Como hacer un Backtesting aplicado al Mercado Forex
Te gustara ser un perdedor constante y hacer trizas tus cuentas de la manera mas fcil? Si tu
respuesta es NO (espero que as sea, aunque hay muchos que les encanta perder dinero)
entonces te inito a que en los pr!"imos # minutos interiorices la importancia de usar el
$ac%testing como arma fundamental para tu &"ito operando en 'ore" y como sacarle el
m"imo proecho a la informaci!n que esta herramienta nos (rinda)
*acer un $ac%testing no es ms que recoger un con+unto de datos (eentos) y someterlos a la
estrategia (sistema de trading) que estamos tratando de pro(ar a fin de medir su eficiencia)
,qu la pregunta clae es- .Si la gran mayora de entendidos en 'ore" coinciden en lo
fundamental de realizar los $ac%testing, por qu& a pesar de las adertencias, los traders
noatos y no tan noatos no lo usan como se de(e?
,qu pienso pueden ha(er / respuestas- la primera es que a muchos les cuesta hacerlo) 0o
dira les cansa, les a(urre, les fastidia, no entienden o simplemente no les da la
gana y prefieren lanzarse a operar su estrategia en los demos e incluso en los
reales) 1rae error, al final esa gente siempre sern perdedores constantes)
Siempre) .0 por qu2? 0o dira que la codicia, la impaciencia e incluso el facilismo
que pueden tener muchas personas en sus mentes y en su forma de entender la
ida los hace aenturarse y entrar 3cegados4 al mercado) 5uego, cuando olaron
sus primeras cuentas ienen las frustraciones)
5uego hay otro grupo que si lo realiza) 5o he isto en muchos traders noatos (y muchos que
tienen a6os ya operando), pero no lo sa(en hacer) 7onclusi!n, tienen la (uena intenci!n, pero
las (uenas intenciones no generan pips, as que tam(i&n pasan a formar parte de la gran masa
de perdedores)
Ambos grupos de operadores pierden en parte tambin porque este negocio es
demasiado Individualista (8d cuando opera es posi(le que no tenga a nadie al costado que le
diga que hacer y so(retodo 3qu2 no hacer4) entonces los errores y (rutalidades que uno pueda
cometer estn a la orden del da, un motio mas de por que fracasan tantos operadores) Tal
ez con la suficiente gua al momento de usar los demos y luego en los reales (estoy seguro)
millones de d!lares no serian tirados al agua) 9icha 3:ndiidualidad natural al operar4 hace
tam(i&n que aun, si 8d practicara mucho en las cuentas demos, no estar li(re de cometer
errores en la reales) Todos los icios y desaciertos que 8d realice en sus demos o cuentas de
simulaci!n las repetir en las reales (de todas maneras), por esta falta de gua o tutora y en
gran parte por su ine"periencia)
Conclusin- No hacer adecuadamente los $ac%testing lo conertir en perdedor permanente)
Si 8d, intenta operar un sistema en el mercado real sin una preia erificaci!n estadstica de su
desempe6o, lo ;nico que conseguir ser destrozar su propio dinero)
or qu! es tan importante hacer un Backtesting"
i. <orque tendr 3alguna 7=>T=?, estadstica4
del arma que utiliza y la eficiencia de la misma, so(re el &"ito al a(rir y cerrar una
posici!n)
ii) <orque reducir sus @:=9OS al entrar al
mercado)
iii) <orque 8d al momento de operar en 'ore"
necesita 7ON':,N?, (y mucha creame), en su m&todo, al sa(er que cualquier cosa
puede suceder en los mercado y muchas eces en los momentos menos pensados)
iv. <orque los operadores de 'ore" no somos
,9:A:NOS) No trate de +ugar al casino con su cuenta y operar al instinto o a la
corazonada) 8sar un m&todo de(idamente pro(ado es ser >=S<ONS,$5= y es
+ustamente esa, una cualidad (sica que de(e tener un trader)
Cmo elaborar un Backtesting#
=s la(orioso, pero cuando 8d tenga la plantilla ya desarrollada le serir para poder ealuar
cualquier estrategia) =n primer lugar de(e tener (o(iamente) la estrategia que
desea medir) =sta de(e de ser clara y contar con entradas y salidas especificas)
,qu quisiera ser claro, cuando digo especifico me refiero a eliminar cualquier tipo
de su(+etiidad y solamente entrar o salir usando sus indicadores) Otro aspecto,
es que dicho m&todo a ealuar no tenga demasiados indicadores) Tener muchos
indicadores solo frenara m;ltiples entradas y lo llenaran de falsos ingresos al
mercado porque mientras (por e+emplo) el @omentum y los estocsticos le
indiquen entrada, es posi(le que el ,9B y el @,79 no o iceersa) , eces por
nuestro afn de perfeccionar el m&todo llegamos incluso a 3adornarlo4 de tantos
indicadores que a la larga solo nos retrazaran con la toma de decisiones)
=ntonces simplifiquemos la operatoria y su medici!n)
7on un m&todo esta(lecido de(er elegir el par de diisa que quiera ealuar y el espacio
temporal) Si 8d, solo se dedica a operar por algunas horas, entonces esco+a un
espacio temporal acorde a las horas en que 8d podra estar en el mercado) @edir
en otros espacios de tiempo no lo descarto pero a amarrado a la disponi(ilidad
del operador) =sco+a 8d, si medir el m&todo en horario ,mericano, =uropeo o
,sitico) , diferencia de otros mercados 8d aqu s tiene para escoger)
7on esto claro podr ela(orar una plantilla sencilla en ="cel donde muestre el par que esta
usandoC el precio de entrada (seg;n su m&todo) y el precio de salida) =ntre am(os
precios (entrada y salida) aparecern tam(i&n los m"imos) =s decir lo m"imo
ganado y lo m"imo perdido) 9icha informaci!n ser ital para su anlisis) =n
principio podra separar todos los m"imos ganados y agruparlos como un
con+unto de eentos del cual podramos o(tener la media y su desiaci!n
estndar) .Du2 logramos con esto?, sa(er con alguna certeza estadstica donde
se encuentra la mayor concentraci!n de dichos m"imos y esto le dar la pauta
para definir mas adelante su 5imit (al momento de programar su m&todo)) <or
e+emplo si el E#F de la concentraci!n de los m"imos de su m&todo se encuentra
entre los alores de GH y IH (por decir / cantidades) entonces podra ser cualquier
alor de esta zona el que 8d esco+a para que sea su 5imit a futuro) ,hora (ien, 8d
tam(i&n podra agrandar su espectro de concentraci!n de pipJs o achicarlo y
hacerle los respectios a+ustes) 5o mismo ocurre desde el lado de las perdidas
m"imas) 0 tendra que ser razonado de esta forma- 37unto podra aguantar mi
m&todo en pips para cerrar o no una posici!n y esta regrese a ser ganadora4 (es
decir descu(rir el stop mas adecuado)) 5a pregunta clae, a continuaci!n seria- .0
cuantos datos de(era ealuar? <ersonalmente, pienso que desde /HH a KHH
datosC que representara entre L a # meses apro") Si, es tra(a+oso, yo lo se (nunca
di+e que fuera sencillo), pero si muy eficaz) 7on un $ac%testing (ien tra(a+ado 8d
tendr una maquina demoledora de estrategias que le permita encontrar el
sistema mas id!neo para ganar consistentemente y no unas cuantas semanas o
unos cuentos meses)
<ara terminar recuerde que su 5imit siempre de(e ser mayor que su Stop) S:=@<>=) Si su
m&todo o la forma de operar que 8d tiene le hace ganar L# pipJs y 8d cuando
pierde lo hace con KH pipJs entonces arriesga considera(lemente su capital (sin
considerar el spred y las comisiones)) Otros casos son peores, ganar # pips y
perder hasta /H pipJs, no tiene sentido ni l!gica y lo me+or seria descartarlos de
plano) Sin em(argo, aunque parezca mentira algunos operadores que reci&n
inician lo hacen de esa forma) <or eso, lo importante de difundir y e"plicar con
claridad estos temas)
$ien amigos, como siempre es un gusto cola(orar con un peque6o aporte) <ara cualquier
consulta me pueden escri(ir a- drui$b%consultant&com &"itos y operen con
responsa(ilidad)
Saludos desde 5ima, <er;)
'aniel Arturo (ui$ Bravo
