Análisis de decisión
Informe
ALUMNO: Gonzalo Reyes.
Fecha: 05/ 06/ 2010
Problema:
Un repartidor de periódicos puede comprar el wall Street a $40 c/u y venderlo a $75, sin
embargo debe adquirir los periódicos antes de saber cuantos puede vender realmente, si
compra mas periódicos de los que puede vender simplemente desechara el excedente sin
costo adicional. Si no compra suficientes periódicos pierde ventas potenciales ahora y
posiblemente en el futuro. Suponga por el momento que esta pérdida de ventas futuras es
representada por un costo de perdida estimado en $50 por cliente insatisfecho.
Suponga que la distribución de la demanda que enfrenta es.
P1= probabilidad (dda=0) = 0,1
P2= probabilidad (dda=1) = 0,3
P3= probabilidad (dda=2) = 0,4
P4= probabilidad (dda=3) = 0,2
α = 1/3
Desarrollo:
En primer lugar debemos de definir nuestros eventos y nuestras acciones.
Eventos:
E1: probabilidad (dda=0)
E2: probabilidad (dda=1)
E3: probabilidad (dda=2)
E4: probabilidad (dda=3)
Acciones
A1: comprar cero periódicos
A2: comprar 1 periódico
A3: comprar 2 periódicos
A3: comprar 3 periódicos
Nuestra matriz de pago queda:
E1 E2 E3 E4
A1 0 -50 -100 -150
A2 -40 35 -15 -65
A3 -80 -5 70 20
A4 -120 -45 30 105
Analizaremos a través de los métodos no probabilístico y los probabilísticas.
Métodos no probabilísticas:
1) Dominación: con este método borramos la fila que nos arroje menos beneficio para
tomar nuestra decisión, en este caso borramos la fila A1= no comprar ni un periódico,
Por lo tanto la nueva matriz queda:
E1 E2 E3 E4
A2 -40 35 -15 -65
A3 -80 -5 70 20
A4 -120 -45 30 105
2) Maximin: (lo mejor de lo peor)
A2 -65
A3 -80
A4 -120
Toma lo peor de cada acción, luego de todas esas opciones nos quedamos con la mejor
opción en este caso con quedamos con A2: es donde tenemos menos pérdida
3) Maximax: (lo mejor de lo mejor)
A2 35
A3 75
A4 105
Toma lo mejor de cada acción, luego de las tres se elige la que entrega mayor valor, en
este caso con quedamos con la acción A4: ya que entrega el mayor beneficio.
4) Horwies α: factor optimista, es el valor o peso que le asigna el decisor al beneficio
máximo que recibirá, por la acción seleccionada, en este caso α :1/3 C Max
Valor esperado H: α Cmax + (1- α) Cmin
A2: 0,33*35 + 0,67*(-65) = -32
A3: 0.33*70 + 0,67 *(-80) = -30,5
A4: 0.33*105 + 0.67 *(-120) = -45,75
Nos quedamos con el mayor valor en este caso con A3: Compramos 2 periódicos
Métodos Probabilísticas
Maximacion del valor esperado:
Multiplicamos cada valor de la matriz de pago por su probabilidad y luego la sumamos:
A2: (-40)*0,1 + 35*0,3 + (-15)*0,4 + (-65)*0,2 = -12,5
A3: (-80)*0,1 + (-5)*0,3 + 70*0,4 + 20* 0,2 = 22,5
A4: (-120)*0,1 + (-45)*0,3 + 30*0,4 + 105*0,2= 7,5
Con esto nos quedamos con la A3: ya que es donde obtenemos mejor beneficio
Minimizar del criterio del pesar
Buscamos el mayor valor en cada columna y se la restamos a cada una de ella
E1 E2 E3 E4
A2 -40-(-40) 35-35 70-(-15) 105-(-65)
A3 -40-(-80) 35-(-5) 70-70 105-20
A4 -40-(-120) 35-(-45) 70-30 105-105
A2 0 0 85 170
A3 40 40 0 85
A4 80 80 40 0
V.E A2: 0*0,1 + 0*0,3 + 85*0,4 + 170*0,2 = 68
V.E A3: 40*0,1 + 40*0,3 + 0*0,4 + 85*0,2 = 33
V.E A4: 80*0,1 + 80*0,3 + 40*0,4 + 0*0,2 = 48
Según este criterio debemos optar por la acción A3: de comprar 2 periódicos.
Valor esperado de la información perfecta
V.E.I.P= V.E (bajo certeza) - V.E (bajo incertidumbre).
El valor esperado bajo incertidumbre utilizamos el máximo valor esperado probabilístico
22,5
El valor esperado bajo certeza lo obtenemos, buscando el valor máximo de cada fila
multiplicando por su probabilidad y luego sumamos todo obteniendo el V.E.B.C.
E1 E2 E3 E4
A2 -40 35*0, -15 -65
3
A3 -80 -5 70*0, 20
4
A4 -120 -45 30 105*0,2
B.C= 35*0,3 + 70*0,4 + 105*0,2 = 59,5.
V.E.I.P= V.E (bajo certeza) - V.E (bajo incertidumbre).
V.E.I.P= 59,5 - 22,5 = 37.
$37 es el valor optimo que se obtiene con información bajo certeza
Conclusión
Viendo los dos métodos, podemos llegar a la conclusión que el decisor debe optar por la
acción numero 3, A3, que es comprar 2 periódicos, ya que será la opción en la cual tendrá
mayor beneficio.
