ECONOMETRA EJERCICIOS PARA PARCIAL
1. Considere la funcin de ahorro:
Ahorro =1+2 ingr+u ,
Donde
.
u= ingre
E(e )=0
es una variable aleatoria con
Suponga que
Var (e)=2
es independiente del ingreso (ingr).
a. Demuestre que E(uingr) = 0.
b. Demuestre que Var(uingr) = 2 * ingr
2. Con el fin de establecer el grado de sensibilidad de la
inversin nacional ante cambios en los diferentes agregados
macroeconmicos se estim el siguiente modelo:
LFBKFt = -5.08 + 1.285 LPIBt 0.134 LINOMt + et
Suma de los cuadrados de los errores SCE = 0.060854;
de observaciones incluidas = 22.
^
LPIB
LINOM
0.729631
-0.067220
0.043622
LPIB
-0.067220
0.006284
-0.004385
Numero
Tambin se estim el modelo de regresin:
LFBKFt = 11.07399 + et
, SCE = 2.693187
a. Determine con una significancia del 5% si la variable LPIB
explica a LFBKF.
b. Realice la prueba de significancia global del modelo (=
5%).
3. Pruebe que la estimacin de M.C.O del coeficiente del
modelo
yt = + xt + et es el inverso del estimador de M.C.O
del coeficiente en el modelo xt = + yt + ut si y solo si el
coeficiente de determinacin en ambos modelos es igual a 1.
Pistas: Recuerde que en el modelo de regresin simple:
La pendiente es igual a la covarianza muestral entre las dos
variables (dependiente e Independiente) dividido entre la
varianza muestral de la variable independiente.
El coeficiente de determinacin es igual al coeficiente de
correlacin entre las dos variables elevado al cuadrado.
4. Para demostrar que el estimador de mnimos cuadrados es
MELI, en el teorema de Gauss Markov se compara el estimador
b = (X' * X )-1 X' * Y
con el estimador
= A*Y que agrupa a
todos los estimadores de la misma clase del estimador de
mnimos cuadrados. Concretamente para que el estimador de
mnimos cuadrados sea el estimador con varianza mnima se
requiere que:
(B -b) 0. Esto es verdadero si y solo si la matriz B -b
es una matriz semidefinida positiva.
Como B -b = 2 CC entonces B -b es una matriz semidefinida positiva, porque
una matriz multiplicada por su traspuesta es siempre una matriz semidefinida
positiva. Por lo tanto el estimador de mnimos cuadrados es MELI.
a.
b.
B
Cul es la dimensin de la matriz A?, y por qu el estimador agrupa a
todos los estimadores de la misma clase del estimador de mnimos cuadrados?
B
Demuestre que -b = 2 CC, donde C = A - (X' * X )-1 X'
5. Demuestre que el estimador de mnimos cuadrados
b
es igual a
Xt'Xt
t 1
X
t 1
tambin
b=( X ' X ) X ' Y
' Yt
; Donde Xt = [ 1, xt2, xt3,....xtk]
6. Si Yt ~ N(Xt , 2). Escriba la funcin de densidad de la variable aleatoria
yt: f(yt |Xt, , 2). A partir de esto encuentre la funcin de densidad conjunta:
f(Y | X, , 2) y escriba la funcin de verosimilitud.
Explique en qu consiste el principio de mxima verosimilitud. Maximice la funcin
~
de verosimilitud con respecto a y encuentre el estimador de mxima
verosimilitud de .
7. Para encontrar el estimador restringido el objetivo es: Min
son A y B ?
A s.a. B Qu
Partiendo de L = A + 2 ( r R ) . Demuestre que el estimador restringido es:
b* = b + (X' * X )-1 * R' [ R * ( X' * X )-1* R' ]-1 * ( r - R*b )
Encuentre E [b*] y diga cuando este estimador es insesgado
8. Su trabajo es proponer un modelo economtrico que le ayude
a determinar la influencia de la tasa de desempleo sobre el
ndice de delincuencia
#delitos / #habitantes - poblacin)
Plantee el modelo (escrbalo) incluyendo por lo menos
otras dos variables que pueden influir en el ndice de
delincuencia. Defina claramente esas otras dos variables
y explique los valores que pueden tomar.
Explique sin omitir detalles que informacin necesita
para estimar el modelo.
Como probara la hiptesis de que el aumento en la tasa
de
desempleo
provoca
la
subida
del
ndice
de
delincuencia?
Suponga que para una poblacin aumentar en un punto (una
unidad) el tamao de la fuerza policial (TFP) tiene un
costo de $2000 por habitante. Si el costo por habitante
de cada punto en la tasa de delincuencia es de $4000.
Cmo podramos determinar si vale la pena aumentar el
TFP?
9. Considere el modelo de regresin simple:
y=0 +1 x+ e
A partir de una muestra con T observaciones se encuentran los
estimadores de MCO de 0 y 1 , b0 y b1 .
a. Suponga que
E [ ei ] =2 . Cul sera la consecuencia para
E [ bi ] i=1,2 ?
b. Como cambiara la respuesta si
E [ ei ] =2 x i
10. Considere el modelo de regresin lineal:
E ( e 2| x ) =2
E ( e|x ) =0
Donde
k1
es un vector de
componente del error
y=x +e
variables. Suponga que un
es observable, as que:
e=z ' +
Donde
E (|z )=0
es un vector de
E (x' z)0 .
parmetros
Un
k2
variables observables tal que
investigador
desea
y considera dos alternativas:
estimar
los
a.
Correr
regresi n de y sobre x , z
la
^
^
,
estimadores de MCO
de
para
los
regresi n de y sobre x , para encontrar el estimador
b. Correr la
^
de MCO
de
Despus
calcular
^
e^ = yx
, y correr la regresin de
el estimador
encontrar
de
los
e^ sobre z
residuales
para encontrar
Desde el punto de vista de la consistencia de
^
^
,
cul
de los dos mtodos recomendara Ud.?
11. Tomando una muestra de observaciones correspondientes a
C
20 perodos sucesivos de las variables
(consumo de
alimentos),
(renta disponible) y
(precios medios de
los alimentos) se ha estimado por MCO la funcin:
Ct =0 +1 y t +2 p t +t
Los resultados de la estimacin son:
^ t =1.40+0.19 y t 0.24 pt
C
(0.52) (0.01) (0.07)
20
e^ 2t =0,92 R2=0.99
t =1
Donde
los
estndar
nmeros
estimadas
entre
de
los
parntesis
son
coeficientes.
las
desviaciones
5 ,
Utilizando
conteste las siguientes preguntas
a. Realice el
coeficientes.
contraste
de
significancia
global
de
los
b. Realice el contraste de significancia individual de los
coeficientes.
c. Contraste si el consumo autnomo de alimentos es positivo.
d. Encuentre un intervalo de confianza para la propensin
marginal
a consumir.
12. Se quiere estimar un modelo que relaciona las ventas de
v ) con el precio de su producto
una empresa (variable
(variable P) y el gasto de publicidad anual (variable
g ).
Para ello, se han recogido datos para los ltimos diez aos.
Se proponen los siguientes modelos:
v t =0 +1 p t +2 g t +t SEC=1405 STC =1500
v t =0 +1 p t +t SEC=1185
Calcule el coeficiente de determinacin de ambos modelos.
Comente lo resultados (cul modelo es mejor). Realice un
contraste para determinar si la variable g es relevante en
el modelo.
