2.
RBOLES DE DECISIN
2.1 Conceptos
2.2 Anlisis de sensibilidad
2.3 rboles de decisin con informacin nueva.
2.1 CONCEPTOS
Un rbol de decisin es un recurso grfico para analizar decisiones bajo riesgo, o sea
problemas en donde se han especificado las probabilidades de los estados de la naturaleza.
Representacin del rbol de decisin:
Nodos
Aristas
Punto de decisin
Punto Estado de Naturaleza
Alternativas de decisin
Eventos del Estado de Naturaleza
Criterio
Construido el rbol de decisin se determina para cada ramo del rbol su correspondiente
valor esperado, anlogamente se determina el valor esperado para cada alternativa de
decisin.
Arboles de Decisin
El fundamento del anlisis de decisiones es descomponer un problema complejo en otros
ms simples, analizar stos, unirlos lgicamente, y finalizar con un plan de accin para
solucionar el problema total. El rbol de decisiones, puede brindar a los administradores,
una visin clara de cules son las alternativas, los riesgos y las necesidades de informacin
de un problema determinado. En l se describen las decisiones y acontecimientos cuyas
consecuencias se desean comparar.
Asimismo es importante sealar, que esta metodologa no proporciona la solucin al
problema, ayuda ms bien a determinar cual es la alternativa que nos proporcionar una
mayor utilidad o beneficio.
Posibilidades que nos brinda un rbol de decisiones:
1. Es una forma de comunicar y exponer el problema a los responsables, pedir sugerencias
u obtener aprobaciones.
2. Es una herramienta que ayude a la comprensin total del problema
3. Permite mostrar la estructura total del problema, poniendo de manifiesto tanto la
secuencia de las decisiones como la incertidumbre presente a lo largo d dicha secuencia.
4. Incorpora al proceso la experiencia, el juicio y la intuicin del tomador de decisiones.
5. Es un mtodo cientfico, que conduce a conclusiones tambin cientficas, consistente con
la experiencia, juicio e intuicin que el tomador de decisiones manifiesta a travs de la
asignacin de probabilidades y la cuantificacin de los resultados posibles.
SOLUCION DE UN CASO
Planteamos la metodologa a partir de la solucin a un caso. Supongamos la siguiente
situacin:
La compaa "ACDE" ha desarrollado un nuevo producto que est considerando lanzar al
mercado. El costo estimado del lanzamiento es de
100000.000 . Hay solamente dos
estados de la naturaleza posibles, es preferido al de su competidor o no. Si es proferido al
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del competidor y es lanzado al mercado, las ventas brutas que obtendr la compaa sern
por 300000.000. Sin no es preferido del competidor y es lanzado al mercado, las ventas
brutas que se obtendran sern de 500000.0000 suponga que no hay costos de produccin.
De no lanzar el producto al mercado, ellos tienen la opinin de vender el diseo a su
competidor. De ser un mejor producto, se podra obtener 100000.000 en al venta y de no ser
mejor que el de la competencia, la venta se cerrara en
La decisin de introducir l producto o vender tiene que realizarse sin la confirmacin de si es
o no mejor que la competencia, ya que sta recin llegar en dos meses.
ACDE tiene adems la posibilidad de diferir su decisin hasta despus de realizar una prueba
de mercado. Esta prueba le dir si su producto ser o no mejor que el de la competencia.
ARBOLES DE DECISION
Para este caso, de decisiones en secuencia, la matriz de beneficios no es una herramienta til.
La metodologa del rbol de decisiones nos permite representar, analizar resolver fcilmente
este tipo de problemas.
En la representacin grfica de un problema, esta metodologa considera la utilizacin de
cuadrados para significar puntos de decisin y crculos para indicar la aparicin de estados
de la naturaleza. Siguiendo estas pautas. La figura 1 nos muestra el rbol de decisiones para
el caso de la compaa ACDE.
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Como se puede apreciar en la figura, se tienen dos decisiones en secuencia:
Primero debe decidir si hace o no la prueba y luego si lanza o vende el producto. Adems,
de decidir por hacer la prueba, la siguiente decisin depender del resultado de la misma ya
que este punto nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber el resultado de la prueba.
Luego dependiendo de este resultado, decidiremos si es lanzado o vendido el producto y en
cada uno de los casos. El rendimiento que se obtiene depende de los estados de la naturaleza
que resulten finalmente.
De esta forma la figura nos representa la estructura total del problema as como la secuencia
de las decisiones involucradas.
Sobre esta representacin grfica habra que incluir la informacin de los beneficios que
obtendras en cada uno de los casos, el rendimiento que se obtiene depende de los estados de
la naturaleza que resulten finalmente.
De esta forma la figura nos representa la estructura total del problema como la secuencia de
las decisiones involucradas.
Sobre esta representacin grfica habra que incluir la informacin de los beneficios que
obtendramos en cada caso. La figura 2 representa este paso. Es necesario contar para cada
alternativa con el resultado neto de los diferentes flujos que la conforman. Se puede
apreciar, que debido a la incertidumbre presente, una misma alternativa nos puede llevar a
flujos netos muy diferentes.
Estos beneficios comnmente se expresan en unidades monetarios y es importante considerar
el tiempo en que se darn los diferentes flujos, ya que esto determinar que se tenga un
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diferente valor del dinero. El tiempo que transcurre entre etapas sucesivas de decisin puede
ser importante. Cuando usamos rboles de decisin debemos aplicar, de ser necesario, el
concepto de valor descontado.
Una vez concluido este proceso, se tendra que evaluar la incertidumbre a la que se enfrenta
en el proceso de decisin. Se trata de asignar, por alguna fuente disponible, la probabilidad
de que los diferentes estados de la naturaleza ocurran.
Anlisis a posteriori
Supongamos para el ejemplo que la probabilidad de obtener un resultado favorable a nuestro
producto en la prueba es del 70%. De ser ste el resultado todava no hay certeza del
resultado final, se ha establecido que la prueba acierta el 90% de las veces. Cuando el
resultado de la prueba es desfavorable, esta probabilidad cambia a 80%. Para el caso de no
realizar la prueba, por el Teorema de Bayes obtenemos una probabilidad del 69% para la
preferencia sobre el producto de la competencia. El rbol de decisin con la asignacin de
probabilidades queda totalmente planteado en la figura 3.
CONCEPTO DE RETROCESO
Para tomar la decisin de hacer la prueba o no (nodo 1), debemos conocer el resultado de la
decisin del lanzamiento o no del producto (nodos 3 y 4 ) y esta decisin depender del
resultado de la prueba (nodo2)
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Como vemos no se puede resolver directamente, es necesario utilizar un procedimiento en
retroceso.
Lo primero es conocer los resultados en los puntos finales del rbol (nodos del 6 al 11) y con
estos resultados tomar las decisiones de lanzamiento o venta (nodo 3,4 y 5).
La figura 4 nos muestra esta parte del procedimiento.
Con estos resultados, tenemos en la figura 5 el resumen de la situacin actual. Aqu
debemos encontrar el valor que se espera obtener como resultado de realizar la prueba de
mercado (nodo 2)
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Con este resultado podemos llegar fcilmente a una decisin final. La figura 6 presenta esta
situacin.
EJEMPLO DE APLICACIN 1
TELEF SAC debe decidir entre dos posibles estrategias para el lanzamiento de un nuevo producto:
Estrategia 1 (E1):
Inversin alta en marketing, produccin e inventarios elevados.
Estrategia 2 (E2):
Inversin moderada en publicidad, produccin e inventarios
moderados.
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La gerencia decide clasificar la situacin del mercado en Fuerte, Estable y Recesivo. La
siguiente tabla muestra las retribuciones en millones de dlares para cada combinacin de
posibilidades.
Alternativas de decisin
E1
E2
Probabilidad
Situacin del mercado
Fuerte Estable Recesivo
60
30
(16)
30
27
10,5
0,20
0,45
0,35
El directorio de la compaa ha dispuesto que se realice un estudio de mercado a un costo de
100 antes de tomar una decisin sobre la estrategia a seguir.
El estudio de mercado reporta que:
Si el mercado ha sido fuerte, los resultados del estudio han sido alentadores en un 65% y
desalentadores en un 35%.
Si el mercado ha sido estable, los resultados del estudio han sido alentadores en un 45% y
desalentadores en un 55%.
Si el mercado ha sido recesivo, los resultados del estudio han sido alentadores en un 20% y
desalentadores en un 80%.
a.
b.
c.
d.
Presente el rbol de decisin a priori y a posteriori.
Qu decisin debe tomar TELEFE?
Cul es el valor esperado de la informacin de la muestra?
La prueba de mercado es infinita? Explique su posicin.
2.2
Anlisis de sensibilidad
EJEMPLO DE APLICACIN 2
Observe otra vez la tabla de retribuciones de la segunda pregunta. Suponga que se especifica las
siguientes probabilidades para los estados de la naturaleza:
P (F) = 0,3; P (E) = 0,6; P (R) = 0,1
1. Suponga que no se conocen P (F) y P (E), pero se estima que P(R) 0,1. Trace el rendimiento
neto, en dlares, en funcin de P (E) para las dos decisiones de la misma grfica y encuentre
el rango de P (E) para el cual cada decisin es la ptima.
2. Trace en una misma grfica el rendimiento esperado en funcin de P (E) para las dos
decisiones, y encuentre el rango de P (E) para la cual cada decisin es la ptima.
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Ejemplo 3
La empresa Cola Sol est por lanzar al mercado un nuevo producto. Las estrategias alternativas de
mercadotecnia y produccin son:
Agresiva:
Inversin alta en marketing, produccin e inventarios.
Inversin moderada en publicidad, produccin e inventarios moderados.
Bsica:
Cautelosa:
Inversin poca, publicidad solamente en distribucin del producto,
produccin e inventarios mnimos.
La gerencia decide clasificar la situacin del mercado en fuerte (F) y dbil (D). La siguiente tabla
muestra las retribuciones en millones de dlares para cada combinacin de posibilidades:
Alternativas de decisin
Agresivo (A)
Bsico (B)
Cauteloso (C)
Probabilidades
El rbol de decisin correspondiente ser:
Situacin del Mercado
Fuerte
Dbil
30
-9
20
5
5
14
0,40
0,60
2
A
D
F
B
3
1
C
F
4
D
Los respectivos valores esperados de las retribuciones en millones de dlares son:
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F (0.4)(30)= 12.0
2
D (0.6)(-9) = -5.4
6.6
F (0.4)(20)= 8.0
B
3
D (0.6)(5) = 3.0
11.0
F (0.4)(5) = 2.0
4
D (0.6)(14) = 8.4
10.4
Esto es, las retribuciones en millones de dlares para las alternativas son:
Alternativa A: 6,6
Alternativa B: 11,0
Alternativa C: 10,4
Luego, la decisin por el criterio de valor esperado es la alternativa B, esto es, usar una estrategia
bsica en la produccin y mercadotecnia.
Ejemplo 4.
Copeco Industrias debe decidir si construir una planta grande o pequea para producir una
nueva tornamesa, que se espera que tenga una permanencia en el mercado de 10 aos. Una
planta grande costar $ 2 800 000 en su construccin y puesta en operacin, mientras que
una planta pequea costar $ 1 400 000 en su construccin y puesta en marcha. Los
estimados de las ventas sobre un perodo de 10 aos es:
Tipo de demanda
Demanda alta:
Demanda moderada:
Demanda baja:
Probabilidades
0,5
0,3
0,2
El anlisis costo-volumen-utilidad realizado por la gerencia, indica los siguientes estados
condicionales bajo las combinaciones de tamao de planta y de mercado:
1. Una planta grande con demanda alta producir utilidades anuales por $ 1 000 000.
2. Una planta grande con demanda moderada producir utilidades anuales por $ 600000.
3. Una planta grande con demanda baja producir perdidas anuales por $ 200 000,
debido a la capacidad ociosa de produccin.
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4.
Una planta pequea con demanda alta solo producir utilidades anuales por $ 250000,
considerando el costo de las ventas perdidas por incapacidad de atender a los clientes.
5. Una planta pequea con demanda moderada producir utilidades anuales de $
450000, porque el costo de las ventas perdidas sera menor que en 4.
6. Una planta pequea con demanda baja producir utilidades anuales de $ 550 000, esto
porque el tamao de la planta y el tamao del mercado estaran ajustando
adecuadamente.
Cul es la alternativa ms adecuada para Copeco?
Solucin
Construir
Demanda
Utilidad Esperada ($) 10 aos
Alta
(0.5)(1000000)(10) = 5000000
Moderada
(0.3)(600000)(10) = 1800000
2
Planta Grande
Baja
(0.2)(-200000)(10) = -400000
$ 6400000
Alta
Planta Pequea
4
(0.5)(250000)(10) = 1250000
Moderada
Baja
(0.3)(450000)(10) = 1350000
(0.25)(550000)(10) = 1100000
$ 3700000
Luego, la utilidad esperada para cada alternativa ser:
Planta grande:
$ 6 400 000
Planta pequea:
$ 3 700 000
Tenemos informacin sobre los costos de construccin y puesta en operacin. Luego, las utilidades
netas (utilidad costos) esperadas sern:
Planta grande:
Planta pequea:
$ 6 400 000 - $ 2 800 000 =
$ 3 700 000 - $ 1 400 000 =
$ 3 600 000
$ 2 300 000
Conclusin:
La alternativa de construir la planta grande proporcionar una utilidad neta de $3600000
frente a la utilidad neta de la alternativa de construir la planta pequea de $2300000. Esto es, la
alternativa de construir la planta grande es ms rentable (en $1300000) y por consiguiente
representa la mejor alternativa de decisin.
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