minimizado o maximizado ser el valor asociado con el percentil
introducido; esto es, Percentil(99%) causar que el RISKOptimizer
identifique la combinacin de valores de celdas ajustables que
372 Comandos de RISKOptimizer
minimiza o maximiza el percentil 99 de la distribucin de los
resultados de simulacin para la celda objetivo.
3. Para Objetivo (P para un dado X), introduzca el valor X deseado.
El valor que ser minimizad o maximizado ser la probabilidad
acumulada asociada con el valor introducido; esto es,
Target(1000) provocar que el RISKOptimizer identifique la
combinacin de valores de celdas ajustables que minimiza o
maximiza la probabilidad acumulada del valor 1000 (como ste
sea calculado usando la distribucin de los resultados de
simulacin para la celda objetivo).
Los usuarios pueden recolectar estadsticos dentro de sus modelos
usando funciones estadsticas de @RISK/RISKOptimizer como
RiskMean. Para optimizar el valor de una celda, el estadstico a
optimizar no tiene que especificarse, ya que la propia celda contiene
esa informacin. En este caso, seleccione la opcin Valor en la lista
desplegable Estadstico, indicando a RISKOptimizer que optimice el
valor de una celda determinada al final de una simulacin. Por
ejemplo, si un usuario desea optimizar la media de la celda C5, puede
escribir =RiskMean(C5) en la celda C6, especificar C6 como la celda a
optimizar en el cuadro de dilogo Modelo, y seleccionar Valor en la
lista desplegable Estadstico. Esto es equivalente a especificar C5
como celda a optimizar, y luego seleccionar Media en la lista
desplegable Estadstico.
RISKOptimizer 373
Rangos de celdas ajustables
La tabla de Rangos de celdas ajustables muestra todos los rangos que
contienen las celdas o valores que RISKOptimizer puede ajustar, junto
con la descripcin introducida para esas celdas. Cada grupo de celdas
ajustables se incorpora a una fila horizontal. En un Grupo de celdas
ajustables se pueden incluir uno o ms rangos de celdas ajustables.
Todos los rangos de celdas de un Grupo de Celdas Ajustables
comparten un mtodo de solucin; si se usa el algoritmo gentico,
tambin comparten el ndice de cruce, el ndice de mutacin y los
operadores.

Debido a que las celdas ajustables contienen las variables del
problema, usted debe definir al menos un grupo de celdas ajustables
para usar el RISKOptimizer. La mayora de los problemas sern
descritos por slo un grupo de celdas ajustables, pero algunos
problemas ms complejos podran requerir de diferentes bloques de
variables para ser resueltos por distintos mtodos de solucin de
forma simultnea. Esta singular arquitectura permite que problemas
muy complejos sean construidos fcilmente a partir de muchos
grupos de celdas ajustables.
Las siguientes opciones estn disponibles para su introduccin en los
Rangos de Celdas Ajustables:
Aadir. Se pueden aadir nuevas celdas ajustables haciendo clic
en el botn Aadir junto al cuadro de lista Celdas Ajustables.
Seleccione la celda o el rango de celdas a aadir, y aparecer una
nueva fila en la tabla Rangos de Celdas Ajustables. En la tabla
podr introducir un valor Mnimo y Mximo para las celdas del
rango, as como el tipo de Valores a probar: valores Enteros del
rango, valores Independientes con un tamao de paso definido, o
Cualquier valor.
Mnimo y Mximo. Despus de que haya especificado la
localizacin de las celdas ajustables, las entradas de Mnimo y
Mximo definen el rango de valores aceptables para cada celda
374 Comandos de RISKOptimizer
ajustable. Por defecto, cada celda ajustable asume un valor real
(punto flotante de precisin doble) entre infinito hasta + infinito.
Las configuraciones de rango son restricciones que son cumplidas
estrictamente. El RISKOptimizer no permitir que ninguna variable
asuma un valor fuera de los rangos definidos. Se le recomienda que
usted defina rangos ms especficos para sus variables cuando esto
sea posible para mejorar el desempe del RISKOptimizer. Por
ejemplo, usted podra saber que el nmero no puede ser negativo o
de que el RISKOptimizer slo debera evaluar valores entre 50 y 70
para determinada variable.
Rango. La referencia a la(s) celda(s) a ser ajustadas se introduce
en el campo de Rango. Esta referencia puede ser introducida al
seleccionar la regin en la hoja de clculo con el mouse,
introduciendo un nombre de rango o digitando una referencia
vlida de Excel tal como Hoja1!A1:B8. El campo de Rango est
disponible para todos los mtodos de solucin. Sin embargo, para
los mtodos de receta y de presupuesto, se pueden aadir
opciones de Mnimo, Mximo y Valores para permitirla
introduccin de un rango para las celdas ajustables.
NOTA: Al asignar rangos ajustados a sus variables, usted puede
limitar la amplitud de la bsqueda y mejorar la velocidad de la
convergencia del RISKOptimizer hacia una solucin. Pero sea
cuidadoso de no sobre limitar los rangos de sus variables muy
ajustadamente; pues esto podra prevenir al RISKOptimizer que
encontrara soluciones ptimas.
Valores. La opcin Valores permiten indicar que RISKOptimizer
debe tratar todas las variables del rango especificado como
nmeros enteros (es decir, 20, 21, 22), nmeros reales
independientes (es decir, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, si el tamao del
paso es 0.5), o todos los nmeros reales de un rango especificado.
Esta opcin slo est disponible cuando se usan los mtodos de
solucin receta y presupuesto. El valor predeterminado es
que se permitan todos los nmeros reales del rango especificado.

RISKOptimizer 375
Por ejemplo, si se especifica el rango de valores del 1 y 4:
Cualquier significa que se incluyen todos los nmeros
reales del 1 al 4.
Entero significa que se incluyen los valores 1, 2, 3 y 4.
Independiente con Tamao de paso 0.5 significa que
se incluyen los valores 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4.
El valor predeterminado es incluir todos los nmeros reales del rango
especificado. La opcin Valores slo est disponible cuando se usan
los mtodos de solucin receta y presupuesto.
El uso de celdas ajustables Independientes reduce en gran medida
el nmero de posibles soluciones en comparacin con celdas
ajustables en las que se permite Cualquier valor; esto normalmente
se traduce en optimizaciones ms rpidas.
Grupos de celdas ajustables
Cada grupo de celdas ajustables puede contener mltiples rangos de
celdas. Esto permite que usted construya una jerarqua de grupos
de rangos de celdas que estn relacionados entre s. Dentro de cada
grupo, cada rango de celda puede tener sus propias restricciones de
rango mnimo y mximo.
Todos los rangos de celdas de un Grupo de Celdas Ajustables
comparten un mtodo de resolucin comn. Esto se especifica en el
cuadro de dilogo Configuraciones de Grupos de Celdas
Ajustables. Se puede acceder a este cuadro de dilogo haciendo clic
en el botn Grupo junto a la tabla Rangos de Celdas Ajustables. Se
puede crear un nuevo Grupo al que aadir rangos de celdas
ajustables o editar las configuraciones de un grupo existente.

Las opciones del cuadro de dilogo Grupo de Celdas Ajustables
incluyen las siguientes:
Descripcin. Describe el grupo de rangos de celdas ajustables en
los cuadros de dilogo y los informes.
376 Comandos de RISKOptimizer
Mtodo de solucin. Selecciona el mtodo de solucin a ser
usado para cada uno de los rangos de celdas ajustables en el
grupo.

Cuando usted selecciona un rango de celdas a ser ajustadas por el
RISKOptimizer, usted tambin est especificando un mtodo de
solucin que usted desea aplicar cuando se ajustan tales celdas
ajustables. Cada mtodo de solucin procesa los valores de sus
variables de forma distinta.
El mtodo de solucin de receta, por ejemplo, trata cada variable
seleccionada como un ingrediente en una receta; el valor de cada
variable puede ser cambiado independientemente del valor de las
otras. En contraste, el mtodo de solucin de orden permuta
valores entre las celdas ajustables, reordenando los valores que
originalmente estaban all.
Existen seis mtodos de solucin que vienen con el RISKOptimizer.
Tres de estos mtodos de solucin(receta, orden y agrupamiento)
usan algoritmos enteramente distintos. Los otros tres son
descendientes de los primeros tres, aadiendo restricciones
adicionales.
La prxima sesin describe la funcin de cada mtodo de solucin.
Para obtener un mejor entendimiento de cmo se utiliza cada mtodo
de solucin, se le invita a que explore los archivos de ejemplos
incluidos con el software.
RISKOptimizer 377
El mtodo de solucin de receta (recipe) es el tipo de mtodo de
solucin ms simple y popular. Use este mtodo de receta cuando
el conjunto de variables que estn siendo ajustadas pueden variar
independientemente una de las otras. Piense de cada variable como la
cantidad de un ingrediente en un pastel; cuando se utiliza el mtodo
de solucin de receta, usted le est diciendo al RISKOptimizer que
genere nmeros para aquellas variables en un esfuerzo para encontrar
la mejor mezcla. Las nicas restricciones que usted coloca sobre las
variables de receta es el ajuste del rango (los valores ms alto y ms
bajo) en medio de las cuales tales valores debern encontrarse. Ajuste
estos valores en los campos Min y Max del cuadro de dilogo de
Celdas Ajustables (Adjustable Cells) (por ejemplo, 1 a 100), y
tambin indicar si RISKOptimizer debera o no tratar enteros (1, 2, 7)
o nmeros reales. (1.4230024, 63.72442).
A continuacin hay ejemplos de un conjunto de valores de variables
como se veran en una hoja de clculo antes de que se invoque el
RISKOptimizer, y de cmo se veran los dos nuevos escenarios
despus de utilizar el mtodo de solucin de receta.
Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto posible
de valores de receta
Otro conjunto
posible de valores
de receta
23.472 15.344 37.452
145 101 190
9 32.44 7.073
65,664 14,021 93,572
Mtodo de
solucin de
receta

378 Comandos de RISKOptimizer
El mtodo de solucin de orden (order) es el segn mtodo ms
popular, despus del de receta (recipe). Un orden es una
permutacin de una lista de tems, en donde usted est tratando de
encontrar la mejor manera de estructurar un conjunto de valores
dados. A diferencia de los mtodos de receta (recipe) y de
presupuesto (budget), que le preguntan al RISKOptimizer que
genere valores para las variables escogidas, este mtodo de solucin
le pregunta al RISKOptimizer que utilice los valores existentes en su
modelo.
Un orden podra representar el orden en el cual deben ejecutarse una
serie de tareas. Por ejemplo, usted podra encontrar el orden en el cual
llevar a cabo cinco tareas, numeradas 1, 2, 3, 4 y 5. El mtodo de
solucin de orden reordenara estos valores, de tal forma que un
escenario podra ser 3, 5, 2, 4, 1. Dado que el RISKOptimizer est tan
slo tratando valores de variables de su hoja inicial, no existe un
rango Mnimo Mximo introducido para las celdas ajustables
cuando se utiliza el mtodo de solucin de orden (order).
Abajo hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de
variables en una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y
cmo se veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el
mtodo de solucin de orden. (order).

Conjunto original de
valores de variables
Un conjunto posible
de valores de receta
Otro conjunto
posible de valores de
receta
23.472 145 65,664
145 23.472 9
9 65,664 145
65,664 9 23.472

Mtodo de
solucin de
orden

RISKOptimizer 379
El mtodo de solucin agrupamiento debe usarse cuando el
problema incluya mltiples elementos que se deban reunir en grupos.
El valor predeterminado del nmero de grupos diferentes que crea
RISKOptimizer ser igual al nmero de valores distintos presentes en
las celdas ajustables el iniciar la optimizacin. Si algunos de los
grupos no estn representados en el libro de trabajo al principio de la
optimizacin, asegrese de que especifica la lista de las ID de grupo
usando el campo ID de grupo" del cuadro de dilogo
Configuraciones de Grupo de Celdas Ajustables:

El uso del campo Grupo de ID permite especificar un rango de celda
que contenga todas las ID de grupo.
Si se selecciona la opcin Deben usarse todos los grupos,
RISKOptimizer no probar ninguna solucin en la que haya un grupo
sin ningn elemento.
Por ejemplo, suponga que un rango de 50 celdas conteniendo slo
valores de 2, 3.5 y 17. Cuando usted selecciona las 50 celdas y ajusta
los valores utilizando el mtodo de solucin por agrupamiento
(grouping), RISKOptimizer asignar cada una de las 50 celdas a
uno de los tres grupos, 2, 3.5 o17. Todos los grupos estn
representados por al menos una celda ajustable; de la misma manera
que se echan cada una de las 50 variables en uno de varios
compartimentos, y asegurndose de que existe al menos una
variable en cada compartimiento. Otro ejemplo sera la asignacin de
1s y 0s, y -1s a un sistema de mercado que indique comprar, vender o
mantener posiciones. De la misma manera que el mtodo de solucin
de orden (order), RISKOptimizer est ordenando valores
existentes, as que no existe un rango mnimo-mximo o una opcin
de nmeros enteros a definir.
NOTA: Cuando utilice el mtodo de solucin por agrupamiento
(grouping), no deje ninguna celda en blanco, a menos que usted
desee que 0.0 sea considerado como uno de los grupos.
Mtodo de
solucin de
agrupamiento

380 Comandos de RISKOptimizer
Usted podr darse cuenta que el mtodo de solucin por
agrupamiento (grouping) podra ser aproximado a la utilizacin
del mtodo de receta (recipe) con la opcin de nmeros enteros
encendida (on) y los rangos ajustados desde 1 hasta 3 (o cualquier
nmero de grupos que existan). Un agrupamiento est mucho ms
interesado con los valores de todas las variables, porque puede
alternar un conjunto de variables desde un grupo con un conjunto de
variables desde otro grupo.
Abajo hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de
variables en una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y
cmo se veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el
mtodo de solucin por agrupamiento. (grouping).

Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto
posible de valores
de receta
Otro conjunto
posible de valores
de receta
6 6 8
7 6 7
8 8 6
8 7 7

RISKOptimizer 381
Un presupuesto (budget) es similar a una receta (recipe)
excepto de que todos los valores de las variables debern totalizar un
nmero determinado. Ese nmero es el total de los valores de las
variables en el momento en que se inicia la optimizacin.
Por ejemplo, usted podra encontrar la mejor manes de distribuir un
presupuesto anual entre un nmero de departamentos, y utilizar la
suma como el presupuesto total a ser ptimamente distribuido. Abajo
hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de variables en
una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y cmo se
veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el mtodo
de solucin por presupuesto. (budget).

Conjunto original
de valores de
presupuesto
Un conjunto posible
de valores de
presupuesto
Otro conjunto
posible de valores
de presupuesto
200 93.1 223.5
3.5 30 0
10 100 -67
10 .4 67
Se prueban muchos valores diferentes, pero la suma de todos los valores sigue siendo 223.5.
En lugar de usar el mtodo de resolucin de presupuesto, se podra
usar el mtodo de resolucin de receta y aadir una restriccin que
especifique un valor total fijo de las celdas ajustables. Este mtodo
funciona bien si se usa el generador OptQuest. Sin embargo, con el
algoritmo gentico, el mtodo de presupuesto ser ms eficiente.
El mtodo de solucin por proyecto (project) es similar al mtodo
de solucin de orden (order) excepto que ciertos tems(tareas)
deben preceder a otros. El mtodo de solucin por proyecto
(project) puede ser utilizado en administracin de proyectos para
reasignar el orden en que las tareas son llevadas a cabo, pero el orden
siempre cumplir con las restricciones de precedencia.
Un problema modelado utilizando el mtodo de solucin por
proyecto (project) ser mucho ms fcil de trabajar y entender si las
celdas ajustables conteniendo el orden de las tareas se encuentran en
una sola columna, en vez de estar en una fila. Esto es porque el
mtodo de solucin espera que las celdas con las tareas precedentes
estn estructuradas verticalmente en vez de que estn
horizontalmente, y ser ms fcil examinar su hoja de trabajo si las
celdas ajustables tambin se encuentran de forma vertical.
Mtodo de
solucin de
presupuesto
Mtodo de
solucin de
proyecto
382 Comandos de RISKOptimizer
Despus de que usted ha especificado la localizacin de las celdas
ajustables, usted debe especificar la localizacin de las celdas con las
tareas precedentes en la seccin de Utilizar Opciones (Use Options)
del cuadro de dilogo. Esta es una tabla de celdas que describe qu
tareas debern ser precedidas por cules otras tareas. El mtodo de
solucin utiliza esta tabla para reacomodar el orden de las variables
en un escenario hasta que se cumplan las restricciones de precedencia.
Debera existir una fila en el rango de las tareas precedentes para cada
tarea en las celdas ajustables. Empezando en la primera columna del
rango de las tareas precedentes, el nmero identificador de cada tarea
de la cual tal tarea en fila depende, deber ser listada en columnas
separadas.

Ejemplo de cmo configurar los precedentes para un mtodo de solucin por proyecto.
El rango de tareas de precedencia debera ser especificado como uno
de n filas por m columnas, donde n es el nmero de tareas en el
proyecto (celdas ajustables), y m es el mximo nmero de tareas
precedentes que alguna de las tareas posea.
Abajo hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de
variables en una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y
cmo se veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el
mtodo de solucin por proyecto, con la restriccin de que 2 debern
siempre venir despus de 1, y 4 deber siempre venir despus de 2.
Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto
posible de valores
por proyecto
Otro conjunto
posible de valores
por proyecto
1 1 1
2 3 2
3 2 4
4 4 3

RISKOptimizer 383
Una calendarizacin es similar a un agrupamiento; es una asignacin
de tareas a tiempos. Se asume que cada tarea dura la misma cantidad
de tiempo, tal y como las clases en la escuela son de la misma
duracin. Una calendarizacin es similar a un agrupamiento: es una
asignacin de tareas en el tiempo. Cada tarea se presupone que dura
la misma cantidad de tiempo, como sucede con las clases de una
escuela. Nota: El mtodo de resolucin de calendarizacin slo est
disponible cuando se usa el generador de optimizacin de
Algoritmo Gentico.
Sin embargo, a diferencia del agrupamiento, el cuadro de dilogo de
Celdas Ajustables para el mtodo de solucin por calendarizacin le
permite a usted especificar directamente el nmero de bloques de
tiempo (o grupos) a ser utilizados. Ntese que cuando usted
selecciona el mtodo de solucin por calendarizacin, aparecen
algunas opciones relacionadas en la porcin inferior del cuadro de
dilogo.

En la seccin de Parmetros de Optimizacin usted notar que usted
puede tambin tener un rango de celdas de restriccin adjunto. Este
rango puede ser de cualquier longitud, pero deber ser de
exactamente tres columnas de ancho. Se reconocen ocho tipos de
restricciones:
1. (con) (with) Las tareas en la primera y tercera columnas debern
suceder en el mismo bloque de tiempo.
2. (no con) (not with) Las tareas en la primera y tercera columnas
no debern suceder en el mismo bloque de tiempo.
3. (antes) (before) La tarea en la primera columna deber suceder
antes que la tarea en la tercera columna.
4. (en) (at) La tarea en la primera columna deber ocurrir en el
bloque de tiempo de la tercera columna.
5. (no despus) (not after) La tarea en la primera columna deber
ocurrir al mismo tiempo o antes que la tarea en la tercera columna.
6. (no antes) (not before) La tarea en la primera columna deber
ocurrir al mismo tiempo o despus de la tarea en la tercera columna.
Mtodo de
solucin de
calendarizacin
384 Comandos de RISKOptimizer
7. (no en) (not at) La tarea en la primera columna no deber ocurrir
en el bloque de tiempo de la tercera columna.
8. (despus) (after) La tarea en la primera columna deber ocurrir
despus de la tarea en la tercera columna.
Se puede introducir el cdigo numrico (del 1 al 8) o la descripcin
(despus, no en, etc.) como restriccin. (Nota: Todas las versiones
traducidas de RiskOptimizer reconocen la descripcin de la
restriccin tanto si se introduce en ingls como si se introduce el
trmino traducido). Todas las restricciones especificadas en su
problema se cumplirn. Para crear restricciones, busque un espacio en
blanco en la hoja de clculo y cree una tabla en la que las columnas
izquierda y derecha representen tareas, y la columna del centro
represente el tipo de restricciones. Un nmero del 1 al 8 representa el
tipo de restricciones indicadas arriba. Las celdas de la gama de
restriccin debe tener los datos de restriccin incluidos antes de
iniciar la optimizacin.
Esta tarea Restriccin Esta tarea
5 4 2
12 2 8
2 3 1
7 1 5
6 2 4
9 3 1
RISKOptimizer 385
Abajo hay ejemplos de cmo se vera un conjunto de valores de
variables en una hoja antes de que el RISKOptimizer sea invocado, y
cmo se veran dos nuevos escenarios despus de haber utilizado el
mtodo de solucin por calendarizacin. (schedule).
Conjunto original
de valores de
variables
Un conjunto
posible de valores
por proyecto
Otro conjunto
posible de valores
por proyecto
1 1 1
2 1 3
3 3 1
1 1 2
2 2 2
3 3 2
NOTA: Cuando usted selecciona el mtodo de seleccin por
calendarizacin (schedule), los nmeros enteros empezando desde
el 1 son siempre utilizados, independientemente de los valores
originales en las celdas ajustables.
Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el Mtodo de
solucin por calendarizacin en la seccin de Mtodos de solucin de este
captulo.

Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el Mtodo de
solucin de proyecto en la seccin de Mtodos de solucin de este
captulo.
NOTA: Al crear mltiples grupos de celdas ajustables, verifique para
asegurarse que ninguna celda de la hoja de clculo se incluya en
varios grupos distintos de celdas ajustables. Cada grupo de celdas
ajustables debera contener celdas ajustables nicas ya que los
valores en el primer grupo de celdas ajustables seran ignorados y
sobrescritos por los valores del segundo grupo de celdas ajustables. Si
usted piensa que un problema debe ser representado por ms de un
mtodo de solucin, considere cmo atomizar las variables entre dos
o ms grupos.
Nmero de
bloques de
tiempo y celdas
de restriccin
Tareas
precedentes
386 Comandos de RISKOptimizer
Restricciones
El RISKOptimizer le permite introducir restricciones son condiciones
que deben ser satisfechas para que una solucin sea vlida. Las
restricciones que usted haya introducido se muestran en la tabla de
restricciones en el cuadro de dilogo de definicin de modelo.

Al hacer clic sobre el botn Aadir a la par de la tabla de restricciones
se despliega el cuadro de dilogo de Configuracin de restricciones
en donde se introducen las restricciones. Al utilizar este cuadro de
dilogo, se puede introducir el tipo de restriccin deseada as como
tambin su descripcin, tipo, definicin y tiempo de evaluacin.

Aadiendo
restricciones
RISKOptimizer 387
Se pueden especificar dos tipos de restricciones en el RISKOptimizer:
Duras, o condiciones que deben ser satisfechas para que una
solucin sea vlida (esto es, una restriccin dura podra ser
C10><=A4; en este caso, si la solucin genera un valor para C10
que es mayor que el valor de la celda en A4, la solucin ser
descartada).
Blandas, o condiciones que nos gustara que pudieran ser
satisfechas tanto como fuere posible, pero sobre las cuales
estaramos dispuestos a ceder a cambio de grandes
mejoramientos en la aptitud o en el resultado de la celda objetivo
(esto es, una restriccin blanda podra ser C10<100; sin embargo,
C10 podra exceder 100, pero si esto sucediera, el valor calculado
para la celda objetivo se disminuira basado en la funcin de
penalizacin que usted ha introducido).
Precisin de la restriccin se refiere al incumplimiento de una
restriccin que es tan pequeo que RISKOptimizer lo descarta,
tratando la solucin como si fuera vlida, independientemente de
estas pequeas violaciones. Estas pequeas imprecisiones en el
manejo de las restricciones tienen que ver con el hecho de que las
computadoras slo pueden manejar las operaciones matemticas con
una precisin finita.
Se recomienda dejar el valor de Precisin en Automtico; en ese caso,
el Resumen de Optimizacin incluir el nmero de precisin real; esta
es el incumplimiento mximo de la restriccin que se descartar.
Tambin se puede introducir un nmero especfico en el campo
Precisin.
Las restricciones duras pueden evaluarse 1) en cada iteracin de una
simulacin para una solucin de prueba (una restriccin de
iteracin), o 2) al final de la simulacin de una simulacin de
prueba (una restriccin de simulacin).
Una restriccin de iteracin es una restriccin que se evala en
cada iteracin de una simulacin de una solucin de prueba
determinada. Si los resultados de una iteracin no cumplen la
restriccin dura, la solucin de prueba es rechazada.
RISKOptimizer puede parar una simulacin en cuanto una
iteracin indique que no se cumple una restriccin; tambin
podra continuar la simulacin, ya que obtener ms informacin
de la solucin no vlida puede ayudar a hallar la mejor solucin.
Normalmente, las restricciones de iteracin se usan si los valores
de las celdas restringidas no cambian durante una simulacin.
Tipos de
restricciones
Precisin de la
restriccin
Tiempo de evaluacin
388 Comandos de RISKOptimizer
Una restriccin de simulacin se especifica en trminos de un
estadstico de simulacin para una celda de una hoja de clculo;
por ejemplo, la media de A11>1000. En este caso, la restriccin es
evaluada al final de la simulacin. Una restriccin de simulacin,
en contra posicin con una restriccin de iteracin, nunca causar
que se detenga la simulacin antes de que sta se complete.
El Tiempo de Evaluacin se puede dejar en Automtico. En ese caso,
si los valores de las celdas restringidas no cambian durante una
simulacin, la restriccin se tratar como una restriccin de iteracin;
de lo contrario, se tratar como una restriccin de simulacin.
Una restriccin de simulacin se especifica en trminos del estadstico
de simulacin para la celda de una hoja de clculo; por ejemplo, la
media de A11>1000. El estadstico a utilizar en la restriccin se
selecciona de la lista tipo drop-down disponible:

Cuando se utiliza una restriccin de simulacin, una distribucin de
los posibles valores para el Rango a restringir se genera durante cada
prueba de la simulacin de la solucin. Al final de cada simulacin, se
verifica la restriccin para ver si sta ha sido satisfecha. Si la
restriccin de simulacin es una restriccin dura y la restriccin es
satisfecha, se descarta la solucin de prueba. Si la restriccin es una
restriccin blanda y no se satisface la restriccin, el estadstico de la
celda objetivo que est siendo minimizado o maximizado se penaliza
de acuerdo a la funcin de penalizacin (vase la prxima seccin de
Restricciones blandas).
Restricciones de
simulacin
RISKOptimizer 389
Se pueden usar dos formatos Simple y Frmula para introducir
restricciones.
El formato Simple permite introducir restricciones usando las
relaciones <,<=, >, >= =. Una restriccin Simple tpica sera
0< Valor de A1<10, donde A1 se introduce en el cuadro Rango
de celda, 0 se introduce en el cuadro Mn y 10 se introduce en
el cuadro Mx. El operador deseado se selecciona en los
cuadros de la lista desplegable. En las restricciones con
formato Simple se puede introducir slo un valor Mn, slo
un valor Mx o ambos.
Por otro lado, las restricciones de Frmula permiten
introducir cualquier frmula vlida de Excel como una
restriccin. Por ejemplo, se puede introducir la siguiente
frmula =SI(A1>100, B1>0, B1<0). En esta restriccin, el
requisito de que B1 sea positivo o negativo depende del valor
de la celda A1. La frmula tambin se puede introducir en
una celda; si esa celda es C1, en el campo Frmula del cuadro
de dilogo Configuraciones de Restriccin se puede
introducir =C1.
En general, la introduccin de restricciones en formato Simple ayuda
a RISKOptimizer a encontrar la solucin ptima ms rpidamente. La
frmula que acabamos de mencionar puede introducirse en la celda
D1 como =SI(A1>100, B1, -B1). Luego, se puede aadir una
restriccin en formato simple, con el requisito de que D1>0.
Restricciones
simples y de
frmula
390 Comandos de RISKOptimizer
Las restricciones blandas son condiciones que nos gustara que
pudieran ser satisfechas tanto como fuere posible, pero sobre las
cuales estaramos dispuestos a ceder a cambio de grandes
mejoramientos en la aptitud o en el resultado de la celda objetivo.
Cuando una restriccin blanda no se satisface causa un cambio en el
resultado de la celda objetivo haciendo que ste se aleje de su valor
ptimo. La cantidad de cambio causado por una restriccin blanda no
satisfecha se calcula utilizando una funcin de penalizacin que se
introduce cuando usted especifica la restriccin blanda.


La siguiente es ms informacin acerca de las funciones de
penalizacin:
Introduciendo una funcin de penalizacin. El RISKOptimizer
posee una funcin de penalizacin por defecto la cual se
despliega la primera vez que usted introduce una restriccin
blanda. Sin embargo, cualquier frmula vlida de Excel puede ser
introducida para calcular la cantidad de penalizacin a aplicar
cuando no se satisface la restriccin blanda. Una funcin de
penalizacin introducida debe incluir la palabra clave desviacin,
la cual representa la cantidad absoluta en la cual la restriccin se
ha excedido por sobre su lmite. Al final de cada simulacin para
una solucin de prueba, el RISKOptimizer verifica si la restriccin
blanda ha sido satisfecha; de lo contrario, posiciona la cantidad de
desviacin en la frmula de penalizacin introducida y luego
calcula la cantidad de penalizacin a aplicar al estadstico de la
celda objetivo.
Restricciones
blandas
RISKOptimizer 391
La funcin de cantidad de penalizacin se suma o se resta del
estadstico calculado para la celda objetivo para hacerla menos
ptima. Por ejemplo, si se selecciona Mximo en el campo de
Objetivo de optimizacin en el cuadro de dilogo de modelo de
RISKOptimizer, la penalizacin es restada del estadstico
calculado para la celda objetivo.
Visualizando los efectos de una funcin de penalizacin
introducida. RISKOptimizer incluye una plantilla de Excel
Funciones de penalizacin y restricciones blandas en
[Link] (o .xls) que puede ser utilizada para evaluar
los efectos de distintas funciones de penalizaciones sobre las
restricciones blandas y sobre los resultados de la celda objetivo.

El archivo de Funciones de penalizacin y restricciones blandas en
[Link] le permite a usted seleccionar una restriccin
blanda de su modelo cuyos efectos usted desea analizar. Usted puede
entonces cambiar la funcin de penalizacin para ver cmo la funcin
mapear un valor especfico de la restriccin blanda no satisfecha a
un valor objetivo de penalizacin en particular. Por ejemplo, si su
restriccin blanda es A10<100, usted podra usar el archivo de
Funciones de penalizacin y restricciones blandas en
[Link] para ver cual sera el valor objetivo si un valor de
105 fuese calculado para la celda A10.
Visualizando las penalizaciones aplicadas. Cuando una
penalizacin es aplicada a la celda objetivo debido a una
restriccin blanda no satisfecha, la cantidad de penalizacin
aplicada puede ser visualizada en el Observador del
RISKOptimizer. Adicionalmente, los valores de penalizacin se
muestran en las hojas del Registro de Optimizacin, creadas
opcionalmente despus de la optimizacin.
392 Comandos de RISKOptimizer
NOTA: Si usted coloca una solucin en su hoja de clculo utilizando
las opciones de Actualizar Valores de Celda Ajustable en el cuadro
de dilogo de Detener, el resultado de la celda objetivo calculado
mostrado en la hoja de clculo no incluir ninguna penalizacin
aplicada debido a restricciones blandas insatisfechas. Verifique la
hoja resumen de optimizacin del RISKOptimizer para ver el
resultado de la celda objetivo penalizada y la cantidad impuesta de
penalizacin debido a la restriccin blanda insatisfecha.
Implementando restricciones blandas en frmulas de la hoja de
clculo. Las funciones de penalizacin pueden ser implementadas
directamente en las frmulas de su hoja de clculo. Si las
restricciones blandas se implementan directamente en la hoja de
clculo stas no deben ser introducidas en el campo del cuadro de
dilogo del RISKOptimizer. Para mayor informacin sobre la
implementacin de funciones de penalizacin en su hoja de
clculo, vase la seccin Restricciones blandas en Extras del
RISKOptimizer.
RISKOptimizer 393
Comando Configuraciones pestaa Tiempo de
ejecucin
Define las configuraciones de tiempo de ejecucin de una
optimizacin
El cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin de la pestaa
Tiempo de Ejecucin muestra las configuraciones de RISKOptimizer
que determinan el tiempo de ejecucin de la optimizacin. Estas
condiciones de parada especifican cmo y cundo se para
RISKOptimizer durante una optimizacin. Una vez seleccionado el
comando Iniciar Optimizacin, RISKOptimizer se ejecuta
continuamente, buscando una solucin mejor y ejecutando
simulaciones hasta que se cumplen los criterios de parada
seleccionados. Puede activar tantas condiciones como desee o
ninguna de ellas; si no selecciona ninguna condicin de parada,
RISKOptimizer se ejecutar hasta que se hayan probado todas las
soluciones posibles, o hasta que usted lo pare manualmente pulsando
el botn parar. Cuando se seleccionan mltiples condiciones,
RISKOptimizer se para en cuanto se cumple una de esas condiciones.
Tambin se pueden ignorar estas selecciones y parar RISKOptimizer
en cualquier momento manualmente usando el botn de parada de
las ventanas Observador de RISKOptimizer o Progreso.

394 Comandos de RISKOptimizer
Las opciones de ejecucin de optimizacin en la pestaa de Tiempo
de ejecucin incluyen:
Pruebas Cuando se selecciona esta opcin, RISKOptimizer se
para cuando se ejecuta el nmero establecido de simulaciones. Se
ejecuta una simulacin para cada solucin de prueba generada
por RISKOptimizer.
La configuracin de Pruebas es particularmente til para
comparar la eficacia de RISKOptimizer con diferentes mtodos de
modelacin. Al cambiar la forma de modelar un problema, o al
seleccionar un mtodo de solucin diferente, se puede aumentar
la eficacia de RISKOptimizer. Si permite que un modelo se ejecute
un nmero especfico de simulaciones, comprobar la eficacia de
RISKOptimizer en la convergencia sobre una solucin,
independientemente de cualquier diferencia en el nmero de
variables seleccionadas, la velocidad del hardware informtico
que se utiliza, o el tiempo que se tarda en dibujar de nuevo la
pantalla. La hoja de trabajo de resumen de optimizacin de
RISKOptimizer tambin es til para comparar resultados entre
ejecuciones. Para obtener ms informacin sobre las hojas de
clculo de Resumen de Optimizacin, consulte la seccin
Observador de RISKOptimizer Opciones de Parada de este
captulo.
Tiempo Al seleccionar esta opcin, se detiene al RISKOptimizer
de que simule escenarios despus de que hay transcurrido un
determinado nmero de horas, minutos o segundos. Esta entrada
puede ser cualquier nmero real positivo ((600, 5.2, etc.).
Progreso Al seleccionar esta opcin, se detiene al
RISKOptimizer de que simule escenarios cuando el mejoramiento
en la celda objetivo es menor que una cantidad especificada
(criterio de cambio). Usted puede especificar, en forma de un
entero, el nmero de simulaciones sobre las cuales verificar el
mejoramiento. Un valor porcentual tal como 1% puede ser
introducido como el mximo valor de cambio en el campo de
Cambio mximo.
Opciones de
ejecucin de
optimizacin
RISKOptimizer 395
Supongamos que trata de maximizar la media de la celda objetivo
con un Cambio Mximo de 0,1, y despus de 500 simulaciones, la
mejor respuesta encontrada es 354,8. Si la opcin Progreso es la
nica condicin de parada seleccionada, RISKOptimizer se
pausar en la simulacin 600 y slo continuar si puede encontrar
una respuesta de al menos 354,9 durante esas ltimas 100
simulaciones. Es decir, las respuestas de RISKOptimizer no han
mejorado al menos 0,1 en las ltimas 100 simulaciones, por lo
tanto presupone que el margen de mejora es mnimo, y detiene la
bsqueda. En problemas ms complejos, puede aumentar el
nmero de simulaciones que ejecuta RISKOptimizer (500) antes
de decidir si hay suficiente margen de mejora para seguir.
Esta es la condicin de detencin ms popular ya que le otorga al
usuario un medio efectivo para detener el RISKOptimizer
despus que la tasa de mejoramiento ha empezado a disminuir, y
el RISKOptimizer no pareciera estar encontrando mejores
soluciones. Si usted est visualizando los grficos de los mejores
resultados en la pestaa de Progreso del Observador del
RISKOptimizer, ver que los grficos se aplanan por un rato antes
de que esta condicin se satisfaga y el RISKOptimizer se detenga.
El progreso es realmente slo una forma automtica de hacer lo
que usted podra hacer con el grfico dejarlo ejecutarse hasta
que se nivele el mejoramiento.
Frmula es verdadera. Esta condicin de detencin causa que se
detenga la optimizacin cuando la frmula Excel introducida (o
referenciada) evala un valor VERDADERO durante la
optimizacin.
Detener en error. Esta condicin de detencin causa que se
detenga la optimizacin cuando ocurre un valor calculado de
Error en la celda objetivo.
NOTA: Tambin puede no seleccionar ninguna condicin de
detencin, en cuyo caso RISKOptimizer seguir funcionando hasta
que se hayan probado todas las soluciones posibles, o hasta que usted
lo pare manualmente pulsando el botn Detener.
RISKOptimizer ejecuta una simulacin completa del modelo de cada
solucin de prueba que genere, parando la simulacin segn los
ajustes de simulacin de @RISK. Estas configuraciones pueden incluir
un nmero fijo de iteraciones o pueden indicar a @RISK que pare
automticamente dependiendo de la convergencia de los valores de
las estadsticas.
Opciones de
tiempo de
ejecucin de una
simulacin
396 Comandos de RISKOptimizer
Comando Configuraciones pestaa Generador
Selecciona el generador de optimizacin y las
configuraciones
El cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin de la pestaa
Generador selecciona el generador de optimizacin y las
configuraciones que se usarn durante una optimizacin.
RISKOptimizer usa dos generadores de optimizacin (OptQuest y
algoritmos genticos) para buscar soluciones ptimas a un problema.

En la mayora de los casos, RISKOptimizer puede detectar
automticamente qu generador dar las mejores y ms rpidas
soluciones para el modelo. La configuracin Automtico lo especifica.
Sin embargo, en ocasiones tal vez prefiera especificar el generador
que se debe usar. Por ejemplo, puede tener un modelo que requiera
los mtodos de resolucin de Proyecto o Calendarizacin, que slo
estn disponibles con el generador de algoritmo gentico.
Se ofrecen dos generadores de optimizacin algoritmo gentico y
OptQuest para buscar las soluciones ptimas a un problema.
El generador de algoritmo gentico se origin en Evolver, el
programa de resolucin de Palisade, y se utiliz en las versiones de
RISKOptimizer previas a la 6.0. El generador de algoritmo gentico
imitan los principios darwinianos de seleccin natural mediante la
creacin de un entorno en el que cientos de posibles soluciones a un
problema compiten unas con otras, y slo la mejor adaptada
sobrevive. Como sucede en la evolucin biolgica, cada solucin
puede transmitir sus mejores genes a travs de soluciones
Modalidad de
optimizacin
Optimizar usando
RISKOptimizer 397
descendientes de forma que toda la poblacin de soluciones sigue
evolucionando en soluciones mejores.
El generador OptQuest utiliza optimizacin matemtica
metaheurstica y componentes de una red neuronal para guiar la
bsqueda de las mejores soluciones para problemas de decisin y
planificacin de todo tipo. Los mtodos de OptQuest integran los
procedimientos metaheursticos ms modernos, incluyendo la
bsqueda tab, las redes neuronales, la bsqueda dispersa y la
programacin lineal o entera, en un solo mtodo compuesto.
Las Configuraciones de algoritmo gentico de la pestaa Generador
incluyen las siguientes:
Tamao de poblacin. El tamao de poblacin indica a
RISKOptimizer cuntos organismos (o grupos completos de
variables) deben almacenarse en memoria en cada momento. Aunque
hay mucho debate e investigacin sobre el tamao ptimo de una
poblacin para diferentes problemas, generalmente recomendamos
usar 30-100 organismos en una poblacin, dependiendo del tamao
del problema (mayor poblacin para problemas ms grandes). La
opinin general es que una poblacin grande tarda ms tiempo en
generar una solucin, pero tiene mayores probabilidades de encontrar
una respuesta global gracias a su reserva gentica ms diversa.
Cruce y Mutacin. Uno de los problemas ms difciles en la bsqueda
de soluciones ptimas, cuando el problema tiene aparentemente
infinitas posibilidades, es determinar dnde concentrar el esfuerzo. Es
decir, cunto tiempo del PC debe dedicarse a buscar en nuevas reas
del espacio de solucin, y cunto tiempo debe dedicarse a afinar las
soluciones de la poblacin de soluciones que han demostrado ser
bastante buenas.
Gran parte del xito del algoritmo gentico se atribuye a su capacidad
de conservar de forma natural este equilibrio. La estructura del
algoritmo gentico permite que las buenas soluciones se
reproduzcan, pero slo conserva los organismos menos
adaptados para mantener la diversidad en espera de que un gen
latente resulte importante para la solucin final.
Cruce y Mutacin son dos parmetros que afectan el alcance de la
bsqueda, y RISKOptimizer permite que el usuario cambie estos
parmetros antes e incluso durante el proceso de evolucin. De esta
forma, un usuario experto puede ayudar al algoritmo gentico
decidiendo dnde debe concentrar sus esfuerzos. En la mayora los
casos, las configuraciones predeterminadas de cruce y mutacin (0,5 y
0,1 respectivamente) no necesitan ajuste. Si quisiera afinar el
Configuraciones
de algoritmo
gentico
398 Comandos de RISKOptimizer
algoritmo para un problema, hacer estudios comparativos o
experimentar, aqu tiene una breve introduccin a estos dos
parmetros:
Cruce. El ndice de cruce se puede ajustar entre 0,01 y 1,0, y refleja
la probabilidad de que futuros escenarios u organismos
contengan una mezcla de informacin de la generacin previa de
organismos originales. Este ndice puede ser alterado por
usuarios expertos para afinar el funcionamiento de
RISKOptimizer en problemas complejos.
Es decir, un ndice de 0,5 significa que un organismo
descendiente contiene aproximadamente el 50% de sus valores
de variable de un padre y el resto de los valores del otro padre.
Un ndice de 0,9 significa que aproximadamente el 90% de los
valores de un organismo descendiente provienen del primer
padre y el 10% del segundo. Un ndice de Cruce de 1 significa que
no se producir ningn cruce, de forma que slo se evaluarn los
clones de los padres.
El ndice predeterminado que usa RISKOptimizer es 0,5. Cuando
RISKOptimizer ha comenzado a resolver un problema, se puede
cambiar el ndice de cruce usando el Observador de
RISKOptimizer (consulte la seccin Observador de
RISKOptimizer de este captulo).
ndice de mutacin. El ndice de mutacin se puede ajustar entre
0,0 y 1,0, y refleja la probabilidad de que futuros escenarios
contengan algunos valores aleatorios. Un ndice de mutacin ms
alto simplemente significa que se introducirn ms mutaciones o
valores de genes aleatorios en la poblacin. Como la mutacin
sucede despus del cruce, si ajusta el ndice de mutacin a 1
(100% de valores aleatorios) se impide efectivamente que el cruce
tenga efecto, y RISKOptimizer genera escenarios totalmente
aleatorios.
Si todos los datos de la solucin ptima se encuentran en la
poblacin, el operador de cruce solo sera suficiente para generar
la solucin. La mutacin ha demostrado ser una poderosa fuerza
en el mundo biolgico por muchas de las razones por las que es
necesaria en el algoritmo gentico: Es vital mantener una
poblacin diversa de organismos individuales, evitando as que la
poblacin sea demasiado rgida e incapaz de adaptarse a un
entorno dinmico. Como en el algoritmo gentico, muchas veces
son las mutaciones genticas en los animales lo que finalmente
lleva al desarrollo de nuevas funciones vitales.
RISKOptimizer 399
En la mayora de los casos, la configuracin predeterminada de la
mutacin no necesita ajuste, si bien puede ser modificada por
usuarios expertos para afinar el funcionamiento de
RISKOptimizer en problemas complejos. Es posible que el usuario
quiera potenciar el ndice de mutacin si la poblacin de
RISKOptimizer es bastante homognea, y no se han encontrado
nuevas soluciones en los ltimos cientos de pruebas. Los cambios
tpicos de configuracin van de 0,06 a 0,2. Cuando
RISKOptimizer ha comenzado a solucionar el problema, se puede
cambiar el ndice de mutacin dinmicamente a travs del
Observador de RISKOptimizer (consulte la seccin Observador
de RISKOptimizer ms adelante en este captulo).
Si selecciona Auto en la lista desplegable del campo ndice de
Mutacin, se selecciona el ajuste automtico de ndice de
mutacin. El ajuste automtico del ndice de mutacin permite a
RISKOptimizer aumentar el ndice de mutacin automticamente
cuando un organismo "envejece" significativamente; es decir, ha
permanecido invariable durante un nmero extenso de pruebas.
En muchos modelos, especialmente cuando el ndice de mutacin
ptimo se desconoce, seleccionar Auto puede generar mejores
resultados ms rpidamente.
RISKOptimizer incluye operadores genticos seleccionables cuando
se usa el mtodo de solucin Receta. Si hace clic en el botn
Operadores del cuadro de dilogo Configuraciones de optimizacin
de la pestaa Generador podr seleccionar un operador gentico
especfico (como cruce heurstico o mutacin de lmites) para su uso
al generar posibles valores de una serie de celdas ajustables. Adems,
puede hacer que RISKOptimizer pruebe automticamente todos los
operadores disponibles e identifique el que mejor funcione en su
problema.

Operadores
400 Comandos de RISKOptimizer
Los algoritmos genticos usan operadores genticos para crear
nuevos miembros de una poblacin a partir de miembros actuales.
Dos de los tipos de operadores genticos que usa RISKOptimizer son
el de mutacin y el de cruce. El operador de mutacin determina si se
producirn cambios aleatorios de genes (variables) y cmo se
producirn. El operador de cruce determina cmo intercambian genes
los pares de miembros de una poblacin para producir
descendientes que puedan ser mejores respuestas que cualquiera de
sus padres.
RISKOptimizer incluye los siguientes operadores genticos
especializados:
Operadores lineales Diseados para resolver problemas en los
que la solucin ptima se encuentra en el lmite del espacio de
bsqueda definido por las restricciones. Este par de mutacin y
operador de cruce se adapta bien a la resolucin de problemas de
optimizacin lineal.
Mutacin de lmites Diseada para optimizar rpidamente
variables que afectan el resultado de forma monotnica y puede
ajustarse en los extremos de su rango sin incumplir las
restricciones.
Mutacin Cauchy Diseada para producir pequeos cambios
en variables la mayora de las veces, pero ocasionalmente puede
generar cambios grandes.
Mutacin no uniforme Produce mutaciones cada vez ms
pequeas segn se van calculando pruebas. Esto permite que
RISKOptimizer afine las respuestas.
Cruce aritmtico Crea nuevos descendientes combinando
aritmticamente dos padres (en lugar de intercambiando genes).
Cruce heurstico Usa el valor producido por los padres para
determinar cmo se produce la descendencia. Busca en la
direccin ms prometedora y proporciona un ajuste fino local.
RISKOptimizer 401
Dependiendo del tipo de problema de optimizacin, hay diferentes
combinaciones de mutacin y operadores de cruce que pueden
producir mejores resultados que otras. En la pestaa Operadores del
cuadro de dilogo Configuraciones de Grupo de Celdas Ajustables, se
pueden seleccionar una serie de operadores cuando se usa el mtodo
de solucin Receta. Cuando se hacen mltiples selecciones,
RISKOptimizer prueba las combinaciones vlidas de los operadores
seleccionados para identificar los que mejor funcionan en su modelo.
Despus de una ejecucin, la hoja de clculo de Resumen de optimizacin
clasifica cada uno de los operadores seleccionados segn su
funcionamiento durante la ejecucin. Para las siguientes ejecuciones
del mismo modelo, si selecciona slo los operadores de mejor
funcionamiento puede permitir optimizaciones ms rpidas de mejor
funcionamiento.
402 Comandos de RISKOptimizer
Comando Configuraciones pestaa Macros
Define macros a ser ejecutadas durante una optimizacin
Se pueden ejecutar macros de VBA en diferentes momentos durante
una optimizacin y durante las ejecuciones de simulacin para cada
solucin de prueba. Esto permite el desarrollo de clculos hechos a la
medida que sern invocados durante una optimizacin.

Se pueden ejecutar macros en los siguientes momentos durante una
optimizacin:
Al inicio de la optimizacin la macro se ejecuta despus de que
el botn de Ejecutar haya sido digitado; antes de que se genere la
primera solucin de prueba.
Despus de almacenar variable de salida la macro se ejecuta
despus de la ejecucin de cada simulacin y despus de que se
almacene el estadstico que est siendo optimizado para la
distribucin de la celda objetivo.
Al final de la optimizacinla macro se ejecuta cuando se
completa la optimizacin.
Esta funcionalidad permite clculos que slo pueden ser llevados a
cabo por medio del uso de una macro a ser realizada durante una
optimizacin. Algunos ejemplos de tales clculos llevados a cabo por
macros son los clculos iterativos de bucle y clculos que requieren
nuevos datos de fuentes externas.
El Nombre de Macro define el macro que se va a ejecutar. Los macros
que puede ejecutar en cada simulacin, o en cada iteracin de cada
simulacin, se pueden especificar en la pestaa Macro de las
Configuraciones de Simulacin de @RISK.
RISKOptimizer 403
Comando Iniciar
Inicia una optimizacin
Al seleccionar el comando Iniciar Optimizacin se inicia una
optimizacin del modelo activo del libro de trabajo. En cuanto
RISKOptimizer se pone en funcionamiento, ver la siguiente ventana
de Progreso de RISKOptimizer.

La ventana de progreso despliega:
Iteracin o el nmero de iteraciones ejecutadas en la simulacin
actual.
Simulacin o el nmero total de simulaciones que han sido
ejecutadas y el # vlidas indica el nmero de tales simulaciones
para las cuales todas las restricciones han sido satisfechas.
Tiempo de ejecucin o el tiempo transcurrido en la ejecucin
Original o el valor original para el estadstico de la celda objetivo
de la forma que fue calculado desde la simulacin inicial
ejecutada usando los valores existentes en la hoja de clculo para
las celdas ajustables.
Mejor o el mejor valor actual para la celda objetivo que est
siendo minimizada o maximizada.
Las opciones en la Barra de herramientas de la ventana de progreso
del RISKOptimizer incluyen:
Mostrar opciones de actualizacin de Excel. Activa y desactiva
las opciones de actualizacin de pantalla de Excel. Con esta
opcin activada, la pantalla se actualizar en cada iteracin.
Mostrar el Observador del RISKOptimizer. Despliega toda la
ventana del Observador del RISKOptimizer.
404 Comandos de RISKOptimizer
Ejecutar. Al hacer clic sobre el botn de Ejecutar provoca que el
RISKOptimizer empiece a buscar una solucin basada en la
descripcin actual del cuadro de dilogo de modelo de
RISKOptimizer. Si usted pausa el RISKOptimizer estar todava
en capacidad de hacer clic sobre el cono de Ejecutar para
continuar la bsqueda de mejores soluciones.
Pausa. Si usted deseara pausar el proceso de RISKOptimizer,
simplemente haga clic sobre el cono de Pausa y temporalmente
congelar el proceso del RISKOptimizer. Mientras est
pausado, usted podra querer abrir y explorar el Observador del
RISKOptimizer y cambiar parmetros, ver a toda la poblacin,
visualizar un informe de estado o copiar un grfico.
Detener. Detiene la optimizacin.
Durante una optimizacin, la barra de estado en Excel despliega el
progreso actual del anlisis.

Durante una optimizacin, @RISK tambin muestra la distribucin de
la celda objetivo de la optimizacin para cada una de las nuevas
mejores soluciones halladas. Esto sucede cuando se selecciona la
opcin Mostrar Grfico de Salida Automticamente en las
Configuraciones de Simulacin de @RISK.

Grfico de la
mejor solucin
RISKOptimizer 405
Comando Solver de Restricciones
Ejecuta el Solver de Restricciones
NOTA: El Solver de restricciones es til cuando la optimizacin se
hace con el algoritmo gentico. En general, las optimizaciones con
OptQuest no requieren el uso del Solver de Restricciones. La siguiente
descripcin se refiere slo al algoritmo gentico.
El Solver de restricciones mejora la capacidad de RISKOptimizer de
administrar las restricciones de un modelo. Cuando RISKOptimizer
ejecuta una optimizacin, se supone que los valores originales de la
celda ajustable cumplen todas las restricciones fijas; es decir, que la
solucin original es vlida. Si no es el caso, el algoritmo puede
ejecutar muchas simulaciones antes de encontrar una primera
solucin vlida. Sin embargo, si un modelo contiene mltiples
restricciones, puede no resultar obvio qu valores de celda ajustables
cumplirn todas ellas.
Si un modelo de RISKOptimizer contiene mltiples restricciones fijas,
y la optimizacin falla con la totalidad de soluciones resultando no
vlidas, el programa lo indicar y el Solver de restricciones se puede
ejecutar. El Solver de restricciones ejecuta una optimizacin en un
modo especial, en el que el objetivo es encontrar una solucin que
cumpla todas las restricciones fijas. El progreso de la optimizacin se
muestra al usuario de la misma forma que las en optimizaciones
regulares. La ventana de progreso muestra el nmero de restricciones
que se cumplen en la solucin original y en la mejor.

406 Comandos de RISKOptimizer
Un botn de la ventana de Progreso permite al usuario cambiar al
Observador del RISKOptimizer. En el modo de Solver de
restricciones, los detalles del progreso de la optimizacin estn
disponibles como en las optimizaciones que se hacen en modo
normal, en las pestaas Progreso, Resumen, Registro, Poblacin y
Diversidad. En el modo de Solver de restricciones, el Observador
contiene una pestaa adicional titulada Solver de restricciones. Esta
pestaa muestra el estado de cada restriccin fija (Satisfecha o No
satisfecha) de las soluciones Mejor, Original y ltima.

Una optimizacin del Solver de restricciones se detiene
automticamente cuando se encuentra una solucin que cumple todas
las restricciones fijas; tambin se puede parar haciendo clic en un
botn de la ventana de progreso o en el Observador del
RISKOptimizer. Despus de una ejecucin del Solver de restricciones,
en la pestaa Opciones de detencin del Observador del
RISKOptimizer puede seleccionar mantener la solucin Mejor,
Original o ltima, como en las optimizaciones que se hacen en modo
regular.
Recuerde que no hay necesidad de configurar el Solver de
restricciones antes de una ejecucin. Se usan las configuraciones
especificadas en el modelo, slo cambiando el objetivo de
optimizacin: el nuevo objetivo es encontrar una solucin que cumpla
todas las restricciones fijas.

RISKOptimizer 407
En la pestaa Opciones de detencin hay una opcin adicional
recomendada de Definir valor semilla usado en esta optimizacin.
Esta opcin se proporciona porque si la semilla de generador de
nmero aleatorio no es fija, entonces las restricciones que se
cumplieron durante una ejecucin del Solver de restricciones pueden
no cumplirse durante una ejecucin en modo regular, incluso aunque
los valores de celda ajustables sean los mismos (ya que los resultados
de la simulacin dependen de la semilla). La opcin est desactivada
si la semilla estaba fija en el cuadro de dilogo Configuraciones de
optimizacin antes de ejecutar el Solver de restricciones.

408

RISKOptimizer 409
El Observador del RISKOptimizer
El cono de la lupa en la barra de herramientas de la ventana de
progreso del RISKOptimizer despliega el Observador del
RISKOptimizer. El Observador del RISKOptimizer es responsable de
la regulacin y la creacin de informes de toda la actividad del
RISKOptimizer.
Desde el Observador del RISKOptimizer usted puede cambiar
parmetros y analizar el progreso de la optimizacin. Tambin puede
ver informacin en tiempo real acerca del problema e informacin del
progreso del RISKOptimizer en la barra de estado en la parte inferior
del Observador del RISKOptimizer.
410 El Observador del RISKOptimizer
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Progreso
Despliega grficos de progreso para el valor de la celda
objetivo
La pestaa Progreso en el Observador del RISKOptimizer muestra
grficamente cmo los resultados estn cambiando debido a la
simulacin para la celda objetivo seleccionada.

Los grficos de progreso muestran la cuenta de simulaciones en el eje
X y el valor de la celda objetivo en el eje Y. Si hace clic con el botn
derecho del ratn sobre el grfico de Progreso puede abrir el cuadro
de dilogo Opciones de grfico donde podr personalizar el grfico.


RISKOptimizer 411
La Cuadro de dilogo Opciones de grfico despliega configuraciones
que controlan el ttulo, las leyendas, el escalamiento y las fuentes
usadas sobre el grfico desplegado.

Cuadro de
dilogo Opciones
de grfico
412 El Observador del RISKOptimizer
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Resumen
Despliega detalles para los valores de las celdas ajustables
La pestaa de Resumen del Observador de RISKOptimizer muestra
una tabla de resumen de los valores de celda ajustables probados
durante la optimizacin. Si el generador de algoritmo gentico est
en uso, tambin aparecen opciones para ajustar los ndices de cruce y
mutacin de cada Grupo de Celdas Ajustables del modelo.

Los Parmetros de Algoritmo Gentico permiten cambiar los ndices
de Cruce y Mutacin del algoritmo gentico mientras el problema
est en proceso. Cualquier cambio que se haga aqu sustituye la
configuracin original de estos parmetros y se activa
inmediatamente, afectando a la poblacin (o grupo de celdas
ajustables) seleccionada en el campo Grupo que se muestra.
Recomendamos casi siempre usar la tasa de cruce por defecto en 0.5.
Para la mutacin, en muchos modelos usted podra incrementarla tan
alto hasta como de 0.4 si usted desea encontrar la mejor solucin y
est dispuesto a esperar ms tiempo por ella. Al definir el valor de
mutacin en 1 (su mximo) resultar en una adivinanza totalmente
aleatoria, en la medida en que el RISKOptimizer lleva a cabo una
mutacin despus de haber ejecutado un cruce. Esto significa que
despus de que los dos padres seleccionados son cruzados para crear
una solucin descendiente, el 100% de los genes de tal solucin
mutarn con nmeros aleatorios, tornando efectivamente en
inservible el proceso de cruce (vase tasa de cruce, lo que hace y
tasa de mutacin, lo que hace en el ndice para mayor informacin).
RISKOptimizer 413
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Registro
Despliega un registro de cada ejecucin de simulacin
durante la optimizacin
La pestaa Registro en el Observador del RISKOptimizer despliega
una tabla resumen de cada ejecucin de simulacin durante la
optimizacin. El registro incluye los resultados para la celda objetivo,
para cada celda ajustable y para las restricciones introducidas.

Las opciones Mostrar establecen si se muestra un registro de Todas
las pruebas o slo de aquellas simulaciones en las que se produjo un
Paso de progreso (es decir, cuando los resultados de la optimizacin
mejoraron). El registro incluye:
1. Tiempo transcurrido, o el tiempo de inicio de la simulacin
2. Iters, o el nmero de iteraciones ejecutadas
3. Resultado, o el valor del estadstico de la celda objetivo que
usted est tratando de maximizar o minimizar, incluyendo las
penalizaciones para las restricciones blandas
4. Media del resultado, DesvEst del resultado, Mn del
resultado, mx del resultado, o los estadstico para la
distribucin de probabilidad para la celda objetivo que fue
calculada
5. Columnas de entradas, o los valores usados para sus celdas
ajustables
6. Columnas de restricciones mostrando si las restricciones
fueron satisfechas
414 El Observador del RISKOptimizer
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Poblacin
Lista todas las variables de cada organismo (cada posible
solucin) en la poblacin actual
Si el generador de algoritmo gentico est en uso, aparece la pestaa
Poblacin. La pestaa Poblacin es una cuadrcula que incluye todas
las variables de cada organismo (cada posible solucin) de la
poblacin actual. Estos organismos (Org n) se clasifican en orden de
peor a mejor. Como la tabla incluye todos los organismos de una
poblacin, la configuracin tamao de poblacin del cuadro de
dilogo Configuraciones de RISKOptimizer determina cuntos
organismos se incluyen (el valor predeterminado es 50). Adems, la
primera columna de la tabla muestra el valor resultante de la celda
objetivo de cada organismo.

RISKOptimizer 415
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Diversidad
Despliega un diagrama de colores para todas las variables en
la poblacin actual
Si el generador de algoritmo gentico est en uso, aparece la pestaa
Diversidad. El diagrama de la pestaa Diversidad asigna colores a los
valores de las celdas ajustables, basndose en la diferencia que hay
entre el valor de una celda determinada y la poblacin de organismos
(soluciones) almacenadas en memoria en un momento determinado.
(Usando la terminologa de optimizacin gentica, esto es una
indicacin de la diversidad que hay en la reserva gentica). Cada
barra vertical del diagrama corresponde a una celda ajustable. Las
rayas horizontales dentro de cada barra representan los valores de esa
celda ajustable en diferentes organismos (soluciones). Los colores de
las rayas se asignan dividiendo el rango entre el valor mnimo y el
mximo de una celda ajustable determinada en 16 intervalos de igual
longitud; cada uno de los cuales se representa con un color diferente.
Por ejemplo, en la imagen, el hecho de que la barra vertical que
representa la segunda celda ajustable tenga un solo color significa que
la celda tiene el mismo valor en cada solucin que hay en memoria.


416 El Observador del RISKOptimizer
El Observador del RISKOptimizer pestaa
Opciones de detencin
Despliega las opciones de detencin para la optimizacin
Cuando usted hace clic sobre el botn de Detener, el cuadro de
dilogo del Observador del RISKOptimizer se despliega sobre la
pestaa de opciones de detencin. Esto incluye las opciones
disponibles para actualizar su hoja de clculo con los mejores valores
calculados para las celdas ajustables, la restauracin de los valores
originales y la generacin de un informe de resumen de optimizacin.

Este cuadro de dilogo tambin aparece si se cumple alguna de las
condiciones de detencin especificadas por el usuario (se ha evaluado
el nmero de pruebas establecido, han transcurrido los minutos
solicitados, etc.). Las Opciones de detencin permiten restaurar los
valores originales de las celdas ajustables antes de que se ejecutara
RISKOptimizer.
Todas las acciones disponibles en la pestaa Opciones de detencin
tambin se pueden realizar usando los comandos del men o de la
barra de herramientas de @RISK. Si se cierra el Observador haciendo
clic en Aceptar sin seleccionar ninguna accin, el usuario todava
puede restablecer los valores originales de las celdas ajustables y
generar informes usando los comandos del men o de la barra de
herramientas.
RISKOptimizer 417
Las opciones de Informes a Generar pueden generar hojas de clculo
resumen de optimizacin que pueden ser usadas para reportar sobre
los resultados de la ejecucin y para comparar los resultados entre
ejecuciones. Las opciones de informe incluyen:
Resumen de optimizacin. Este informe resumen contiene
informacin tal como fecha y tiempo de ejecucin, las
configuraciones de optimizacin utilizadas, los valores calculados
para la celda objetivo y el valor para cada una de las celdas
ajustables.

Este informe es til para comparar los resultados de optimizacin sucesivas.
418 El Observador del RISKOptimizer
Registro de todas las pruebas. Este informe registra los
resultados de todas las simulaciones de prueba realizadas. Los
valores que aparecen en magenta indican que no se cumpli una
restriccin.

Registro de pasos de progreso. Este informe genera un registro
de todas aquellas simulaciones de prueba llevadas a cabo que
mejoraron el resultado para la celda objetivo.


Series de tiempo 419
Series de tiempo
Introduccin
En estadstica, economa y matemtica financiera, una serie de tiempo
es una secuencia de observaciones, normalmente medida en espacios
de tiempo regulares, como puede ser cada semana, cada mes o cada
trimestre. Ejemplos de series de tiempo son las tasas de cambio de
moneda semanales, el valor de cierre diario del ndice compuesto
NASDAQ o los precios mensuales del crudo.
La seccin Series de Tiempo de @RISK proporciona dos tipos de
herramientas: (1) herramientas de Ajuste y Ajuste por Lotes para
ajustar varios procesos de series de tiempo a datos histricos, y luego
proyectarlos en el futuro, y (2) una herramienta Definir para simular
datos de un proceso seleccionado de series de tiempo para su uso en
un modelo de @RISK. Los resultados de las series de tiempo de dicha
simulacin se pueden ver con los resultados normales de @RISK o en
la ventana Resultados de Series de Tiempo.
Las herramientas Ajuste y Ajuste por Lotes son anlogas, en un
contexto de series de tiempo, a las herramientas Ajuste y Ajuste por
Lotes del Ajuste de Distribuciones de @RISK. La herramienta Definir
es anloga, en un contexto de series de tiempo, a la herramienta de
Definir Distribucin de @RISK. Mientras que el Ajuste de
Distribucin y Definir Distribuciones se centran en distribuciones de
probabilidad individuales, las herramientas de Series de Tiempo
tratan procesos de series de tiempo. Estas herramientas de series de
tiempo aaden funciones de @RISK a la hoja de clculo, como la
herramienta Definir Distribucin de @RISK. A diferencia de las
funciones de distribucin estndar de @RISK, estas funciones
agregadas de series de tiempo de @RISK son funciones de matriz
porque cambian las celdas en las que se encuentra su pronstico de
series de tiempo como un grupo en cada iteracin de una simulacin.
420

Series de tiempo 421
Los comandos de series de tiempo
El comando Ajuste
Ajusta un proceso de series de tiempo a los datos
@RISK permite ajustar los procesos de series de tiempo a sus datos.
Esto resulta apropiado cuando hay una columna de datos histricos
que se quiere usar como base para un proceso de series de tiempo de
la hoja de clculo. Por ejemplo, pu